投資中的定量方法有哪些

Ⅰ 求問什麼是定量投資

定量投資又叫量化投資，它是一種主動投資方法，理論基礎在於市場是無效或弱勢有效的，不同於被動投資認為市場是完全有效的。而和定性投資最大的區別在於，其講究有理有據，人的情緒和弱點對投資影響不大，通過前期「精密研製」的投資模型，輔助計算機進行計算，就可以得出相應的投資策略，使得基金經理的思維與精力能得到一定程度的延伸與補充。

Ⅱ 什麼是定量投資

提及定量投資，首先想到的就是模型，模型對於定量投資的輔助作用就像CT機等精密的醫療儀器對於醫生的作用。在投資運作之前，先用模型對整個市場進行一次全面的檢查和掃描，然後根據結果做出投資決策。定量投資起源於西蒙斯，詹姆斯·西蒙斯是世界級的數學家。作風低調的西蒙斯很少接受采訪，不過自從他放棄了在數學界如日中天的事業轉而開辦投資管理公司後，二十多年間，西蒙斯已經創造了很多難以企及的記錄，無論從總利潤還是凈利潤計算，他都是這個地球上最偉大的對沖基金經理之一。

Ⅲ 投融資風險定量分析和評價方法有哪些

不確定性分析與風險分析 一、不確定性分析 項目經濟評價所採用的基本變數都是對未來的預測和假設，因而具有不確定性。通過對擬建 項目具有較大影響的不確定性因素進行分析，計算基本變數的增減變化引起項目財務或經濟 效益指標的變化，找出最敏感的因素及其臨界點，預測項目可能承擔的風險，使項目的投資 決策建立在較為穩妥的基礎上。 二、風險分析 風險是指未來發生不利事件的概率或可能性。 投資建設項目經濟風險是指由於不確定性的存在導致項目實施後偏離預期財務和經濟效益 目標的可能性。經濟風險分析是通過對風險因素的識別，採用定性或定量分析的方法估計各 風險因素發生的可能性及對項目的影響程度，揭示影響項目成敗的關鍵風險因素，提出項目 風險的預警、預報和相應的對策，為投資決策服務。經濟風險分析的另一重要功能還在於它 有助於在可行性研究的過程中，通過信息反饋，改進或優化項目設計方案，直接起到降低項 目風險的效果。風險分析的程序包括風險因素識別、風險估計、風險評價與防範應對。 三、不確定性與風險分析的區別與聯系 不確定性分析與風險分析既有聯系，又有區別，由於人們對未來事物認識的局限性，可獲信 息的有限性以及未來事物本身的不確定性，使得投資建設項目的實施結果可能偏離預期目 標，這就形成了投資建設項目預期目標的不確定性，從而使項目可能得到高於或低於預期的 效益，甚至遭受一定的損失，導致投資建設項目「有風險」。 通過不確定性分析可以找出影響項目效益的敏感因素，確定敏感程度，但不知這種不確定性 因素發生的可能性及影響程度。藉助於風險分析可以得知不確定性因素發生的可能性以及給 項目帶來經濟損失的程度。不確定性分析找出的敏感因素又可以作為風險因素識別和風險估 計的依據。 四、不確定性分析主要內容 盈虧平衡分析是指項目達到設計生產能力的條件下,通過盈虧平衡點（Break-Even-Point, BEP） 分析項目成本與收益的平衡關系。 敏感性分析是投資建設項目評價中應用十分廣泛的一種技術，用以考察項目涉及的各種不確 定因素對項目基本方案經濟評價指標的影響，找出敏感因素，估計項目效益對它們的敏感程 度，粗略預測項目可能承擔的風險，為進一步的風險分析打下基礎（敏感度系數、臨界點分 析）。 四、風險分析的基本程序與方法 (一)經濟風險的來源 (二)風險分析過程 風險識別 風險估計 風險評價 風險應對 1.風險識別 風險識別是風險分析的基礎，運用系統論的方法對項目進行全面考察綜合分析，找出潛在的 各種風險因素，並對各種風險進行比較、分類，確定各因素間的相關性與獨立性，判斷其發 生的可能性及對項目的影響程度，按其重要性進行排隊，或賦予權重。 風險識別應注意的問題 投資建設項目的不同階段存在的主要風險有所不同； 風險因素依項目不同具有特殊性； 對於項目的有關各方（不同的風險管理主體）可能會有不同的風險； 風險的構成具有明顯的遞階層次，風險識別應層層剖析，盡可能深入到最基本的風險單元， 以明確風險的根本來源； 正確判斷風險因素間的相關性與獨立性； 識別風險應注意借鑒歷史經驗，要求分析者富有經驗、創建性和系統觀念。 2.風險估計 風險估計又稱風險測定、測試、衡量和估算等，風險估計是在風險識別之後，通過定量分析 的方法測度風險發生的可能性及對項目的影響程度。 風險估計與概率 風險估計是估算風險事件發生的概率及其後果的嚴重程度，因此，風險與概率密切相關。