廢輪期貨

㈠ 關於炒期貨，真正的長期盈利高手來指教下，謝謝

補充一下，如果是這樣的話，建議你從事幫客戶交易的方式，使用自己的能力，嚴格止損。幫客戶交易，你要考慮客戶資金和自己的傭金，所以，有肯能會更好的發揮。
還有，看盤你是怎麼看，我看盤的習慣是把自己了解的技術指標記住，在看盤的時候，注意我的技術指標到達沒有，如果到達，是否按照理論進行波動，順便看看技術的成功率，呵呵，我是這么練習過來的～～
按你說的，你把投資當作主業，那麼你是不是一直在操作自己的盤么？是不是認為如果自己沒做好，不能幫客戶操作呢？呵呵，這些問題，我都遇到過，現在都可以解答一些，希望能幫你吧～！

你在這個市場中做怕了，你要重新調整自己的心態了

你之前在市場虧過，而且現在的情況用兩個字概括就是「怕虧」

其實，行情真的錯過了就算了，沒必要後悔。送你一個比喻，你知道，每天在你身邊的人會遺失多少錢嗎？如果把那些錢集中起來，你差不多就成富翁了。可是，你卻沒有撿到那些錢，所以，呵呵，你沒賺到的錢，就像你撿不到的錢，沒必要後悔。

而且，你怕虧的唯一的原因就是，你想賺大錢，你希望你做的交易都能賺錢，所以，你覺得虧是很糟糕的事情，加上你以前虧過，所以你自己就怕了，開始不敢交易或者當想下單的時候，猶豫不決。

想要改變這個習慣，必須對自己的操作有信心，如果是信心問題，那就多問問身邊的高手，有一些技術賺錢的幾率比較大，但是下單的頻率都很小，這些也許適合你，少做，但是，只要做，就必須做准。

