指數基金相關性重合

『壹』 股票指數基金通過投資和指數相關的標的公司可以完全復制指數的走勢是什麼意思

比方說你要投資科創板，但是你又不知道選擇哪個具體股票，那你就可以投資科創板50指數，這個指數囊括50隻公司，這個基金就按這個指數的成分股買，那麼這個基金的走勢就跟這個指數同步了(就是你所說的復制指數走勢)，這樣就解決了選股的問題，還避開了單只股票的風險。。。

『貳』 關於指數基金和大盤漲跌的問題

差的不是很多，我看了下華夏公司的50ETF指數型基金去年7月16日左右的基金價格跟今天的差不多，而當時大盤的點位是3800－－3900點左右。

『叄』 相關系數多少算具有相關性

相關系數是最早由統計學家卡爾·皮爾遜設計的統計指標，是研究變數之間線性相關程度的量，一般用字母 r 表示。由於研究對象的不同，相關系數有多種定義方式，較為常用的是皮爾遜相關系數。

相關系數r的絕對值一般在0.8以上，認為A和B有強的相關性。0.3到0.8之間，可以認為有弱的相關性。0.3以下，認為沒有相關性。

(3)指數基金相關性重合擴展閱讀

相關表和相關圖可反映兩個變數之間的相互關系及其相關方向，但無法確切地表明兩個變數之間相關的程度。相關系數是用以反映變數之間相關關系密切程度的統計指標。相關系數是按積差方法計算，同樣以兩變數與各自平均值的離差為基礎，通過兩個離差相乘來反映兩變數之間相關程度；著重研究線性的單相關系數。

需要說明的是，皮爾遜相關系數並不是唯一的相關系數，但是最常見的相關系數，以下解釋都是針對皮爾遜相關系數。

依據相關現象之間的不同特徵，其統計指標的名稱有所不同。如將反映兩變數間線性相關關系的統計指標稱為相關系數（相關系數的平方稱為判定系數）；將反映兩變數間曲線相關關系的統計指標稱為非線性相關系數、非線性判定系數；將反映多元線性相關關系的統計指標稱為復相關系數、復判定系數等。

『肆』 基金相關性

本人覺的，玩基金，不如自己玩股票！！！

『伍』 關於指數基金和大盤漲跌的問題

1、基本上沒賺到錢，還有可能虧錢。
2、非指數基金也不見得好。
3、2000點買的指數基金到3000多點的時候幹嘛不賣掉呢？最起碼賣一部分也行

『陸』 關於指數型基金的問題

說來話長啊，分開來說哦， 指數基金是跟蹤一個板塊裡面份額最大或者業績最好的若干個股票的基金。也就是他的投資范圍是被誆定的。比如嘉實300，是嘉實公司的指數型基金，300代表他投資的范圍是滬深2市300個優質的股票，一個300個股票作為投資的范圍，也就是基金公司只能購買這300個規定的范圍的股票。 那麼易方達50呢，就是易方達公司的，50代表上海大盤50個權重股，范圍也是誆定了的。50個裡面選取。

你得具體看這個基金的投資范圍不是後面跟什麼數字就代表市那個市場，數字代表投資的股票范圍。

ETF基金是指數基金的一種，相關定義很長啊，我不給你抄了，自己搜一下好了很方便的。 他最主要的特性就是你可以象股票一樣，在證券公司開戶後盤中買賣，低價買入高價賣出賺錢。也就是所謂的場內交易。而場外交易呢，比如易方達50，他就只能場外交易，也就是跟普通的開放式基金一樣在銀行啊，證券公司啊，基金公司啊，申購贖回，全天就一個凈值作為唯一的價格，你早上10點買跟下午2點買都一個價格。而ETF呢跟股票一樣，見過炒股吧？ 盤面時刻在變動的，價格隨時變化的。