概 率是度量某一事件發生的可能性大小的量，它是隨機事件的函數。必然發生的事件，其概率 為1，不可能事件，其概率為零，一般的隨機事件，其概率在0 與1 之間。風險估計分為主 觀概率（估計）和客觀概率（估計）兩種： 在項目評價中，要對項目的投入與產出進行從機會研究到投產運營全過程的預測。由於不可 能獲得足夠時間與資金對某一事件發生的可能性作大量的試驗，又因事件是將來發生的，也 不可能做出准確的分析，很難計算出該事件發生的客觀概率，但決策又需要對事件發生的概 率做出估計，因此項目前期的風險估計最常用的方法是由專家或決策者對事件出現的可能性 做出主觀估計。 3.風險估計與概率分布 風險估計的一個重要方面是確定風險事件的概率分布。概率分布用來描述損失原因所致各種 損失發生可能性的分布情況，是顯示各種風險事件發生概率的函數。概率分布函數給出的分 布形式、期望值、方差、標准差等信息，可直接或間接用來判斷項目的風險。 常用的概率分布類型有離散概率分布和連續概率分布。當輸入變數可能值為有限個數，這種 隨機變數稱為離散隨機變數，其概率稱離散概率，它適用於變數取值個數不多的輸入變數。 4.風險評價 風險評價是對項目經濟風險進行綜合析，是依據風險對項目經濟目標的影響程度進行項目風 險分級排序的過程。它是在項目風險識別和估計的基礎上，通過建立項目風險的系統評價模 型，列出各種風險因素發生的概率及概率分布，確定可能導致的損失大小，從而找到該項目 的關鍵風險，確定項目的整體風險水平，為如何處置這些風險提供科學依據。風險評價的判 別標准可採用兩種類型： 以經濟指標的累計概率、標准差為判別標准財務（經濟）內部收益率大於等於基準收益率的 累計概率值越大，風險越小；標准差越大，風險越大。 財務（經濟）凈現值大於等於零的累計概率值越大，風險越小；標准差越大，風險越大。 以綜合風險等級為判別標准 風險等級的劃分既要考慮風險因素出現的可能性又要考慮對風險出現後對項目的影響程度， 有多種表述方法，一般應選擇矩陣列表法劃分風險等級。 5.風險應對 在經濟風險分析中找出的關鍵風險因素，對項目的成敗具有重大影響，需要採取相應的應對 措施，盡可能降低風險的不利影響，實現預期投資效益。選擇風險應對的原則 貫穿於項目可行性研究的全過程。可行性研究是一項復雜的系統工程，而經濟風險來源於技 術、市場、工程等各個方面，因此，應從規劃設計上就採取規避防範風險的措施，才能防患 於未然。 針對性。風險對策研究應有很強的針對性，應結合行業特點，針對特定項目主要的或關鍵的 風險因素提出必要的措施，將其影響降低到最小程度。 可行性。可行性研究階段所進行的風險應對研究應立足於現實客觀的基礎之上，提出的風險 應對應在財務、技術等方面是切實可行的。 經濟性。規避防範風險是要付出代價的，如果提出的風險應對所花費的費用遠大於可能造成 的風險損失，該對策將毫無意義。在風險應對研究中應將規避防範風險措施所付出的代價與 該風險可能造成的損失進行權衡，旨在尋求以最少的費用獲取最大的風險效益。 6.決策階段的風險主要應對 提出多個備選方案，通過多方案的技術、經濟比較，選擇最優方案； 對有關重大工程技術難題潛在風險因素提出必要研究與試驗課題，准確地把握有關問題，消 除模糊認識； 對影響投資、質量、工期和效益等有關數據，如價格、匯率和利率等風險因素，在編制投資 估算、制定建設計劃和分析經濟效益時，應留有充分的餘地，謹慎決策，並項目執行過程中 實施有效監控。 7.建設或生產經營期的風險可建議採取迴避、轉移、分擔和自擔措施 案例分析 企業投融資決策方法 -----投資（建設）項目經濟評價基本程序及方法 一、投資項目經濟評價方法 的歷史沿革 建設項目經濟評價方法與參數(1987 年版) 建設項目經濟評價方法與參數(1993 年版) 建設項目經濟評價方法與參數(三版) 兩個層次的評價 經濟評價(費用效益分析) 財務評價 二、兩個評價層次的概念和作用 1.經濟評價(費用----效益分析) 經濟分析包括經濟費用效益分析和費效果分析,是從資源優化配置的角度，分析項目的投資 活動所耗費的各種經濟資源及所產生的各種經濟後果，分析項目投資的經濟效率。對於需要 進行經濟分析的項目，應對經濟分析的相關內容進行評價論證，為國家投資決策及對企業投 資項目的核准提供依據。 2.