㈠ 怎麼查歐元兌美元歷史匯率
http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/，這是中國銀行外匯牌價，點擊往日外匯牌價搜索，輸入你想要專的日期和外匯就可以屬了
㈡ 買入歐元對美元期貨合約是什麼意思
你說的是外匯交易，歐元兌美元，交易匯率的漲跌。
㈢ 某個公司6個個月後要支付100萬歐元，正確的匯率風險管理方法是：買入歐元期貨，買入遠期歐元。
期貨是標准化的合約。有當月 也有六個月後的期貨。一張期貨合約一般是10w歐元。你需要買十張。標准化合約屬於場內合約。 遠期合約是和約定的 你可以制定一張100w的遠期合約。數量 數目 交割方法都可以自己制定，合約非標准化，屬於場外合約。保證金比例也不一樣
㈣ 外匯期貨
3.C
4.C
5.A
6.B
7.B
8.C
11.C
12.C
13.A
14.A
16.B
㈤ 外匯期貨空頭套期保值
舉個來例子，為了便於計算，我把數源據設計的誇張點
比方說現在歐元兌美元是1：4，1歐元換4美元
也就是說，之前這個投資者用200萬美元換成50萬歐元
銀行歐元利息是一個月100%單利，50萬歐元存入銀行後3個月後變成200萬歐元
加入3各月後，歐元貶值了，1美元翻過了可以換2歐元。
那麼，3個月後，這個投資者把得來的200萬歐元換回美元，只能得到100萬美元，由於歐元兌美元貶值了，導致這次投資出現虧損。為了避免這種虧損，這個投資者做了空頭套期保值。
由於存銀行歐元利率是100%高於美元的10%，所以採取這種投資方式。
就是，在期貨市場上，以4的報價賣出歐元合約，總價值為800萬美元（不是保證金哦），3個月後，歐元貶值到了0.5，這個時候，買入歐元合約平倉，平倉收入為（4-0.5）/4*800=700萬美元
期貨市場上收入700萬美元，而由於匯率變化，導致現貨市場上的操作結果為100萬美元的虧損，與期貨市場上的700萬美元盈虧相抵，總收益為600萬美元，從而由於匯率變動導致的虧損被完全避免了。200萬美元的投入，100%的月單利收入，3個月後總收益為600萬美元，效果一樣。
㈥ (1)該進口商應如何運用外匯期貨交易來規避未來歐元匯率上升的風險
這個問題較復雜，有很強的定製性，只能大致給個方法。
假定中國商人進口歐盟商內品，需要如何容運用外匯期貨。
首先，中國商人擔心什麼？擔心人民幣貶值，貶值導致需要更多的人民幣才能兌換所需歐元。那麼商人需要做的交易方向是匯率上升，這樣假設真的發生，那麼期貨上盈利彌補兌換貨幣的虧損。同時如果匯率下降，期貨上虧損需要兌換貨幣的盈利來彌補。
實際上相當於提前確定了匯率，無論怎麼變，都是以同樣的匯率兌換貨幣。這樣避免了匯率波動的風險。
㈦ 美元對歐元匯率強勁上升,也推動了以美元計價的原油期貨價
這個原因很簡單，石油是以美元計價的，美元貶值的話，意味著原油實際價值被低估了，所以被炒高，反過來，當美元走強的時候，那麼這種美元貶值支持高油價的基礎就比較脆弱了，所以在美元升值的情況下，石油價格會跌
㈧ 關於外匯期貨
「最小變動價位是0.0001點」，也就是「1歐元=1.3600美元」變成「1歐元=1.3601美元專」或相反，所以算屬法應是：125000*1.3601-125000*1.3600=12.5美元，美元減美元肯定等於美元啊。可以簡化為125000*0.0001=12.5 ，但要理解。
㈨ 歐元期貨波動0.00005 多少美金
按照現在實時匯率：1歐元=1.1278美元，0.00005歐元=0.00005639美元，交易時以銀行櫃台成交價為准。
㈩ 外匯期貨計算
客戶在4月1日買入了兩份6月到期的合約，合約價格是1.10，在6月合約到期時，客戶有義務按1.10的價格用美元去交割25萬歐元，因此該筆應付款的美元成本是25*1.1=27.5萬美元。