㈠ 股指期貨主力合約下跌是機構在做多還是做空
期貨的主力合約就是成交量最大的, 而且會直接影響該品種其他月份的走勢, 主力合約下跌, 你要看持倉量, 要是增加, 那麼機構就在做空, 空頭持倉增加. 如果持倉減少, 那麼就是機構在平多頭的持倉單~
有什麼不明白可以找我`````
㈡ 股指期貨下跌是否有利股票上漲
抄不利於。
指期貨：簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。
各國股市在推出股指期貨後的短時間內都會有震盪。對於中國股市來說，在有股指期貨預期的情況下，如果股指期貨一天不推出，股指就會一直往上升，這是因為大的機構投資者手中需要「籌碼」，這也是幾個月來股指作賬式增長的原因。 不過長遠來說，股指期貨肯定對股市是有利的。
㈢ 請問股指期貨出來後為什麼指數會大跌
這個有多方面的原因，不能說因為股指期貨交割而導致指數跌。市場上有專股指期貨交割日效應的說屬法，指在某個股指期貨合約的交割日臨近時，參與期貨交易的多空雙方為了爭取到一個對自己有利的合約交割價，運用各種手段對期貨乃至現貨價格施加影響。特別是因為股指期貨合約按規定是以股票現貨指數為參照，通過現金進行交收，這樣在最後臨交割時，現貨指數對股指期貨就幾乎是起到決定性的作用，因此也就會有大資金進入現貨市場，導致股指大幅震盪，從而形成「交割日效應」。
㈣ 為什麼股指期貨推出後,機構會搶購權重股
股指期貨和股價來有個杠桿效應，自可以買漲和買跌，如果主力在股指期貨里買漲，那麼他在股票里如果拉動股指上漲10%，他在期貨里的收益就是100%。反之如果他買股指期貨下跌，它可以不計成本的拋出股票，即便他在股票上損失了10%甚至更多，但它可以在期貨上賺100%甚至更多。所以主力都要大力買進權重股，只有手中的籌碼多了，在市場上才能呼風喚雨，不倍別人控制。（剛說的指數就是滬深300指數，不是上證指數）
㈤ 指數期貨漲跌與上證指數漲跌有什麼關系呢現在機構和基金可以通過做空股票盈利嗎
期指也就是以股價指數為標的物的標准化期貨合約，它可以直接反應大家對後市指數漲跌的看法，換言之，期指漲，也就是說多方強於空方，大家更看好後市會漲。二者的漲跌並沒有必須的直接關系，但是實盤中往往會發現期指和股指經常同漲同跌，那是因為股市是一個和人氣相關的市場，一旦期指漲，也就代表大家更看好後市，那麼願意跟進的人就會增多，相應的股指就會上漲。比如9月7號股指的那個大陽線，其中很重要的因素就在於期指在前一天股指收盤後的15分鍾內（期指在股指開盤前15分鍾開，在股指收盤15分鍾後收盤）出現了大漲，極大地調動了市場的做多信心。由此我們可以看出，期指的漲跌一定程度上預示著後市股指的發展，它是大家對後市看法的風向標。
現在回答第2個問題，我想是可以的。機構完全可以通過融券來做空股市，但是這里要注意2點，首先，鑒於融券業務剛剛開啟，所以融券量有極大的限制，也就是說做空動力有一定的限制。第二點，並不是每隻股票都可以融券做空，有融券做空標的的股票可以做空，你可以查下哪些個股是融券做空標的的。現在大多數證券公司可融券做空的股票很少，中國的股市還沒有發展到像美國那麼完善，美國可以任意做空，甚至做裸空（也就是不需融券，什麼都不需要，直接做空盈利）。所以你不用擔心會因為受到機構的做空而虧損，只要你避開那些有融券標的的股票！ 全是原創手工打的字，望採納！
㈥ 股指期貨與大盤下跌有關系嗎
指數期貨是以滬深300指數為標的的金融產品。 期指下跌是由於空頭持倉增加所致內。主要是大容機構根據股票倉位及預期股票下跌，套期保值增加的空頭頭寸。 期指跌大盤為什麼跌？ 主要是滬深300中的權重股多為大機構所持，這些機構一般會在增加指數期貨空頭頭寸的同時，減少股票的持倉，所以導致大盤下跌。 對於大機構而言，利用期指套保，一方面在股票市場減持股票，可以減少股票的損失，另一方面期指的空頭頭寸也可以產生部分盈利，兩者相抵，則對沖了一定的風險。
㈦ 股指期貨導致股市下跌，合理嗎
