㈠ 三道遠期外匯計算題。需要過程！急！！！！！
1、遠期匯率：USD/JPY=（98.25 +0.16）~ （98.36+0.25）＝ 98.41~98.61
三個月期客戶購買美元，即銀行（報價方）出售美元（這里為基準貨幣），應用匯率為98.61，公司需要支付的日元數為：50萬*98.61＝4930.5萬日元
2、遠期匯率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客戶出售美元，即銀行（報價方）出售歐元（這里歐元為基準貨幣），應用匯率為1.3426，公司可得到歐元：100萬/1.3426＝74.4823萬歐元
3、利率平價理論，利率低的貨幣遠期升值，遠期美元升值，升值率與利差一致，遠期匯率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146
㈡ 假定人民幣對美元即期匯率為RMB6.78/$，3個月的遠期匯率為RMB6.92/$，則人民幣對美元貼水為
假定：
人民幣對美元即期匯率為RMB6.78/$
3個月的遠期匯率為RMB6.92/$
人民幣對美元貼水為（ 8.08%）
人民幣對美元的貼水，需要將貨幣對轉換成CNY/USD，即即期匯率為1/6.78，遠期匯率為1/6.92。
人民幣對美元升貼水=((1/6.92)-(1/6.78))/(1/6.78)=-0.0202=-2.02%
3個月貼水2.02%，一年貼水8.08%
㈢ 三道遠期外匯計算題，需要過程。
1、遠期匯率：USD/JPY=（抄98.25 +0.16）~襲 （98.36+0.25）＝ 98.41~98.61
三個月期客戶購買美元，即銀行（報價方）出售美元（這里為基準貨幣），應用匯率為98.61，公司需要支付的日元數為：50萬*98.61＝4930.5萬日元
2、遠期匯率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客戶出售美元，即銀行（報價方）出售歐元（這里歐元為基準貨幣），應用匯率為1.3426，公司可得到歐元：100萬/1.3426＝74.4823萬歐元
3、利率平價理論，利率低的貨幣遠期升值，遠期美元升值，升值率與利差一致，遠期匯率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146
㈣ 單看三個月的美元兌人民幣的遠期匯率，顯示的是人民幣3個月內貶值，那麼如果手頭有美元，是不是就沒有風險
這樣理解是不對的，首先需要理解遠期匯率的含義。遠期匯率是交易雙方達成外匯買內賣協議，約容定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。
遠期匯率的價格取決於即期匯率和利率，主要是即期匯率加減兩種貨幣的利率差所形成的。舉一個簡單的離子，比如說在三個月後要將人民幣兌換成美元，方法有兩個，一個是現在將人民幣兌換成美元，把美元存定期三個月，另外一個方法是現在先將人民幣存三個月定期，到期後再連本帶息兌換成美元。這兩種方 法獲得的美元一定是一樣的，否則市場就會出現套利的機會。現在人民幣的三個月定期要遠高於美元三個月，因此，用以上第二種方法，三個月後獲得的人民幣就會比第一種多，但是能兌換的美元相同，所以三個月後的遠期匯率人民幣是貶值的，但並不代表三個月後人民幣兌美元就一定會貶值。
美元兌人民幣的匯率受很多因素的影響，時間關系暫時不展開分析了。
㈤ 已知rmb 對美元匯率為6，142。人民幣無風險利率為5%，美元無風險利率為2%，請問一年期遠期匯
簡單的演算法：
起初10000美元等於61420人民幣。
一年後，10000美元變成10200美元；61420元人民幣變為61420*1.05=64491元人民幣。
根據利率平價原理，1年後的10200美元應該等於64491元人民幣。
即1年後的遠期USD/CNY=64491/10200=6.3226
㈥ 如果美元兌人民幣的一年期遠期匯率為6.83，那從今天（6.27）到明年6.27（共366天）的遠期匯率是6.83嗎
不是的。
如果你今天（6月27）與銀行簽訂遠期換匯協議，那麼到了明年6月27日，銀行按照今天給你的報價6.83這個匯率給你結匯。
但是，但是，請注意了，但是，這個成本相當高，也就是手續費相當貴。用過的企業就沒有不抱怨的。所以企業間傳言：人民幣避險，越避越險。
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㈦ 假設即期匯率GBP/USD=1.5000,6個月遠期英鎊兌換美元的匯率為GBP/USD=1.5096,美元
解：英鎊6個月掉期率為升水GBP1=USD0.096
將英鎊對美元的貼水率換算成年利率，與利率差0%進行比較：（0.096/1.5000）*（12/6）=12.8%>0% ,說明市場失衡。存在套利機會。
㈧ 假設某日美元兌人民幣的匯率為6.2350杠二十六三
第1題：C
第2題：C
第一題用利率平價原理計算，期初等價的美元專和人民幣，用各自利率投資屬後，期末的本息也等價，期末本息的比值就是遠期匯率。
計算公式=6.1022*(1+5%/2)/(1+0.34%/2)=6.2441
第二題：原理相同，只不過用連續復利計算，注意2個月轉換成1/6年。計算公=1.38e^(0.5%/6)/e^(0.2%/6)=1.3807
㈨ .假定人民幣對美元的即期匯率是RMB7.325／$，90天的遠期匯率為RMB7.134／$。 要求計算：(1)人民幣對美元的
(1)人民幣對美元,即單位人民幣摺合美元數
即期:RMB1=1/7.325=0.1365
遠期:RMB1=1/7.134=0.1402
人民幣對美元升水35點
(2)美元對人民幣,即單位美元摺合人民幣數
即期:$1=RMB7.3250
遠期:$1=RMB7.1340
美元對人民幣貼水1910點