投資偏差公式

❶ 進度偏差怎麼計算

1、進度偏差=掙值-計劃價值，即SV=EV-PV。（偏差為正值，表示進度滯後；偏差為負值，表示進度提前。）

2、進度偏差程度=擬完工程計劃投資/已完工程計劃投資。（當進度偏差為正值時，表示進度滯後；當進度偏差等於零時，表示實際與計劃相符。當進度偏差為負值時，表示進度提前。）

3、進度偏差=已完工作預算費用減計劃工作預算費用。（當進度偏差為負值時，表示進度延誤，即實際進度落後於計劃進度；當進度偏差為正值時，表示進度提前，即實際進度快於計劃進度。）

(1)投資偏差公式擴展閱讀

進度偏差的調整方法：

1、資源配置充足：加大資源投入，如增加勞動力、材料、周轉材料和設備的投入量。通過配置充足的資源，來有效保證施工進度的加快。

2、調整分配：根據進度計劃的變化，重新合理的調整和分配資源，將各工種的施工人數實行動態化的監控機制；投入風險准備資源，採用加班或多班制工作。

3、網路計劃的邏輯關系調整：合理調整網路計劃中工程活動的邏輯關系，如將部分前後順序工作改為平行工作，或採用流水施工的方法。

參考資料來源：網路-進度偏差

❷ 計算投資組合的標准差的公式是什麼可以舉個例子嗎

投資組合的標准差公式是：組合標准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具體解釋如下：

根據算數標准差的代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導出投資組合標准差的公式。

例如根據權重、標准差計算：

1、A證券的權重×標准差設為A。

2、B證券的權重×標准差設為B。

3、C證券的權重×標准差設為C。

確定相關系數：

1、A、B證券相關系數設為X。

2、A、C證券相關系數設為Y。

3、B、C證券相關系數設為Z。展開上述代數公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

(2)投資偏差公式擴展閱讀：

注意事項：

1、用標准差對收益進行風險調整，其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一隻基金時，夏普比率才能夠作為一項重要的依據。

2、使用標准差作為風險指標也被人們認為不很合適的。

3、夏普比率的有效性還依賴於可以以相同的無風險利率借貸的假設。

4、夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值。

❸ 投資組合標准差的公式怎麼理解呀

投資組合的標准差計算公式為 σP=W1σ1+W2σ2。

標准差σ衡量的是一組數據的整體偏離均值（發散）的程度，該結果反映的是一組數據的整體性質。從公式可以推斷出，如果不斷增加樣本，則最後這組數據標准差的數值會趨於一個穩定值，即該組數據背後代表的變數的真實發散程度。

這反映了大數定理的思想：當我們對某個變數測量無限次，其測量的統計性質會趨近於這個變數本身的真實統計性質。當測量次數足夠大的時候，即便加入了個別的新數據也並不會對這個結果產生顯著的影響。

假設投資者都是風險厭惡者，都願意得到較高的收益率，如果要他們承受較大的風險則必須以得到較高的預期收益作為補償。風險是以收益率的變動性來衡量，用統計上的標准差來代表。

假定投資者根據金融資產的預期收益率和標准差來選擇投資組合，而他們所選取的投資組合具有較高的收益率或較低的風險。

投資組合的風險是用投資組合回報率的標准方差來度量，而且，增加投資組合中的證券個數可以降低投資組合的總體風險。但是，由於股票間實際存在的相關性，無論怎麼增加個數都不能將投資組合的總體風險降到零。

事實上，投資組合的證券個數越多，投資組合與市場的相關性就越大，投資組合風險中與市場有關的風險份額就越大。這種與市場有關並作用於所有證券而無法通過多樣化予以消除的風險稱為系統風險或市場風險。

而不能被市場解釋的風險稱為非系統風險或可消除風險。所以，無限制地增加成分證券個數將使投資組合的風險降到指數的市場風險。

(3)投資偏差公式擴展閱讀

投資組合的系統風險是由投資組合對市場的相關系數乘以投資組合的標准差來表達，而這里的相關系數是投資組合與市場的協方差除以市場的標准差和投資組合的標准差。因此，投資組合的系統風險正好可以由投資組合對大市指數的統計回歸分析中的beta值來表達。

投資組合對大市的beta值是衡量投資組合系統風險的主要度量。投資組合的回報率、方差或標准差以及其beta值是投資組合分析和管理中的三個最重要的數據。

在投資組合的另一重要理論是在資本市場理論中引入了無風險資產的概念。在實際中，我們可以將國庫券認為是無風險資產。

任何投資組合都可以看成是無風險資產和其他風險資產的組合。於是，投資組合的期望回報率可以表達成大市回報率與無風險回報率之差乘以beta值再加上無風險回報率。

❹ 求解：投資組合的方差 （需要計算過程和解釋。謝謝）

var(p)＝根號［50%^2*10%^2+2*50%*50%*0.006+50%^2*12%^2］
＝根號0.91%
var(p)^2＝0.91%
答案選A

❺ 投資組合的方差公式是什麼

我自己數學這方面的特別的差也不知道這個投資組合的方差公式是什麼什麼所以也沒有辦法回答你了建議你還是去查一下各種的資料吧

❻ 相對進度偏差計算公式 造價工程

公式：平均偏差除以平均數（注意最後求出的是百分數）\x0d用途：常用於分析化學的定量實驗.\x0d舉例：在一次實驗中得到的測定值：0.0105mol/l、0.0103mol/l和0.0105mol/l\x0d則相對平均偏差的求算：三個數總和為0.0313,平均值為0.0104,分別用平均值減去原值後取其絕對值,然後相加,得到值為0.0003,再用0.0003除以取樣次數3,得到平均偏差0.0001,再用0.0001除以平均值0.0104,得到相對平均偏差為0.96154%

❼ 計算投資收益的標准差

算了下，好像答案和你的選項沒有相同的。

22.32％

首先是求預期收益率。翻倍就是收益率100％ ；減半就是-50%
e＝100％*70％+（-50％）*30％＝55％

標准差＝（（55％-100％）平方*0.7＋（55％-（-50％））平方*0.3）開根號＝0.2232

❽ 關於進度偏差計算

進度偏差程度=已完工程實際時間/已完工程計劃時間或進度偏差程度=擬完工程計劃投資/已完工程計劃投資其計算公式是：進度偏差=已完工程實際時間—已完工程計劃時間。當進度偏差為正值時，表示進度拖延；當進度偏差等於零時，表示實際與計劃相符。當進度偏差為負值時，表示進度提前。為了將進度偏差與投資偏差聯系起來，進度偏差也可以表示為：進度偏差 SV（Schele Variance)進度偏差=已完工作預算費用—計劃工作預算費用當進度偏差為負值時，表示進度延誤，即實際進度落後於計劃進度；當進度偏差為正值時，表示進度提前，即實際進度快於計劃進度。當判斷出現進度偏差時，應當分析該偏差對後續工作和對總工期的影響。