把股市下跌的原因歸結為股指期貨很荒謬，並問，未來股市上漲時，那又該如何評價股指期貨的作用：
1、股指期貨（包括商品期貨）沒有股票特有的流通盤，理論上持倉量可以無窮大，也可以非常小，不存在控盤的說法（但早期有逼倉的說法）；期貨品種非常小的持倉量很常見，比如燃油期貨12個月的合約，總持倉量當前只有26手，已經失去了交易的價值；
歷史上雖然有過利用資金優勢操縱期貨的案例，但那是歷史，總結教訓，才有了防範期貨操縱的制度的出台，按現行的交易制度，期貨有大戶報告制度、持倉限額制度、保證金制度、強行平倉制度等九個制度......期貨品種月份合約的持倉量達到一個事先設定的數字，交易所就會動用各種手段降下來，所以，在現實中，期貨持倉量總是在一個合理的范圍內變動，如果嚴格執行下來，資金再多也不可能操縱期貨，這些對於資深的期貨玩家來說，是常識；
股票存在莊家操縱，因為股票的流通盤是固定的，吃進大部分籌碼後，就能利用手中的籌碼和資金優勢操縱股價，而且我們也樂於看到有莊家操縱，有操縱才有股價的大波動；
2、期貨的功能是發現價格和風險轉移，有多頭倉位就一定有空頭倉位對應，看空的賣出開倉，就一定有同等數量看多的買入開倉對應，對整個市場來說，不存在所謂的「空頭凈倉位」增加，空頭倉位增加了，對應的一定是多頭的倉位也相同數量增加了，實際上就是持倉量增加了；持倉量增加了，只能說明多空分歧加大，而不能說明別的，一般認為，跌多了後，出現持倉量大幅度增加，有止跌回升的可能，反之亦然，但這也不是絕對的，單憑持倉量研判漲跌是不靠譜的，是漲還是跌，最終取決於商品的供求關系、取決於趨勢上升還是下降；
就股指期貨來說，是漲還是跌，完全取決於股市的漲跌，滬深300指數是股指期貨的標的物，股指期貨合約到期的價格是向滬深300指數靠攏的，股指期貨的規則就是這么定的；是股市「吸引」股指期貨向自己靠攏，而不是股指期貨「拉著」股市下跌；
換一個角度，如果股指期貨能「拉著」股市下跌，那麼，股指期貨當然也能「拉著」股市上漲，按這種邏輯，要股市上漲就太容易了，政府下命令禁止股指期貨開新空單，只能平空單，開多單則不限制，則股指期貨非漲不可，股市也就上漲了；
股指期貨的一個功能就是發現價格，所謂發現價格功能，指在一個公開、公平、高效、競爭的期貨市場中，通過期貨交易形成的期貨價格，具有真實性、預期性、連續性和權威性的特點，能夠比較真實地反映出未來商品價格變動的趨勢。 從字面的意思理解，發現價格就是，發現股市要漲而「先漲」一步，發現股市要跌而「先跌」一步，這就是發現價格的功能；
我們在股市裡經常可以看到一些短線高手，一邊看著股指期貨，一邊操作股票，其實就是利用了股指期貨的發現價格功能，在股市未跌、期貨先跌時先行一步賣出股票，在股市未漲、期貨已漲時領先一步買進股票；
㈧ 股票龍虎榜里常看見機構進入，機構30元買入，如果跌到20元了，機構不是也虧錢為什麼還會有人做空呢
機構是會虧錢，
但是做空，是指買賣股指期貨，定向買股票漲或者股票跌， 買跌也是賺錢的
機構主要是用少量資金摸透市場走勢，再利用消息面做空賺錢
㈨ 我覺得有了股指期貨，機構怎麼樣都不會虧錢了
機構間會有搏弈,這次空頭時機把握非常好.大盤大半年的收斂形態整理，專在末端要選擇方向屬前推出股指數期貨,有頂尖高手很好地利用了這個時機.大盤上下概率各50%,在這個點位放空要容易，因為股票持倉重,又可以利用期指推出前時間,提前布局大藍籌等待股指期貨推出布空單後下殺.
這是完美的戰例,空頭合理利用了自己的股票持倉,又順應了趨勢.
空頭賣出了低位建倉的股票，又在期指上大賺一票.完勝.
這樣的機會並不多,等所有機構由操作股票單向思路轉換為期貨雙向思路後，很難再出現.
㈩ 今天股指期貨大跌,為何做空的有這么多對手盤,不懂請問!
因為對手盤少，所以才跌這么多。如果對手盤多，買多的力量大，怎麼會大版幅度下跌權?
這和股票的買賣道理是一樣的.
這肯定是悠著放空，要不然不知道得跌多少.機構既然砸大盤,當然明白可以放空股指了,空到很多散戶明白了，原來放空那麼賺錢,進場,就可以平倉了.砸狠了沒空間，誰還敢進去做空啊.