㈠ 解讀量化投資怎麼樣
最牛對沖基金經理西蒙斯的大名我是在一兩年前聽過的吧，很厲害的業績，又很神秘，西蒙斯有多神奇呢，如果他不收你任何手續費，你投1萬元在20年的時間里就可以變1億。當然讀完這本書，西蒙斯還是非常神秘，該書大致介紹了這幾個方面，西蒙斯的生平，文藝技術公司的的情況，大獎章基金的可能的操作手法，量化投資的歷史與淵源。 先說說，這個作者忻海，我覺得很牛B，當然再讀該書前半本時，我也就覺得得該書一般般，東拉西扯，經常游離西蒙斯這個主題去介紹長期資本管理公司等別的主題。不過看到後半部分，尤其以第4、5、6章為全書精華，我還是相當佩服作者的，因為這本書基本是他讀關於西蒙斯的新聞然後寫出來的，從西蒙斯或者其同事的只言片語推斷出關於大獎章基金的種種情況。這本書充分反映了作者知識的淵博，強大的google搜索能力還有就是推測能力。 這本書推測了西蒙斯的策略是屬於量化的技術投資派，西蒙斯進行的是大量超短線交易，交易時間可以短到千分之一秒，他有很多種策略，利用了人類心理情緒和反應滯後，而且他還在不停的開發新策略和新模型來戰勝市場。最令我感到神奇的地方時作者提到的將生物學上的遺傳編程的思想運用到了投資模型的開發上。先選出一些技術類的指標，利用電腦隨機生成不同的參數，看歷史上哪些參數、哪些指標最適用的，再將指標與指標之間組合雜交，然後又再用電腦再隨機生成關於這組指標的種種參數，看哪些參數的指標組合盈利能力最穩定，就這樣通過一輪又一輪的不斷雜交篩選，最終剩下來的就是歷史上盈利能力最強的投資模型。而這個模型可能人能夠解釋出來，也可能人根本就不知道為什麼是這樣組合的。 書里提到過基本上所有理工科能用到的工具都已經在投資模型上試過了，比如：模糊邏輯、神經網路、基因編程、隱含馬爾可夫模型、小波變換、貝葉斯網路、分型幾何、聚類分析。 我想如果我有天分的話又有時間的話，以上這些方面的知識將是我遠期想要了解的。呵呵，還好西蒙斯四十歲才開始投資，不然世界上的錢都被他賺完了。 再談下我對對沖基金的看法，雖然對沖基金能夠令市場更有效率，但都是在比較細小的無效的地方起作用，而且利用的原理大多是相對的估值方法，即一個價格貴了或者便宜了，另外一個相關聯的價格也要做出反應，無法確認某個價格從長遠上看是否是合理的。從這一點上看，對沖基金是在為市場的細微之處做有效定價，而以巴菲特為首的價值投資人是站在宏觀和長遠的角度上讓市場更加有效率，兩者各賺各自的錢。
㈡ 量化交易從業者收入和前景如何
對啊，你這不是了解的很清楚嘛，報關員是現在緊缺而且待遇又很優厚的職業，如果想從事報關員工在，首先要通過報關員考試，取得資格證，一般在每年九月到十月舉行考試！