Ⅰ 滬深300股指期貨只要門檻50000是騙人的嗎
騙人的。
滬深300股指期貨保證金,買賣單個合約至少需要50萬元以上資金。為加強風險控制,此次業務規則修訂稿將股指期貨最低交易保證金的收取標准由10%提高至12%。同時,為保證單邊市下交易所調整保證金水平的針對性,修訂了單邊市下對交易所調整保證金的限制性規定。
修訂稿規定,「期貨合約在某一交易日出現單邊市,則當日結算時交易所可以提高交易保證金標准」。而此前的《風險控制辦法》則規定:「Dt交易日與Dt-1交易日同方向累計漲跌幅度小於16%的,Dt交易日結算時該合約的交易保證金標准按照12%收取,收取標准已高於12%的按照原標准收取」。
同時,修訂稿也刪除了「Dt+1交易日未出現單邊市保證金恢復正常標准」和「強制減倉當日結算時交易保證金標准按照正常標准收取」的規定。
業內人士同時表示,12%並非投資者最終的保證金收取標准。根據商品期貨市場經驗,期貨公司將在此基礎上加征2到5個百分點。以滬深300指數的點位計算,買賣單個合約至少需要15萬-20萬左右資金。
(1)股指期貨滬深300擴展閱讀:
滬深300股指期貨合約,所謂股指期貨,就是以某種股票指數為標的資產的標准化的期貨合約。買賣雙方報出的價格是一定時期後的股票指數價格水平。在合約到期後,股指期貨通過現金結算差價的方式來進行交割。
滬深300指數由中證指數有限公司編制與維護,成份股票有300隻。該指數借鑒了國際市場成熟的編制理念,採用調整股本加權、分級靠檔、樣本調整緩沖區等先進技術編制而成。中金所首個股指期貨合約以滬深300指數為標的物。
從公布的規則以及合約內容分析,有十大要點值得關註:
一、交易時間較股市開盤早15分鍾,收盤晚15分鍾,投資者可利用期指管理風險。
二、漲跌停板幅度為10%,取消熔斷,與股票市場保持一致。
三、最低交易保證金的收取標准為8%,當前點位單手合約保證金需15-20萬元左右。
四、交割日定在每月第三個周五,可規避股市月末波動。
五、遇漲跌停板,按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。
六、每日交易結束後,將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手,當前點位賬戶限倉金額約在1500萬元左右。
八、出現極端行情時,中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。
九、自然人也可以參與套期保值。
十、規則為期權等其他創新品種預留了空間。
參考資料來源:網路-滬深300股指期貨合約
Ⅱ 股指期貨和滬深300之間有什麼關系
期貨分為三類,一是大宗商品期貨,二是金融期貨,三是股指期貨。
國內的股指期貨有三個品種,一是上證50,二是中證500,三是滬深300,但通常來講股指期貨指的就是滬深300
Ⅲ 股指期貨和滬深300指數有關系嗎
樓主:
通常情況下,股指期貨走勢與標的指數的關系是「跟隨」,但股指期貨會在一定程度上影響滬深300指數。具體表現為:
1、股指期貨短時間內領先於指數的快速上行或下行走勢,如果在較大程度上影響了投資者的情緒,那麼會促動投資者買入或者賣出300指數成分股票的買進或賣出,從而影響到滬深300指數的變動。
2、在中國當前監管水平下,會有機構通過在股指期貨上先建立相應的倉位,然後在滬深300指數走勢的關鍵時候或點位上通過買賣300指數成分股的方式影響指數的走向,讓指數向著有利於自己期指持倉的方向運動。
Ⅳ 滬深300股指期貨怎麼做
滬深300股票有做多和做空兩個方向,同時不限制一天內出入場的次數,所以看準趨勢是非常重要的,只要趨勢方向看對了,就是盈利多少的問題了。滬深300股指期貨操作技巧,我國的股指期貨是由某些藍籌股和成份股組成,與中國經濟周期的相關性較高,在看滬深300股票基本面的時候,注意分析個股本身的發展能力和影響中國宏觀政策的變化。
技術面分析是每一個炒滬深300股指期貨投資者都要學會的,如果不懂技術分析基本上就告別了股指期貨市場,因為你做單靠運氣是不行的,這個不是賭博,投資是要靠分析的。
