Ⅰ 請問期貨市場什麼情況下要追加保證金什麼情況下會被強行平倉，請舉例說明
當你的浮動虧損,大於你所有的可用保證金總數時,這時期貨公司就會通知你追加保證金,如果你不追加保證金,就會給你強制平掉一部分倉位,以補充你缺少的那一部分保證金.
Ⅱ 期貨保證金不足的情況下被平倉，什麼意思我要的不是平倉的意思，請具體解釋
在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。
在我國，期貨保證金（以下簡稱保證金〕按性質與作用的不同。可分為結算準備金和交易保證金兩大類。結算準備金一般由會員單位按固定標准向交易所繳納，為交易結算預先准備的資金。交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金，它又分為初始保證金和追加保證金兩類。
初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的，即初始保證金＝交易金額調保證金比率。我國現行的最低保證金比率為交易金額的5％，國際上一般在3％～8％之間。例如，大連商品交易所的大豆保證金比率為5％，如果某客戶以2700元/噸的價格買入5張大豆期貨合約（每張10噸），那麼，他必須向交易所支付6 750元（即2700x50x5％）的初始保證金。
交易者在持倉過程中，會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧（結算價與成交價之差），因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。浮動盈利將增加保證金賬戶余額，浮動虧損將減少保證金賬戶余額。保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金，維持保證金：結算價調持倉量調保證金比率xk（k為常數，稱維持保證金比率，在我國通常為0．75）。當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額）結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。仍按上例，假設客戶以2700元/噸的價格買入50噸大豆後的第三天，大豆結算價下跌至2600元／噸。由於價格卜跌，客戶的浮動虧損為5000元（即<2700-2600）x50），客戶保證金賬戶余額為1750元（即6750-5000），由於這一餘額小於維持保證金（＝2 700x50X5％x0．75=5 062．5元），客戶需將保證金補足至6750元（2 700x50x5％），需補充的保證金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保證金。
Ⅲ 期貨虧損在保證金中如何體現
如果原始保證金減虧損值大於維持保證金，盡管客戶出現虧損，期貨公司一般不會立刻強平，僅通知客戶追加保證金。但如原始保證金減虧損值小於維持保證金，期貨公司不僅發出追保通知書，而且保持立刻強平權利。
交易者在持倉過程中，會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧（結算價與成交價之差），因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。浮動盈利將增加保證金賬戶余額，浮動虧損將減少保證金賬戶余額。保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金，維持保證金：結算價調持倉量調保證金比率xk（k為常數，稱維持保證金比率，在我國通常為0．75）。
當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額≥結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。仍按上例，假設客戶以2700元/噸的價格買入50噸大豆後的第三天，大豆結算價下跌至追加保證金。2600元/噸。由於價格下跌，客戶的浮動虧損為5000元（即<2700-2600）x50），客戶保證金賬戶余額為1750元（即6750-5000），由於這一餘額小於維持保證金（=2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客戶需將保證金補足至6750元（2 700x50x5%），需補充的保證金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保證金。這就意味著，即使大豆價格跌至2000元/噸，保證金賬戶也依然維持在6750元，即初始保證金。