想必，你現在很少認真的看盤了吧！心情在賺不到錢的時候出現急躁然後容易錯過更多的行情！～～～

改變心態，把投資當成一種副業一個兼職，開心投資，放低自己對自己的要求，不要超短線交易，學習一些好的技術，呵呵

㈡ 請問一下有關交易港股渦輪期貨方面的詳細資料嗎交易模式,市場的供求等與A股有哪些區別呢

渦輪的玩法
香港投資者相當熟悉的「渦輪(權)」，即權證，warrant(也有譯作窩輪，中金在線注)，音譯是也。即使念起來可能有些古怪，但如果你打算順著火爆的港股市場在認購權證上玩玩投機的話，香港的渦輪玩法將是你的必修課。事實上，這個英譯名相當妥貼，即保留了英文發音，又帶出了另一層意思，渦輪就像turbo那樣帶給你刺激的速度――賺錢的速度。
權證有權證的玩法，渦輪有渦輪的玩法
如果把A股市場上的權證還叫權證，而把香港權證稱為渦輪的話，這二者存在著的一些差別應引起投資者的重視――畢竟玩法不大一樣。
其中最大的區別之處是，香港渦輪是由投資銀行而非上市公司本身發行，具有發行資格的投行能針對任何一支正股創設渦輪，比如2005年建設銀行(發行價2.35)甫一上市，包括瑞士第一波士頓、法國興業證券、瑞士銀行等13家渦輪發行商一共同推出24隻建行渦輪，其中有22隻為認股證，行使價在2.38港元至2.88港元之間；瑞士銀行及法國巴黎銀行各推出一隻認沽證，發行價分別為0.33港元與0.26港元，行使價分別為2.68港元與2.63港元。用手運算下認沽證的行使價與發行價就能獲得這樣的信息，即使看空建行的投行也認為其不會跌破2.35港元的底線。而在當日以12.9%的溢價購入建行認股權的投資者則相當看好――這個數字意味著認股證行使價格的加上認購證的發行價已經高於建行當時價格12.9%。
港產渦輪的風險稍低
撇除權證本身的風險，香港的渦輪市場的非系統性風險可能會比國內低？你相信嗎？首先，只要是渦輪投資就有風險，比如一隻認購權到期時正股價格儼然位於行權價之下，那麼你只能自認倒霉買到了一文不值的渦輪。但從溢折價率來說，香港渦輪一般不會與理論價格相差太多，百分之二三百的溢價率大約只現於A股市場――假如一隻渦輪的溢價率是100%，那麼它的實際價格高於理論價格一倍，以杠桿為5計算，正股要漲20%才能讓這支渦輪不至於「報廢」。由於香港採用坐市商制度，如果權證估價過高，發行商就會無限發行增加供給來平抑價格，但如果太低，投資銀行就會買進並且把它注銷掉。在國內大多數是首發式權證，比如招商銀行的權證，可能總市值就幾千萬，極有可能被炒家控制。
渦輪其實很簡單
在全球資本市場上，權證是一個極其風靡的交易工具，以德意志交易所最為典型，截止今年4月底，上市公司只有797家，但同期掛牌的衍生權證數量卻高達32276隻。
看好或者看衰正股是買賣渦輪的原動力，其實很簡單，香港的許多個人投資者，已經不把認股權證看成是復雜的金融衍生產品，而是最普通、最平常的一種投資工具。歸根結底還是還是看正股的基本面和盈利能力。比如神華已經在兩三個禮拜之內上漲了30%，你可能感覺能繼續表現，或者後繼乏力，在這兩種判斷之下投資者分別選擇了認購權和認沽權，
數日後，神華表現勇猛，則後者就屬於「把渦輪炒沒了」的那撥。
渦輪的期限一般為3個月至18個月，一旦存續期滿將因行權而消失。而股票只要不退市可以一直存續，即使退市到三板，也可能有每股幾角或幾分錢，而渦輪到期不行權或不結算就分文不值了。最吸引投資者的莫過於渦輪的收益，在極強的杠桿效應作用下，權證盈利時有可能達到成百上千倍。

㈢ 期貨怎麼算盈利 具體怎麼操作 別說廢話

期貨獲利中的計算公式：

昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。

如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。

量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。

量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮。

總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位。

委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。

當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。

例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。

例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。

(3)廢輪期貨擴展閱讀：

演算法

倉位金：總資金*（X%-Y%）；

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%；

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費；

默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價；

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位；

期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數；

參考資料：期貨-網路

㈣ 什麼是期貨，求詳細

期貨交易簡易知識

一、什麼是期貨
所謂期貨，顧名思義，就是規定未來一定時期交貨的商品，但實際上是一種可以反復轉讓、反復買賣的標准化合同。

二、什麼是期貨交易
期貨交易是以保證金為基礎，在期貨交易所內買賣各種商品標准化合同的交易方式。

三、期貨交易的經濟功能
發現價格、迴避風險、投資工具。

四、期貨交易的目的
套期保值或投機取利。

五、期貨交易的特點

1、商品合約化：期貨交易是合約的買賣，雙方在成交時並非憑現貨，而是通過既定的標准化合約成交，實物商品不直接進出期貨市場。

2、合約標准化：期貨合約是標准化合約，其唯一的變數就是價格，其它要素如：數量、質量、交貨時間和地點都由交易所統一規定。

3、資金杠桿化：期貨交易是以5－10％的保證金作為擔保進行交易，因此具有以小博大的杠桿作用。

4、交易公開化：期貨交易是在公開場合（交易所內）自由競價進行，不是私下成交的。

5、交割票據化：期貨交割就是賣方交付倉單，買方交付付款憑證的過程，兩者均是法律認可受之保護的商業票據。

六、期貨交易的運行機制

1、競價制：期貨市場是一個規范化的市場，按照「價格優先、時間優先、數量優先」的原則公開競價成交。

2、保證金制：保證金是期貨交易所結算部門的一種財力保證，分初始保證金和追加保證金。初始保證金一般僅占成額的5－10％，這個比例一般與交易風險保持一致，以保證合約的履行。客戶出現虛虧，需交納追加保證金。

