期貨買賣雙方盈利

㈠ 期貨交易買賣雙方在最後結算時都有可能虧損嗎，還是一方虧損，一方盈利

交易的對手方來說，如果到收盤後，雙方都沒平倉，那麼肯定是一個賺錢，專一個虧屬錢。市場價格只有一個，在某一個價格成交後，對於買賣雙方來說，合約成交價格就確定了，當價格波動時，與成交價格產生偏離，那麼肯定就會有一個賺錢，有一個虧錢，前提是雙方在這時都沒平倉。當出場時間不同的時候，就有可能造成雙方都盈利，或者雙方都虧損。

㈡ 期貨贏利計算方法

假設某原油期貨合約價格為每桶50刀

其杠桿為100 保證金比例為10%

那麼 你買賣內一手的價格就是容

50＊100＊10%=500刀

題主手中有5000刀且開倉買入（賣出）一手該原油期貨合約 你的倉位是10% 期貨賬戶余額為4500刀

該合約價格每浮動1刀 你的浮動盈虧為100刀

假設題主做多

那麼在該合約價格降至5刀/桶的時候你的期貨賬戶余額里才會沒有資金（可提資金：$0）

並顯示你的倉位為100%（滿倉）若此時題主止損出場 則損失4500刀 賬戶余額500刀（忽略手續費）

若繼續死抗 這時候假如合約價格繼續下跌 你就有爆倉的可能了

按照比例計算的話在這個栗子中合約價格下降了45刀 即開倉價格的90%（而不是9%）題主才有爆倉風險

具體爆倉點每個公司都不一樣

倉位越小 承受風險能力越強

題主假設的這種情況相當於用能買等價現貨的錢去做一手期貨 爆倉的可能性是極低的 即使栗子中的情況發生了 原油價格掉到5刀一桶了 那你還可以選擇等待交割嘛 起碼能落下100桶原油=.=

輕倉可抗線 滿倉近乎賭 期市有風險 入市需謹慎

㈢ 期貨買方和賣方各自盈利的條件是什麼

期貨買賣的是合約，不是實物，合約是交易所掛上去給企業和交易者交易的專標的。交易者用凍結屬保證金，來獲得合約的支配權。
先賣後買，通俗易懂地闡述期貨做空盈利原理。
按交割價格進行結算，如果交割價格高於報價，則相當於買方買入後價格上升，那麼買方當然獲利，反之亦然。
比如：大米價格是2.5，買方的價格是2.5，那對應的賣方也是2.5，當價格下跌到2.3的時候，實際上買方就虧了0.2元，賣方盈利0.2元、

㈣ 期貨交易真的難嗎，怎麼才能盈利

真的很難，如果簡單那都去做期貨了，畢竟看起來一買一賣就把錢掙了，內多輕松。
可事實容是，90%甚至更多的期貨交易者，都難以相對穩定的盈利，一段時間來看賬戶總體都是虧損的。
怎麼才能盈利？
這個問題真是難倒一大票人，或許找一些期貨交易的牛人學習，或者從網上學習一些老交易者的經驗，能夠找到盈利的辦法。

㈤ 交易期貨靠什麼盈利

期貨交易員當中有95%以上的人都是虧錢的！
要想盈利必須有一套可靠的交易系統，優秀的資金管理，和執行力！

㈥ 期貨怎麼算盈利 具體怎麼操作 別說廢話

期貨獲利中的計算公式：

昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。

如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。

量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。

量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮。

總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位。

委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。

當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。

例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。

例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。

(6)期貨買賣雙方盈利擴展閱讀：

演算法

倉位金：總資金*（X%-Y%）；

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%；

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費；

默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價；

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位；

期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數；

參考資料：期貨-網路

㈦ 從理論上說，金融期貨交易中雙方潛在的盈利和虧損都是無限的。

5、盈虧的特點不同
金融期貨交易雙方都無權違約也無權要求提前交割版或推遲交割，而只能在到權期前的任一時間通過反向交易實現對沖或到期進行實物交割。而在對沖或到期交割前，價格的變動必然使其中一方盈利而另一方虧損，其盈利或虧損的程度決定於價格變動的幅度。因此，從理論上說，金融期貨交易中雙方潛在的盈利和虧損都是無限的。
相反，在金融期權交易中，由於期權購買者與出售者在權利和義務上的不對稱性，他們在交易中的盈利和虧損也具有不對稱性。從理論上說，期權購買者在交易中的潛在虧損是有限的，僅限於所支付的期權費，而可能取得的盈利卻是無限的；相反，期權出售者在交易中所取得的盈利是有限的，僅限於所收取的期權費，而可能遭受的損失卻是無限的。當然，在現實的期權交易中，由於成交的期權合約事實上很少被執行，因此，期權出售者未必總是處於不利地

㈧ 期貨交易合約賣出後由誰接盤啊如果贏利了,是賺了誰的錢

雙方都交了保證金,賺的就是對方的保證金.平倉是把和約賣給了交易所.交易所可以再賣給版別人.
期貨交易買賣權雙方都是和交易所來清算.交易所付給你錢,同時,從對方的保證金中扣同樣多的錢.\

投資著面對的對手,與其說是對方,不如說是交易所和自己.
期貨具有跨期性,是未來某個時點的交易,與有不確定性,也就是說,漲跌不定.而投資者對未來預期的分歧造成了多空分化的狀況.
當然了,有的基礎資產如同幾年前中國的經濟,為所有人看好,一定會漲.那交易所也不是傻瓜,他會推出更合理的和約,比如:
現在一股是10元,大家知道該股在六個月中必漲.
那交易所就會推出和約價格為20元的期貨合同.認為到時回超過20的人就會買多頭,認為不會漲到20元的人就會買空頭.當然啦,和約價格是基於對現時資產的嚴謹復雜分析給出的,不是胡標的.
不知你明白了沒^^

