期貨多方盈利

① 期貨的真正贏利模式是什麼

期貨之所以沒有長線 是因為期貨是到期交割，時間有限，何況做長線必須要找到合適的機會 否則就算是抱著做長線的心態，但進入點不佳 也可能變成波段，
首先談波段，做波段一般周期在一個禮拜左右，因為如果不是振盪行情一波下來不可能持續很久 一般要反彈 或者振盪一下此時可以考慮先出來觀察，保住盈利， 首先談下波段的進入點，首先對基本面做出一個分析，預期未來的漲跌，當一個大的方向預測好了，假如是預測跌，那麼首先要等待機遇 等待一個技術信號，也就是做空的信號，一般選擇交易量放大的 最好是上影線比較長得陰線 當天可以進入 當然如果尾盤有變化 變位十字星或者小陽 和下影線也比較長 此時就咬出來再做進一步 觀察， 做多同樣的道理， 做波段需要耐心等待行情，不要盲目進去 上不上 下不下的讓自己處於尷尬的地位，這時候心裡壓力也比較大，止損位置也不太好，所以還是需要耐心等待， 如果機會來了很好的介入進去了，我們就要考慮資金的比例，個人比較喜歡資金的30%左右，因為波段操作還是要看機會的有一個好的機會 就必須珍惜一下，但同時必須設好止損，個人喜歡就當日的最高價設為 波段操作的止損位置 如果你介入過早 可能還有盈利保護，接下來你只需要等待止損和止盈 止損就不要說了 超過就出來， 止盈的話，如果一波下去後逢下影線過長 或者消息面有變 或者收中陽 都應該立馬出來，少贏也為贏，再做觀察做進一步調整， 不過以上一切還要隨著動態的發展而改變。波段操作 相對來說比較機械 只要你不要有個人情緒混入其中，止損止盈， 少虧多贏 常此以往是盈利的， 心得就是；等待時機，果斷殺入，資金合理， 止損嚴格合理 止盈莫貪莫懼 後面就沒什麼好說的了
短線操作講究的很多了，短線操作方法很多 技巧也很多，行情的變化也很快，操作起來難度有點大，但不是沒有方法，首先從時間上來說，分3個節奏 早上起來開下外圍的走勢 漲 跌 橫盤 第一階段9點到10 15 如果外盤毫無預兆的暴漲暴跌 那麼掛單的買漲買跌，當然你要設止損，而且止損的幅度要小， 一般的話是開盤上沖 或者下沖 短線不論做什麼都要設止損 而且止損的幅度不能過大，絕對不能超過0.5% 關於止損你必須承認不管你設多少 都是有漏洞的，那麼既然有 就盡量減少自己的虧損，以上情況是特殊的情況，一般沒有暴漲暴跌的話 開盤還是先關注一下 少動 先看一下。接下來，就是運用你分析的能力了，分析最近行情的漲跌情況，首先你要明確你是做短線的，既然是日內短線 那麼你就要分析今天漲跌的概率或者振盪的概率，首先早上根據消息面和外盤以及整個K線圖的形態 還有所處價格區間 做出一個結論，哪一種概率大 選擇一個恰當位置 注意是恰當位置 不要殺跌 殺多， 所謂的恰當位置是必須有一個好的支撐 或者壓力位 而且離止損的距離很近，可以考慮均線 或者今天走出的圖形的的頂部附近或者底部附近 一定要是恰當位置 不然你就會處於尷尬地位，止損要明確 無條件的， 對於短線操作資金比例看你的資金一般不超過50%也可以適當放大點 因為日內風險 還是可以可以控制的，止損為也明確 只是機械的運作，下面關於止盈了， 我們要切記是短線不是波段 也不是隔夜 有點人做著做著就改變了初衷，短線止盈說實話難度有點大，第一首先要看K線形態 如果做多 時處於底部 你可以考慮拿到尾盤 如果是K線形態處於高位 就是說已經漲了一陣子了 這時可以考慮逢一波上漲後 出現快速的倒V行回調 此時可以止盈 空頭一樣的道理， 還有按照均線來止盈 都是很好的方法， 個人傾向止盈後就基本收工 如果行情無特別趨勢，就立馬反向開單 止損就設在出現勾頭的位置 止損很小 超過立馬出來結束，下面到第二階段就是10 15到 11 30 此時的操作方法和一定階段一樣 但注意11 30外盤的變化，或者股指1點到1點半的變化，如果日內重倉者 可以適合減倉，因為有時會有暴漲暴跌行情 開盤會措手不及，減倉為秒， 到第三階段了 這一步 主要是看尾盤行情 也就是14 30到15 00這個階段，我一般採用心理分析 根據外盤昨日的漲跌，或者外盤的數據今晚出來 運用心理分析的話 是很有用的 如果你前面階段的單還拿著和心理分析有違背的 有信號出來的時候就立馬出來，如果是同方向的話，就可以拿著 看是否能有尾盤的行情， 這樣的話一天的短線操作就基本結束了。 總結；日內短線， 分析外盤，等待位置，果斷殺人，資金合理止損嚴格，耐心等待 機械操作 短線並不是來回頻繁的操作 一天開倉 止盈 或者止損 再等待良好時機，止損了就停止操作 觀察一段時間 沒把握今天就不要操作，千萬不可被動的操作，期貨一定要主動權在手上，只要機械的執行，不要操作頻繁 切記短線也不能操作頻繁，理想的就是一天開單一次 收單一次 不要因為今天失利了 止損了 就想著賺回來 不需要
順道說下隔夜，有些人喜歡隔夜 ，不隔夜感覺心裡空空的，但隔夜了晚上又不踏實了，我個人覺得 不是每天的隔夜都有價值的，隔夜也要分情況，一般的話外盤高為出現做空的信號 或者低位出現做多的信號，就可以考慮隔夜，不要因為帶有猜測的性質去推測今晚的數據 或者今晚的新聞，這些我們應該遠離， 一般隔夜都價值不大 而且徒增煩惱，我一般都出現明確的技術信號操隔夜，不帶有半點猜測的性質，而且隔夜資金比例很小，
總之一句好 做期貨 要准備好子彈 等待時機， 嚴格 又機械 把自己當做會思考的機械人， 期貨容不得大的虧損，所以要保全自己才能使資金增值，期貨行情波動的無規律性 導致你無法每次都能做出正確選擇，必定有虧損，何況如果你情緒也是無規律波動性的 兩者一起就更加難了 想盈利就必須做出調整，既然我們認清到了人與期貨的本質 那麼就要一套行之有效的策略來好好做期貨 來規避那些我們不可能扭轉的東西， 做期貨做的順心得人 做不好期貨 因為是跟著心走的，做期貨必須要讓你做的無情緒 無煩惱，無貪婪 無恐懼，有的是機械的運作，那樣方能做好期貨，因為按照一套方案來 你只要去執行， 這樣做期貨還有什麼樂趣呢？呵呵 題外話、、、

