上交所a50期權行權價格

㈠ 50etf期權的權利金價格如何形成

我理來解你的想法，現在源花0.0508去買期權，然後不如去花2.496直接買現貨，還省了0.0508...你這個理解確實是錯了哈。

比如我現在回復你的時候，50ETF價格是2.47，但是購10月2500的價格是0.0391，如果按照你之前的理解，那這個價格組合更不可理喻：我居然要為能夠以2.50的價格買入現在只有2.47的東西付出0.0391？
期權的權利金，是指你付了這個錢，擁有了在某天行權購買該標的的權利。國內個股期權使用的是歐式期權，就是你現在付出0.0508，只能在10月期權到期時才能行權。換句話說，現在的50ETF價格，和行權2500價格，沒有什麼關系，它們之間的價格差，只是會影響期權的價格，就是所謂的實值、平值、虛值。
期權本身是有時間價值的，實際現在這個購2500已經是虛值期權了，只有時間價值。

㈡ 買一張上證50ETF期權如果行權的話到底花多少錢一共，拿下面這張圖算。

執行這張認購期權需要2.2x10000=22000元.

㈢ 期權手續費怎麼收

期權交易手續費主要分為兩種：

交易手續費：交易所在每日期權交易結束後根據會內員當日成交容期權合約數量按交易所規定的標准對買賣雙方計收手續費。

行權手續費：期權買方行權和賣方履約時交易所對其分別收取的費用。目前豆粕期權行權手續費1元/手。

(3)上交所a50期權行權價格擴展閱讀：

期權手續費決定因素

期權費在交易所內由交易雙方委託經紀人通過公開競價來確定，其大小主要取決於：

1、期權合約的有效期。有效期限越長，買主選擇的餘地越大，市場價格向買主所期望的方向變動的可能性越高，期權費越高；反之，有效期限越短，買主選擇的餘地越小，市場價格向買主期望的方向變動的可能性越低，期權費越低。

2、協定價格的高低。分購買看漲期權和看跌期權兩種情況。購買看漲期權的期權費隨協定價格上升而減少；購買看跌期權的期權費隨協定價格上升而增加。

3、期貨市場價格變動的趨勢。當期貨價格趨於上升時，購買看漲期權的期權費就增加；當期貨價格趨於下跌時，購買看漲期權的期權費下降。

4、期權交易商品的價格波動程度。某種商品的市場價格波動越大，做期權意義越大，期權費也越高；反之，期權費越低。

㈣ 上交所股票期權行權價格間距如何設置

行權價格間距是基於同一合約標的的期權合約相鄰兩個行權價格的差值。例如：「上證回50ETF期權」的行答權價格間距是3元或以下為0.05元，3元至5元（含）為0.1元，5元至10元（含）為0.25元，10元至20元（含）為0.5元，20元至50元（含）為1元，50元至100元（含）為2.5元，100元以上為5元。

㈤ 期權行權價格為15.00元/股什麼意思

行權價格是指發行人發行權證時所約定的，權證持有人向發行人購買或出售標的證券的價格。

行權價格和權證價格緊密相關，行權價格依附於權證而存在。對認沽權證來說，行權價格高於行權期證券價格時，權證有內在價值；對認購權證來說，行權價格低於證券價格時，權證有內在價值。

因此行權價格成為定價權證的重要標尺，公式是：
認購權證價格=到期證券價格-行權價格
認沽權證價格=行權價格-到期證券價格

㈥ 上證50etf期權 一張合約多少

每張上證期權合約對應10000份「50ETF」基金份額，至於期權合約的市場價格（權利金）因合約不同而不同，而且隨著市場標的證券的價格波動而變化。比如：「50ETF購8月2750」合約2015年7月2日開盤價為0.2958元，收盤價為0.2709元。
期權投資者需要通過上交所的期權知識測試定級後才能進行相應級別的操作。下面是上交所關於上證50ETF期權合約品種上市交易的一些基本規定：
一、上證50ETF期權的合約標的為「上證50交易型開放式指數證券投資基金」。自2015年2月9日起，本所按照不同合約類型、到期月份及行權價格，掛牌相應的上證50ETF期權合約。

