量化基金成功的案例

㈠ 量化基金的簡介

目前主要介紹量化投資策略的書籍包括：
（1）《量化投資—策略與版技術》，（丁鵬著/電子權工業出版社/2012年01月），全書用60多個案例，介紹了各種量化策略的細節和公式以及實現方法。
（2）《高頻交易》，（（美）奧爾德里奇著，談效俊等譯/2011年05月/機械工業出版社），書中闡述了高頻交易的原理、系統和實現方法
（3）《積極投資組合管理》，（（美）格里納爾德，（美）卡恩著，廖理譯/2008-05-01/清華大學出版社），主要介紹如何構建一個積極的投資組合來戰勝市場的方法
（4）《解讀量化投資》，（忻海著/機械工業出版社/2010年01月），是一本輕松有趣的，介紹量化投資大師西蒙斯和他的大獎章基金的書籍。

㈡ 去年最火的量化基金 為什麼今年以來跌得比較多

這主要是因為今年上半年，是萬年不動的藍籌股的天下，而量化投資的股票多以中小盤為投資標的，自然是跟不上大部隊的步伐了。

㈢ 量化基金的發展特點

1、量化基金開始加速發展
早在2004年國內市場就推出了首隻採用量化策略的基金———光大保德信量化核心基金，但量化基金真正為國內投資者所關注還是2008年金融危機期間。當時大部分基金都虧損嚴重，但部分採用量化策略的基金卻獲得了非常好的收益。從1989年到2008年，詹姆斯·西蒙斯管理的大獎章(Medallion)基金的年均凈回報率高達35%，比巴菲特、索羅斯等投資大師同期的年均回報率要高出10個百分點，比同期標准普爾500指數的年均回報率更高出20多個百分點。
而國內量化基金的表現則不盡如人意。像光大保德信量化核心基金早期業績波動很大，特別是2007年、2008年間業績對比懸殊，當然這與其高倉位有關，但也影響了基民對量化投資的興趣。早幾年國內量化基金陣營擴張緩慢，2009年以來有加速跡象，嘉實、中海、華商、富國、長盛、長信、華富、大摩華鑫等均推出基於量化策略的基金，今年以來加上本月中旬開始發行的諾安多策略基金及即將發行的紐銀新動向也不到15隻。
2、有助於避免盲點控制風險
越來越多的基金公司傾向於推出量化策略的基金有一個不可忽視的背景，即中國證券市場的深度和廣度都與前幾年不可同日而語了。「現在市場上有兩千多家上市公司，我們公司基金經理加研究員再加賣方，能把握和持續跟蹤的公司也不過幾百家，藉助電腦可以幫助我們避免一些盲點的出現。」一位中小規模基金公司的基金經理這樣表示。
諾安多策略擬任基金經理、諾安金融工程部總監王永宏則認為，市場有自己的運行規律，誰能把握這一規律就能賺到錢。當前國內市場上的基金在投資中採用的方法多種多樣，有價值投資、成長投資，也有主題投資、風格投資等。但A股市場波動較大，只堅持一種策略很難在不同市場環境中取勝。王永宏表示，諾安多策略就是在分析大量歷史數據的基礎上，綜合考慮多種投資方法，藉助計算機和數據統計，開發出適合當前市場情況的投資模型，並依據模型輸出的結果做出投資決策。
紐銀新動向雖然未強調其量化特性，但據了解，其在投資策略中就引進紐約梅隆集團的iFlow（資金風向標）對A股市場風格轉換的預判，為股票與債券比例的調整提供參考。
而紫石投資的掌舵人張超在接受新快報記者采訪時也表示，之所以在眾多基金均折戟沉沙的上半年能夠取得不俗的業績，主要歸功於公司的二部組合投資策略，所謂的二部組合策略就是價值投資+量化投資。其核心就是通過數量化投資策略去進行風險控制，再加上主動投資的策略就可以在風險可控的情況下，獲取市場的超額收益。
3、量化模型也需應時而變
不過，對於量化策略，業內仍存在爭議。使用這種策略的成功案例大獎章基金雖然取得了可觀的業績，但同樣採取這種策略的美國長期資本管理公司卻出現巨虧而破產，最後被接管。
國內量化基金方面，業績表現也有較大差異，像上投摩根阿爾法這樣持續跑贏業績比較基準的還是少數，像嘉實量化阿爾法、華泰柏瑞量化先行等波動就比較大。
德聖基金研究中心首席分析師江賽春就認為，目前國內還比較缺乏對相應模型進行研發的人才，國外的數量化模型是否適合國內市場也有待時間去進行驗證，而且，國內市場環境復雜多變，對模型的升級維護也是一大挑戰，數量化方法即使在過去可行，在未來也未必有用。
一位券商的基金研究員也向記者表示，使用計算機模型並不意味著你擁有了一部會印鈔票的機器，你必須有一支研究隊伍不斷挖掘新的信息並添加到你的模型當中去，否則要麼是一些新的風險因素不能被模型所識別，要麼就是白白錯過了一些獲利的機會。
另外，規模的變化也會對量化基金的表現有影響。像Medallion基金已經有十幾年不對外部投資人開放投資了，傳聞其每季度的盈利必須強制贖回，或許就是出於控制規模的考慮。

㈣ 我研究出一套量化投資模型，試驗結果都不錯，我想如何能夠掘到第一桶金

去華夏基金量化投資部面試吧 你會遇到知音的

㈤ 關於量化基金

嘉實量化倉位為60%-90%，高風險承受能力的投資者可以購買。

㈥ 國內做的好的量化基金有哪些

這個分為公募和私募的，你是想自己投資么？

㈦ 從長期來看量化基金持續的業績到底是從哪裡來光大保德信金昉毅博士是怎麼總結的

金昉毅博士認為，在中國市場看到量化模型貢獻Alpha比較高，成熟市場美國每年Alpha只有2～3個點，但中國市場每年動輒10個點以上，造成這種結果的主要是可能來自於三個驅動力：一是中國市場是以個人投資者為主的交易結構；二是雖然近一年量化基金的發行規模比較大，大家也越來越認可這種投資方式；三是不斷開發出有效的Alpha策略。

㈧ 為什麼04年到現在就12家量化投資基金

你只的是公募里的量化投資基金吧，私募有很多啊。
公募的證監會監管太嚴格，而且風控水平要求高，都是有實力的基金或者為了打出明星產品的基金才會去做量化。

㈨ 量化投資在公募基金中的應用並不算很成功，原因有哪些

檸檬給你問題解決的暢快感覺！

中國市場太有自己的特點，用外國的那一套套不來；再加上自己的水平不行，又缺乏投資工具。

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㈩ 驚，八成量化基金沒跑贏大盤 為什麼量化基金還這么火

市場普遍認為，過去量化基金錶現好是因為可以做到充分分散投資，專在震盪市可以避屬免個股波動帶來的影響，但今年以來大盤藍籌、價值股蒸蒸日上，量化基金因為更多持有的是小盤股，因此錯失良機。因此，量化基金更加適合震盪市，而非明顯的結構性行情或趨勢行情