商業銀行資金風險管控

① 商業銀行防範風險採取的措施

1.實行資產負債比率管理
資產負債管理就是銀行根據對資產負債平衡表中的資產和負債每個項目的利率預測,在維持流動性的前提下謀求風險的最小化,收益的最大化。並且通過此來考慮最佳的資產負債的數量和期限的結構。在商業銀行進行外部投資中,通過資產負債管理,可以有效的預測外匯、利率、信用等方面的風險。在國際市場利率,匯率波動的情況下,可以主動性的進行調節。推行資產負債管理,必定使商業銀行在平常管理中量力而行,自我平衡,合理經營。對負債促使其致力於籌集資金,自覺控制資產,扭轉其超負荷經營狀況,削弱其資金依賴性;同時對資產管理有利於其從事投資業務,激發了創造收益的積極性。
2.建立和完善內控監督機制
包括:風險防範機制,即貸款的發放實行審貸分離;二是全面實行貸款抵押、擔保;實行貸款風險等級管理,建立壞賬准備制度。風險預警機制,即要把企業的生產經營狀況、資金營運狀況、財務核算狀況等方面的資料存入信息庫,實行客戶經理制,對貸款單位實行單個的動態監測。風險分散機制,可以組織銀團貸款,同時實行授權、授信制度。風險補償機制,要建立貸款風險基金,開展信用保險,提高壞賬准備金。
3.不斷完善信貸管理,提高信貸資產質量
首先,要優化配置信貸資產,提高信貸資金整體效益。要按照效益優先和集約化經營原則,制定分客戶、分行業、分地區的信貸投向計劃,逐步實現貸款向重點客戶、重點地區、重點行業轉移,向大系統、大集團、大企業傾斜,擴大基礎行業貸款,支持名優品牌生產,支持優勢行業、企業的發展和鼓勵優勢企業兼並、合並、租賃劣勢企業。其次,要嚴格執行貸款審批操作程序,強化信貸責任人制度。商業銀行應制訂嚴格的信貸審批操作程序,並真正落實信貸責任人制度,切實做到誰決策誰負責,並依法追究問題的責任。第三,要建立嚴格的考核獎懲機制,加強貸後管理。國有商業銀行制度上制定貸後檢查、業務監督管理辦法,結合貸款信息系統確定貸款風險預警指標,及時採取對策,將風險化解於萌芽狀態。制定貸後管理質量獎懲辦法,正確處理業務拓展和控制貸款風險的關系。
隨著金融體制改革的不斷深化,銀行業金融市場的環境發生了巨變。就整個外部環境來說,我國加入WTO後,金融市場的開放程度進一步加快,國內金
融市場競爭加劇,買方市場的局面已逐步形成,國有商業銀行的壟斷地位被打破,眾多股份制商業銀行和非銀行金融機構紛紛爭奪市場份額。交行、中信、光大、深發展等全國股份制銀行的經營機制完全商業化,資產總額不斷擴大,招商銀行還與四家國有銀行一樣進入了世界千強銀行之列。除了競爭對象的增多,金融競爭的范圍和空間也越來越大,不僅存在著業務上的競爭,而且治理上的競爭、資本競爭、價格競爭、技術競爭、信息競爭、人才競爭日趨白熾化。社會大眾的金融投資意識, 隨著銀行多元化的服務渠道的拓展而增強,他們開始選擇和享用前所未有的金融產品,並不斷提出新的要求。

② 簡述商業銀行風險管理的基本程序

依次是風險識別、風險分析與評價、風險控制和風險決策四個方面。

1、風險識別是在商業銀行周圍紛繁復雜的宏、微觀風險環境和內部經營環境中識別出可能給商業銀行帶來意外損失或額外收益的風險因素。

2、風險分析與評價是預計風險因素發生的概率，可能給銀行造成的損失或收益的大小，進而確定銀行的受險程度。風險控制是在風險發生之前或已經發生時採取一定的方法和手段，以減少風險損失、增加風險收益所進行的經濟活動，包括風險迴避、風險抑制、風險分散、風險轉移、風險的保險與補償。

