深度實值期權的價格

㈠ 什麼是深度價內期權

深度價內期權又被稱之為極度實值期權，指的是其標的物當下的市場價格遠遠超過其期權的執行價格的期權。以下是關於深度價內期權的幾個要點：

1. 市場價格與執行價格的關系：

   • 深度價內期權的顯著特點是，其標的物的當前市場價格顯著高於期權的執行價格。

2. 內在價值：

   • 由於市場價格與執行價格之間存在較大差距，這種期權在這個時候是擁有顯著內在價值的。

3. 行權收益：

   • 如果對此期權進行行權，並以市場價格賣出該期權的標的物，投資者將會獲得市場價格與執行價格之間的差額收益，但需扣除權利金和手續費。

4. 投資策略：

   • 深度價內期權通常被視為較為安全的投資選擇，因為其內在價值較高，行權後獲得收益的可能性較大。

綜上所述，深度價內期權是一種市場價格遠高於執行價格的期權，具有顯著的內在價值，行權後可以獲得較高的收益。