當然有的投資者分析很片面也不行,有些只看基本面不看技術面,有些只看技術面忽略基本面,只有把基本面和技術面結合起來分析,才能得到最可靠的做單計劃。
滬深300股指期貨操作技巧,技術分析包含三個要素:價格、成交量和持倉量,主要有圖形分析、趨勢分析、結構分析和市場性質分析等。圖形分析是通過反轉型態和連續型態告訴我們市場原有趨勢已經結束還是繼續運行。
趨勢分析是通過趨勢線、均線等指標告訴我們:趨勢方向是什麼,趨勢目前處於什麼階段,是早期、中期還是末期,是否有調整壓力等。結構分析是通過季節性、循環和波浪,幫助我們確定行情所處的位置,從而知道市場隨後的發展。
在分析出大趨勢後,我們就要來確認出入場點位了,這個出入場的點位主要通過技術分析得出,離開了技術分析,我們將會損失非常大的利潤。
Ⅳ 什麼是滬深300股指期貨
抄1、股指期貨代碼襲是什麼意思?比如主力合約IF1212,IF是代表滬深300股指期貨,1212代表2012年12月份,合約有個四月份是當月,次月以及隨後的兩個季月,每個月的第三個周五交割,11月的合約已經交割了,所以現在的合約是12月、明年1月3月6月。2、滬深300股指期貨代碼:IF是滬深300股指期貨的特有代碼,後四位代表年份和月份。當前月份為6月,因而在交割日前,也就是6月份的第三個周五之前,四個合約分別為:當月合約,即6月合約 IF1006下月合約,即7月合約 IF1007下個季度月合約,即9月合約 IF1009下下個季度月合約,即12月合約 IF1012
Ⅵ 滬深300股指期貨與滬深300的關系
樓主:
滬深300指數是滬深300股指期貨的基礎標的物;滬深300股指期貨是滬深300指數的內價格預期。請記住容,因為滬深300股指期貨擁有期貨的提前價值發現功能,因此在一般的充分流通市場中,都是滬深300股指期貨引導滬深300現貨指數的走勢。對滬深300指數具有領漲領跌作用。由於價格發現功能和市場普遍存在的理性預期,在一個充分流通市場,滬深300股指期貨領先滬深300指數走勢,股指期貨將具有明顯的領漲領跌作用。當市場預期滬深300指數將上漲時,股指期貨會領先並帶動滬深300指數上漲,反之,股指期貨會領先並帶動滬深300指數下跌。
Ⅶ 股指期貨里的滬深300是干什麼用的
1 你看的是博弈大師,滬深300是現貨指數,對比股指合約是升水還是貼水, 有的人據此判斷多空力量強弱。
2 持倉量最大的就是主力合約 ,1303主力合約
3 遠月合約可以認為是除了進入交割合約之外的都算 1304,1306,1309
國信期貨
Ⅷ 做滬深300股指期貨要懂哪些知識
除了期貨的一些基礎知識外,最重要的是理解滬深股指期貨合約其本身的構成。
滬深300指數由中證指數有限公司編制與維護,成份股票有300隻。該指數借鑒了國際市場成熟的編制理念,採用調整股本加權、分級靠檔、樣本調整緩沖區等先進技術編制而成。中金所首個股指期貨合約以滬深300指數為標的物,主要基於以下三點考慮:
(1) 以滬深300指數為標的的期貨合約能在未來我國股指期貨產品系列中起到旗艦作用,具有占據市場主導地位的潛力。自2005年4月8日該指數發布以來,市場檢驗表明其具有較強的市場代表性和較高的可投資性。在滬深300股指期貨產品上市後,中金所可根據市場需求情況逐步推出分市場、分行業的指數期貨產品,形成滿足不同層次客戶需求的指數期貨產品系列。
(2)滬深300指數市場覆蓋率高,主要成份股權重比較分散,能有效防止市場可能出現的指數操縱行為。據統計,截至2007年6月18日,滬深300指數的總市值覆蓋率約為74.25%,流通市值覆蓋率約為62.85%。前10大成份股累計權重約為20.44%,前20大成份股累計權重約為31.26%。高市場覆蓋率與成份股權重分散的特點決定了該指數有比較好的抗操縱性。
(3)滬深300指數成份股行業分布相對均衡,抗行業周期性波動較強,以此為標的的指數期貨有較好的套期保值效果,可以滿足客戶的風險管理需求。滬深300指數成份股涵蓋能源、原材料、工業、金融等多個行業,各行業公司流通市值覆蓋率相對均衡。這種特點使該指數能夠抵抗行業的周期性波動,並且有較好的套期保值效果。