股指期貨怎麼才算滿倉

1. 股指期貨的增倉量是怎麼算出來的

我只知道 增倉量是目前的持倉減去昨天收盤時候的持倉的差 就是目前的增倉量，也叫倉差

至於樓主說的多開多平空開空平跟這個沒有直接的關系
除非知道 昨天的空單有多少 多單有多少 才能對這個問題解答

另外，當天還有多換、空換、雙開、雙平的單子。要使用這些數據計算增倉的話，表示頭大

2. 股指期貨怎樣才算是賺了錢，怎樣是虧了錢

買跌100點，但是最後漲了了101點，那這時候系統就會自動平倉，這版時候就虧了，反之也一樣。權

投資者在進行期貨交易時，必須按照其買賣期貨合約價值的一定比例來繳納資金，作為履行期貨合約的財力保證，然後才能參與期貨合約的買賣。這筆資金就是我們常說的保證金。
在關於滬深300股指期貨合約上市交易有關事項的通知中，中金所規定股指期貨近月合約保證金為17%，遠月合約保證金為20%。

3. 股指期貨強行平倉條件

股指期貨強行平倉條件：股指期貨交易實行保證金制度。根據強行平倉原版因的不同，可將強行平倉分為以下權幾類：1.因未履行追加保證金義務而強行平倉。根據交易所規則，期貨交易實行保證金制度，每一筆交易均須交納一定比例的保證金，當市場發生不利變化，也就是說，市場發生行情逆轉，朝相反方向變化時，以及進入交割月時，會員或客戶還應根據交易規則和合約的約定，存入追加保證金。如果會員或客戶未在被要求的時間內履行追加保證金的義務，交易所就有權對會員，經紀公司就有權對客戶所持有的倉位實施強行平倉。2.因違規行為被強行平倉。會員或客戶違反交易所交易規則，交易所有權依交易規則的規定，對其違規持倉部分實施強行平倉。主要包括：違反頭寸限制超倉；違反大戶報告制度未作報告，或報告不實；為市場禁入者進行期貨業務；經紀公司從事自營業務；聯手操縱市場；以及其他須強行平倉的違規行為。3.因政策或交易規則臨時變化而強行平倉。在前幾年，這種情況經常出現，交易規則也經常因政策或監管部門的臨時規定而修改，或臨時不能正常執行。

4. 期貨中的滿倉是什麼意思

滿倉是指把抄賬戶里襲所有的資金全部拿來建倉,不留一分迴旋餘地。

由於股指期貨交易採用保證金交易，具有放大效應，有些投資者誤認為滿倉操作可以賺大錢。殊不知，若投資者在市場上能開多少倉就開多少倉，不留餘地，那麼當行情反向變動，導致可用資金出現負數時，保證金杠桿效應同樣使得虧損也放大了。

(4)股指期貨怎麼才算滿倉擴展閱讀：

期貨市場最早萌芽於歐洲。早在古希臘和古羅馬時期，就出現過中央交易場所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿易性質的交易活動。最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來。

第一家現代意義的期貨交易所1848年成立於美國芝加哥，該所在1865年確立了標准合約的模式。20世紀90年代，我國的現代期貨交易所應運而生。

我國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所，其上市期貨品種的價格變化對國內外相關行業產生了深遠的影響。

5. 股指期貨12萬做一手跌多少會爆倉（滿倉操作）

首先要正確認識爆倉的意思，爆倉就是虧損大於你的帳戶中去除交易保證金後的可用資金，也就是結算準備金小於虧損額。此時強平，佔用的交易保證金抵扣部分虧損後，賬戶可能還會剩餘部分資金。對應的還有一個詞就是穿倉，這時，強平合約後騰出來的交易保證金仍不足以彌補虧損，形成對期貨公司的債務，賬戶總資金為負，穿倉一般出現在極端行情下，比如2008年的國慶行情，部分商品期貨連續6個跌停板，想跑都跑不掉。
這樣，如果是滿倉操作，意味著結算準備金為0，只要做反了方向，哪怕是最小單位的變動，都意味著爆倉。也就是說只要結算準備金小於0，就是爆倉，與你已經佔用的交易保證金無關，例子中的12萬就屬於交易保證金，已經完全佔用。這里要說明的是，交易保證金是隨著價格的變化而變化的，3000點和3010點佔用的交易保證金是不一樣的，而且保證金比例還可能變化，比如從18%變到20%，交易保證金也會改變。至於強行平倉，一般期貨公司會在你結算準備金不足時進行電話通知，緊急情況下他們也有權不通知而強平，具體看你們之間的合同約定。

至於換個問法，我對你的意思的理解是，「只要我對期貨公司不形成負債，也就是不穿倉，期貨公司就不會強平我的倉位。」 而實際上，作為期貨公司的風控，爆倉已經是其強平的依據。因為在爆倉的情況下，你的交易保證金已經不足，無法保證交易的順利完成，本來需要12w保證金，而你由於虧損不足12w保證金，也就是不能滿足交易的要求了。