上證50交易型開放式指數證券投資基金的證券簡稱為「50ETF」，證券代為「510050」，基金管理人為華夏基金管理有限公司。
二、上證50ETF期權的基本條款如下：
（一）合約類型。合約類型包括認購期權和認沽期權兩種類型。
（二）合約單位。每張期權合約對應10000份「50ETF」基金份額。
（三）到期月份。合約到期月份為當月、下月及隨後兩個季月，共4個月份。首批掛牌的期權合約到期月份為2015年3月、4月、6月和9月。
（四）行權價格。首批掛牌及按照新到期月份加掛的期權合約設定5個行權價格，包括依據行權價格間距選取的最接近「50ETF」前收盤價的基準行權價格（最接近「50ETF」前收盤價的行權價格存在兩個時，取價格較高者為基準行權價格），以及依據行權價格間距依次選取的2個高於和2個低於基準行權價格的行權價格。
「50ETF」收盤價格發生變化，導致行權價格高於（低於）基準行權價格的期權合約少於2個時，按照行權價格間距依序加掛新行權價格合約，使得行權價格高於（低於）基準行權價格的期權合約達到2個。
（五）行權價格間距。行權價格間距根據「50ETF」收盤價格分區間設置，「50ETF」收盤價與上證50ETF期權行權價格間距的對應關系為：3元或以下為0.05元，3元至5元（含）為0.1元，5元至10元（含）為0.25元，10元至20元（含）為0.5元，20元至50元（含）為1元，50元至100元（含）為2.5元，100元以上為5元。
（六）合約編碼。合約編碼用於識別和記錄期權合約，唯一且不重復使用。上證50ETF期權合約編碼由8位數字構成，從10000001起按順序對掛牌合約進行編排。
（七）合約交易代碼。合約交易代碼包含合約標的、合約類型、到期月份、行權價格等要素。上證50ETF期權合約的交易代碼共有17位，具體組成為：第1至第6位為合約標的證券代碼；第7位為C或P，分別表示認購期權或者認沽期權；第8、9位表示到期年份的後兩位數字；第10、11位表示到期月份；第12位期初設為「M」，並根據合約調整次數按照「A」至「Z」依序變更，如變更為「A」表示期權合約發生首次調整，變更為「B」表示期權合約發生第二次調整，依此類推；第13至17位表示行權價格，單位為0.001元。
（八）合約簡稱。合約簡稱與合約交易代碼相對應，代表對期權合約要素的簡要說明。上證50ETF期權的合約簡稱不超過20個字元，具體組成依次為「50ETF」（合約標的簡稱）、「購」或「沽」、「到期月份」、「行權價格」、標志位（期初無標志位，期權合約首次調整時顯示為「A」，第二次調整時顯示為「B」，依此類推）。

㈦ 50etf期權一手多少錢

每張上證50ETF期權合約對應10000份「50ETF」基金份額，至於期權合約的市場價格（權利金）因合約不同而不同，而且隨著市場標的證券的價格波動而變化。比如：「50ETF購8月2750」合約2015年7月2日開盤價為0.2958元，收盤價為0.2709元。
期權投資者需要通過上交所的期權知識測試定級後才能進行相應級別的操作。下面是上交所關於上證50ETF期權合約品種上市交易的一些基本規定：
一、上證50ETF期權的合約標的為「上證50交易型開放式指數證券投資基金」。自2015年2月9日起，本所按照不同合約類型、到期月份及行權價格，掛牌相應的上證50ETF期權合約。