3、每日結算制：期貨交易實行逐日盯市結算和無負債制度。即根據每日的成交、平倉、持倉及盈虧情況，按照規定追收保證金，從而保證百分之百的合同履約率。

4、對沖制：對沖即做與原來成交合品種、數量相同而方向相反的買賣，從而了結原來合約的履約責任。對沖的過程實質就是轉手的過程。

5、交割制：交割的實質就是把期貨市場和現貨市場結合起來，到最後交易日之前如不將原合約對沖即應交收實物。交割實行票據交換制，規定交割程序，由賣方提供倉單，買方提供付款憑證。賣方會員獲取倉單的方法：一是購買交易所指定的定點倉庫的倉單；二是將自己的貨物事先運抵定點倉庫，由其驗收後開具倉單；三是在交易所倉單拍賣會上購買倉單。

6、頭寸限制：即指買賣期貨合約數量的限制。簡言之就是規定「有多少錢就最多能做多少錢的買賣」。

7、價幅限制：即在前一個交易日結算價的基礎上上下浮動一個范圍，交易者當天只能在這個價格範圍內交易。

七、誰可以進行期貨交易

參與期貨交易者可以分成兩大類，一類稱為套期保值者，另一類稱為風險投資者。套期保值者主要是利用期貨交易來轉移現貨交易的風險，從而達到減少成本、穩定利潤的目的，在時機較好時也會利用實物商品買賣作為「後盾」進行投機獲利。風險投資者則主要利用期貨交易作為一種類似股票、房地產的投資手段，以追求高利潤。

套期保值的參與者可各行業的商品生產者、營銷者、加工者、進出口商、債權者和債務者。

生產者：商品生產需要一個周期，此間價格的變動會影響生產者的利潤。在生產周期內參與期貨交易，可以將利潤事先固定，若時機選擇得當，不僅可以穩定利潤，還可以獲得一筆額外收入。

營銷者：商品從購入到售出需要一段時間，進行期貨交易既可靈活地選擇購入和售出時機，減少倉儲費用，又可為庫存商品進行保值。

加工者：從購買原料到實際使用需要一段時間，從原料投入到製成產品出售又需要一段時間，無論是原料價格還是製成品價格發生不利變動都會帶來不必要的損失，因此明智的加工者需要參加兩類套期保值，即原料的買空套期保值和製成品的賣空套期保值，既可以為所購原料和將來售出的製成品保值，又可靈活選擇原料購入或製成品售出時機，減少兩者的庫存費用。

進口出商：從交貨到提貨需要一段時間，且付款一般發生幣種間兌換問題，貨價或匯率的不利變動都會帶來不必要的損失。雖然在國際貿易中制定了許多迴避風險的措施，如離岸價、到岸價等。但它們很難完全達到目的，且需要反復談判，費時費力。而同時參加貨物和外匯套期保值，既可以穩定利潤，也可以少費口第三者舌。

債僅者和債務者：無論是債主還是欠債人，在債款借出到償還期間，若利率發生波動，兩者之一就會遭受一定損失。若借債和還債還要發生幣種兌換，匯率的波動也會使兩者之一蒙受額外損失。為了迴避這些風險，最好的選擇是參加金融套期保值。

風險投資參與者眾多，任何一個有資本而又想追求高回報率者都可參與期貨交易的風險投資，只不過實力雄厚者可直接參與，資金不足者需參加某項基金來間接參與而已。

參與期貨交易，您會發現它比投資房地產業和股票業更具吸引力，但同時也提醒您注意，參與期貨交易更應具備風險意識，做好必要的必理准備。

期貨交易的基本概念

----傭金 交易所對交易者證收的手續費.在美國按一個合同的一輪交易計算傭金,從設立交易到了結交易叫做一輪.傭金數額一般為成交額的1-2%.

