股指期貨跨品種保證金

『壹』 股指期貨的套期保值賬戶保證金。比例是多少

關於調整滬深300、上證50、中證500股指期貨非套期保值持倉交易保證金的通知


各結算會員：
根據市場運行情況，經研究決定，對滬深300、上證50、中證500股指期貨交易保證金調整如下：
（一）自2015年8月26日（星期三）結算時起，滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金，由目前合約價值的10%提高到12%，中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金，由目前合約價值的10%提高到12%；
（二）自2015年8月27日（星期四）結算時起，滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金進一步提高到合約價值的15%，中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金進一步提高到15%；
（三）自2015年8月28日（星期五）結算時起，滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金再進一步提高到合約價值的20%，中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金再進一步提高到20%。
特此通知。

中國金融期貨交易所
2015年8月25日

『貳』 股指期貨的佔用保證金怎麼算

股指期貨保證金如何計算：
投資者在進行期貨交易時，必須按照其買賣期貨合約價值的一定比例來繳納資金，作為履行期貨合約的財力保證，然後才能參與期貨合約的買賣。這筆資金就是常說的保證金。
例如：假設滬深300股指期貨的保證金為8%， 合約乘數為300，那麼，當滬深300指數為1380點時，投資者交易一張期貨合約，需要支付的保證金應該是1380×300×0.08=33120元。
1、保證金比率是客戶要繳納的保證金與買賣證券總市值的比率。即為保證金比率＝保證金／投資者買賣證券的總市值
2、保證金最低維持率是為使保證金能維持虧損的彌補和還款的比率。
3、實際保證金率為：（證券市值-融資金額）/證券的市場價格×100%。

『叄』 現在股指期貨保證金是多少

目前中國金融交易所（「中金所」）股指期貨的品種主要由，滬深300股指期貨、中證500股指期貨、上證50股指期貨3個品種，最低交易保證金均為合約價值的8%。

『肆』 股指期貨的保證金制度

期貨保證金交易制度具有一定的杠桿性，投資者不需要支付合約價值的全額資金，只需要支內付一容定比例的保證金就可以交易。保證金制度的杠桿效應在放大收益的同時也成倍地放大風險，在發生極端行情時，投資者的虧損額甚至有可能超過所投入的本金。

『伍』 股指期貨保證金是怎麼計算的

股指期貨保證金如何計算：
投資者在進行期貨交易時，必須按照其買賣期貨合約價內值的一定比例來繳容納資金，作為履行期貨合約的財力保證，然後才能參與期貨合約的買賣。這筆資金就是常說的保證金。
例如：假設滬深300股指期貨的保證金為8%， 合約乘數為300，那麼，當滬深300指數為1380點時，投資者交易一張期貨合約，需要支付的保證金應該是1380×300×0.08=33120元。
1、保證金比率是客戶要繳納的保證金與買賣證券總市值的比率。即為保證金比率＝保證金／投資者買賣證券的總市值
2、保證金最低維持率是為使保證金能維持虧損的彌補和還款的比率。
3、實際保證金率為：（證券市值-融資金額）/證券的市場價格×100%。

『陸』 什麼是股指期貨交易的保證金制度

期貨保證金交易制度具有一定的杠桿性，投資者不需要支付合約價值的全額資金，只需回要支付一定答比例的保證金就可以交易。保證金制度的杠桿效應在放大收益的同時也成倍地放大風險，在發生極端行情時，投資者的虧損額甚至有可能超過所投入的本金。

『柒』 什麼是股指期貨保證金

股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 初始保證金(Initial Margin),是指期貨交易者在開始建立期貨交易部位（Trading Position）時，要交納的保證金。 股指期貨與其他金融期貨、商品期貨的共同特徵 合約標准化 期貨合約的標准化是指除價格外，期貨合約的所有條款都是預先規定好的，具有標准化特點。期貨交易通過買賣標准化 的期貨合約進行。 交易集中化 期貨市場是一個高度組織化的市場，並且實行嚴格的管理制度，期貨交易在期貨交易所內集中完成。 對沖機制 期貨交易可以通過反向對沖操作結束履約責任。 每日無負債結算制度 每日交易結束後，交易所根據當日結算價對每一會員的保證金帳戶進行調整，以反映該投資者的盈利或損失。如果價格向不利於投資者持有頭寸的方向變化，每日結算後，投資者就須追加保證金，如果保證金不足，投資者的頭寸就可能被強制平倉。 股指期貨採用保證金交易。由於需交納的保證金數量是根據所交易的指數期貨的市場價值來確定的，交易所會根據市場的價格變化，決定是否追加保證金或是否可以提取超額部分。

『捌』 股指期貨的保證金是多少

5月、6月合約暫定為合約價值的15%，9月、12月合約暫定為合約價值的18%。期貨公司在交易專所的基礎上屬略有提高，近月合約(5月、6月)的保證金在16%-20%之間，遠月合約(9月、12月)的保證金在20%-25%之間。

『玖』 股指期貨的合約一共有多少種，每種合約的保證金比例是多少

股指期貨同時掛牌四個月份合約。分別是當月、下月及隨後的兩個季月月份合約。如當月月份為7月，則下月合約為 8月，季月合約為9月與12月。表示方式為CN0607、CN0608、CN0609、CN0612。其中CN為合約代碼，06表示2006年，07表示7月份合約。

股指期貨的交易所收取的保證金水平為合約面值的8%。

『拾』 滬深300股指期貨的交易規則是什麼

一、如下圖

(10)股指期貨跨品種保證金擴展閱讀

滬深300股指期貨合約的最低交易保證金為合約價值的8%。從這里不難看出，交易保證金依保證金比率和合約價值而定，因此，交易保證金是被合約佔用的資金，不能用於其他用途。投資者期貨保證金賬戶中的資金余額超過交易保證金的那部分為可用資金，投資者可以自由支配。可用資金不可為負，否則意味著交易保證金不足，如在規定的時限內未能補足，將面臨強行平倉的風險，所造成的損失由投資者承擔。因此，投資者必須隨時關注自己期貨保證金賬戶中資金余額的情況。

這里特別提請投資者注意的是，15%是最低交易保證金要求，並非今後實際交易中的保證金比率。實際交易時保證金比率可能更高，而且，期貨公司還會在交易所規定的保證金率基礎上再上浮幾個百分點。保證金制度是交易所控制市場風險的重要措施之一，交易所會根據市場風險狀況等因素適時調整保證金比率。