低於期權實值的價格對應

⑴ 期權實值虛值平值行權價怎麼定價的是根據現價定價的嗎

根據期權合約行權價格與標的期貨合約價格之間的關系，可將期權合約分為平值期權、實值期權和虛值期權。
平值期權是指行權價格等於標的期貨合約價格的期權合約。實值期權是指看漲期權（看跌期權）的行權價格低於（高於）標的期貨合約價格的期權合約。虛值期權是指看漲期權（看跌期權）的行權價格高於（低於）標的期貨合約價格的期權合約。

⑵ 價格低於看漲期權執行價格，高於買入

就看漲期權來說，當市場價格高於合約價格但低於盈虧價格時，看漲期權的買方會執行期權，比如說合約價格為100美元，期權費為5美元，那麼盈虧價格就是105美元，當市場價格為103美元時，執行期權，以100美元的價格買入，然後通過證券市場以103美元的價格賣出，差價為3美元，再減去期權費，就相當於虧損2美元，如果不執行期權，那麼會虧損期權費5美元。

⑶ 關於期權實值虛值的問題.

虛值看漲期權是指市場價格低於執行價格，因為1.510<1.5341，所以買入的看漲期權是虛值期權
實值看漲期權是指市場價格高於執行價格，因為1.590>1.5341，所以賣出的看漲期權是虛值期權

⑷ 什麼是實值期權，平值期權和虛值期權

按行權價格與標的物價格的關系，期權可以分為實值期權、平值期權、虛值期權。對於看漲期權，如果行權價格低於標的物價格，就是實值期權，高於標的物價格，就是虛值期權，等於標的物價格，就是平值期權；

對於看跌期權，如果行權價格高於標的物價格，就是實值期權，低於標的物價格，就是虛值期權，等於標的物價格，就是平值期權。

簡單地說，實值期權是買方立即行權可以獲利的期權，平值期權是買方立即行權不賠不賺的期權，虛值期權是買方立即行權會虧損的期權。

例如，對於行權價格為10元的A股票的認購期權，當該股票市場價格為12元時，該期權為實值期權；如果該股票市場價格為8元，該期權為虛值期權；如果該股票市場價格為10元，該期權為平值期權。

(4)低於期權實值的價格對應擴展閱讀：

對於認購期權來說：

實值：是指認購期權的行權價格低於標的市場價格的狀態。（行權價格 <市價）

平值：是指認購期權的行權價格等於標的市場價格的狀態。（行權價格= 市價）

虛值：是指認購期權的行權價格高於標的市場價格的狀態。（行權價格 >市價）

對於認沽期權來說：

實值：是指認沽期權的行權價格低於標的市場價格的狀態。（行權價格 >市價）

平值：是指認沽期權的行權價格等於標的市場價格的狀態。（行權價格= 市價）

虛值：是指認沽期權的行權價格高於標的市場價格的狀態。（行權價格 <市價）

⑸ 實值期權和虛值期權的區別

    
買入實值的認購,其DELTA較高,但流動性較差,若我們採用的是固定張數的方法來進場(如每10000元資金買入1張的方法),實值的期權使用了較大的杠桿,若使用資金比例法進場(如5%資金,有50000元則使用2500進場)。則桿杠差別不大,最後的結果要看漲幅多少了。
    
由於風險和報酬是對稱的,我們買入稍微虛值期權最希望得到的仍是那超額的爽快。
買入比平值高點一點的期權,我們交易時,由於我們做對時行情常常在短期僅有1%左右的漲幅,正好虛值一點的期權進入平值區,那時gamma值最大,上漲開始進入利潤加速區,故只要超漲一點,常有gamma 利潤,當然代價是若不立即漲,則時間價值較多,各有利弊。
    
不過在考慮流動性後,我們通常喜歡流動性較佳的行權價,至少我們希望在交易上,減少因為流動性而有額外的不利影響。
許多的問題，可能並沒有標准答案，或許有人也有不同的看法，只要能在交易的過程中獲利，其實都挺好，不用太過吹毛求疪。而這許多的問題，相信也可能是許多進入期權市場的人的問題，在此機會提出，相互切磋，互相成長，一起在期權市場中茁壯。

⑹ 實值期權和虛值期權有什麼區別請舉個例子

區別：

1. 實值期權是指認購期權的行權價格低於標的證券的市場價格，或者認沽期權的行權價格高於標的證券的市場價格的狀態。

2. 虛值期權正好相反，是指認購期權的行權價格高於標的證券的市場價格，或者認沽期權的行權價格低於標的證券的市場價格的狀態。
   
   

⑺ 對於未到期的看漲期權來說，當其標的資產的現行市價低於執行價格時，該期權處於虛值狀態，其當前價值為零

不正確 期權價值＝內在價值＋時間溢價，對於未到期的看漲期權來說，時間溢價大於0，當其標的資產的現行市價低於執行價格時，該期權處於虛值狀態，不會被執行，此時，期權的內在價值為零，但期權價值不為零。

⑻ 什麼是實值期權、平值期權和虛值期權

根據期權合約行權價格與標的期貨合約價格之間的關系，可將期權合約分為平值期權、實值期權和虛值期權。

平值期權，是指行權價格等於標的期貨合約價格的期權合約。

實值期權，是指看漲期權（看跌期權）的行權價格低於（高於）標的期貨合約價格的期權合約。

虛值期權，是指看漲期權（看跌期權）的行權價格高於（低於）標的期貨合約價格的期權合約。

看漲期權：

行權價格〉標的物價格 虛值期權、

行權價格〈標的物價格 實值期權、

行權價格＝標的物價格 平值期權。

看跌期權：

行權價格〉標的物價格 實值期權、

行權價格〈標的物價格 虛值期權、

行權價格＝標的物價格 平值期權。

⑼ 〔期權入門〕什麼是實值期權，虛值期權和平值期權

根據《上海證券交易所股票期權試點交易規則》規定：

實值合約，指行權價格低於合約標的市場價格的認購期權，以及行權價格高於合約標的市場價格的認沽期權。

虛值合約，指行權價格高於合約標的市場價格的認購期權，以及行權價格低於合約標的市場價格的認沽期權。

平值合約，指行權價格與合約標的市場價格一致的認購期權和認沽期權。

參考資料：《上海證券交易所股票期權試點交易規則》