----合同單位 期貨合同規定的一個合同的標准商品數量.交易者只按合同個數買賣,一般一個單位的合同稱為一手.各商品交易所的合同單位有所不同,如鄭州商品交易所規定每10噸為一合同單位.

--- 履約保證金 履約保證金是買賣雙方確保履約的一種財力擔保.期貨市場的交易者在進行交易時必須存入一定數額的履約保證金,保證金數額由提供合約交易的交易所制定,其金額通常為合約總值的5-18%,當然,經幻商或委託經紀商還會自選制定額外保證金,這種額外保證金數額不會低於交易所規定的水平.另外,保證金水平還受市場交易風險大小珠影響,在波動較大的市場中通常要付較多的保證金.同時,對套期保值和投機交易的保證金要也有所不同,一般前者所收保證金相對低此.保證金又分為初始保證金和追加保證金.初始保證金是交易者按規定在交易前交納的保證金.因價格變化,交易者所受的帳面損失從保證金中扣除,從而引起保證金下降,當降至保證金下限時(交易所一般者規定有保證金下限),經紀有就要求該交易者再交一部分保證金,以便使帳戶達到初始保證金的水平,這個追加的部分,就叫做追加保證金.

----多頭、空頭 買進期貨合約者稱為多頭,賣出期貨合約者稱為空頭.

----經紀人 為期貨交易者執行交易指令的公司或個人,一般獲得交易者支付的傭金.

----結算保證金 結算保證金是結算會員公司履行其客戶未結算的合約所必需的財務保證.結算保證金水平由交易結算所董事會根據結算所保證會委員會所提建議而定,它有別於履約保證金,履約保證金存放於經紀人處,而結算保證金則存放於票據交換所.

----最小價位 在某一合約交易中所允許的最小價格變動量,也稱為最小價格波動.

--- 按市價買(賣)指令 這是客戶向經紀人發出的一種交易指令.當經紀人接到這一指令時,隨即按有利於客戶的市場價格水平買進或賣出.客戶所發出的這一指令,僅指定所希望買(賣)的合約張數和交割月份,並不指明價格水平,其價格由經紀人按市場價格以最利於客戶的價格買進或賣出.

----限價指令 客戶發出這一指令後,經紀人必須按限定的價格水準為客戶買賣.

----執行或作廢指令 指該指令必須立即執行,否則作廢.

----停止價指令 是一種當市場價格達到某一既定水平時才予執行的指令.停止指令一般用於對沖在手合約,來減少損失或保證既得利益.例如,某客戶買進一張10萬元的長期國庫券期貨合約,為防止債券價格下跌帶來的損失,客戶可發出一個有9.6萬元價格賣出的停止指令,若當市場價格跌至9.6萬元時,經紀人便自動為客戶對沖其合約,了結交易.

----停止限價指令 該指令發出後,經紀人必須在某一具體價格水平或等這一價格水平再次出現時立即執行,如果市場價未能恢復到停止限價水平,該指令則不予執行.

----限時指令 是指在某一指定時間內必須執行的指令.限時指令有幾種形式,如"當日有限指令",是指必須在某一交易日開盤期間內按照既定價格執行,按照規定,如在此期間內未予執行,該指令則自動作廢.另一種指令為"開放性"或"撤銷前一直有效指令",這種指令可以在客戶取消這一指令前或合約到期前的任何一個交易日內執行.還有的限時指令規定只可在開盤時或收盤時予以執行.另外,有的限時指令是在某日的某一特定時間內執行,否則作廢.

