保證金期貨計算

⑴ 期貨保證金如何計算

那你這個期貨公司是收的12%的保證金，正常交易所是手7%，一般期貨公司是收10-12%，各家期貨公司不同

⑵ 期貨交易持倉保證金怎麼計算

期貨合約價格×手數×保證金標准，比如2015年6月17日鐵礦石合約（100噸/手），收盤425/噸，如果按保證金7%來算。一手保證金需要100×425×7%=2975

⑶ 商品期貨里的 追加保證金是怎麼計算的 能講一個例子最好

追加保證金是指交易所規定的，在客戶保證金帳戶金額短少時，為使保證金金額維持在初始保證金水平，而要求客戶增加交納的保證金。
其實商品和金融期貨追保的演算法是一樣的，我舉個例子，你看了就知道了：
某客戶帳戶原有保證金200,000元，8月9日，開倉買進9月滬深300指數期貨合約15手，均價1200點（每點100元），手續費為單邊每手10元，當日結算價為1195點，保證金比例為8%。
當日開倉持倉盈虧=（1195-1200）×15×100=－7,500元手續費=10×15=150元當日權益=200,000－7500－150=192,350元保證金佔用=1195×15×100×8%=143,400元資金余額（即可交易資金）=192,350－143,400=48,950元
8月10日，該客戶沒有交易，但9月滬深300指數期貨合約的當日結算價降為1150點，當日帳戶情況為：
歷史持倉盈虧=（1150-1195）×15×100=－67,500元當日權
益=192,350－67,500=124,850元保證金佔用=1150×15×100×8%=138,000元資金余額（即可開倉交易資
金）=124,850－138,000=－13,150元
顯然，要維持15手的多頭持倉，
保證金尚缺13,150元，這意味著下一交易日開市之前必須追加保證金13,150元。如果該客戶在下一交易日開市之前沒有將保證金補足，那麼期貨經紀公
司可以對其持倉實施部分強制平倉。經過計算，124,850元的權益可以保留的持倉至多為124,850元/（1150×100×8%）=13.57手。
這樣，經紀公司至少可以將其持倉強平掉2手。

⑷ 黃金期貨的保證金是如何計算的

黃金期貨保證金=購買手數*1000*黃金每克的價格*黃金保證金比例

黃金期貨手續費=購買手數*每手黃金期貨手續費

如：黃金期貨一手是是1000克，假設每克290 元，保證金為9%，購買3手黃金期貨。

那麼購買3手黃金期貨保證金3*290*1000*9%=78300元

3手黃金期貨手續費為3*15=45元

(4)保證金期貨計算擴展閱讀：

延期交收特點

1、保證金交易。杠桿比例1：100，資金量放大100倍，可以用更少的錢去博取更大的收益。黃金投資一手交易的交易量是100盎司（1盎司=31.1035克）。

也就是說投資者只需花1盎司的資金就可擁有1手（100盎司）黃金的交易權，然後把用1盎司資金換來的黃金拿到黃金市場上去交易，賺取差價，從而實現小資金做大買賣的特點！

2、雙向操作，漲跌均可操作。現貨黃金交易的最大特點就是做空機制，這個是股票、基金、權證是不能相比的。也就是說可以在市場行情下跌的情況下也可以賺錢。現貨黃金投資的優勢就是不存在套牢，不存在黃金跌價投資者就沒機會。黃金走勢下跌，投資者同樣可以賺錢。

3、交易時間，24小時交易，不怕收市,全球運作。交易時間自由，比較適合上班族，白天上班，晚上交易。

4、報價即時。國際最先進的webstation報價系統，可以最快最新的反映金價及相關走勢。

5、市場公開。國際現貨黃金市場向全球公開，透明度高，每日交易量在3萬億美元左右，很難出現莊家，價格走勢受人為影響小，可分析性強，隔夜風險不大。

6、T+0交易模式。當天買當天就可以賣，發現行情不利的時候可以立即掉頭，減少損失；或者行情好時獲利後可以馬上平倉。

7、品種唯一。不用像選股票一樣在近百隻股中挑選，每天有專業的投資顧問提供長期的行情分析及操作建議。

8、保值強。黃金從古至今都是最佳保值商品，升值潛力大；現在世界上通貨膨脹加劇，將推進黃金的避險功能，從而促進黃金買賣。

⑸ 期貨保證金怎麼算

期貨保證金計算公式：N手某期貨合約佔用保證金額=當日結算價 × 交易單位(合約乘數內)×容 期貨保證金率 × N手。

期貨市場的一個重要特徵是保證金交易制度，其主要目的在於降低違約風險。維護交易信用，從而保障期貨市場正常運行，如果僅從此角度考慮。那麼最安全保險的方式是設定100%的保證金，如此，期貨投資者將完全沒有違約的機會，但也消除了期貨市場的杠桿功能。