3、風險決策是在綜合考慮風險和盈利的前提下，銀行經營者根據其風險偏好，選擇風險承擔的決策過程。

4、風險管理是現代商業銀行資產負債管理不可缺少的部分。

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核心實質

核心指標的設置實質是將風險量化的方法，同時通過持續監測，衡量哪些做法是可行的，而哪些是不可行的，從而逐漸減少風險，將風險降至最低。風險量化的第一階段主要是計量和跟蹤，必須要知道如何對數據進行量化，這是一項極具挑戰的工作。

大多數歐洲和美國的銀行，目前都在經歷這樣一個階段。這些信息要以一種系統的方式收集，而且必須量化。第二階段是評估的階段。當銀行量化有關信息之後，要對它進行衡量，因此在第二階段需要很多相關技術的開發。

銀行可以建立來自於內部和外部的風險損失事件資料庫，並從數據中擬合風險損失的分布，通過設置一個置信區間，比如95%，銀行就可以計算出風險損失，也就可以為其分配資本了。

為風險分配資本的最大好處就在於，當銀行遭受某種災難性損失的時候不至於癱瘓，甚至於倒閉。而到了第三階段，就是向各個管理層提供數據，以讓他們採取適當的補救措施，解決所面臨的問題。

③ 如何應對商業銀行的經營風險

商業銀行在其經營過程中面臨的風險種類繁多，按影響商業銀行經營的內部及外部因素可以將商業銀行經營風險分為內部風險和外部風險。 ( 一) 商業銀行經營活動的內部風險 1 流動性風險 流動性風險是指銀行不能到期支付債務或滿足臨時提取存款的需求而使銀行蒙受信譽損失或經濟損失甚至被擠兌倒閉的可能性。客戶的流動性需求主要表現為存款人的提存和借款人的融資、貸款需求。由於客戶未來的提存需求和貸款需求難以預料，銀行可以立即支付的現金可能不足以滿足支付需求，這時就會出現流動性風險，嚴重的流動性風險會導致銀行破產。 2 資本風險 資本風險是指銀行資產質量差或銀行經營總體風險大，而銀行擁有的資本金較少，達不到金融管理當局或《巴塞爾協議》規定的資本與加權風險資產的比率所引起的風險。資本是抵禦風險的最後一道防線。銀行的各種資產損失及表外業務的損失都要從銀行資本中所提的呆帳准備和其它准備金中沖銷。當銀行的壞帳很多，或表外業務出現較大虧損(如被擔保人違約衍生工具的交易出現大量虧損等)， 這時銀行資產的市場價值就可能低於銀行負債的市場價值，即資不抵債，若無充足的資本彌補或沖銷虧損銀行就只得宣告破產。 3 管理風險 管理風險是由管理者素質與能力等因素引起的風險，它具體可分為以下三種 一是戰略風險。戰略風險是指銀行高級主管由於自身素質 (管理能力、經驗、洞察力) 的局限，在制定銀行未來發展的重大決策時，出現偏差或失誤而引起的風險。 二是組織風險。組織風險是由於銀行管理者組織管理水平低下所引致的風險。該風險主要表現在銀行的組織管理工作雜亂無章、人浮於事；人員的安排、工作的銜接等都缺乏合理的安排；管理者未能充分調動各部門、各環節幹部員工的積極性；無法協調所屬部門有效地開展各項工作或業務，由此對銀行的工作和業務帶來不利影響或損失。 三是能力風險。能力風險是指銀行的經營管理者因不具備經營管理銀行所需的足夠的知識與能力所引起的風險。 4 營運風險 營運風險是指在銀行營運過程中，由於技術設備出現問題或操作人員、管理人員的失誤或犯罪引起的風險。它主要分為以下三種： 一是清算風險。清算風險是指銀行在代理客戶的資金劃付和銀行自身對外結算、清算過 程中造成損失的可能性。 二是技術風險。技術風險有兩種類型：一種表現為在技術進步的條件下，現存的銀行服務系統由於技術設備陳舊而不能有效運作所產生的風險；另一種表現為在計算機廣泛應用的條件下，未能有效地監督和防範技術發展中的紕漏而產生的風險。 三是犯罪風險。犯罪風險是指銀行營運過程中由於犯罪行為引起的風險。它主要表現為內部犯罪行為與外部犯罪行為以及內外勾結犯罪三大類。 5 道德風險 道德風險是指由於經營者或參與市場交易人士在得到來自第三方面的保障之下，所作的 (商業)決定即使帶來損失，也無須完全承擔責任或可以通過其他方式獲得補償，致使其傾向於做出風險較大的決策，以博取更大收益。 ( 二)商業銀行經營活動的外部風險 所謂外部風險是指由於商業銀行外部經濟因素變化給其造成的風險對於銀行來說外部環境風險屬於不可控制的風險可分為以下幾種： 1 法律風險 法律風險在發達國家主要表現為立法風險。立法風險是指由於法律條文改變而對銀行經營產生的風險對於我國的商業銀行而言法律風險。主要的表現形式是法制環境不健全；與銀行經營直接或間接有關的法律不完整、不細化、不配套；有些法律與相關的政策、規定互相矛盾；無法可依和有法不依、有法難依的現象大量存在。法律本身不完整和法制環境不健全使得銀行債權不能得到有效的法律保障。 2 體制風險 體制風險是指政府改變管理行為與條例，從而使銀行處於相對不利的競爭地位的風險。對我國商業銀行而言，體制風險較多的表現為政策干預風險。 3 經濟風險 經濟風險是指國家或地區的經濟運行周期及結構變化對銀行產生的不利影響。在國內，許多企業借款人長期來已習慣於計劃經濟的那套管理模式，不能適應產業結構的調整，不善於在產業結構調整中根據市場的需求及時對本企業的產品進行調整，升級換代，提高科技含量，以至於產品不能適應市場的需求，大量積壓，無法償還銀行貸款本息。 4 競爭風險 競爭風險是指商業銀行之間競爭或非銀行金融機構及非金融產業機構參與銀行服務業的競爭，引起的銀行客戶流失，存貸款利差縮小，投資報酬率降低，從而增大銀行總風險，降低銀行總收益的可能性。 5 信用風險 信用風險又有廣義和狹義之分。廣義的信用風險指所有因客戶違約(不守信用)所引起的風險，如資產業務中的借款人不按時還本付息引起的資產質量惡化；負債業務中的存款人大量提前取款形成擠兌，加劇支付困難表；外業務中的交易對手違約導致或有負債轉化為表內負債等等。狹義的信用風險指信貸風險。 6 利率風險 利率風險是指市場利率的非預期變化，對銀行贏利水平和銀行資本的市場價值產生不利影響的可能性。由於各銀行的資產負債期限結構不同，浮動利率和固定利率的資產與負債的差額不同，因此市場利率變化對不同銀行的影響差別很大。有些銀行會因為利率的變化而增加收入，減少開支；也有些銀行會因為利率的變化而減少收入，增加開支。 7 匯率風險 匯率風險是指市場匯率的非預期變化，對銀行的贏利水平和銀行的資本市值所產生的影響。匯率的變動受很多因素的影響：進出口貿易的變動資本流動，尤其是短期游資的沖擊， 利率變化，國際重大的政策、經濟、軍事事件等都會引起匯率的波動。由於各銀行以外幣計值的資產與負債金額不同，外匯交易的敞口頭寸不同，所以，匯率變化對不同銀行的影響也不相同。 8 自然風險 自然風險是指自然災害和意外事故對商業銀行經營產生的影響。如：對商業銀行經營管理有舉足輕重的關鍵人物的健康狀況；與商業銀行業務密切相關的郵政、交通、通訊等公共系統的意外事故等等。 二、如何控制商業銀行的經營風險 為建立有效的風險防範和管理機制，我們首先應樹立先進的銀行風險管理觀念。風險管理的任務就是尋找業務過程的風險點，衡量業務的風險度，在克服風險的同時從風險管理中創造收益。其次，要建立全面風險管理方法，將信用風險、市場風險及各種其他風險以及包含這些風險的各種金融資產與其它資產組合，承擔這些風險的各個業務單位納入到統一的體系中，對各類風險在依據統一的標准進行測量並加總，且依據全部業務的相關性對風險進行控制和管理。再次，健全風險管理體系。要從三個層面進行調整：（1）是要適應商業銀行股權結構變化，逐步建立董事會管理下的風險管理組織架構。（2）在風險管理的執行層面，要改變行政管理模式，逐步實現風險管理橫向延伸、縱向管理，在矩陣式管理的基礎上實現管理過程的扁平化。（3）改變以往商業銀行內部條條框框的管理模式，實現以業務流程為中心的管理體制，並不斷摸索以戰略業務體為中心的風險管理體制。要逐步實現在業務部門設立單獨的風險管理部門，通過它在各部門之間傳遞和執行風險管理政策，從業務風險產生的源頭就進行有效控制。最後，要提高風險管理技術。使用內部評級法和資產組合管理等先進的風險度量和管理重要技術。 對具體風險的管理上，應從下面幾個方面入手： ① 利用國際先進技術和經驗盡快建立符合國際標準的銀行信用內部評級體系和風險模型。