上證50交易型開放式指數證券投資基金的證券簡稱為「50ETF」，證券代為「510050」，基金管理人為華夏基金管理有限公司。
二、上證50ETF期權的基本條款如下：
（一）合約類型。合約類型包括認購期權和認沽期權兩種類型。
（二）合約單位。每張期權合約對應10000份「50ETF」基金份額。
（三）到期月份。合約到期月份為當月、下月及隨後兩個季月，共4個月份。首批掛牌的期權合約到期月份為2015年3月、4月、6月和9月。
（四）行權價格。首批掛牌及按照新到期月份加掛的期權合約設定5個行權價格，包括依據行權價格間距選取的最接近「50ETF」前收盤價的基準行權價格（最接近「50ETF」前收盤價的行權價格存在兩個時，取價格較高者為基準行權價格），以及依據行權價格間距依次選取的2個高於和2個低於基準行權價格的行權價格。
「50ETF」收盤價格發生變化，導致行權價格高於（低於）基準行權價格的期權合約少於2個時，按照行權價格間距依序加掛新行權價格合約，使得行權價格高於（低於）基準行權價格的期權合約達到2個。
（五）行權價格間距。行權價格間距根據「50ETF」收盤價格分區間設置，「50ETF」收盤價與上證50ETF期權行權價格間距的對應關系為：3元或以下為0.05元，3元至5元（含）為0.1元，5元至10元（含）為0.25元，10元至20元（含）為0.5元，20元至50元（含）為1元，50元至100元（含）為2.5元，100元以上為5元。
（六）合約編碼。合約編碼用於識別和記錄期權合約，唯一且不重復使用。上證50ETF期權合約編碼由8位數字構成，從10000001起按順序對掛牌合約進行編排。
（七）合約交易代碼。合約交易代碼包含合約標的、合約類型、到期月份、行權價格等要素。上證50ETF期權合約的交易代碼共有17位，具體組成為：第1至第6位為合約標的證券代碼；第7位為C或P，分別表示認購期權或者認沽期權；第8、9位表示到期年份的後兩位數字；第10、11位表示到期月份；第12位期初設為「M」，並根據合約調整次數按照「A」至「Z」依序變更，如變更為「A」表示期權合約發生首次調整，變更為「B」表示期權合約發生第二次調整，依此類推；第13至17位表示行權價格，單位為0.001元。
（八）合約簡稱。合約簡稱與合約交易代碼相對應，代表對期權合約要素的簡要說明。上證50ETF期權的合約簡稱不超過20個字元，具體組成依次為「50ETF」（合約標的簡稱）、「購」或「沽」、「到期月份」、「行權價格」、標志位（期初無標志位，期權合約首次調整時顯示為「A」，第二次調整時顯示為「B」，依此類推）。
豆粕期貨是10噸/手，如果保證金比率是10%，價格是3200，那麼一手的保證金需要3200元。
白糖現在是4630元一噸，10噸是一手，也就是說現在一手是46300元。保證金按照合約價值的7%來算，也就是3307元可以交易一手。

㈧ 期權50etf購3月2200什麼意思

這個意思是3月份到期的行權價為多少的上證50ETF期權看漲合約，合約單位10000份，這個是ETF指數期權，跟蹤的是上證50指數，標的物為上證50交易型開放式指數證券投資基金（「50ETF」），實物交割（業務規則另有規定的除外）主要這個數字2200存在問題，我微博詢問了上交所，遲遲還沒有回復
「50ETF」收盤價與上證50ETF期權行權價格間距的對應關系為：3元或以下為0.05元，3元至5元（含）為0.1元，5元至10元（含）為0.25元，10元至20元（含）為0.5元，20元至50元（含）為1元，50元至100元（含）為2.5元，100元以上為5元。（六）合約編碼。合約編碼用於識別和記錄期權合約，唯一且不重復使用。上證50ETF期權合約編碼由8位數字構成，從10000001起按順序對掛牌合約進行編排。（七）合約交易代碼。合約交易代碼包含合約標的、合約類型、到期月份、行權價格等要素
各市場參與人：經中國證監會批准，上海證券交易所（以下簡稱「本所」）決定於2015年2月9日上市交易上證50ETF期權合約品種（以下簡稱「上證50ETF期權」）。現將有關事項通知如下：一、上證50ETF期權的合約標的為「上證50交易型開放式指數證券投資基金」。自2015年2月9日起，本所按照不同合約類型、到期月份及行權價格，掛牌相應的上證50ETF期權合約。上證50交易型開放式指數證券投資基金的證券簡稱為「50ETF」，證券代碼為「510050」，基金管理人為華夏基金管理有限公司。二、上證50ETF期權的基本條款如下：（一）合約類型。合約類型包括認購期權和認沽期權兩種類型。（二）合約單位。每張期權合約對應10000份「50ETF」基金份額。（三）到期月份。合約到期月份為當月、下月及隨後兩個季月，共4個月份。首批掛牌的期權合約到期月份為2015年3月、4月、6月和9月。（四）行權價格。首批掛牌及按照新到期月份加掛的期權合約設定5個行權價格，包括依據行權價格間距選取的最接近「50ETF」前收盤價的基準行權價格（最接近「50ETF」前收盤價的行權價格存在兩個時，取價格較高者為基準行權價格），以及依據行權價格間距依次選取的2個高於和2個低於基準行權價格的行權價格。「50ETF」收盤價格發生變化，導致行權價格高於（低於）基準行權價格的期權合約少於2個時，按照行權價格間距依序加掛新行權價格合約，使得行權價格高於（低於）基準行權價格的期權合約達到2個。（五）行權價格間距。行權價格間距根據「50ETF」收盤價格分區間設置，「50ETF」收盤價與上證50ETF期權行權價格間距的對應關系為：3元或以下為0.05元，3元至5元（含）為0.1元，5元至10元（含）為0.25元，10元至20元（含）為0.5元，20元至50元（含）為1元，50元至100元（含）為2.5元，100元以上為5元。（六）合約編碼。合約編碼用於識別和記錄期權合約，唯一且不重復使用。上證50ETF期權合約編碼由8位數字構成，從10000001起按順序對掛牌合約進行編排。（七）合約交易代碼。合約交易代碼包含合約標的、合約類型、到期月份、行權價格等要素。上證50ETF期權合約的交易代碼共有17位，具體組成為：第1至第6位為合約標的證券代碼；第7位為C或P，分別表示認購期權或者認沽期權；第8、9位表示到期年份的後兩位數字；第10、11位表示到期月份；第12位期初設為「M」，並根據合約調整次數按照「A」至「Z」依序變更，如變更為「A」表示期權合約發生首次調整，變更為「B」表示期權合約發生第二次調整，依此類推；第13至17位表示行權價格，單位為0.001元。