② 期貨空方要獲利，也要多方做對手才能實現.對嗎

期貨跟股票有本質上的差別 期貨裡面永遠都有兩個主力 做多一個 做空一個 天天都在搏殺 不存在你說的這種問題

③ 期貨怎麼算盈利 具體怎麼操作 別說廢話

期貨獲利中的計算公式：

昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。

如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。

量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。

量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮。

總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位。

委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。

當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。

例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。

例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。

(3)期貨多方盈利擴展閱讀：

演算法

倉位金：總資金*（X%-Y%）；

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%；

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費；

默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價；

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位；

期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數；

參考資料：期貨-網路

④ 期貨交易買賣雙方在最後結算時都有可能虧損嗎，還是一方虧損，一方盈利

交易的對手方來說，如果到收盤後，雙方都沒平倉，那麼肯定是一個賺錢，專一個虧屬錢。市場價格只有一個，在某一個價格成交後，對於買賣雙方來說，合約成交價格就確定了，當價格波動時，與成交價格產生偏離，那麼肯定就會有一個賺錢，有一個虧錢，前提是雙方在這時都沒平倉。當出場時間不同的時候，就有可能造成雙方都盈利，或者雙方都虧損。

⑤ 期貨利潤怎麼計算的

預期價格上漲：一手天膠為5噸（合約的交易單位），共持有10手，即共買入50噸天膠。

正確的計算方法為： 盈利＝（賣出價－買入價）×手數×合約的交易單位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多單盈虧=（平倉點位-開倉點位）*手數

空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）*手數

舉例來講：一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。

如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。

從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。

(5)期貨多方盈利擴展閱讀：

期貨的基本功能主要有兩方面：

1、發現價格：參與期貨交易者眾多，都按照各自認為最合適的價格成交，因此期貨價格可以綜合反映出供求雙方對未來某個時間的供求關系和價格走勢的預期。這種價格信息增加了市場的透明度，有助於提高資源配置的效率。

2、規避市場風險：在實際的生產經營過程中，為避免商品價格的千變萬化導致成本上升或利潤下降，可利用期貨交易進行套期保值，即在期貨市場上買進或賣出與現貨市場上數量相等但交易方向相反的商品，使兩個市場交易的損益相互抵補。