財務評價 財務評價是依據國家現行會計制度和稅收法規，採用市場價格，分析預測項目的財務 收入與成本、稅費用，計算財務指標，分析擬建項目的盈利能力和償債能力，據以判斷項目 的財務可行性。 財務評價的結論是重要的決策依據之一。 財務主體 公司融資，可稱企業融資，是以現有公司為基礎開展融資活動，進行投資決策，承擔投資風 險和決策責任。以這種融資方式籌集的債務資金雖然實際上是用於項目投資，但債務人是現 有公司，即以現有企業自身的信用條件為基礎，通過銀行貸款、發行債券等方式，籌集資金 用於企業的項目投資。債權人不僅對項目的資產進行債務追索，而且還可以對公司的全部資 產進行追索。現有公司（企業）法人是財務主體。 項目融資，項目融資是指為建設和經營項目而成立新的獨立法人--項目公司，由項目公司完 成項目的投資建設和經營還貸。對於無追索權項目融資方式，項目負債的償還，只依靠項目 本身的資產和未來現金流量來保證，既使項目實際運作失敗，債權人也只能要求以項目本身 的資產或盈餘還債，而對項目以外的其他資產無追索權。對於有限追索權融資方式，一般要 求由項目以外的與項目有關的第三者提供某種形式的擔保，以分散項目盈利的不確定性因素 所帶來的風險。項目公司是財務主體。 投資決策 資金作為企業的一種稀缺資源，其數量總是有限的，理財人員應當通過科學的投資決策將資 金用到最有效的地方上去。財務理論研究的一個重大課題即是為企業進行投資決策提供概念 和方法上的支持，從而最大程度地保證投資決策的科學性。投資決策所要考慮的一些基本問 題包括：企業現在或將來有多少可供選擇的投資項目？這些項目所產生的現金流量或者所節 約的現金流量能否抵補投資支出並帶來符合要求水平的盈利？項目的風險程度如何？ 融資決策 投資決策一旦作出，理財人員必須進行籌資決策，為企業投資籌措所需要的資金。籌資 決策所要考慮的一些基本問題包括：所需資金的數量有多大：需要短期資金還是長期資金？ 籌資資金所能承擔的最高資本成本是多少？籌措與償還資金的現金流量與投資項目的現金 流量是否一致？ 投資估算 資金籌措 經營成本及 總成本估算 收入及 稅費估算 編全投資現金流量表及 自有資金現金流量表 編損益、資金來源與運用 及資產負債表 盈利分析 清償分析 計劃 市場 流程 靜態投資估+ 營運資金 經營成本 估算 收入及 稅費估算 項目現金流量表 盈利分析 市場經濟 現代理財 FIRR、FNPV 投資回收期 流程 總投資= 靜態投資+營運 資金+漲價預備 費+建設期利息 總成本費用= 經營成本+ 折舊、攤銷+ 財務費用 收入及 稅費估算 編利潤表、財務計劃現 金流量表及資產負債表， 資本金現金流量表 融資分析 市場經濟 現代理財 流程 FIRR、FNPV 利息備付率等 資金籌措 方案 三、投融資決策應遵循的原則 資金時間價值 有無對比 現金流量 1.有無對比 企業投資建設項目是企業為了生存與發展進行的生產性長期投融資決策，它是企業發展規劃 的重要組成部分，擬建項目 在不同程度上利用了原有資產和資源，以增量帶動存量，或以較小的新增投入取得較大的新 增效益。 企業現有的經營狀況和財務狀況對項目的投融資決策有較大影響。 企業在生產經營或有在建工程，其現狀況還在發生變化，因此項目效益和費用的識別、計算 較復雜。 2.有無對比分析應注意以下四方面問題 沉沒費用 機會成本 對企業其他部門效益和費用的影響 「有、無項目」 的預測 3.現金流量是投融資決策的重要依據 四、財務盈利能力分析----決策分析 1.項目投資財務盈利能力分析 2.權益投資財務盈利能力分析 3.投資各方財務收益分析 五、融資方案分析 1.資金來源 (1)資本金 (2)債務資金 2.融資決策分析應遵循「總量」分析原則 建設項目的融資決策分析，包括融資方案、資本結構分析及債務償還能力的分析等內容。融 資決策分析所謂遵循「總量」分析原則，是指在企業經營現狀和財務現狀的基礎上對項目實 施後的財務狀況作出評價，企業對項目所需的建設資金以及投產後償還貸款的能力進行綜合 分析. 應區別項目的具體情況，分析的內容有所不同： 經營性(准公共產品)企業的建設項目，根據企業經營現狀和財務現狀分析企業的籌資能力， 政府投資介入的必要性、介入方式及金額，債務資金的來源及對債務償還能力的分析； 私人產品企業的建設項目，根據企業經營現狀和財務現狀分析企業的籌資能力，債務資金的 來源及對債務償還能力的分析。 對於經營現狀和財務現狀良好、銀行信譽等級高的企業，其建設項目所需資金來源，可考慮 全部用銀行借款，此時只需分析企業對債務償還能力。 