期貨交易規則

期貨市場作為發達的信用經濟運行方式之一，必須具備一整套規范制度。這是期貨交易正常運轉的前提條件。

期貨交易規則有廣義和狹義之分，廣義的期貨交易規則包括期貨市場管理的一切法律、法規、交易所章程及規則。狹義的期貨交易規則僅指期貨交易所制定的經過國家監管部門審核批準的《期貨交易規則》及以此為基礎產生的各種細則、辦法、規定。所有的期貨交易所都應根據國家有關法律、條例制定自己的期貨交易規則。交易規則應以交易所為中心明確全部交易規范，這實際上是交易所與其會員單位（客戶）以及交易所會員單位（客戶）之間簽訂的一種共同契約。

期貨交易規則應包括開市、閉市、報價、成交、記錄、停板、交易的結算和保證、交割、糾紛處理及違約處罰等內容。期貨交易規則仍然是一種總的規定，根據業務管理的需要，交易所又制定了各種細則 和管理辦法，如交割細則，套期保值管理規定，定點倉庫管理規定，倉單管理辦法等。值得一提的是，期貨合約也是規則的組成部分。制定期貨交易規則的目的是為了維持正常交易秩序，保護平等競爭，懲罰違約、制止壟斷、操縱市場等不正當的交易行為。

期貨結算

期貨市場的組織結構是由交易所、會員、客戶逐級構成的，是個分層化的市場結構。只有會員才能進場交易，交易所必須對會員的資信負責；非會員的客戶必須通過會員代理進行交易，會員是代理交易的主體，對其所代理的交易負全部責任，所以會 員必須控制好所有客戶的資金風險，如果因客戶違約造成損失而不能履行賠償責任時，會員必須代為履行賠償責任並保留追償的權利。與期貨市場多層次組織結構相對應，結算管理體系也是分層次的。首先是交易所結算機構對會員公司的結算，這是第一級結算；其次是會員經紀公司對其代理的客戶進行結算，稱為第二級結算。最終，將逐筆交易風險分級對應到每個市場參與者身上。

一、 期貨結算概念

一般地說，期貨交易是由交易所的結算部門或獨立的結算機構來進行結算的，在交易所內達成的交易，只有經結算機構進行處理後才算最終達成，也才能得到財務擔保， 因此期貨結算是期貨交易最基本特徵之一。

（一） 期貨交易結算概念

結算是指交易所結算機構或結算公司對會員和對客戶的交易盈虧進行計算，計算的結果作為收取交易保證金或追加保證金的依據。因此結算是指對期貨交易市場的各個環節進行的清算，既包括了交易所對會員的結算，同是也包含會員經紀公司對其代理客戶進行的交易盈虧的計算，其計算結果將被記入客戶的保證金帳戶中。

（二） 期貨交易的結算方式

在期貨市場中，了結一筆期貨交易的方式有三種：對沖平倉、實物交割和現金交割。相應地也有三種結算方式。

1.對沖平倉。

對沖平倉是指期貨交易最主要的了結方式，期貨交易上的絕大多數合約都是通過這一方式進行了結的。

結算結果：盈或虧=（賣出價-買入價）*合約張數*合約單位-手續費

或=（買入價-賣出價）*合約張數*合約單位-手續費

2.實物交割

在期貨交易中，雖然利用實物交割方式平倉了結的交易很少，只佔合約總數的1—3%，然而正是由於期貨交易的買賣雙方可以進行實物交割，這一做法確保了期貨價格真實地反映出所交易商品實際現貨價格，為套期保值者參與期貨交易提供了可能。因此，實物交割是非常重要的。

結算結果：賣方將貨物提單和銷售發票通過交易所結算部門或結算公司交給買方，同時收取全部貨款。

3.現金結算。

只是很少量的期貨合約到期時採取現金清算而不是實物交割。

二、期貨市場的結算體系

（一） 分級、分層的結算管理體系

1.交易所與會員的結算。 2.會員經紀公司與非會員經紀公司的結算。 3.經紀公司和其代理的客戶的結算。

（二） 期貨交易結算流程

與結算體系相配套，期貨交易的結算流程則分為交易所結算機構與會員的一級結算，會員經紀公司與客戶（或非會員經紀公司）的二級結算。

三、 期貨交易所的結算

期貨交易所的結算機構是期貨市場的一個重要組成部分。它有二種存在方式，即獨立的結算所和交易所的結算部。其主要功能是保證期貨市場的正常運營和市場的健全性。交易所結算部是商品期貨交易所的附屬機構，交易所結算制度的執行機構。它負責結算所有會員單位的交易帳戶，清算每日交易，收取交易保證金（履約保證金）和追加保證金，管理監督交割和報告交易數據。