利用定量方法准確地對風險進行定價，不僅可以提高資產業務的工作效率，而且可以根據資產的不同風險類別制定不同的資產價格，這樣不僅可以減低信用風險，而且可以提高銀行利潤，通過產品差異化擴大市場份額。建立完善的內控機制和激勵機制，嚴格貸款等資產業務的流程式控制制，明確責任和收益的關系，如落實貸後問責制、審貸分離等措施。充分利用科技信息手段，盡快建立並完善信用風險監測信息系統，建立客戶基礎資料庫和開發客戶跟蹤系統，實現信用風險的動態化管理。通過對資產投資方案的機會成本進行對比，選擇適時退出策略，以實現最佳的資產配置效果。利用新興工具和技術來減少和控制信用風險，建立科學的業績評價體系。主要利用貸款證券化和信用衍生品來達到提前收回債券和轉移信用風險的目的，同時建立績效考核體系，實現風險組合管理。 ② 構建完善的內部風險管理機制。風險管理機制的完善主要是對資金管理體制進行創新，改變長期以來國有商業銀行一直實行的「差額」管理方式，對資金實行集中統一管理。基層行的各項資金來源全額上存管理行的資金部門，基層行的各項資金運用由管理行進行統一配置。通過資金集中，建立資金統一的管理和操作平台，實現流動性、利率風險管理與信用風險管理的適度分離，提高風險管理的效率和水平。資金集中管理後各項資金的配置權集中到上級行，上級行在資金配置過程中建立起完備的經濟、金融信息網路系統和風險監控預警系統，強化對各種風險的量化分析，注意期限結構上的配比，防範利率和流動性風險，同時實行謹慎會計原則，不斷補充自有資本金，增強抵禦流動性風險和利率風險的能力。 ③ 健全獨立的內部風險管理體系。各商業銀行內部設立專門的利率風險監管的控制部門，該部門直接對銀行董事會或行長負責，制定明確的利率風險管理及監控規程，劃分利率 授權許可權和責任。合理確定內、外部利率。內部利率是指銀行內部資金核算使用的利率。通過確定反映市場變化同時兼顧各部門利益的內部利率，引導資金向高收益、低風險的項目集中，降低總體風險，實現全行戰略發展意圖。與其他部門協調合作，建立以安全為前提、以效益為中心的外部利率確定體系。 ④ 創新商業銀行駕馭風險的產品。雖然在產品創新方面目前在制度、監管等方面還存在障礙，但是可以採取分步走的戰略。第一，根據國內金融市場發展趨勢，進行衍生產品的基礎准備。包括收集基礎數據、建模和模型驗證修訂。根據對外幣衍生產品市場的認識，研究遠期利率合約（FRA）、利率掉期（IRS）、利率期權（Interest Rate Options）等衍生產品，以及基於這些基本衍生產品的結構性產品的投資組合，做商業銀行未來風險管理的基礎性工作。第二，開發和運用主動負債或提高資產流動性的產品，改善資產負債組合，如發行次級債券。嘗試創造連接不同市場的產品，將存款與債券市場、存款與貨幣市場收益掛鉤，如貨幣市場基金、結構性存款等。待政策放鬆和市場逐步完善後，推出遠期利率合約、利率掉期、利率期權、債券指數期權等產品。通過研究利率市場化條件下的資金交易，特別是衍生金融工具的交易，消除全行的風險敞口，防範和化解利率風險。 ⑤ 建設內部風險控制文化。操作風險存在於銀行的正常業務活動中，銀行只有在建立了有效的操作風險管理與穩健的營運控制文化，高級管理層以高標準的道德操守嚴格要求各級管理者時，操作風險管理才會最為有效。營造風險控制文化是指全體員工在從事業務活動時遵守統一的行為規范，所有存在重大操作風險的單位員工都清晰了解本行的操作風險管理政策，對風險的敏感程度、承受水平、控制手段有足夠的理解和掌握。 ⑥ 加強內控制度建設。操作風險的管理在很大程度上依賴於內控制度的完善與否。對操作風險的防範關鍵是對行為人的控制，提高行為人的業務素質。在進一步完善制度的同時，改變業務硬約束、人員軟約束的狀況，實行三分離制度：（1）管理與操作的分離，即管理人員、特別是高級管理人員不能從事具體業務的操作，要辦業務必須經過必需的業務流程；（2）銀行與客戶分離，銀行為方便客戶，可以在防範風險的前提下，盡量簡化手續，但客戶經理不能代客戶辦理業務；（3）程序設計與業務操作分離。即程序設計人員不能從事業務操作。業務處理電子化大大提高了工作效率和內部監督的時效性、全面性。但計算機的大范圍應用尚在起步階段，熟悉計算機的人不熟悉業務，熟悉業務的人不懂計算機，這在客觀上限制了計算機犯罪。