當企業有多筆債務時，在債務償還能力的分析中，應按借款償還計劃統籌考慮。 反映項目償債能力的指標有： 1.利息備付率 2.償債備付率 六、財務可持續發展分析 財務生存能力分析應遵循「總量」分析原則 財務生存能力分析通過編制項目實施後的企業財務計劃現金流量表，分析項目建設期、還款 期及還款後三個階段凈現金流量的餘缺，來考察項目的財務生存能力。應區別項目的具體情 況，分析的內容有所不同： 企業投資項目為准公共產品，凈現金流量短缺時，一方面重新調整建設規模或修改融資方案， 另一方面在市場允許的范圍內適當提高產出品（服務）價格、降低成本費用或建議政府採取 補貼措施等。 企業投資項目為私人產品，凈現金流量短缺時，一方面重新調整建設規模或修改融資方案， 另一方面在市場允許的范圍內適當提高產出品（服務）價格、降低運營成本費用。 案例1：企業並購項目財務分析 一、概念及內容 並購項目系指既有企業通過投資兼並或收購目標企業，獲得目標企業部分或全部產權的項 目。並購的目的在於擴大既有企業規模，提高既有企業效率，減少競爭對手，取得管理、經 營、財務協同效益，增強既有企業的競爭能力，同時維持或改進目標企業原有的生產系統。 並購項目經濟評價主要包括下列內容： 1．分析目標企業所處行業地位、競爭對手、行業發展趨勢、市場格局與前景； 2．分析目標企業經營管理現狀、資產與債務結構、盈利能力、管理水平、並預測發展前景； 3．分析既有企業管理能力與水平、財務狀況、品牌商譽、市場份額、融資能力、企業現狀 等； 4．測算並購成本； 5．測算改組改造所需投資； 6．預測並購收益和經營費用； 7．構造並購後的現金流量表，依據內部收益率等指標判斷並購的可行性； 8．並購風險分析。 xxxxx 公司收購xx 礦山機械有限公司 股權及技術改造融資項目可行性研究 1.股權收購 2.技術改造 3.融資方案 案例2：某新建公路項目經濟評價 本案例是以我國西部地區某新建公路隧道項目為背景，演示了公路項目經濟費用效益分析、 財務分析以及風險分析方法的應用。 1．正確區分了經濟費用效益分析與財務分析的范圍：經濟分析范圍是項目直接與間接影響 的相關路網，財務分析范圍僅為本項目21 公里收費路段。 2．採用「有無對比」方法，分析計算項目直接與間接影響相關路網的經濟費用與效益，論 證項目的經濟合理性。 3．案例模擬了在交通部門現行的「政府投資、統收（費）統還（貸）」管理模式下項目的財 務生存能力分析過程。在這種模式下，盡管收費收入納入財政管理、免收各種稅費、不計固 定資產折舊、公積金等，項目還貸資金仍不足，要長期依賴短期借款（18 年）或在「統收 統還」的情況下要利用其它項目的收入來彌補本項目的還貸資金不足，項目財務風險較大。 4．案例模擬通過市場化的運作方式，選擇新的融資方案，來解決項目經濟效益與財務效益 的差異，探討由政府補貼部分投資，在滿足投資者最低期望收益率的前提下，吸引企業投資， 採用企業經營管理的運行模式，解決項目的生存能力問題。 5．案例結合項目特點，對項目涉及的風險進行了識別、估計、評價和應對分析。利用專家 0>調查法對風險進行識別，判別風險因素發生的可能性及對發生後對項目的影響程度， 在調查資料匯總的基礎上，利用概率與數理統計的方法，得出各個風險因素的主觀概率分布。 在此基礎上，案例利用CIM模型（可控制區間記憶模型），模擬了項目投資增加的風險；其 後，再利用層次分析法，分析項目財務可持續性的風險，求得各類風險因素對項目財務可持 續性影響的權重，然後再利用概率統計方法計算項目財務可持續風險的分布函數。 案例3 某新建鐵路項目經濟評價 1.案例重點演示在新的投資體制下，政府投資的鐵路建設項目，經濟費用效益分析和財務分 析的方法。 2.本項目為國家重要基礎設施，公益性特徵明顯，票價率的制定在很大程度上受政府調控， 難以按市場化運作，造成項目經濟效益與財務效益較大差異，項目的經濟效益十分可觀，但 在財務上不具生存能力。 3.本案例重點分析研究，產生經濟效益與財務效益較大差異的原因，分析項目對不同群體在 經濟上的影響程度，提出改進項目生存能力的政策建議。 4.這類項目財務分析過程及財務報表的設置，與盈利性項目的分析過程有所不同。如財務分 析報表的設置完全根據財務分析研究的需要，只編制總成本費用表、利潤和利潤分配表、財 務計劃現金流量表。