㈨ 期貨期轉現為何商議平倉價後買賣雙方在其實上都能獲利

1，雙方兩交易者進行小麥的保值交易，也叫套期保值交易。

2，交易的成功是交易雙方進入市場的價格位對比平倉價為1940元每噸。地這種情況下交易雙方是獲利的。A的買入建倉價為1800元每噸，平倉價為1940元每噸，每噸獲利140元。
B的賣出建倉價為2000元每噸，平倉價為1940元每噸，每噸獲利60元。
因此，期貨期轉現為在商議平倉價後，買賣雙方在期市上都能獲利。

3，那隻要兩家商量好不就穩賺不賠了嗎？這不一定。首先要看雙方的入場價位好壞，其次是雙方的平倉價位。如果A的買入建倉價為1800元每噸，平倉價為1740元每噸，每噸虧損60元。
B的賣出建倉價為1700元每噸，平倉價為1740元每噸，每噸虧損40元。
4補充問題：交叉套期保值期貨標准化合約規定的期貨品種。包括替代物的期貨品種。如果不是期貨標准化合約規定的期貨品種，就不能進行交叉套期保值。

㈩ 計算期貨盈利

期貨盈虧結算（舉例說明）：

1、以投資者投入10萬交易1手銅期貨為例（假設此時銅價為6萬元每噸），那麼資金會被分成兩部分：一是7萬的結算準備金，是用來承擔盈利與虧損，每日收盤後結算，按盈虧進行劃轉；一是3萬的交易保證金，它的性質猶如押金，在結算準備金虧盡之前是不動用的。

2、期貨結算實行每日無負債制度，每天收盤後15分鍾左右結算完畢。

3、期貨交易所是所有買賣雙方的交易對手，買賣雙方之間不發生直接交易關系。

4、期貨交易所對會員期貨公司的資信負責，當會員公司因故無法及時支付虧損款項時，期貨交易所必須代為支付，並形成對期貨公司的追償權；期貨公司對其客戶也是如此。

一、期貨交易的結算方式

在期貨市場中，一筆期貨交易的方式有三種：對沖平倉、實物交割和現金交割。相應地也有三種結算方式。

1、對沖平倉。指買進建倉的，以賣出平倉（買漲），或者賣出建倉的，以買進平倉。期貨交易上的絕大多數合約都是通過這一方式進行了結的。

結算結果：

盈或虧=（賣出價-買入價）*合約張數*合約單位-手續費

或=（買入價-賣出價）*合約張數*合約單位-手續費。

2、實物交割。占合約總數的1-3%，確保了期貨價格真實地反映出所交易商品實際現貨價格，為套期保值者參與期貨交易提供了可能。因此，實物交割是非常重要的。結算結果：賣方將貨物提單和銷售發票通過交易所結算部門或結算公司交給買方，同時收取全部貨款。

3、現金結算。股指期貨合約到期時採取現金清算

二、交易結算業務

1、每日無負債結算制度——又稱逐日盯市,是指每日交易結束後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。

2、結算價——是指某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。當日無成交價格的，以上一交易日結算價作為當日結算價。

3、當日盈虧計算公式

● 當日盈虧＝平倉盈虧＋持倉盈虧

● 平倉盈虧＝平歷史倉盈虧＋平當日倉盈虧

平歷史倉盈虧＝∑[(賣出平倉價－上一交易日結算價)×賣出平倉量]＋∑[(上一交易日結算價－買入平倉價)×買入平倉量]

平當日倉盈虧＝∑[(當日賣出平倉價－當日買入開倉價)×賣出平倉量]＋∑[(當日賣出開倉價－當日買入平倉價)×買入平倉量]

● 持倉盈虧＝歷史持倉盈虧＋當日開倉持倉盈虧

歷史持倉盈虧＝∑[(上一日結算價－當日結算價)×賣出歷史持倉量]＋∑[(當日結算價－上一日結算價)×買入歷史持倉量]

當日開倉持倉盈虧＝∑[(賣出開倉價－當日結算價)×賣出開倉量]＋∑[(當日結算價－買入開倉價)×買入開倉量

4、交易保證金計算公式

買持倉交易保證金(元)＝買持倉(手)×買保證金率×當日結算價(元/噸) ×合約單位(噸/手)

賣持倉交易保證金(元)＝[賣持倉(手)－倉單沖抵量(手)]×賣保證金率×當日結算價(元/噸)×合約單位(噸/手)

5、結算準備金計算公式：

當日結算準備金余額 =上一交易日結算準備金余額＋上一交易日交易保證金－當日交易保證金＋當日實際可用質押額度－上一交易日實際可用質押額度＋當日盈虧＋當日入金－當日出金－交易手續費＋其他資金等

6、交易手續費計算公式：

交易手續費＝∑[成交量(手)×合約交易手續費(元/手)]

舉例說明：

甲客戶買開倉A0501合約200手，成交價2710元/噸，同一天賣平倉A0501合約100手，成交價2750元/噸。當日A0501合約結算價2734元/噸。交易保證金比例為8%，當日開平倉手續費減半收取。當日結算後該經紀公司的結算準備金是多少？

交易保證金＝(200－100)手×10噸/手×2734元/噸×7%＝191380元

平倉盈虧＝100手×10噸/手×(2750－2710)元/噸＝40000元

持倉盈虧＝100手×10噸/手×(2734－2710)元/噸＝24000元

當日盈虧＝平倉盈虧＋持倉盈虧＝40000＋24000＝64000(元)

交易手續費＝(200＋100)手×4元/手－100×2手×2元/手＝800元