另外，期貨也是一種投資工具。由於期貨合約的價格波動起伏，投資者可以利用價差賺取風險利潤。

⑥ 期貨交易的盈利是怎麼計算的

預計漲價：一手天膠為5噸（合約交易單位），共持有10手，即買入50噸天膠。

正確的計算方法是：利潤＝（售價－買價）×手數×合同交易單位＝（18345－18135）×10×5＝2100×5＝10500元

多單盈虧＝（收盤點位－開盤點位）＊手數

空單盈虧＝（開盤點位－收盤點位）＊手數

比如，一噸銅的價格是7萬，一手需要35萬，按10％的利潤率計算，因此，期貨交易銅所需資金為3．5萬元。

如果銅價上漲1000點收盤持倉，那麼這手銅價上漲5000元，當收率為5000／35000＝14．2857％時，其高收率令人驚嘆，這就是期貨的杠桿作用，它擴大了資本和收益。

實際上，收益率為5000／350000＝1．42857％。

(6)期貨多方盈利擴展閱讀：

期貨的基本功能主要有兩個方面：

1、價格發現：有很多期貨交易者以最合適的價格進行交易，因此期貨價格能夠全面反映雙方在未來一定時間內的供求關系和價格走勢預期，這種價格信息增加了市場的透明度，有利於提高資源配置效率。

2、規避市場風險：在實際生產經營過程中，為了避免商品價格的不斷變化導致成本的上升或利潤的下降，可以利用期貨交易進行套期保值，即在期貨市場和現貨市場買賣相同數量的商品，但交易方是相對的，這樣兩個市場交易的盈虧可以相互抵消。

⑦ 期貨多頭怎麼賺錢

看來你沒看懂推薦答案的意思，問題補充重復問了，回答你的補充問題吧。
1.期貨市場是雙向交易，相比其他實體買賣，股票而言，除了傳統的低買高賣盈利方式外，還有高賣低買這一形式。所以空頭獲利，高位建倉然後低位平倉，不一定要合約到期。空頭自然人可以做，企業俗稱法人也可以做，及企業也可以投機，不僅僅是套保。
2.空頭拿錢平倉，買不到貨物就拿錢，及用合約先賣在用錢後買，或者那假如要交割的話，就要把貨物送到交割倉庫去，即使這貨物比你之前賣的要貴。有交易所，有法律，多頭利益完全可以保證。這也是期貨市場比目前多如牛毛的大宗商品市場更安全的原因。
3.推薦答案說了，在交割月前自然人必須平倉。其掛的賣單會強制平倉。
4.回答後一問，不會只虧損100，可能超過100，假如跌幅超過10%，你或許倒虧期貨公司的錢，當然期貨公司不會讓這種情況發生的。
5.你的理解錯誤的，只要是期貨就必然有套期保值的作用。因為有期貨必然有現貨，而現貨加上未來時間就成了期貨，未來時間不確定就決定的價格的不確定，而對價格波動的不同需求，就有了多空頭的存在，也就有了套保和投機的存在。所以，類似期貨市場，債券期貨賭的是利率的走勢，股指期貨賭的宏觀經濟的走勢，有賭場的成分，但也不僅僅是賭場的成分，最少比賭場復雜。

⑧ 期貨是如何盈利的

以燃料油為例：現價每噸3000，每手10噸，就是30000元。你交保證版金是14%也就是30000×14%=4200元。
如果你判權斷趨勢會上漲，就在3000元買入合約做多，當價格上漲到3010元時賣出合約。價差3010-3000=10元/噸 每手利潤就是：10噸×10元/噸=100元。
當然減掉手續費5元，凈獲利95元。。

⑨ 從理論上說，金融期貨交易中雙方潛在的盈利和虧損都是無限的。

5、盈虧的特點不同
金融期貨交易雙方都無權違約也無權要求提前交割版或推遲交割，而只能在到權期前的任一時間通過反向交易實現對沖或到期進行實物交割。而在對沖或到期交割前，價格的變動必然使其中一方盈利而另一方虧損，其盈利或虧損的程度決定於價格變動的幅度。因此，從理論上說，金融期貨交易中雙方潛在的盈利和虧損都是無限的。
相反，在金融期權交易中，由於期權購買者與出售者在權利和義務上的不對稱性，他們在交易中的盈利和虧損也具有不對稱性。從理論上說，期權購買者在交易中的潛在虧損是有限的，僅限於所支付的期權費，而可能取得的盈利卻是無限的；相反，期權出售者在交易中所取得的盈利是有限的，僅限於所收取的期權費，而可能遭受的損失卻是無限的。當然，在現實的期權交易中，由於成交的期權合約事實上很少被執行，因此，期權出售者未必總是處於不利地