模擬股指期貨2星期翻倍

㈠ 有隔天翻倍不到2倍成功的嗎

趕快打黃體酮吧，我當時的情況和你一樣，HCG 翻倍正常是，可是孕酮第一次抽血是32，隔天是23，然後是20，我馬上開始打黃體酮了。當時醫生說，孕酮的指標不要低於20. 不過，樓主的HCG 翻倍好的話，說明寶寶是健康的。祝好！

㈡ 高手講下今年推出的股指期貨(高分)

1.股票是先買後賣,期貨可以先買後賣也可以先賣後買,也就是有做空機制.如果你看空股指可以通過先賣後買來贏利,這是和股票最大的區別.另外股指期貨採取T+0交易模式比股票的T+1靈活,當天買當天賣,可以日內反復交易.
2.模擬模擬的手續費是單邊80元/手.出來後每個公司根據自己情況可以調整,大約在萬分之五左右.
3.沒有入門條件,但是現在一手合約價值都在200萬左右,按照保證金比例10%算,買一手需要20萬,另外還需要一部分結算保證金來保證你的浮動盈虧,為了控制風險我們一般建議1/3倉位,所以如果想做一般需要60萬.
3.舉個極端的例子,比如現在現在你在6000點買入一手合約,使用的保證金是6000*300*10%=180000.今天漲停板了也就是上漲10%到6600點,那麼你的盈利是600*300=180000.也就是說你的本金翻倍了到了360000.這時候你賣出平倉,同時以6600點賣空一手,這時候股指大幅下跌,極端一點,跌停了.也就是5400點,那麼跌了1200點,你盈利1200*300=360000,也就是你的資金變成了720000.之後如果你平倉後再買入,他再漲你又賺錢,所以理論上來說波動大的話,你的盈利沒有上限.
現在說風險,如果你在6000點做的是賣出那麼到漲停,你已經虧損了180000,也就是你虧光了,除非追加保證金,否則期貨公司會強行平你的倉.如果你不斷追加保證金,那麼你的虧損將和你的盈利一樣沒有下限.
5.在1里回答過了.
6.其實就是做差價投機,出了有些企業做套期保值外,大部分投資者都是抱著投機心理來做的,這樣價格波動大,盈利機會和風險都加大.

補充,沒有20萬是不可能做股指期貨的.你的理解基本正確,就是看漲看跌大盤,大盤每漲一個點一手合約賺300元.雖然可以採取電話委託但是一般都是網上交易的.

㈢ 2萬元怎麼2個月翻倍

試著給你分析一下：

按平均情況下來算：每個月收益100%一個月20個交易日算每天5% 這里不考慮復利！

你知道每天都5%什麼概念嗎？新浪辦了個大師賽都是全國有名的財經人士大概50多人幾個月下來正收益者不過三四人最多虧損50%左右；

騰訊也辦了個，從幾百萬人力選出幾百個人下面是他們的收益，截止昨天的！今天估計更慘！

明白我說的意思了嗎？高手有！但是極少的...

㈣ 股指期貨交易，大概是8手，交易一天下來手續費收了2萬多，正常嗎

沒有這么貴的，正常的一手才30元左右
不同的期貨品種波動規律是不一樣的，掌握規律，做好幾個品種就夠了！想做好期貨：要學會等待機會，不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢！我喜歡用分時線，3分鍾和15分鍾的布林帶，macd進行短線操作，等待機會再出手，一天穩定抓住10個點就夠了，這樣就可以收益4%了；止損點一定一定要在系統里設好：他可以克服人性的弱點，你捨不得止損，讓系統來幫你！我們是個團隊，同時也代客操盤，利潤分成！ 做久了才知道，期貨大起大落，我們不求大賺，只求穩定賺錢

㈤ 股指期貨一天最多可以賺多少

一般股指期貨一手一天能賺多少錢，在理論上是沒有上限的。
這是因為：每天波動幅度不同，所以是沒有辦法進行計算。股指期貨一天可以做無數次的來回，如果高勝率，一天可以翻倍。