Ⅳ 投資分析中使用的定性和定量方法有哪些

一、定性分析法亦稱「非數量分析法」。主要依靠預測人員的豐富實踐經驗以及主觀的判斷和分析能力，推斷出事物的性質和發展趨勢的分析方法，屬於預測分析的一種基本方法。這類方法主要適用於一些沒有或不具備完整的歷史資料和數據的事項。
定性分析法主要根據除企業財務報表以外有關企業所處環境、企業自身內在素質等方面情況對企業信用狀況進行總體把握。
常用定性分析方法：

1、管理人員的判斷
建立在最高管理層提出的意見和建議基礎上，這種方法依賴於這支隊伍的經驗、才能和直覺。如果管理當局正確決策的業績記錄保持良好，這種方法是很有價值的。但有時它也反映出了一種「象牙塔」里的觀點，這些人將他們自己隔離起來，根本不知道在廣大的員工和顧客中間，到底發生了什麼。一般來說，管理人員在經理辦公室里呆的時間越少，與員工和顧客保持越密切的聯系和交往，這種方法所造成的危險就越小。
2、專家的意見
這種方法建立在企業外部顧問的專業知識基礎上，能為管理當局帶來高度專業化和有價值的幫助。對於那些已經採取的、有可能出現問題的行動，管理當局可以聘請這樣的顧問在公司里進行日常業務的咨詢。

