貸款遷徙圖

1. 貸款遷徙率的質疑

有人認為應該對相關遷徙率指標進行修正，合理的計算公式為：
正常類貸款遷徙率=（期初正常類貸款向下遷徙金額+期初正常類貸款中因非正常收回而減少的金額）/期初正常類貸款余額×100%
非正常收回是指因實施以物抵債、核銷等處置手段而引起貸款金額的減少
同理：
正常貸款遷徙率=（期初正常類貸款轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款轉為不良貸款的金額+期初正常類貸款中因非正常收回而減少的金額+期初關注類貸款中因非正常收回而減少的金額）/（期初正常類貸款余額+期初關注類貸款余額）×100%
關注類貸款遷徙率=（期初關注類貸款向下遷徙金額+期初關注類貸款中因非正常收回而減少的金額）/期初關注類貸款余額×100%
次級類貸款遷徙率=（期初次級類貸款向下遷徙金額+期初次級類貸款中因非正常收回而減少的金額）/期初次級類貸款余額×100%
可疑類貸款遷徙率=（期初可疑類貸款向下遷徙金額+期初可疑類貸款中因非正常收回而減少的金額）/期初可疑類貸款余額×100%

2. 次級類貸款遷徙率行業平均值是多少

風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率、關注貸款遷徙率、次級貸款遷徙率與可疑貸款遷徙率：

（一）正常類貸款遷徙率為正常貸款中變為不良貸款的金額與正常類貸款之比，不得高於0.5%；

（二）關注類貸款遷徙率為關注貸款中變為不良貸款的金額與關注類貸款之比，不得高於1.5%；

（三）次級類貸款遷徙率為次級貸款中變為可疑類貸款和損失貸款的金額與次級類貸款之比，不得高於3%；

（四）可疑類貸款遷徙率為可疑類貸款中變為損失類貸款的金額與可疑類貸款之比，不得高於40%。

3. 什麼是貸款遷徒率

貸款分類結果是商業銀行信貸資產質量的直接反映，貸款分類過程和結果的正確性不僅成為商業銀行內部信貸管理的重要手段，也是評價商業銀行信貸經營管理水平高低和客觀反映銀行經營成果的重要依據。因此，無論是銀行監管部門、商業銀行自身還是投資者都高度關注商業銀行的貸款分類過程和結果。
我國商業銀行貸款分類制度較世界發達國家銀行相比起步較晚，中國人民銀行於1998年下發了《貸款風險分類指導原則（試行）》（銀發〔1998〕151號），要求國有商業對貸款實施分類。2001年12月，中國人民銀行銀行發布了《貸款風險分類指導原則》，要求國內金融機構於2002年1月1日起全面正式實施貸款分類。2007年8月，中國銀行業監督管理委員會印發了《貸款風險分類指引》（銀監發[2007]54號），對貸款分類進一步進行了規范。
由於貸款分類結果是對某一時點銀行信貸資產質量情況的反映，為加強對商業銀行貸款分類結果個類別之間動態變化情況的監督，中國銀行業監督管理委員會出台了「風險遷徙」指標，衡量風險變化（詳見《商業銀行風險監管核心指標(試行)》，2005年12月印發）。根據該文件規定附件規定：「風險遷徙」指標主要有正常貸款遷徙率（一級指標，包含正常類貸款遷徙率、關注類貸款遷徙率）、不良貸款遷徙率（一級指標，包含次級類貸款遷徙率、可疑類貸款遷徙率）。
該文件的附件二對各類「風險遷徙」指標的計算口徑和解釋如下：
正常貸款遷徙率
●計算公式：
正常貸款遷徙率＝(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額＋期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額＋期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%
●指標釋義：
期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額，是指期初正常類貸款中，在報告期末分類為次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和。
期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額，是指期初關注類貸款中，在報告期末分類為次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和。
期初正常類貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內，由於貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。
期初關注類貸款期間減少金額，是指期初關注類貸款中，在報告期內，由於貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。
正常類貸款遷徙率
本指標計算本外幣口徑數據。
●計算公式：
正常類貸款遷徙率＝期初正常類貸款向下遷徙金額／(期初正常類貸款余額－期初正常類貸款期間減少金額)×100%
●指標釋義：
期初正常類貸款向下遷徙金額，是指期初正常類貸款中，在報告期末分類為關注類/次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和。
期初正常類貸款期間減少金額定義與正常貸款遷徙率指標中定義一致。
關注類貸款遷徙率
●計算公式：
關注類貸款遷徙率＝期初關注類貸款向下遷徙金額／(期初關注類貸款余額－期初關注類貸款期間減少金額)×100%
●指標釋義：
期初關注類貸款向下遷徙金額，是指期初關注類貸款中，在報告期末分類為次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和。
期初關注類貸款期間減少金額定義與正常貸款遷徙率指標中定義一致。
次級類貸款遷徙率
本指標計算本外幣口徑數據。
●計算公式：
次級類貸款遷徙率＝期初次級類貸款向下遷徙金額／(期初次級類貸款余額－期初次級類貸款期間減少金額)×100%
●指標釋義：
期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類/損失類的貸款余額之和。
期初次級類貸款期間減少金額，是指期初次級類貸款中，在報告期內，由於貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。
可疑類貸款遷徙率
●計算公式：
可疑類貸款遷徙率＝期初可疑類貸款向下遷徙金額／(期初可疑類貸款余額－期初可疑類貸款期間減少金額)×100%
●指標釋義：
期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額。
期初可疑類貸款期間減少金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期內，由於貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。
上述計算指標正式實施後，貸款分類遷徙率指標值已成為中國銀行業監督管理委員會各級分支機構評價各商業銀行的重要指標。但在實際工作中，本人注意到各時期的貸款分類遷徙率指標計算結果極不穩定，偏離度極大，由此引起了本人對該指標計算公式的合理性的研究。本人認為上述指標計算公式的合理性值得商榷。
為便於說明問題，以計算相對簡單的「正常類貸款遷徙率」計算公式為例，分析如下：
正常類貸款遷徙率＝期初正常類貸款向下遷徙金額／(期初正常類貸款余額－期初正常類貸款期間減少金額)×100%
分子：期初正常類貸款向下遷徙金額，是指期初正常類貸款中，在報告期末分類為關注類/次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和。反映的是期初正常類貸款向下遷徙金額的總額，是變數，也是需要考察的對象。
分母：期初正常類貸款余額－期初正常類貸款期間減少金額，「期初正常類貸款余額」為固定數值，而「期初正常類貸款期間減少金額」是變數，口徑為：指期初正常類貸款中，在報告期內，由於貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。
因此上述公式計算結果主要受期初正常類貸款向下遷徙金額、貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款等變數制約。
上述全部變數中，由於商業銀行對期初正常類貸款收回金額總量較大，導致計算結果偏離極大，同時將商業銀行對期初正常貸款收回金額列入變數明顯不合理。
例：某商業銀行期初正常類貸款5000萬元，期末該5000萬元的變化結果為收回500萬元，正常4250萬元，轉為關注、次級、可疑、損失和核銷各50萬元，按上述公式計算，遷徙率為：
（50+50+50+50）/（5000-500-50）*100%=4.5%
若上例中收回金額為3000萬元，其他不變，則遷徙率計算結果為：
（50+50+50+50）/（5000-3000-50）*100%=10.26%
顯然銀行多收回期初正常類貸款金額導致遷徙率快速上升。反之，在其他變數不變的條件下，只要盡量不收回期初正常類貸款，遷徙率就會低，這顯然不合理，也不符合設定遷徙率指標考核的初衷。
本人認為應該對相關遷徙率指標進行修正，合理的計算公式為：
正常類貸款遷徙率＝（期初正常類貸款向下遷徙金額+期初正常類貸款中因非正常收回而減少的金額）／期初正常類貸款余額×100%
非正常收回是指因實施以物抵債、核銷等處置手段而引起貸款金額的減少
同理：
正常貸款遷徙率＝（期初正常類貸款轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款轉為不良貸款的金額+期初正常類貸款中因非正常收回而減少的金額+期初關注類貸款中因非正常收回而減少的金額）／（期初正常類貸款余額+期初關注類貸款余額）×100%
關注類貸款遷徙率＝（期初關注類貸款向下遷徙金額+期初關注類貸款中因非正常收回而減少的金額）／期初關注類貸款余額×100%
次級類貸款遷徙率＝（期初次級類貸款向下遷徙金額+期初次級類貸款中因非正常收回而減少的金額）／期初次級類貸款余額×100%
可疑類貸款遷徙率＝（期初可疑類貸款向下遷徙金額+期初可疑類貸款中因非正常收回而減少的金額）／期初可疑類貸款余額×100%