6. ·怎麼樣才算滿倉是不是把自己家裡的所有資產都投入

就是說你的帳戶裡面有多少錢,全部都買了股票的話就是滿倉啦,拿一半買就是半倉

7. 為什麼股指交易不能滿倉

股指期貨最忌滿倉交易：期指市場的波幅遠高於現貨大盤指數波幅。當然其中部分的原因是模擬市場的套利機制不完善使得期指市場「非理性」地波幅過大。實際上不考慮這種「非理性」的成份，期指市場的波幅是大於現貨指數的波幅的。我們對國外股指期貨市場的交易數據進行了統計，得出支持期指市場的波幅是要大於現指指數的波幅的結論。
股指期貨採用的是保證金的交易方式，這種杠桿的交易方式起到了「以小博大」的效用。期指市場的波幅較大，再加上保證金杠桿的放大作用，使得投資者如果做對方向則「大賺」，如果做錯方向則「大虧」。因此在股指期貨交易中應該把資金管理放在第一位，而資金管理中一條很重要的原則就是一定不能"滿倉"。
建議投資者，在一般情況下進行股指期貨交易時倉位應該控制在20%-30%的水平，也就是交易合約的保證金占投資者保證金賬戶總資金的比例為20%-30%，在倉位控制在20%-30%的水平之下，如果投資者方向判斷錯誤，其保證金賬戶有足夠資金以追加保證金;如果方向判斷正確，那麼由於保證金的杠桿作用也可以獲得不錯的收益。
這樣保持較輕的倉位，就可以在抵禦風險的同時，獲得較穩定的收益增長。因此進行股指期貨交易時一定要「輕倉」，千萬不能「滿倉」

8. 股指期貨50萬做一手，股指跌多少點才會爆倉

爆倉就是虧損大於你的帳戶中的保證金。由公司強平後剩餘資金是總資金減去你的虧損，一般還剩一部分。
爆倉有兩種情形，一種情形是指期貨客戶平倉了結頭寸之後，還欠期貨交易所錢，即達到：帳戶浮動盈虧≥賬戶總資金,也即客戶權益≤0
由於行情變化過快，投資者在沒來得及追加保證金的時候，帳戶上的保證金已經不能夠維持原來的合約了，這種因保證金不足而被強行平倉所導致的保證金「歸零」，俗稱「爆倉」，「穿倉」的含義跟「爆倉」一樣。
目前國內基本上不可會出現爆倉現象，國內有漲跌停限制，在維持保證金以下時，期貨公司即自動平倉了。在香港的恆生指數期貨中，恆指是4小時交易制，第二天可能出現大幅跳空或跳高現象，導致倉位做反，一開市即爆倉，甚至為負數。負數即是欠期貨公司的錢，因為期貨經紀公司是貼了錢給期交所，替客戶平的倉。 舉例說明一：資料如例4，8月11日開盤前，客戶沒有將應該追加的保證金交給期貨公司，而9月股指期貨合約又以跳空下跌90點以1060點開盤並繼續下跌。期貨經紀公司將該客戶的15手多頭持倉強制平倉，成交價為1055點。

這樣，該帳戶的情況為：
當日平倉盈虧=（1055－1150）×15×100=－142,500元，
手續費=10×15=150元
實際權益=124,850－142,500－150=－17,800元
即該客戶倒欠了期貨經紀公司17,800元。
發生爆倉時，投資者需要將虧空補足，否則會面臨法律追索。為避免這種情況的發生，需要特別控制好倉位，切忌象股票交易那樣滿倉操作。並且對行情進行及時跟蹤，不能像股票交易那樣一買了之。因此期貨實際並不適合任何投資者來做。
資金項目金額（單位）
8月10日權益 124,850
（+）平倉盈虧-172,500
（+）持倉盈虧 0
（-）手續費50
=8月11日權益 -47,800
爆倉的另外一種情形：重倉操作導致的爆倉，比較常見，重倉操作，比如持倉比達到90%以上，未佔用資金就少，可抵禦反向變動的空間就小。重倉操作是一種盈利快且虧損小的方式，為什麼呢？因為反向變動的話，追加保證金不足，你就爆倉了，這是軟體系統自動給你止損平倉。爆倉後你的帳戶資金並沒有虧損多少，更不會是負數，而是你所持倉合約的價值，這是一筆很大的資金。比如，你1萬美金的本金，持倉佔用資金9000美元，只有1000美元的未佔用資金，反向變動，1000美金虧損完了，追加保證金不足，系統會自動平倉，即爆倉了。這時候你的帳戶資金並不是變為0，而是仍然有9000美元。

9. 股指期貨是怎麼計算的

先說說期貨，期貨是買賣品種的合約。可以做多也可以做空，交易機制比較靈活。
期貨與現貨相對。期貨是現在進行買賣，但是在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。買賣期貨的合同或者協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。
股指期貨：全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程
由於股指期貨具有交易成本低、保證金比例低、杠桿倍數高等特點，股指期貨的推出在短期內將會降低部分偏愛高風險的投資者由股票市場轉向期指市場，產生一定的資金擠出效應，股市的資金會流向期市，造成股市暫時失血。