3、銷售人員的估計
這種信息來源能夠帶來很大的價值，因為銷售人員一般說來是最接近顧客的。這種方法對於那些產品生命周期短、技術更新快的行業尤為重要，這種方法的主要缺點是潛在的偏見，因為他們總認為，自己的估計將被領導用作提高銷售定額的依據(例如，如果銷售人員對某產品未來3個月年的銷路看好，認為有希望每月多銷售20%，但他可能僅對管理人員說有10%的增長希望，以免上級為他制定20%的增長定額。針對這種情況，管理者可將銷售人員的保守估計略微上提，既留有餘地，又起到促進作用——譯者注)。
4、顧客調查和市場測試
顧客調查涉及到利用市場調查技術，直接從顧客那裡收集信息。此時進入我腦海中的例子是百事可樂所做的「味道測試」，他們請消費者品嘗百事可樂與可口可樂，然後說出他們的偏好。但是，如果抽樣不具有代表性或者問卷設計有漏洞，所得到的結果就可能極不準確。按照推測，10年前可口可樂公司之所以停止銷售其「老式可樂」部分原因是由於一個調查問卷的措詞不當造成的。這個問卷沒有明確地詢問消費者，如果老式可樂從市場中被取消，他們會有什麼感覺。市場測試是指在一個小范圍內，展示和促銷一個品牌。一般說來，新品牌總是在具有「領頭羊」地位的市場上進行測試(即一般是指某些可代表廣大消費者的主要城市或城鎮)。顯然，如果該品牌在這些市場中銷路很好，它們就可以在全國范圍內投放市場或公開亮相。但是，如果產品的缺陷很快被現，該品牌就需要加以改進，甚至有時也許不得不放棄。存在於市場測試本身的風險是：新產品可能被競爭者跟蹤竊取信息。記住，這些公司「間諜」可能從你的努力中獲取寶貴的信息。

5、小組討論
這是由委員會或小組做出決定。小組的所有成員，都必須就單一的決定達成共識(即提出一個人人都可接納的方案)。當這種方法發揮作用時，它常常顯示出團隊的內聚力。但是，要防止一個「恃強凌弱的霸道之人」，可能對小組的其他成員施加過分的影響，強迫人們同意他的意見。電影《十二怒漢》中，十分形象地描繪了這一點。這是一個關於陪審團就一個被指控犯有殺人罪的年輕人，判斷其有罪還是無罪的故事。起初，一個陪審團成員，成功他說服除了一位以外其他所有的陪審團成員，讓他們都同意他認為有罪的表決。而唯一的那位「堅持己見」的陪審員站出來，面對那個「霸道之人」，據理力爭，最後，整個陪審團表決無罪釋放了被告。
6、集合意見法
將每個人的估計值相加，然後得出一個平均值。這種方法的關鍵是：每個人的估計值都有相同的權重。因此，這種方法被看作是「民主」的方法(如果每個人的意見按其重要性給予不同的權重，就可能得到更准確的估計值，這也是集合意見法的一種——譯者注)。

7、德爾菲法
這是集合意見法的一種變異形式。每個參與者遞交他們的個人估計值，然後審查其他參與者的估計值。這樣，他們就會照顧到不同意見而重新考慮和修改他們的原始數值。(參加者應該背對背，不能相互碰面。一般的，他們把預測值郵寄或送到組織者手中，由組織者匯總各人的看法後再返還給他們。他們可以在不受別人干涉的情況下，客觀地分析手中的數據。這樣反復幾次，答案就會趨於一致——譯者注)，從這種意義上來講，它可以被看作是小組討論和集合意見法的混合體，綜合了上面兩種方法的長處。
8、質—量分析法
正如你所看到的，許多的決策問題是建立在未知的因素之上，而且常常是建立在主觀的估計之上。那麼，在這種「軟」環境下，尋找和運用一些「科學化的方法」，使這一過程變得盡可能地客觀，就成為十分自然的事了。為達到這樣的目的，我們可以選擇運用貝葉斯(Bayesian)法來為我們提供一個量化公式的輪廓，從而使質的、主觀的(即「軟」的)信息輸入後變得「硬」一些。

9、吸引力指數
吸引力指數使我們能夠按照預計的利潤率，來排列項目或產品的優劣順序。如果資金有限，這個指數可用來幫助我們決定把哪些項目排除在考慮之外。
二、定量分析法是對社會現象的數量特徵、數量關系與數量變化進行分析的方法。在企業管理上，定量分析法是以企業財務報表為主要數據來源，按照某種數理方式進行加工整理，得出企業信用結果。定量分析是投資分析師使用數學模塊對公司可量化數據進行的分析，通過分析對公司經營給予評價並做出投資判斷。定量分析的對象主要為財務報表，如資金平衡表、損益表、留存收益表等。其功能在於揭示和描述社會現象的相互作用和發展趨勢。
基本方法：