4. 貸款遷徙率什麼意思

貸款是現在人們生活中經常用到的，貸款的種類也有很多，通常分為抵押貸款和信用貸款，貸款的方式途徑也有很多，除了常見的銀行貸款以外還有地方小額貸款公司，但是貸款同時也伴隨著風險，借款人需要衡量自身經濟能力去選擇。
貸款遷徙率又稱貸款遷徙度，是指一定時期貸款在各種分類形態中發生變化的程度。 正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

5. 貸款遷徙率如何計算請問

正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100% 。

風險遷徙類指標衡量商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬於動態指標。 風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率、關注貸款遷徙率、次級貸款遷徙率與可疑貸款遷徙率。

貸款遷徙率反映銀行資產質量變化還有一個比較重要的指標：遷徙率。遷徙率的變化和理解的企業評級的變化一樣。對遷徙率的比較不僅可以大致看到某一類貸款的損失率，也可以大致看到這類貸款質量的走勢情況。

(5)貸款遷徙圖擴展閱讀：

注意事項：

1、正常類貸款遷徙率為正常貸款中變為不良貸款的金額與正常類貸款之比，不得高於0.5%。

2、關注類貸款遷徙率為關注貸款中變為不良貸款的金額與關注類貸款之比，不得高於1.5%。

3、次級類貸款遷徙率為次級貸款中變為可疑類貸款和損失貸款的金額與次級類貸款之比，不得高於3%。

4、可疑類貸款遷徙率為可疑類貸款中變為損失類貸款的金額與可疑類貸款之比，不得高於40%。

參考資料來源：網路-貸款遷徙率

6. 正常貸款遷徙率怎麼算

1. 計算公式：
   正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%
   

2. 指標釋義：
   期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額，是指期初正常類貸款中，在報告期末分類為次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和。
   
   
   

7. 請問什麼是不良貸款遷徙度

按著貸款五級分類，分為正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類。
如果由次級類劃分為可疑類就屬於不良貸款向下遷徙；
如果由損失類上升為次級類就屬於不良貸款向上遷徙。

8. 如何理解貸款風險遷徙率

風險遷徙類指標衡量商業銀行信用風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬於動態指標。風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

(1)正常貸款遷徙率
(2)正常類貸款遷徙率
(3)關注類貸款遷徙率
(4)次級類貸款遷徙率
(5)可疑類貸款遷徙率

9. 貸款遷徙率是什麼意思

貸款遷徙率又稱貸款遷徙度，是指一定時期貸款在各種分類形態中發生變化的程度。
正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%