1. 期貨合約換月 後會出現跳空 應該怎麼樣劃趨勢線
大盤的狀態,其實看看最近的消息面即可知,也會這個利空、一會那個利空,但一會辟內這個謠,一會又辟那個謠。為什麼容就是從管理層就希望股市慢一點走,但又不想打擊市場信心。這種格局,持續時間太長會影響市場情緒,也不可能讓市場有特別大的跌幅,所以就會上演這樣的戲碼。
操作上,現階段應以觀察和為下一輪行情布局為主,注意那些潛力板塊個股的市場狀態,注意大盤的調整節奏,再向下特別是逼近3000點時,如果有些股票不但抗跌,中長線技術面還好
2. 期貨的跳空缺口是怎麼回事
期貨品種行來情中的缺口是指源股價在快速大幅變動中有一段價格沒有任何交易，顯示在股價趨勢圖上是一個真空區域，這個區域稱之「缺口」，它通常又稱為跳空。當股價出現缺口，經過幾天，甚至更長時間的變動，然後反轉過來，回到原來缺口的價位時，稱為缺口的封閉。又稱補空。
普通缺口並無特別的分析意義，一般在幾個交易日內便會完全填補，它只能幫助我們辨認清楚某種型態的形成。普通缺口在整理型態要比在反轉型態時出現的機會大得多，所以當發現發展中的三角形和矩形有許多缺口，就應該增強它是整理型態的信念。
跳空的原因：1，收盤後到開盤前有重大事件發生；2，受外圍價格的影響；交易日收盤時有大量單子未能成交，當下一個交易日一開盤，昨天看多或看空的為了能確保成交將價格推到離昨收很遠的地方；4，誘多或誘空，製造落差，使價格看上去有利可圖。
3. 期貨主連變更時的跳空缺口的價格變化會持倉成本變化嗎
主連只是主力合約的K線簡單的連接起來，和持倉成本沒有任何關系。
4. 緊急求助：期貨合約換月
RB1410 的意思是：螺紋鋼2014年10月份到期 的一張合約。
當時間到了2014年10月份，就進入了交割月，最後一個交易日定在： 合約交割月份15日(遇法定假日順延)。
到了2014年10月16日的時候，這個RB1410就沒有了，取而代之的是RB1510， 也就是說缺口左邊是2014年10月份螺紋鋼期貨價格，缺口右邊是2015年10月份的期貨價格，當然有跳空缺口啦，親~
5. 最近想做期貨但是期貨的K線為什麼不是連續的有些合約的月份沒有，有很大的價格跳空
有一些合約跳空是因為合約到期交割後沒有新的來年同月份的合約馬上續回上，等過一段時間出現新答的合約的時候價格已經出現較大變動所以會出現很大的跳空缺口，這個屬於正常現象，你不用過於執著，要想研究連續的K先你不要研究具體的哪個合約，直接研究連續的合約就行，比如豆一連續，螺紋連續等，還有什麼問題可以問我，我也可以給你介紹我的期貨老師，希望對你有幫助，期貨這個東西可不好做。
6. 期貨主力換月對價格的影響
同月份合約走勢是「隔年銜接」的。
比如：銅0809交割後，接下來的走勢是銅1009合約的走勢。如果CU1009上市後價格和銅0809交割時的價格相差很大，就會出現這種情況。
7. 很多期貨每到月初就有跳空缺口，假如是向下跳空，請問這是不是意味著前期未平的多倉就虧損了呢
具體要看你的持倉價是多少，如果跳空的向下的價格低於前期的持倉就虧損了
8. 新的期貨期貨合約出來時，大幅度跳空是什麼來的
這個期貨跳空缺口是期貨新舊合約的交替，導致行情走勢不連貫，跳空之前是舊專合約到期屬時候的走勢，跳空之後的行情是新合約上市的行情走勢。像上圖那樣，這是菜粕期貨1409合約日線走勢圖，我們看到它在圈著的地方突然有一個很大的跳空缺口，其實跳空之後的行情才是菜粕409合約的行情走勢，跳空之前是舊合約，到期了之前的持倉也沒有了，所以與後面新合約跳空不相干，因為這是兩個不同合約。舊合約到期之後，市場對409價格重新定位，因為遠期合約不確定較大，所以通常新舊合約交替的時候都會有缺口，特別是農產品。
9. 關於期貨的價格跳空問題
回答:1:有漲跌停板的限制 高開 低開不會那麼多. 2:這種情況叫暴倉 一般是賬戶上的錢賠光就拉倒 剩下的期貨公司賠(當然期貨公司會找你要一般沒有人給) 3:隔夜設止損 只要有跳空一定不會平到你的止損位置 4200設止損 開4500 按4500平 4:強制平倉一般是你的風險度達到130%以後期貨公司為防止暴倉事故就會強行平倉 風險度就是你的保證金除去保證金+可用資金 比如 你4000買一手豆子 你賬戶裡面有4500 那麼第二天漲到4100 那麼你的風險度就是4000\{4000+(-500)}=1.14 就是114% 那為什麼加-500 本來你的賬戶有500塊的余額 但是價格漲了100塊 那麼你就是賠1000 軟體上你可以看到你的可用資金是-500
10. 期貨隔天跳空如何把握
跳空的原因主要有三：
1、我國商品期貨定價權的缺失
目前國際大宗商品的定價權主要還是在美國、歐洲的期貨市場，我國的商品期貨價格一定程度上是一種跟隨型的走勢。
2、我國商品期貨交易時間的限制
美國很多期貨品種每天交易時間在20小時以上，如原油期貨每天只休市45分鍾，因此一個交易日內不管漲跌多少第二天的價格是連續的。而我國的商品期貨每天只有4小時左右的交易時間，晚上時間又恰恰是美國和歐洲交易活躍的時刻，如果對方市場價格漲跌較大，就容易造成我們第二天開盤價格的跳空。
另外，中西方節假日制度的不同，更是加劇了價格跳空的幅度。
3、我國商品期貨價格實行結算價制度
我國商品期貨實行結算價制度，收盤價和結算價一般是不同的，很可能是相差較大的，比如一個交易日內某個品種價格一直是高位運行，而尾盤突然來了個利空，價格就會迅速下跌，甚至跌到跌停板，由於結算價算的是當天所有成交量的平均價，很可能還是漲的，而第二天如果利空依然存在那麼就肯定跳空低開了。