期貨合約贏虧怎麼算

❶ 期貨盈虧如何計算

百分之十的保證金，就意味著你是在拿10萬玩100萬
關於你的第一個問題：版期貨價格漲了5%時候平倉。權我是不是賺了5萬
這個問題，能看得出來，你沒做過期貨，因為：
1. 期貨是雙向交易的，既可以多也可以空
價格上漲百分之十，如果你做多就賺，做空就賠
2. 你沒有提到你的倉位，就是十萬你投入多少去下單。
在期貨市場上，沒有哪個瘋子會全倉投入的。

假定你是做多
而且假定你全倉進入
那麼100萬的商品漲百分之五，就是五萬
你就賺五萬
如果下跌百分之五，你的保證金不會不足的，因為你的保證金只減少了一半，
所以不會強行平倉的
假如這個時候你自己出來，就虧五萬

❷ 如何計算股指期貨合約的當日盈虧

你好，當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價內)×買入量]+(上一交易容日結算價-當日結算價)×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)
當日盈虧在當日結算時進行劃轉，盈利劃入結算準備金，虧損從結算準備金中劃出

❸ 如何計算股指期貨合約的當日盈虧

期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。
具體計算公式如下：
當日盈虧=∑[（賣出成交價-當日結算價）×賣出量×合約乘數]+∑[（當日結算價-買入成交價）×買入量×合約乘數]+（上一交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）×合約乘數
當日盈虧在當日結算時進行劃轉，盈利劃入結算準備金，虧損從結算準備金中劃出。

❹ 什麼是股指期貨，是怎麼計算盈虧的

股指期貨（ Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。

期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據，當日盈虧在當日結算時進行
劃轉，盈利劃入投資者的期貨保證金賬戶，虧損從其期貨保證金賬戶中扣劃。當日盈虧
的具體計算公式如下：
當日盈虧=∑[（賣出成交價-當日結算價）×賣出量×合約乘數]+∑[（當日結算價-買入成交價）×買入量×合約乘數]+（上一交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）×合約乘數 。

3000點時，一手股指的價值是90萬，按15%的保證金，100W能買7手，在3500時賺的錢=（3500-3000）*300*7=105萬 在2500時虧的錢=（3000-2500）*300*7=105萬，在100萬快虧完的情況下，保險公司會通知你追加保證金，如果不追加，期貨公司就會強平了，所以不出現極端行情，你的虧損可能就在100萬左右。

❺ 期貨怎麼算盈利 具體怎麼操作 別說廢話

期貨獲利中的計算公式：

昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。

如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。

量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。

量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮。

總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位。

委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。

當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。

例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。

例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。

(5)期貨合約贏虧怎麼算擴展閱讀：

演算法

倉位金：總資金*（X%-Y%）；

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%；

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費；

默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價；

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位；

期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數；

參考資料：期貨-網路

❻ 請問股指期貨盈利虧損是怎麼計算的。

計算方式抄：當日盈虧=∑[（賣出成交價-當日結算價）×賣出量×合約乘數]+∑[（當日結算價-買入成交價）×買入量×合約乘數]+（上一交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）×合約乘數。

(6)期貨合約贏虧怎麼算擴展閱讀

當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額）結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。

仍按上例，假設客戶以2700元/噸的價格買入50噸大豆後的第三天，大豆結算價下跌至追加保證金。2600元/噸。由於價格下跌，客戶的浮動虧損為5000元（即<2700-2600）x50），客戶保證金賬戶余額為1750元（即6750-5000）。

由於這一餘額小於維持保證金（=2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客戶需將保證金補足至6750元（2 700x50x5%），需補充的保證金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保證金。

❼ 期貨浮動盈虧和實際盈虧如何計算

一、浮動盈虧計算：
浮動盈虧，又稱持倉盈虧，指按持倉合約的初始成版交權價與當日結算價計算的潛在盈虧。
當日浮動盈虧=(當日結算價-上一交易日結算價)×持倉量
開倉當日的浮動盈虧應根據當日結算價與當日開倉價的差額計算。
累計浮動盈虧=(賣出成交價-當日結算價)×賣出量
或=(當日結算價-買入成交價)×買入量
上式計算的結果，正數為浮動盈利，負數為浮動虧損。
二、計算實際盈虧。
平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。
期貨交易中絕大部分的合約是通過平倉方式了結的。多頭實際盈虧的計算方法是：
盈/虧＝（平倉價－買入價）×持倉量×合約單位－手續費
空頭盈虧的計算方法是：盈/虧＝（賣出價－平倉價）×持倉量×合約單位－手續費

❽ 五債期貨盈虧怎麼計算

您好
在國債期貨的套期保值交易過程中，最重要的就是確定套期保值比率。
套期保值比率是指版債券現貨組合價格權變動與一張期貨合約價格變動的比例。

由於各種債券對利率變動的敏感程度不相同，在運用國債期貨對固定收益債券進行套期保值時，固定收益債券現貨的價值與所需國債期貨合約的價值之間並不是1:1的關系。

在完美套期保值下，由於利率波動引起的現貨價格波動的損失應正好被期貨頭寸的盈利沖抵，即債券組合價格變化=每個期貨合約價格變化×套期保值比率。

國債期貨盈虧計算由此可得：國債期貨套期保值比率=債券組合價格變化/每個期貨合約價格變化。

❾ 期貨盈虧如何計算

國內的期貨品種交易單位一般為5噸/手或者10噸/手，大豆是10噸/手。10手賺：（4020-4000）*10噸*10手-手續費。

當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按照成交量的加權平均價（計算結果保留至小數點後一位）。在實際計算時，下列特殊情形下的處理方式請注意：

（1）最後一小時因系統故障等原因導致交易中斷的，扣除中斷時間後向前取滿一小時視為最後一小時。

（2）合約最後一小時無成交的，以前一小時成交價格按照成交量的加權平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量的加權平均價作為當日結算價。

(9)期貨合約贏虧怎麼算擴展閱讀：

會計處理：

在財政部《商品期貨交易財務管理暫行規定》財商字[1997]44號文中，明確提出：「浮動盈虧，又稱持倉盈虧，是指按合約的初始成交價與結算日的結算價計算的潛在盈虧。」對浮動盈虧有如下規定：交易所「對會員的浮動盈虧，不得作為開新倉所需的保證金計算」。

期貨經紀機構「對客戶的浮動盈虧，應當按日調整客戶的保證金存款賬戶金額。對客戶的浮動盈利，不得作為開新倉所需的保證金計算」；而期貨投資企業「對尚未進行反向交易的已買入或賣出的期貨合約。

因期貨市場價格波動形成的浮動盈虧，企業應根據期貨經紀機構或期貨交易所出具的浮動盈虧清單和資金結算賬單調整保證金賬戶金額，相應地作為一種待處理財產損溢設專戶核算，不計入本期損益，但在年度財務報告中應予說明」，「不能將浮動虧損提前計入本期損益」。