你好，2015年主要是限製做空，日內限制交易10手，提高日內平今手續費到萬分之23。到目前為止，現在手續費還有點貴，其他已經恢復正常。
❷ 股指期貨是2015年股災的罪魁禍首嗎
你好，股指期貨並不是2015年股災的原因，股災是由市場自身決定的，股指期貨的做空機制，加劇了股票的下跌。
❸ 6.26股災奇觀，股指期貨為什麼跌停
滬深300為標的的股指期貨指數和整個上證和深證綜指是2個概念....
❹ 中國股市暴跌，為什麼很多網友評論都在指責股指期貨
因為雞狗可以通過操縱股指期貨，進行對沖，所以不管股市是漲還是跌，它們都可以獲利
❺ 2015年股災之後,中金所對股指期貨的交易出台了哪些對應措施
2015年8月26日，中金所將滬深300和上證股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金由合約價值的10%提高到12%，2015年9月7日起這一數字上升至40%；對客戶在單個股指期貨產品、單日開倉交易量超過600手的認定為「日內開倉交易量較大」的異常交易行為，此後逐步將股指期貨日內過度交易行為的監管標准降至10手；將股指期貨當日開倉又平倉的平倉交易手續費標准調整為按成交金額的萬分之一點一五收取。自2015年9月7日起，這一數據提升至萬分之二十三收取。
2017年2月17日，將股指期貨日內過度交易行為的監管標准從原先的10手調整為20手，套期保值交易開倉數量不受此限；滬深300、上證50股指期貨非套期保值交易保證金調整為20%，中證500股指期貨非套期保值交易保證金調整為30%（三個產品套保持倉交易保證金維持20%不變）；將滬深300、上證50、中證500股指期貨平今倉交易手續費調整為成交金額的萬分之九點二。
2019年4月22日，將中證500股指期貨交易保證金標准調整為12%；將股指期貨日內過度交易行為的監管標准調整為單個合約500手，套期保值交易開倉數量不受此限；將股指期貨平今倉交易手續費標准調整為成交金額的萬分之三點四五。
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❻ 本輪股災的真相，看股指期貨是如何做空中國股市的
啥股災啊，才下降多點啊 ，就災啊，好好地，行不？上升是正常滴，下降就是股災么？別讓負面情緒控制了你，如果害怕，就厲害股市。
❼ 為什麼那些公募基金在股災的時候不用股指期貨套保
思路正來確，但是是基源於成熟市場的判斷，A股的情況不一樣。 A股的問題在於：套保無法cover大部分現貨。A股散戶投資者比例高，而散戶素質低，絕大部分散戶是缺乏股指套保的意識和能力的，這一部分的現貨頭寸很少能用期指進行套保。另外公募基金有股指期貨的持倉限制，限制了公募基金對自身頭寸的套保。能套保的部分都集中在私募等機構。 所以市場上能通過期指進行套保的現貨並不佔多數。 因此光靠放開期指的套保並不能完全解救流動性危機，仍要國家隊進場掃掉部分現貨。 PS:期指大幅貼水帶來的套利壓力也不可忽視。恩..申是做ETF套利的...
❽ 股指期貨股災前開戶手數有限制嗎
股災前是沒有限制的，但是現在每人每天10手，而且平今手續費一手2000左右，高的可怕&…………當然我也有辦法規避……
❾ 股指期貨該為2015年股災負責嗎
2015年的股災是因為失去監控不正規的杠桿引發的，去杠桿過程簡單粗暴引發了股災。股指期貨背了黑鍋
❿ 2015年股災期間股指期貨做空股市相關資料
專家已經證明了股災不是由股市期貨引起的。