凈敞口股指期貨

❶ 什麼是「凈敞口」

所面臨的風險的概率

❷ 凈敞口風險是什麼意思

另外還有匯率風險的套期保值等等。比較專業了就不高訴你了。只要明白基本意思就可以了。 風險敞口的80%就是zenland所回答的意思。不再補充。

❸ 凈敞口是什麼意思

凈敞口套期收益意思。套期保值業務中產生的會計確認和計童的不一致，凈回敞口套期從而實現答套期保值雙方利得和損失同期確認的目的。凈敞口套期也不是契約或法律的規定。

凈敞口套期這就意味著為通免財務表達的錯誤，凈敞口套期反而要通過另一個錯誤的處理來實現正確的結果。遞延金頓是無法准確判斷。凈敞口套期如果套期保值工具利得或扭失全部遞延，而套期保值又是非完全有效的，遞延金頓那麼即使遞延確認，遞延金頓在確認期間的財務表達也不符合配比的原則。

(3)凈敞口股指期貨擴展閱讀：

注意事項：

1、套期同時滿足下列兩個條件的，企業應當認定其為高度有效。

2、在套期開始及後續期間內，該套期預期會高度有效地抵消套期指定期間被套期危機引起的公允價值或現金流量變動。這種高度有效的預期可以通過多種方式得到證明，包含計算歸屬於被套期危機的被套期項目公允價值或者現金流量的過去變動與套期工具公允價值或者現金流量的過去變動的比率。

3、如果主體對某一項目少於100％(比如80％)的危機敞口實行套期，則主體應該將危機敞口的80％指定為被套期項目，並以被指定的80％的危機敞口變動為基礎計量套期有效性，這樣做可能會提高套期的有效性。

❹ 股指期貨風險敞口10% 20%怎麼計算

就是未加保護的風險為10% 20%，也可理解為實際所承擔的風險

❺ 證券自營投資股指期貨的有關規定看不太懂 請大神指教

證監會對券商申請開業，以及展業股指期貨，對資金，風險准備都是有要求的，最低的標准。這里就是你開展自營，出現風險敞口，你必須有額外的錢進來，補足這些敞口。不能用最初的錢來自營。

❻ 股指期貨套利交易出現風險敞口怎麼辦求答案

最近小李所在小組研發的套利交易模型已進入實踐測試階段。通過測試發現，進行股指期貨套利交易，經常由於目標價位所對應的申買或申賣量未達標，出現套利交易部分成交，導致套利交易出現風險敞口，問題出現後，小李及時向上海某知名期貨公司風控部門求教。
"套利交易出現某一邊全部成交，而另一邊未完全成交，只是部分成交，這類情況稱為"套利交易出現風險敞口"，之所稱為風險敞口，主要基於套利交易成交多出的部分由於沒有對應的相反頭寸保護，實際處於單項投機狀態，遇到這樣的情況，應對套利交易成交多出的單邊頭寸及時進行平倉了解，防止出現不利方向價格波動產生的損失。"期貨公司風控部門工作人員回答道。
"出於節省交易成本的考慮，可不可以先不對多出的成交部分平倉，而是等到另一邊反向頭寸有機會補倉時積極尋求反向頭寸保護，這樣做是否妥當？"小李接著又問。
"這樣做表面上看是節省了交易成本，實際是以承擔具大的風險敞口風險為代價換取的微小收益，從風險控制角度是得不償失的；而且從內控角度看，也不利用區別套利交易和方向性交易業務。"期貨公司風控部門工作人員的回答道。
"套利交易與普通的方向性交易無論是從交易策略還是業流程都是完全不同的，如果在執行套利交易計劃時，不及時對多出的單邊成交部分平倉實際上是在進行方向性交易，從內控角度上屬於越權行為，也是一種違規行為，列為嚴重的是，這種變向方向性交易如果頭寸數量大或者遇到較大級別反向價格波動，有可能給機構造成較大經濟損失。" 期貨公司風控部門工作人員回答道。
風險提示：套利交易與普通的方向性交易無論是從交易策略還是業流程都是完全不同的，套利交易出現某一邊全部成交，而另一邊未完全成交，只是部分成交，出現風險敞口時，應對套利交易成交多出的單邊頭寸及時進行平倉了解，防止變向方向性交易情況出現。

❼ 有沒有詳細介紹股指期貨知識的

期貨合約是由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物，又叫基礎資產或者標的資產，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某種金融資產，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或指數等。如果這個標的物是某個股票價格指數，則該期貨就是股票價格指數期貨，簡稱股指期貨。