1、比率分析法。它是財務分析的基本方法，也是定量分析的主要方法。
2、趨勢分析法。它對同一單位相關財務指標連續幾年的數據作縱向對比，觀察其成長性。通過趨勢分析，分析者可以了解該企業在特定方面的發展變化趨勢。
3、結構分析法。它通過對企業財務指標中各分項目在總體項目中的比重或組成的分析，考量各分項目在總體項目中的地位。
4、相互對比法。它通過經濟指標的相互比較來揭示經濟指標之間的數量差異，既可以是本期同上期的縱向比較，也可以是同行業不同企業之間的橫向比較，還可以與標准值進行比較。通過比較找出差距．進而分析形成差距的原因。
5、數學模型法。在現代管理科學中，數學模型被廣泛應用，特別是在經濟預測和管理工作中，由於不能進行實驗驗證，通常都是通過數學模型來分析和預測經濟決策所可能產生的結果的。
以上五種定量分析方法，比率分析法是基礎，趨勢分析、結構分析和對比分析等方法是延伸，數學模型法代表了定量分析的發展方向。

Ⅳ 定量分析主要有哪些方法

1、比率分析法。它是財務分析的基本方法，也是定量分析的主要方法。
2、趨勢分析法。它對同一單位相關財務指標連續幾年的數據作縱向對比，觀察其成長性。通過趨勢分析，分析者可以了解該企業在特定方面的發展變化趨勢。
3、結構分析法。它通過對企業財務指標中各分項目在總體項目中的比重或組成的分析，考量各分項目在總體項目中的地位。
4、相互對比法。它通過經濟指標的相互比較來揭示經濟指標之間的數量差異，既可以是本期同上期的縱向比較，也可以是同行業不同企業之間的橫向比較，還可以與標准值進行比較。通過比較找出差距．進而分析形成差距的原因。
5、數學模型法。在現代管理科學中，數學模型被廣泛應用，特別是在經濟預測和管理工作中，由於不能進行實驗驗證，通常都是通過數學模型來分析和預測經濟決策所可能產生的結果的。
以上五種定量分析方法，比率分析法是基礎，趨勢分析、結構分析和對比分析等方法是延伸，數學模型法代表了定量分析的發展方向。

Ⅵ 股票定量分析的具體方法誰能告訴我

常用的有線性回歸模型，相關性分析，T分布檢驗等等。這里有很多免費的版投資分析的學習資料權。
http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_1423934175_6_1.html

Ⅶ 宏觀經濟統計分析的定量方法有哪些

1、比率分析。是金融分析的基本方法，也是定量分析的主要方法。

2、趨勢分析。對同一轉業單位連續幾年相關財務指標數據進行縱向比較，觀察其增長情況。通過趨勢分析，分析人員可以了解企業在某一具體方面的發展變化趨勢。

3、結構分析。通過對企業財務指標中各子項目在整個項目中的比例或構成進行分析，來考慮各子項目在整個項目中的地位。

4、相互比較法。它通過經濟指標的相互比較來揭示經濟指標之間的定量差異，可以是當期與上期的縱向比較，可以是同行業不同企業的橫向比較，也可以是與標准值的比較。通過比較找出差距。然後分析了差距產生的原因。

5、數學模型方法。在現代管理科學中，數學模型得到了廣泛的應用，尤其是在經濟預測和管理工作中。由於數學模型不能通過實驗來驗證，所以通常用數學模型來分析和預測經濟決策的可能結果。

(7)投資中的定量方法有哪些擴展閱讀：

定量分析：分析社會現象的定量特徵、定量關系和定量變化的方法。在企業管理方面，定量分析是以企業的財務報表為主要數據源，以一定的數學方式對其進行處理和排序，從而獲得企業的信用結果。

定量分析：投資分析師利用數學模塊對公司的可量化數據進行分析，對公司的經營情況進行評估，並通過分析做出投資判斷。定量分析的主要對象是財務報表，如資金余額、損益表、留存收益表等。它的功能揭示和描述社會現象之間的相互作用和發展趨勢。