期貨交易所結算部門的作用：

1.計算期貨交易的盈虧

期貨交易者的交易完成之後，所有的成交信息都匯總至交易所結算部，結算部在核對的基礎上，進行結算，計算出每個會員的盈虧情況，並反映在會員的保證金帳戶中。交易結算實行每日無負債結算制度，當天的交易結果當天清算完成。

2.充當交易對手，擔保交易履約

交易所結算部對所有期貨合約交易者起著第三方的作用，即結算部對每一個賣方會員來講是買方，而對每一個買方會員來講是賣方。對於交易所結算部本身來說，它每天的盈虧都是平衡的，這樣，交易者都只與交易所結算部發生業務關系，期貨交易的買賣雙方不為對方負有財務責任，而只對交易所結算部負責。由於期貨買賣雙方可以不必考慮交易對手是否履約而隨意買賣合約，而作為交易對手第三方的交易所結算機構承擔了保證使每筆交易按期履約的全部責任，從而簡化了結算手續，促進了交易，提高了交易效率。

3.管理會員資金，控制市場風險

交易所結算機構管理所有會員的基礎保證金、交易保證金，以確保所有期貨交易得以履行，保證期貨市場的健全性和財務完整性。各交易所結算機構都實行嚴格的結算保證金和每日無負債結算制度。交易所制定了最低保證金標准，會員公司或其客戶成交結算一張合約必須向交易所結算機構交納最低保證金。同時，為了保證會員經紀公司的利益，經紀公司向其客戶徵收的保證金一般要高於交易所對會員收取的保證金水平。這樣，有了一系列嚴格的制度和程序，保證了期貨市場的正常運轉，防止造成巨額虧空和清算的混亂。我國的期貨市場在經歷了幾次大的風波事件之後，各交易所都意識到加強結算制度和管理監控力度是控制期貨交易風險的關鍵。

4.監管期貨交易的實物交割

交易所一般不負責實際商品交割的全過程，而只是為需要交割現貨的買賣雙方制定交割細則，負責相應的帳目往來劃轉，在期貨交易中，所有合約都必須通過對沖或進行實物交割來平倉了結。

期貨交割

（一） 交割的概念

商品期貨交易的了結（即平倉）一般有兩種方式，一是對沖平倉；二是實物交割。實物交割就是用實物交收的方式來履行期貨交易的責任。因此，期貨交割是指期貨交易的買賣雙方於合約到期時，對各自持有的到期未平倉合約按交易所的規定履行實物交割，了結其期貨交易的行為。

（二） 交割的作用

盡管實物交割在期貨合約總量中占的比例很小，然而正是實物交割和這種潛在可能性，使得期貨價格變動與相關現貨價格變動具有同步性，並隨著合約到期日的臨近而逐步趨近。實物交割就其性質來說是一種現貨交易行為，但在期貨交易中發生的實物交割則是期貨交易的延續，它處於期貨市場與現貨市場的交接點，是期貨市場和現貨市場的橋梁和紐帶，所以，期貨交易中的實物交割是期貨市場存在的基礎，是期貨市場兩大經濟功能發揮的根本前提。

