量化投資的風險控制

Ⅰ 國內是否有做量化投資的風險投資

一般的直投風投是不會投這種高投入高風險的金融項目的，因為目前做量化研究的機專構實在不算少，他屬們人力物力都夠好。樓主可以網路搜索下，詳細的知識點
而且這個即使做出好的策略，過三四年也可能失效了；即使真能像傳說中的城堡那樣做出個十幾年不失效的策略，最終也是要賣給機構才能有資金運用吧，風投可沒那麼多錢作自有資金來炒。所以最好還是加入某個機構研究或者拉到某些也是這領域的機構贊助比較靠譜。

Ⅱ 以下哪些策略可以減小量化投資的風險

談談操作層面的。

1、分散。下面是投資組合風險

因為協方差最大為1，可見分散可以有效降低投資組合的風險。

2、倉位管理。你可以參考凱利公式。對於一個賭徒而言，只要勝率不是百分百，每把全壓，他終究會離場的。

在一個人能力既定的情況下，上面兩個是很容易做到控制風險的。但根本上還是自己的能力，對於一個期望為負的人來說，最好的辦法是遠離市場。你可以在米筐量化平台通過回測或者模擬交易來測試上面的方法。

Ⅲ 項目風險管理的風險量化

三、風險監控的目標與內容

風險監控工作不是簡單地在風險發生後實施風險應對策略，以及在實施風險應對策略後進行新的風險分析，而是一個全面的和連續的動態過程。風險監控的目標包括：努力及早識別風險；有效避免風險事件的發生；積極消除風險事件的消極後果；分吸取風險管理中的經驗與教訓。

具體風險監控則包括以下內容：

1

按照風險管理計劃和風險應對計劃，針對風險實施應對策略；

2

持續、動態觀察各類風險，確定風險狀態；

3

對風險應對計劃的實施進行分析評估，確定是否需要重新制定新的風險應對策略；

4

有效對各類風險因素變化，進行評估更新，並針對風險變化制定相應風險應對策略；

5

工程項目整體目標的實現可能性及應對策略分析；

6

對工程項目計劃的假設是否依然成立，計劃階段的政策或程序是否執行的順利；

7

在風險的嚴重程度超出預期水平或者出現新的關鍵風險時，制定新的應對措施。

工程項目建設活動受各類風險因素影響較大，風險事故的發生一方面會直接對相關建設活動主體造成生命或財產方面的損傷損失，另一方面還影響著整體項目建設的順利進行。因此，項目風險監控對於工程建設有著重要意義，有效的項目風險監控能夠對工程建設起到重要的風險保障作用。

Ⅳ 主流量化平台在量化策略中提供的風險模型一般有哪些

國內的，優礦有提供風險模型的介面，其他的好像沒有吧。
優礦風險模型共提供了以版下9個數據接權口：
因子暴露數據
因子收益數據
特質收益數據
風險因子協方差矩陣表(日級別)
風險因子協方差矩陣表(short類型)
風險因子協方差矩陣表(long類型)
特質風險表(day類型)
特質風險表(short類型)
特質風險表(long類型)

Ⅳ 量化交易中風控的作用

量 化 交易 既 有 很大 的 機 會無 法 捕 捉 ， 或 者 步 入 另 外 一個 巨大的 陷 阱 。 這里 就 突出 了 風 險 控 制 的 巨大作 用。 如 果說人 工交 易 的 巨 大 風險 是 人主觀的 貪欲和畏 懼 的話 ，那麼 量 化 的 風 險 便是系 統 交 易 的 不完 整 和 風 險 的 低估 ， 千 里 之堤 潰於 蟻穴 ， 這 句話形 容 量 化 交 易 太 恰當不 過 了 。 Ri c eq ua n t回 測提供非 常詳 細 的風 險 評 估 。

