投資組合的標准差公式

A. excel怎麼算資產組合標准差

收集要在Excel電子表格中運用的數據列表。將數據列表整理成單變數數據。標准差一般用在需要作圖的小數據樣本上，也經常用在總量（母體）統計上。Excel有很多公式可以計算各式各樣的標准差，包括總體標准差，或者樣本標准差。下次使用公式的時候要注意這點。打開Microsoft Excel 。Excel的位置和功能很大程度上取決於你用的版本。如果在格式欄中找不到某個按鈕，就去上方的水平工具欄里找找看。以你的數據為基礎做出圖標。大多數情況下都是從A1單元格開始的。在最上行輸入標題名。左側輸入名字或日期，來標明每項數據。在右側輸入對應的數據。保存Excel文檔，避免數據丟失。選中最底行數據那一格的下面一格。也可以將標准差放在任何空白單元格中。但如果直接放在數據底下，Excel就會自動計算數據的范圍。切記所有公式中不能加空格。輸入STDEV"。這就是Excel中表示標准差的量。用這個量來指示一個范圍的數據時，Excel會自動計算平均值和標准差。Excel的版本很大程度上決定了用的公式名稱。雖然STDEV是很標準的輸入法，但有的版本可能需要輸入STDEVA 或STDEVAP才行。
選擇STDEV.P 或STDEV.S來表示是計算總體標准差還是樣本標准差。插入數據范圍。數據范圍就是某行或某列的數據系列。Excel中，數據范圍是按這樣列出來的： (C2:C15) 。整個公式就是 "=STDEV(C2:C15)"。按回車，就可以看到標准差了。也可以用Excel公式向導來創建標准差公式。點擊公式欄中的插入按鈕，然後選擇「統計」，選擇 "STDEV" 。輸入數據范圍，點擊確認，或按回車就可以了。

B. 計算投資組合的標准差的公式是什麼可以舉個例子嗎

投資組合的標准差公式是：組合標准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具體解釋如下：

根據算數標准差的代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導出投資組合標准差的公式。

例如根據權重、標准差計算：

1、A證券的權重×標准差設為A。

2、B證券的權重×標准差設為B。

3、C證券的權重×標准差設為C。

確定相關系數：

1、A、B證券相關系數設為X。

2、A、C證券相關系數設為Y。

3、B、C證券相關系數設為Z。展開上述代數公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

(2)投資組合的標准差公式擴展閱讀：

注意事項：

1、用標准差對收益進行風險調整，其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一隻基金時，夏普比率才能夠作為一項重要的依據。

2、使用標准差作為風險指標也被人們認為不很合適的。

3、夏普比率的有效性還依賴於可以以相同的無風險利率借貸的假設。

4、夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值。

C. 求解：投資組合的方差 （需要計算過程和解釋。謝謝）

var(p)＝根號［50%^2*10%^2+2*50%*50%*0.006+50%^2*12%^2］
＝根號0.91%
var(p)^2＝0.91%
答案選A

D. 投資組合的方差公式是什麼

我自己數學這方面的特別的差也不知道這個投資組合的方差公式是什麼什麼所以也沒有辦法回答你了建議你還是去查一下各種的資料吧

E. 怎麼樣的投資組合標准差最小

標准差也就是風險。復他不制僅取決於證券組合內各證券的風險，還取決於各個證券之間的關系。
投資組合的標准差計算公式為 σP=W1σ1+W2σ2
各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低風險，但又不能完全消除風險。一般而言，股票的種類越多，風險越小。

關於三種證券組合標准差的簡易演算法：

根據代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)

第一步

1，將A證券的權重×標准差，設為A，
2，將B證券的權重×標准差，設為B，
3，將C證券的權重×標准差，設為C，

第二步

將A、B證券相關系數設為X
將A、C證券相關系數設為Y
將B、C證券相關系數設為Z

展開上述代數公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標准差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。

F. Excel 怎麼求一個投資組合回報的標准差

用函數stdeva就可以了。

輸入"STDEV" 。這就是Excel中表示標准差的量。用這個量來指示一個范圍專的數據時，Excel會自屬動計算平均值和標准差。
Excel的版本很大程度上決定了用的公式名稱。雖然STDEV是很標準的輸入法，但有的版本可能需要輸入STDEVA 或STDEVAP才行。
選擇STDEV.P 或STDEV.S來表示是計算總體標准差還是樣本標准差。

G. 投資組合標准差的公式怎麼理解呀

投資組合的標准差計算公式為 σP=W1σ1+W2σ2。

標准差σ衡量的是一組數據的整體偏離均值（發散）的程度，該結果反映的是一組數據的整體性質。從公式可以推斷出，如果不斷增加樣本，則最後這組數據標准差的數值會趨於一個穩定值，即該組數據背後代表的變數的真實發散程度。

這反映了大數定理的思想：當我們對某個變數測量無限次，其測量的統計性質會趨近於這個變數本身的真實統計性質。當測量次數足夠大的時候，即便加入了個別的新數據也並不會對這個結果產生顯著的影響。

假設投資者都是風險厭惡者，都願意得到較高的收益率，如果要他們承受較大的風險則必須以得到較高的預期收益作為補償。風險是以收益率的變動性來衡量，用統計上的標准差來代表。

假定投資者根據金融資產的預期收益率和標准差來選擇投資組合，而他們所選取的投資組合具有較高的收益率或較低的風險。

投資組合的風險是用投資組合回報率的標准方差來度量，而且，增加投資組合中的證券個數可以降低投資組合的總體風險。但是，由於股票間實際存在的相關性，無論怎麼增加個數都不能將投資組合的總體風險降到零。

事實上，投資組合的證券個數越多，投資組合與市場的相關性就越大，投資組合風險中與市場有關的風險份額就越大。這種與市場有關並作用於所有證券而無法通過多樣化予以消除的風險稱為系統風險或市場風險。

而不能被市場解釋的風險稱為非系統風險或可消除風險。所以，無限制地增加成分證券個數將使投資組合的風險降到指數的市場風險。

(7)投資組合的標准差公式擴展閱讀

投資組合的系統風險是由投資組合對市場的相關系數乘以投資組合的標准差來表達，而這里的相關系數是投資組合與市場的協方差除以市場的標准差和投資組合的標准差。因此，投資組合的系統風險正好可以由投資組合對大市指數的統計回歸分析中的beta值來表達。

投資組合對大市的beta值是衡量投資組合系統風險的主要度量。投資組合的回報率、方差或標准差以及其beta值是投資組合分析和管理中的三個最重要的數據。

在投資組合的另一重要理論是在資本市場理論中引入了無風險資產的概念。在實際中，我們可以將國庫券認為是無風險資產。

任何投資組合都可以看成是無風險資產和其他風險資產的組合。於是，投資組合的期望回報率可以表達成大市回報率與無風險回報率之差乘以beta值再加上無風險回報率。

H. 求注會財務管理（投資組合報酬率概率分布的標准差）的公式例題詳解

2項：
（比重1的平方×標准差1的平方+比重2的平方×標准差2的平方+2×比重1×比重2×標准差1×標准差2×相關系數）開平方。
如果是3項，則：
（比重1的平方×標准差1的平方+比重2的平方×標准差2的平方+比重3的平方×標准差3的平方+2×比重1×比重2×標准差1×標准差2×相關系數+2比重1×比重3×標准差1×標准差3×相關系數+2比重2×比重3×標准差2×標准差3×相關系數）開平方。
獨立項增加1，組合項增加2項，考試最多3項。