㈤ 什麼是期貨

期貨分商品期貨和股票期貨，目前我們國內沒有股票期貨。我就解釋一下商品期貨。
期貨是相對現貨而言的。他們的交割方式不同。現貨是現錢現貨，期貨是合同交易，也就是合同的相互轉讓。期貨的交割是有期限的，在到期以前是合同交易，而到期日卻是要兌現合同進行現貨交割的。所以，期貨的大戶機構往往是現貨和期貨都做的，既可以套期保值也可以價格投機。普通投資人往往不能做到期的交割，只好是純粹投機，而商品的投機價值往往和現貨走勢以及商品的期限等因素有關。
開戶很簡單，找一家期貨公司開戶就可以了，簽訂一份合同，繳納一定的保證金就可以進場交易了。
期貨交易是合同交易，每次交易你只需付出相應商品實價的定金——保證金——就可以了。具體的保證金比例有期貨交易所根據市場情況定，各期貨公司也會有所調整。
例如，你買進商品A的期貨，他的保證金比例是1：10，他的交易價格是每單位一萬元。那你只需付出1000元就可以買A商品一各單位了。如果A商品的價格漲了10％，那你就翻番了，你的1000變成2000。如果A商品的價格跌了10％，你就賠光了，你此刻要是平倉你的1000就變成了0，要想繼續持倉，就必須追加保證金。許多人往往因為不服市場，不斷追加保證金，最後家破人亡。
國內目前有公司代理做期貨的外盤交易，但風險很大

㈥ 什麼是期貨期貨是什麼東西

期貨是現在進行買賣，在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種回商品答例如黃金、原油、農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。期貨市場最早萌芽於歐洲。

㈦ 什麼叫期貨什麼是期貨保證金什麼是追加保證金為什麼有期貨的出現期貨的作用為什麼有保證金的出

什麼叫期貨？----期貨不是貨物，說白了就是一份合同。
什麼是期貨保證金？--你買賣這份合同的錢
什麼是追加保證金？--你買這份合同後虧損了要加的錢
為什麼有期貨的出現？--現貨市場的不足導致期貨的出現（有時候有錢買不到貨，有貨沒人買）
期貨的作用？---發現價格（提前預測商品的價格）和規避風險（這個是對企業來說的，幾句話說不清楚）
為什麼有保證金的出？--廢話，你買東西不要錢的嗎

㈧ 期貨與期權的區別

期貨與期權的區別如下：

1.標的物方面：期貨交易的標的物是標準的期貨合約；而期權交易的標的物則是一種買賣的權利。期權的買方在買入權利後，便取得了選擇權。在約定的期限內既可以行權買入或賣出標的資產，也可以放棄行使權利；當買方選擇行權時，賣方必須履約。

2.投資者權利與義務方面：期貨合同是雙向合約，交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務。如果不願實際交割，則必須在有效期內對沖。而期權是單向合約，期權的買方在支付權利金後即取得履行或不履行買賣期權合約的權利，不必承擔義務。

3.履約保證方面：在期貨交易中，期貨合約的買賣雙方都要交納一定比例的保證金。在期權交易中，買方最大的風險限於已經支付的權利金，故不需要支付履約保證金。而賣方面臨較大風險，因而必須繳納保證金作為履約擔保。

4.盈虧的特點方面：期貨的交易是線性的盈虧狀態，交易雙方則都面臨著無限的盈利和無止境的虧損。期權交易是非線性盈虧狀態，買方的收益隨市場價格的波動而波動，其最大虧損只限於購買期權的權利金；賣方的虧損隨著市場價格的波動而波動，最大收益（即買方的最大損失）是權利金。

5.作用與效果方面：期貨的套期保值不是對期貨而是對期貨合約的標的金融工具的實物（現貨）進行保值，由於期貨和現貨價格的運動方向會最終趨同，故套期保值能收到保護現貨價格和邊際利潤的效果。期權也能套期保值，對買方來說，即使放棄履約，也只損失保險費，對其購買資金保了值；對賣方來說，要麼按原價出售商品，要麼得到保險費也同樣保了值。

(8)廢輪期貨擴展閱讀：

期貨（Futures）：與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

期權：是指一種合約，該合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利。它是在期貨的基礎上產生的一種金融工具。

參考資料：網路-期貨網路-期權