㈥ 1、股指交割日怎麼算有人說是合約的第三個周五,合約是哪天怎麼看2、對股市有什麼影響

股指期貨有四個來合約，源一般當月為主力合約，還有三個合約是下月合約，兩個季月合約（3.6.9.12）。舉例現在3月份，助理合約是if1503，那麼其他三個合約就是if1504，if1506，if1509。主力合約的交割日是當月第三個周五（遇法定節節日順延）。你看一下日期表，3月份的合約在3月20號為交割日，所以一般在3月18號起，資金就慢慢轉到if1504去了。到3月23號（2122是周末）你就會看到主力合約是if1504了。
股指期貨全稱是滬深300指數，選擇的是滬深兩市前300隻權重股，那你就知道，股票市場對股指的影響了。

㈦ 股指期貨 多換、空換、雙換是啥意思嘛

1、多換：原有多頭賣出平倉，新多頭買入開倉，持倉量不變。

2、空換：原有空頭買入平倉，新多頭賣出開倉，持倉量不變。

3、雙換：買單賣單同時發生轉移。

股指期貨是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

(7)模擬股指期貨2星期翻倍擴展閱讀

股指期貨的特點和影響

1、期貨合約有到期日，不能無限期持有

股票買入後可以一直持有，正常情況下股票數量不會減少。但股指期貨都有固定的到期日，到期就要進行平倉或者交割。因此交易股指期貨不能象買賣股票一樣，交易後就不管了，必須注意合約到期日，以決定是平倉，還是等待合約到期進行現金結算交割。

2、期貨合約是保證金交易，必須每日結算

股指期貨合約採用保證金交易，一般只要付出合約面值約10-15%的資金就可以買賣一張合約，這一方面提高了盈利的空間，但另一方面也帶來了風險，因此必須每日結算盈虧。

3、期貨合約可以賣空

股指期貨合約可以十分方便地賣空，等價格回落後再買回。股票融券交易也可以賣空，但難度相對較大。當然一旦賣空後價格不跌反漲，投資者會面臨損失。

㈧ 從2開始翻倍77倍是多少

從二開始翻77倍，那不得了，絕對是一個天文數字

㈨ 股指期貨手續費是幾個點 每波動一下是0.2點 那麼幾個點才夠手續費

你好，股指手續費在萬一左右，因為股指的乘數是300，因此一個波動點價值是60塊錢。
按現在股指價格3794計算，平今倉手續費大約1100多塊錢，開平倉單邊大約是28塊錢。也就是平今需要賺接近20個波動點才能盈利，隔夜平倉大於一個波動點就可以盈利了。
從上面可以算出，平今手續費是開平倉的40倍。為避免平今倉高昂的手續費，建議投資者採取反向對鎖的方式開倉，到下一個交易日在進行雙邊平倉。

㈩ 股指期貨計算題，急！！！！！要公式及過程

12月份股指期貨理論價格=S(t)*[1+(r-d)*(T-t)/365]
此題中，S(t)=1953.12,
r=4.8%,
d=2.75%,
而時間段為11月19到12月19，正好為一個月，所以(T-t)/365可以直接用1/12替代
∴
12月份股指期貨理論價格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*1/12]≈1956.4
然後用1956.4分別乘以
一：雙邊手續費0.3%+印花稅0.1％+股票買賣沖擊成本成交金額0.5%
二：模擬指數跟蹤誤差0.2％
三：借貸利差成本0.3％
把這三項分別的乘積相加之後再加流轉稅計算題上雙邊手續費0.2和買入和賣出個人所得稅計算題的沖擊成本0.2，得到約等於27.8，用1956.4加減這個數就是企業所得稅計算題無套利區間范圍。
我專門再用數學公式給您演算一遍，27.8的具體計算公式為：
1956.4*（0.3%+0.1%+0.5%）+1956.4*0.2%+1956.4*0.3%+0.2+0.2
=17.6076+3.9128+5.8692+0.2+0.2
=27.7896
≈27.8
最後區間為（1956.4-27.8至1956.4+27.8）
就是樓主題目中的答案（1928.6,
1984.2）
希望我的解答能幫到您！