每一份期權價格的計算公式

① 看漲期權和看跌期權的計算

買入兩份期權成本是5元，價格再8-12元之間不會行權，加上成本，價格再3-17元之間該期權組合沒有收益。
所以15塊時，股票賺5塊，看跌期權不行權，看漲期權行權賺3元，成本5元，收益是5+3-5=3元
12元時，股票賺2塊，看漲期權可行權可不行權，看跌期權不行權，收益2-5=-3元
下跌到5元時，股票虧5元，看跌期權賺3元，加上成本，收益是-5-5+3=-7元。
你說做這個組合的人腦子是不是壞掉了……

② 計算期權價格

期權價格亦稱期權費、期權的買賣價格、期權的銷售價格。通常作為期權的保險金，由版期權的購買人權將其支付給期權簽發人，從而取得期權簽發人讓渡的期權。它具有既是期權購買人成本，又是期權簽發人收益的二重性，同時它也是期權購買人在期權交易中可能蒙受的最大損失。

③ 期權價格計算

我敢肯定的說，這個題目不完整，沒有說合約單位是多少，所以沒辦法得到確定的專答案。 假設按屬國內豆粕等商品期權每張合約10噸為單位，那麼求出答案為3560元/噸。如果結果為3700元/噸，反推合約單位應為每張合約3噸。 感覺上不大可能，問題主人，再看看，補充下問題吧，然後大家再一起討論下。

④ 有關看漲期權的計算

通過單步二叉樹進行計抄算，結果為4.395元。
假設市場中沒有套利機會，我們構造一個股票和期權的組合，使得這一組合的價值在3個月後沒有不確定性。而由於這個組合沒有任何的風險，所以其收益率等於無風險利率。這樣我們得出構造這一交易組合的成本，並因此得到期權價格。因為組合中的股票和期權3個月後的價格只有兩種不同的可能性，因此我們總是可以構造出無風險證券組合。

設有X單位的股票和1個單位的Call。股票價格由50變為60的時候，股票價值為60X，Call價值為8(60-52)；股票價格由50變為40的時候，股票價值40X，Call價值為0。如果組合在以上兩個可能性下價值相等，則該組合不具有任何風險，即
60X - 8 = 40X
X = 0.4
組合為：Long0.4份股票；Short1份期權
3個月後組合價值為60*0.4- 8 = 16元，以10%的無風險利率貼現3個月至今天，組合貼現值為15.605元。
計Call價格為c，三個月前組合價值為50*0.4- c = 15.605
c = 4.395

⑤ 期權價格計算問題

看跌期權價格為：P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那個就是公式，叫期權平價公式，P是看跌期權的價格，C是看漲期權的價格（這里要求標的物一樣，執行價格一樣），K是執行價格，r是利率，T是時間，S0是標的物的現價，推導看我的這個回答：http://..com/question/1957740088018647380.html?oldq=1

⑥ 關於期權價格的計算，急！！！！會的大神幫幫忙。

看跌期權價格為：P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8

前面那個就是公式，叫期權平價公式，P是看跌期權的價格，C是看漲期權的價格（這里要求標的物一樣，執行價格一樣），K是執行價格，r是利率，T是時間，S0是標的物的現價，推導看我的這個回答：http://..com/question/1957740088018647380.html?oldq=1

⑦ 看跌期權價格計算方式

用的是平價定理，凡是算看跌期權價值的，教材僅僅講了這一種方法：

看漲期權與看跌期權的平價公式：看跌期權價格+標的資產價格（40）=看漲期權價格（2.4）+執行價格的現值（45/1.02）

⑧ 期權利潤如何計算

期權分買入期來權和賣出期權，源利潤計算方式如下：

一、買入期權利潤計算。

1、期權未到期，期權的利潤就是將持有的期權賣出可得的期權費和之間買入期權支出的期權費之間的差額。

2、期權到期，如果行權，就是行權價格和市場價格之間的差價所得的收益和期初買入期權所支付的成本的差額。如果不行權，損失期權費。

二、賣出期權利潤計算。

1、期權未到期，期權的利潤是將持有的期權從市場上買回所需支付的期權費和之前賣出期權所得期權費的差額。

2、期權到期，如果交易對手要求行權，行權價格和市場價之間的差價產生的虧損和之前賣出期權所得的期權費之和是客戶的總盈虧。如果無需行權，客戶收益就是期權費。

(8)每一份期權價格的計算公式擴展閱讀：

期權的獲利的時機比較難以掌握。建立頭寸後，當匯率已朝著對自己有利的方向發展時，平倉就可以獲利。例如，以120的匯率買入美元，賣出日元；當美元上升至122日元時，已有2個日元的利潤，於是便把美元賣出，買回日元使美元頭寸軋平，賺取日元利潤。

或者按照原來賣出日元的金額原數軋平，賺取美元利潤。這些都是平盤獲利行為。掌握獲利的時機十分重要，平盤太早，獲利不多；平盤太晚，可能延誤時機，匯率走勢發生逆轉，不盈反虧。

⑨ 簡單期權計算

（x-94）×100＝（x-99.7）×2000，解這個方程
x是股票價格，盈虧平衡點