㈨ 期權合理行權價格計算

如果按照每張期權購買一股，的確可以這樣計算，但是如果出現一張期權可以買如1.5股，就不得不用公式來計算了

㈩ 上證50etf期權合約漲跌10%是多少錢

「50ETF」收盤價與上證50ETF期權行權價格間距的對應關系為：3元或以下為0.05元，3元至5元（含）為0.1元，5元至10元（含）為0.25元，10元至20元（含）為0.5元，20元至50元（含）為1元，50元至100元（含）為2.5元，100元以上為5元。（六）合約編碼。合約編碼用於識別和記錄期權合約，唯一且不重復使用。上證50ETF期權合約編碼由8位數字構成，從10000001起按順序對掛牌合約進行編排。（七）合約交易代碼。合約交易代碼包含合約標的、合約類型、到期月份、行權價格等要素
各市場參與人：經中國證監會批准，上海證券交易所（以下簡稱「本所」）決定於2015年2月9日上市交易上證50ETF期權合約品種（以下簡稱「上證50ETF期權」）。現將有關事項通知如下：一、上證50ETF期權的合約標的為「上證50交易型開放式指數證券投資基金」。自2015年2月9日起，本所按照不同合約類型、到期月份及行權價格，掛牌相應的上證50ETF期權合約。上證50交易型開放式指數證券投資基金的證券簡稱為「50ETF」，證券代碼為「510050」，基金管理人為華夏基金管理有限公司。二、上證50ETF期權的基本條款如下：（一）合約類型。合約類型包括認購期權和認沽期權兩種類型。（二）合約單位。每張期權合約對應10000份「50ETF」基金份額。（三）到期月份。合約到期月份為當月、下月及隨後兩個季月，共4個月份。首批掛牌的期權合約到期月份為2015年3月、4月、6月和9月。（四）行權價格。首批掛牌及按照新到期月份加掛的期權合約設定5個行權價格，包括依據行權價格間距選取的最接近「50ETF」前收盤價的基準行權價格（最接近「50ETF」前收盤價的行權價格存在兩個時，取價格較高者為基準行權價格），以及依據行權價格間距依次選取的2個高於和2個低於基準行權價格的行權價格。「50ETF」收盤價格發生變化，導致行權價格高於（低於）基準行權價格的期權合約少於2個時，按照行權價格間距依序加掛新行權價格合約，使得行權價格高於（低於）基準行權價格的期權合約達到2個。（五）行權價格間距。行權價格間距根據「50ETF」收盤價格分區間設置，「50ETF」收盤價與上證50ETF期權行權價格間距的對應關系為：3元或以下為0.05元，3元至5元（含）為0.1元，5元至10元（含）為0.25元，10元至20元（含）為0.5元，20元至50元（含）為1元，50元至100元（含）為2.5元，100元以上為5元。（六）合約編碼。合約編碼用於識別和記錄期權合約，唯一且不重復使用。上證50ETF期權合約編碼由8位數字構成，從10000001起按順序對掛牌合約進行編排。（七）合約交易代碼。合約交易代碼包含合約標的、合約類型、到期月份、行權價格等要素。上證50ETF期權合約的交易代碼共有17位，具體組成為：第1至第6位為合約標的證券代碼；第7位為C或P，分別表示認購期權或者認沽期權；第8、9位表示到期年份的後兩位數字；第10、11位表示到期月份；第12位期初設為「M」，並根據合約調整次數按照「A」至「Z」依序變更，如變更為「A」表示期權合約發生首次調整，變更為「B」表示期權合約發生第二次調整，依此類推；第13至17位表示行權價格，單位為0.001元。