因此，保證金水平的高低將會對控制交易風險及市場流動性方面產生重要影響。如何科學准確地確定我國期貨市場交易保證金的收取量一直是期貨市場各方關注的問題。

在早期，期貨市場中多採用價格波動率為正態分布的理論決定交易保證金，而後逐漸出現了極限價值理論（EVT）組合理論等新的保證金確定方法。

然而即便在國外發達的期貨市場，期貨交易所在採用後兩種理論確定保證金時也是十分謹慎，更多的是從控制風險角度出發設計保證金，故較為保守的價格波動率為正態分布的理論成為期貨交易所在決定交易保證金水平的首要前提 。

⑹ 股指期貨保證金是怎麼計算的

股指期貨保證金如何計算：
投資者在進行期貨交易時，必須按照其買賣期貨合約價內值的一定比例來繳容納資金，作為履行期貨合約的財力保證，然後才能參與期貨合約的買賣。這筆資金就是常說的保證金。
例如：假設滬深300股指期貨的保證金為8%， 合約乘數為300，那麼，當滬深300指數為1380點時，投資者交易一張期貨合約，需要支付的保證金應該是1380×300×0.08=33120元。
1、保證金比率是客戶要繳納的保證金與買賣證券總市值的比率。即為保證金比率＝保證金／投資者買賣證券的總市值
2、保證金最低維持率是為使保證金能維持虧損的彌補和還款的比率。
3、實際保證金率為：（證券市值-融資金額）/證券的市場價格×100%。

⑺ 期貨的保證金是怎麼算的

初始來保證金：期貨市場自交易者在下單買賣期貨合約時必須按規定存入其保證金帳戶的最低履約保證金。 結算保證金：確保結算會員(通常為公司或企業)將其顧客的期貨和期權合約空盤履約的金融保證。結算保證金有別於客戶履約保證金。客戶履約保證金存放於經紀人處，而結算保證金則存放於票據交換所。 這里的初始保證金就是My style☆麥 所講的 如玉米現價是1909元一噸，那麼保證金是：1909*10噸一手（期貨是按手交易的）*10%（保證金）所得保證金就是1909元，各個品種不同 你下單時 交易系統就有提示可開多少手

履約保證金：為確保履行合約而由期貨合約買賣雙方或期權賣方存放於交易帳戶內的押金。商品期貨保證金不是一種股票的支付，也不是為交易該商品而預付的定金，而是一種良好信譽押金。 這個保證金是現貨交割的

維持保證金：客戶必須保持其保證金帳戶內的最低保證金金額。

⑻ 期貨保證金怎麼計算

1.開倉保證金：A應該是糧食類吧，通常是10噸/手，按照保證金比例6%,=4592.17*10*6%*6手=1.81

2.保證金比例版=交易所保權證金+期貨公司風險控制比例，且會根據結算月的臨近，或者特殊的情形的條件（如節假日等），由交易所規定調整幅度，期貨公司也會進行調整比例，最高可到30%或以上

3.結算價格是按照最後半小時（還是15分鍾，記不清了）的加權平均值計算的，只要你沒有日內平倉，統一按照此價格進行日終結算。

4.你使用賣開倉，則日終結算價比你的買入價高，你就虧了嘛！如果日中結算價是4620，則保證金會是16632（你可以反算，也可以找本書看下計算公式，相差不大）

5.浮動盈虧=（4620-4592.17）* 10 * 6 =????

⑼ 期貨保證金計算

1.開倉保證金：A應該是糧食類吧，通常是10噸/手，按照保證金比例6%,=4592.17*10*6%*6手=1.81

2.保證金比例=交易所保內證金+期貨公容司風險控制比例，且會根據結算月的臨近，或者特殊的情形的條件（如節假日等），由交易所規定調整幅度，期貨公司也會進行調整比例，最高可到30%或以上

3.結算價格是按照最後半小時（還是15分鍾，記不清了）的加權平均值計算的，只要你沒有日內平倉，統一按照此價格進行日終結算。

4.你使用賣開倉，則日終結算價比你的買入價高，你就虧了嘛！如果日中結算價是4620，則保證金會是16632（你可以反算，也可以找本書看下計算公式，相差不大）

5.浮動盈虧=（4620-4592.17）* 10 * 6 =????

別忘記算傭金。還有上述計算是按照均價來算的，你的每張單子的開倉價還有一定的差價，可以具體算一下。

不知道為啥會是22042.40? 計算方式應該是沒錯的。也可以請教下各位大蝦。。。好久不關注算式了，都相信計算機了。