Ⅷ 什麼是定量策略

機構投資者在購買或出售他們投資組合中的大量證券時常常會面臨這樣的問題,一方面想部分透露其交易意圖,吸引更多的交易對手,從而減少完成交易的時間和成本。另一方面又不想完全暴露其真實的交易規模,改變市場供需結構,導致價格逆向變動,增加交易成本。冰山指令(Iceberg Order)可以很好的幫助投資者解決這個問題,在流動性與價格逆向變動風險之間找到平衡。雖然上交所和深交所的交易系統目前尚不支持冰山指令,但我們可以通過一些演算法交易平台(例如:海通的彩虹演算法交易引擎),編程實現該項指令的功能。
冰山指令是限價指令的擴展,下單時需要投資者設定委託價格、委託總量和可見委託量(暴露量),其中可見委託量必須小於委託總量。在指令下達後,系統會按設定的委託價格發出一個限價指令,委託量等於暴露量;待該筆限價委託成交,系統便會以同樣的價格再發出一筆同等數量的限價委託,等待成交;依次類推,直至交易結束。這種交易模式好比一座巨大的冰山,只有很小部分為人所見,絕大部分都隱匿於水面之下。冰山指令通過此種方法來隱藏投資者真實的交易量。普通的限價也可看作是冰山指令的一個特例,只不過委託總量恰好等於暴露量。
冰山指令的交易規則。在國外支持冰山指令的交易所,冰山指令可以在交易時段內的任何一刻發送,包括開盤前的集合競價階段。買賣盤交易窗口並不顯示某個委託單使用了冰山指令,只有下單者本人掌握著這一信息。下單時,委託總量並不受限,但對可見委託量設有下限。集合競價階段,所有可見與不可見的委託量都將被用來計算開盤價。
若投資者採用冰山指令下單,進入買賣委託隊列後,對手方進入市場並與之立即成交,那麼該指令稱為被動冰山指令。這也是冰山指令較為常見的掛單和成交方式。一旦可見委託量完成交易,冰山指令將會立即補足這部分空白。
投資者採用冰山指令下單進入市場,並且和現有的對手方立即完成交易的稱為主動冰山指令。在完成交易後,冰山指令中暴露量的減少部分會被自動補足,使得買賣盤指令上可見的委託量回到投資者初始指定的水平。而且完成部分將會以一筆交易的形式在最終的歷史成交記錄上顯示。
在開盤前的集合競價階段,冰山指令的撮合成交方式與連續交易階段基本類似,只不過在相同的委託價格下,所有可見委託量的執行優先順序都要高於被隱藏的那部分。由於是處在競價階段,供需可能會產生不平衡,因而會出現多餘的委託量,所以在買賣委託隊列窗口中還會出現成交價格和多餘委託量。由於國內交易所的系統限制,我們暫時無法實現集合競價階段的冰山指令功能。
特別聲明:本報告所涉及模型和策略的原理、假設和計算方法已在專題研究報告中披露,模型使用的數據源均來自於市場公開信息。本報告中的投資建議是數量化模型自動計算的結果,研究員未進行主觀判斷調整。

Ⅸ 定量預測方法有哪些

定量分析法有五種：

1、比率分析法。

2、趨勢分析法。對同一單位相關財務指標連續幾年的數據作縱向對比，觀察其成長性。通過趨勢分析，分析者可以了解該企業在特定方面的發展變化趨勢。

3、結構分析法。通過對企業財務指標中各分項目在總體項目中的比重或組成的分析，考量各分項目在總體項目中的地位。

4、相互對比法。它通過經濟指標的相互比較來揭示經濟指標之間的數量差異，既可以是本期同上期的縱向比較，也可以是同行業不同企業之間的橫向比較，還可以與標准值進行比較。通過比較找出差距．進而分析形成差距的原因。

5、數學模型法。在現代管理科學中，數學模型被廣泛應用，特別是在經濟預測和管理工作中，由於不能進行實驗驗證，通常都是通過數學模型來分析和預測經濟決策所可能產生的結果的。

定量分析是投資分析師使用數學模塊對公司可量化數據進行的分析，通過分析對公司經營給予評價並做出投資判斷。定量分析的對象主要為財務報表，如資金平衡表、損益表、留存收益表等。其功能在於揭示和描述社會現象的相互作用和發展趨勢。

(9)投資中的定量方法有哪些擴展閱讀：

定量分析是識別危險的一種方法。原是分析化學的一個分支，以測定物質中各成分的含量為主要目標。根據所用方法的不同，分為重量分析、容量分析和儀器分析三類。因分析試樣用量和被測成分的不同，又可分為常量分析、半微量分析、微量分析、超微量分析等。後推廣為在明確劃分物質種類的前提下，即把物質定性以後，具體分析物質的強度、剛度、范圍變化量指標。在「量」 的方面分析物質，適於分析危險損失發生的概率、頻率和損失程度等量度指標。

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