Ⅳ 請教下期貨保證金，在完整的交易中保證金是如何變化的，最好舉例說明。懇請高手賜教！
這個問題 好難回答啊 比方 我現在有1萬塊錢 現在白糖價格是6700元 如果是以前保證金比率百分之10 那你只能買一手 花6700塊 剩下3300元（其實剩下的錢才是真正的保證金） 如果你買漲 價格每漲一塊錢 你就賺10塊 比如 現在6701 你就有10010元 如果跌 一塊 你就賠10元 當然 價格一直跌 而你一直沒止損 跌大概330個點 你就會被強制平倉（我們叫爆倉） 但你還剩 6700塊
Ⅳ 商品期貨里的 追加保證金是怎麼計算的 能講一個例子最好
追加保證金是指交易所規定的，在客戶保證金帳戶金額短少時，為使保證金金額維持在初始保證金水平，而要求客戶增加交納的保證金。
其實商品和金融期貨追保的演算法是一樣的，我舉個例子，你看了就知道了：
某客戶帳戶原有保證金200,000元，8月9日，開倉買進9月滬深300指數期貨合約15手，均價1200點（每點100元），手續費為單邊每手10元，當日結算價為1195點，保證金比例為8%。
當日開倉持倉盈虧=（1195-1200）×15×100=－7,500元手續費=10×15=150元當日權益=200,000－7500－150=192,350元保證金佔用=1195×15×100×8%=143,400元資金余額（即可交易資金）=192,350－143,400=48,950元
8月10日，該客戶沒有交易，但9月滬深300指數期貨合約的當日結算價降為1150點，當日帳戶情況為：
歷史持倉盈虧=（1150-1195）×15×100=－67,500元當日權
益=192,350－67,500=124,850元保證金佔用=1150×15×100×8%=138,000元資金余額（即可開倉交易資
金）=124,850－138,000=－13,150元
顯然，要維持15手的多頭持倉，
保證金尚缺13,150元，這意味著下一交易日開市之前必須追加保證金13,150元。如果該客戶在下一交易日開市之前沒有將保證金補足，那麼期貨經紀公
司可以對其持倉實施部分強制平倉。經過計算，124,850元的權益可以保留的持倉至多為124,850元/（1150×100×8%）=13.57手。
這樣，經紀公司至少可以將其持倉強平掉2手。
Ⅵ 期貨里的保證金制度是什麼意思 能舉例說明么
在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財專力擔保，便可參與期屬貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。
舉例：設計滬深300指數期貨的交易所收取的保證金水平為合約面值的12%。交易所根據市場風險情況有權進行必要的調整。
按照這一比例，如果滬深300指數期貨的結算價為1400點，那麼第二天交易所收取的每張合約保證金為1400點*300元/點*12%=5.04萬元。投資者向會員繳納的交易保證金會在交易所規定的基礎上向上浮動。
簡單點說就是本來你買一樣東西，全部價值是100元，結果只要你付30%的保證金的話，那你只要賬戶有30元就可以先按買入。不過虧損後，你的賬戶額度如果達不到保證金額度了就需要補充。
Ⅶ 關於期貨公司保證金不足強行平倉
強行平倉也叫強制平倉，又稱被斬倉、被砍倉、爆倉。是指在某些特殊條件下，投資者保證金賬戶中的客戶權益為負值的情形。爆倉就是虧損大於你的賬戶中的保證金。由公司強平後剩餘資金是總資金減去你的虧損，一般還剩一部分。在現貨黃金、期貨交易中經常使用。根據強行平倉原因的不同，可將強行平倉分為以下幾類：1.因未履行追加保證金義務而強行平倉。根據交易所規則，期貨交易實行保證金制度，每一筆交易均須交納一定比例的保證金，當市場發生不利變化，也就是說，市場發生行情逆轉，朝相反方向變化時，以及進入交割月時，會員或客戶還應根據交易規則和合約的約定，存入追加保證金。如果會員或客戶未在被要求的時間內履行追加保證金的義務，交易所就有權對會員，經紀公司就有權對客戶所持有的倉位實施強行平倉。2.因違規行為被強行平倉。會員或客戶違反交易所交易規則，交易所有權依交易規則的規定，對其違規持倉部分實施強行平倉。主要包括：違反頭寸限制超倉；違反大戶報告制度未作報告，或報告不實；為市場禁入者進行期貨業務；經紀公司從事自營業務；聯手操縱市場；以及其他須強行平倉的違規行為。3.因政策或交易規則臨時變化而強行平倉。在前幾年，這種情況經常出現，交易規則也經常因政策或監管部門的臨時規定而修改，或臨時不能正常執行。
Ⅷ 能不能介紹下期貨保證金的情況
開戶不需要保證金，你下單才要。爆倉就是帳戶資金不足規定的保證金了，系統會按照當時價格把你的持倉平掉
Ⅸ 期貨保證金不足
是的，夜盤就算第二天的交易日了。