Ⅵ 量化風險包括哪些風險

風險量化用於衡量風險概率和風險對項目目標影響的程度，它依據風險管理計劃、風險及風險條件排序表、歷史資料、專家判斷及其他計劃成果，利用靈敏度分析、決策分析與模擬的方法與技術，得到量化序列表、項目確認研究以及所需應急資源等量化結果。
1、期望值法。期望值法即期望資金額，是風險評估的一個重要指標。
2、統計數加總法。統計數字加總是將每個具體工作課題的估計成本加總以計算出整個項目的成本的變化范圍。
3、模擬法。模擬法運用假定值或系統模型來分析系統行為或系統表現。較普通的模擬法模式是運用項目模型作為項目框架來製作項目日程表。
4、決策樹。決策樹是一種便於決策者理解的，用來說明不同決策之間和相關偶發事件之間的相互作用的圖表。

Ⅶ 量化投資有風險嗎只轉不賠嗎

也有風險，但是要設計模型最大程度地降低風險，降低最大回撤，爭取穩定收益 紅藍牧投資

Ⅷ 什麼是期貨量化交易風險大嗎

量化投資理論是藉助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術從龐大的歷史數據版中海選能帶權來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，用數量模型驗證及固化這些規律和策略，然後嚴格執行已固化的策略來指導投資，以求獲得可持續的、穩定且高於平均的超額回報

量化從一開始也不是作為定性的對立面而提出的方法，它是將定性分析中的技術分析策略用模型固化，替代過程中可以用電腦進行的部分並將其效用極大優化

量化交易策略幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。風險也是有的，好好控制就行。華盛天成量化交易做的還不錯，很有實力，推薦

Ⅸ 量化基金是怎麼操作的，風險大嗎

量化基金通過數理統計分析，選擇那些未來回報可能會超越基準的證券進行專投資，屬以期獲取超越指數基金的收益。量化基金主要採用量化投資策略來進行投資組合管理，採用的策略包括：量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、演算法交易、資產配置等。
量化基金的風險當然大，因為投資於股票的比例大。只要是投資於股票比例大的基金風險都大。
不要迷信什麼量化基金，最重要的還是要看基金經理，不管什麼基金，只有基金經理的炒股和管理基金的能力強，基金的表現才會好。

Ⅹ 如何對投資風險進行量化

風險量化是衡量風險概率和風險對項目目標影響程度的過程，往往通過風險及風險的相互作用的估算來評價項目可能結果的范圍。它依據風險管理計劃、風險及風險條件排序表、歷史資料、專家判斷及其他計劃成果，利用靈敏度分析、決策分析與模擬的方法與技術，得到量化序列表、項目確認研究以及所需應急資源等量化結果。風險量化的基本內容就是確定哪些實踐需要制定應對措施，即量化測評某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度，有利於企業或個人更好的了解、把握風險，並提前對風險做出防範措施。
各企業（如：商業銀行）提前進行風險量化和風險評估，有助於該企業提前根據風險量化結果，研究風險性質，分析風險影響，尋求風險對策等，當今社會，在金融科技迅速發展的趨勢下，重復性的人工勞動已經被利用量化模型、演算法系統輔助的風險量化逐漸取代，量化成為金融領域的科學方法。但這並不是說量化可以解決一切問題，而是說對於金融科技公司，需要利用風險量化來指導交易活動。
關於金融機構風控「冷啟動」和風險量化的難題，風信子風控雲作為信貸全流程一體化金融科技平台，集數據、模型、規則、流程和機器學習於一體，通過大數據採集、分析、攔截、反欺詐、機器學習、特徵、評分和決策等8大核心引擎來打造平台和解決問題，將信貸全流程管控以評分卡的形式量化，完整實現了基於大數據和人工智慧的線上智能信貸評估。此外，風信子系列產品還有面向中小企業的信用分析量化平台——風信子觀象台，平台通過大數據分析模型和風險決策模型，從不同維度為企業畫像，向金融機構輸出風信子四維企業分析報告，幫助金融機構做出最終決策。
金融業如今正受風險量化的理念影響，識別、計量和控制風險等能力迅速提高，風險量化的管理水平也不斷提升中，金融科技公司的一些業務問題逐步得到解決。