大致說了一下，你問的范圍太寬泛了，具體有什麼不明白再問我好了。

『柒』 pearson相關系數的數值為多少證明有相關性標準是什麼謝謝！！

皮爾遜相關系數變化從-1到 +1，當r＞0表明兩個變數是正相關，即一個變數的值越大，另一個變數的值也會越大；r＜0表明兩個變數是負相關，即一個變數的值越大另一個變數的值反而會越小。

r 的絕對值越大，則兩變數相關性越強。若r=0，表明兩個變數間不是線性相關，但可能存在其他方式的相關（比如曲線方式）。

(7)指數基金相關性重合擴展閱讀：

（1）一般認為：|r|≥0.8時，可認為兩變數間高度相關；0.5≤|r|<0.8，可認為兩變數中度相關；0.3≤|r|<0.5，可認為兩變數低度相關；|r|<0.3，可認為兩變數基本不相關。

（2）也有認為：|r|≥0.8時，可認為兩變數間極高度相關；0.6≤|r|<0.8，可認為兩變數高度相關；0.4≤|r|<0.6，可認為兩變數中度相關；0.2≤|r|<0.4，可認為兩變數低度相關；|r|<0.2，可認為兩變數基本不相關。

（3）還有認為：|r|≥0.7時，可認為兩變數間強相關；0.4≤|r|<0.7，可認為兩變數中度相關；0.2≤|r|<0.4，可認為兩變數弱相關；|r|<0.2，可認為兩變數極弱相關或不相關。

參考資料來源：網路-皮爾遜相關系數

『捌』 為什麼寬基指數基金裡面的股份和行業基金裡面的股份有重合的

因為寬基和行業是兩種不同的分類標准，如果成分股剛好都符合要求，那麼它就會在兩只基金里都有出現。

『玖』 交易型開放式指數基金的相關區別

雖然股指期貨與ETF都是基於指數的工具性產品，但二者之間有很大的不同，綜合而言，主要體現在以下幾個方面：
1、股指期貨交易的是指數未來的價值，以保證金形式交易，具有重要的杠桿效應。按現在設計的規則，未來滬深300指數期貨的杠桿率在10倍左右，資金應用效率較高，而ETF目前是以全額現金交易的指數現貨，無杠桿效應。
2、最低交易金額不同。每張股指期貨合約最低保證金至少在萬元以上，ETF的最小交易單位一手，對應的最低金額是一百元左右。
3、買賣股指期貨沒有包含指數成分股的紅利，而持有ETF期間，標的指數成分股的紅利歸投資者所有。
4、股指期貨通常有確定的存續期，到期日還需跟蹤指數，需要重新買入新股指期貨和約，而ETF產品無存續期。
5、隨著投資者對大盤的預期不同，股指期貨走勢不一定和指數完全一致，可能有一定范圍的折價和溢價，折溢價程度取決於套利的資金量和套利的效率，而全被動跟蹤指數的ETF凈值走勢和指數通常保持較高的一致性。
ETF可作為現貨對沖
通過以上比較，可以看出，雖然同為基於指數的工具性產品，股指期貨與ETF不同的產品特性，適合不同類型的投資者的需求。同時，從國外成熟資本市場的發展經驗來看，由於風險管理的需要，指數的現貨產品和期貨產品之間具有重要的互動和互補關系。
業內人士預計，隨著國內股指期貨的推出，對相關指數現貨產品的交易活躍程度也會有影響。考慮到設計的滬深300指數期貨，雖然還沒有跨市場ETF作為直接的現貨對沖工具，但通過研究不難發現，深證100和上證50指數的組合與滬深300指數的相關性已高達99.4，兩個指數相關的ETF產品目前具有充分的流動性和相對完善的套利機制，他們的組合也是滬深300股指期貨重要的現貨對沖工具。

『拾』 假設大盤今天上漲，第二天下跌，那麼與指數相關的基金應該今天跑還是第二天跑

你好，如果你100%確認明天下跌，那麼肯定是今天下單贖回，按照上漲後的凈值結算。第二天再跑，就按照下跌後的凈值結算了。