『壹』 期權的開倉均價、盈虧代表什麼,還有怎麼看權利金
開倉均價:是你在同一期貨合約同一方向多次開倉按平均值計算的開倉價格,比如你在3800點買入一手rb1901多單,然後在4000點買入一手rb1901多單,那麼你的開倉均價就是(3800+4000)/2=3900。
盈虧:是根據你的開倉均價和期貨現價計算出的賬戶盈虧或者虧損情況。
權利金:是你買入或者賣出對應期貨合約實際價值,對應你截圖的合約市值。
『貳』 期權價格怎麼查啊 怎麼都查不到 老師布置任務 要查詢任意物品的期權價格 求解釋啊 解釋啊啊 高分求解釋
你是要查期權的交易價格,還是要就算期權價格?
目前,國內並沒有正式上市期版權。只有一些品種權有模擬交易(主要是商品期權),但模擬交易和真實的期權交易有一定差異,另外也有參加期權測試的期貨公司才能看見價格。因此,如果說要看真實的期權交易價格,只有看國外的期權。國外的期權,對於不能參與交易的人來說,要看他們的價格,要麼到國外交易期權的交易所查看相關數據(這比較麻煩),要麼就是通過金融終端查看(通常為付費終端,如彭博)。
如果是要計算期權價格,那就得用期權的定價模型去算,常見的如B-S模型,二叉樹、蒙特卡洛,還有更復雜的隨機波動率模型等。只要把期權定價模型建立好(excel便可實現,也可用其他的軟體如matlab等),輸入可調整的參數,便可計算出任意期權的理論價格。當然你可以在網上找的一些期權定價模型,但是這些模型不是自己做的,對不對需要考慮。而且通常只能找到B-S模型,其他的還是需要自己建模。
如還有疑問,可留言。
『叄』 期權開盤價是怎麼出來的
與股票交易類似,期權合約的開盤價就是當日該合約的第一筆成交價格。開盤價通過集合競價方式產生,如果不能產生開盤價的,就以連續競價方式產生。
期權合約的收盤價為當日該合約的最後一筆成交價格,當日無成交的,以上一交易日收盤價為當日收盤價。期權合約掛牌首日無成交的,以上交所公布的開盤參考價作為當日收盤價。
『肆』 上證50etf期權在哪裡看實時價格
國泰君來安證券、中信證券源、海通證券、招商證券、齊魯證券、廣發證券、華泰證券、東方證券8家證券公司成為上證50ETF期權的首批做市商。隨便這幾家找個下載個普通綜合版股票行情軟體就帶股票期權行情。
股票期權指買方在交付了期權費後即取得在合約規定的到期日或到期日以前按協議價買入或賣出一定數量相關股票的權利。是對員工進行激勵的眾多方法之一,屬於長期激勵的范疇。
股票期權是上市公司給予企業高級管理人員和技術骨幹在一定期限內以一種事先約定的價格購買公司普通股的權利。
股票期權是一種不同於職工股的嶄新激勵機制,它能有效地把企業高級人才與其自身利益很好地結合起來。
股票期權的行使會增加公司的所有者權益。是由持有者向公司購買未發行在外的流通股,即是直接從公司購買而非從二級市場購買。
『伍』 股票期權價格怎麼查詢
你指香港的還是國抄外的股票期權呢?如果香港就要開立當地證券公司的股票和期貨戶口(國內有些地區可以代開),獲得賬號密碼才能看到香港上市企業的股票期權價格(部分公司的行情軟體是要收費的,當然功能也更強)。美國也是相同的操作。國內暫時沒有股票期權和指數期權
『陸』 期權價格如何定位
期權價格亦稱期權費、期權的買賣價格、期權的銷售價格。通常作為期權的保險回金,由期權的購買人將答其支付給期權簽發人,從而取得期權簽發人讓渡的期權。它具有既是期權購買人成本,又是期權簽發人收益的二重性,同時它也是期權購買人在期權交易中可能蒙受的最大損失。
『柒』 50etf期權的T型報價圖怎麼看的
50etf期權抄的T型報價圖很簡單,從認購和認股兩邊出發去了解,對應的有合約代碼,持倉量,賣量,買價,漲幅,現價和行權價。
在顯示黃色字體行權價的一欄是實值,認購合約以上的是實值,對應的認沽合約是虛值,認購合約下方是虛值的,認沽的就是實值。
紅色為合約上漲的標志,投資者如果是做買方,不管是認沽還是認購,都只有行情上漲才能賺錢。
『捌』 怎樣查看50etf期權合約實時價格
國泰君安證券、中信證券、海通證券、招商證券、齊魯證券、廣發證內券、華泰證券、東方證容券8家證券公司成為上證50ETF期權的首批做市商。隨便這幾家找個下載個普通綜合版股票行情軟體就帶股票期權行情。
股票期權指買方在交付了期權費後即取得在合約規定的到期日或到期日以前按協議價買入或賣出一定數量相關股票的權利。是對員工進行激勵的眾多方法之一,屬於長期激勵的范疇。
股票期權是上市公司給予企業高級管理人員和技術骨幹在一定期限內以一種事先約定的價格購買公司普通股的權利。
股票期權是一種不同於職工股的嶄新激勵機制,它能有效地把企業高級人才與其自身利益很好地結合起來。
股票期權的行使會增加公司的所有者權益。是由持有者向公司購買未發行在外的流通股,即是直接從公司購買而非從二級市場購買。
『玖』 期權價格表怎麼看
你好
中國股票只有滬深300股指期貨,沒有股票期權
『拾』 關於期權價格的計算,急!!!!會的大神幫幫忙。
看跌期權價格為:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8
前面那個就是公式,叫期權平價公式,P是看跌期權的價格,C是看漲期權的價格(這里要求標的物一樣,執行價格一樣),K是執行價格,r是利率,T是時間,S0是標的物的現價,推導看我的這個回答:http://..com/question/1957740088018647380.html?oldq=1