④ 商業銀行資產管理存在什麼風險

商業銀行抄的資產管理與風險
改革開放以來，國家對經濟的干預從直接控制逐步走向用經濟手段進行間接調控。《中央銀行法》與《商業銀行法》的制定及實施，表明了我國政府在金融領域進行改革的決心，面對新的經濟形勢，我國商業銀行的管理也不應繼續沿用計劃經濟體制的模式，本人就商業銀行的資產管理方面提出自己的一些看法。一、商業銀行的資產分布概況我國的國有商業銀行在改革以前帶有政策性專業銀行的特徵，但現在卻實行「自負盈虧，自主經營」的方針，這就意味著商業銀行要生存，就不能不以利潤為主要目標。由於銀行經營的「產品」較為特殊，加上目前又是轉軌時期，新老體制交替，過去未解決的遺留問題及過去未遇見的新問題同時出現。銀行的風險就是一個典型的例子。在計劃經濟體制下，銀行部門實際上是執行政策的部門，銀行只要根據信貸計劃發放資金就行，而不必考慮資金是否安全的問題。如果出現了壞帳，風險也由國家來承擔。但在商業銀行法實施後，銀行必須自己來承擔風險了。轉軌時期許多企業的破產導致了大筆銀行貸款無法收回等，。。

⑤ 商業銀行是怎樣運作的 資金風險是從哪裡產生 又如何規避

商業銀行以吸收存款作為主要資金來源，用以發放貸款，以利潤為主要經營目標。
貸款就會有風險。
在選擇貸款項目時嚴格把關，合理規避風險。

⑥ 商業銀行應對各類風險都有哪些控制手段

一般而言,商業銀行的風險是由其內外眾多因素引起的。如果我們站在商業銀行的角度進行觀察,可以發現誘發商業銀行風險的因素大致有三個。
主體因素,指商業銀行本身。由於商業銀行具有資產負債不對稱的特徵,決定了其資產的流動性必須保持在一定的比例,否則就會出現清償力不足的風險;由於商業銀行具有高負債經營的特徵,容易導致其內在的不穩定性;由於商業銀行具有信息不對稱的特徵,一方面會使銀行產生不良資產,另一方面容易引起公眾的不信任,從而影響銀行的安全。

⑦ 商業銀行風險管理的三大機制的是什麼

商業銀行風險管理的三大機制：
一、內部控制機制
內控機制建設就是一個組織為了實現既定目標，防範和減少風險的發生，由全體成員的共同參與，對內部業務流程進行全過程的介入和監控，採取權力分解、相互制衡手段，制定出完備的制度保證的過程。
二、對沖機制
「對沖」英文「Hedge」，詞意中包含了避險、套期保值的含義。對沖交易簡單地說就是盈虧相抵的交易。對沖交易即同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。
三、經濟資本配置機制
實施經濟資本的配置是商業銀行實施資本管理的重要內容，是銀行主動運用經濟資本進行指導戰略和業務決策的體現。經濟資本配置是指，在理論上或形式上計算支持一項業務所需要的資本額（即經濟資本額），再對全行經濟資本的總體水平進行評估，綜合考慮信用評級、監管當局規定、股東收益和經營中承擔的風險等因素，在資本充足率的總體規劃之下，制定經濟資本目標，將經濟資本在各個機構、各項業務中進行合理配置，使業務發展與銀行的資本充足水平相適應。