Ⅰ 如何對沖期權的Gamma風險
一般情況下，會做相反頭寸的期權進行對沖。例如，你賣出一份執行價為2.5的看專漲期權，Gamma為負；你屬在市場上，買入一份看漲或者看跌期權進行對沖即可，至於對沖期權的分數，讓兩份期權的Gamma為0即可。如果只有一份期權，用標的資產進行Delta對沖，提高對沖頻率會減少Gamma風險的暴露，但是對沖成本也會提高。
Ⅱ 為什麼看漲期權和看跌期權的Gamma值都是是正值,有高手能告知嗎
買看漲期權和買看跌期權都是長倉gamma，標的物價格上升，看漲期權的delta上升，如從+0.5升至0.6；看跌期權的delta也會上升，如從-0.5升至-0.4（絕對值減少）
Ⅲ 某客戶期權持倉的 Gamma 是 104,Delta 中性;如果某期權 A 的 Gamma 為 3.75,Delta
A 用期權對沖到gamma中性後 產生了delta空頭暴露 因此需要買入標的資產
Ⅳ 期權軟體中gamma=0.24代表什麼
Gamma是期權常用的5個風險指標之一，用希臘字母表示為 γ 。要了解一張期權的Gamma是什麼回意思，首先要了解另一個答風險指標Delta。Delta用於衡量期權價格與標的證券價格變動的敏感度，Delta=期權價格變化值/標的證券價格變化值。 而Gamma用來表示Delta值對於標的物價格變動的敏感程度，Gamma=期權Delta變化值/標的證券價格變化值，期權的Gamma值可以理解為標的證券價格變動的二階導數，主要反應了風險對沖時的難度，gamma值比較大時，對沖組合要經常調整，以應對多變的Delta值。
gamma=0.24的話，表示標的證券價格上升1元錢的話，Delta值上升0.24。一般深度實值或深度虛值的期權合約gamma值較小，平值期權gamma值較大，特別是臨近到期的平值期權gamma值非常大。
Ⅳ 期權gamma關於S求導，這一步是怎麼得來的
G系數和d系數計算公式就不一樣好么- - d系數是對G系數的分母進行了修正考慮了x方向回同答分對和y方向同分對的影響 不用太糾結這個d吧不妨把你的表格想像成9個點 兩兩連線 向右下傾斜的就是同序對 向左下傾斜的就是異序對 水平和豎直的都是同分對 若橫為x豎為y 則豎直連線的是x方向的同分對 水平方向的是y方向的同分對
Ⅵ 關於期權價格的計算，急！！！！會的大神幫幫忙。
看跌期權價格為：P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8
前面那個就是公式，叫期權平價公式，P是看跌期權的價格，C是看漲期權的價格（這里要求標的物一樣，執行價格一樣），K是執行價格，r是利率，T是時間，S0是標的物的現價，推導看我的這個回答：http://..com/question/1957740088018647380.html?oldq=1
Ⅶ 請教為什麼平值期權的gamma最大
不是時間價值最大，所有統一到期日的平值實值期權的時間價值都是一樣的，只不過平值期權的時間價值佔比最大
Ⅷ 哪個軟體可以看到期權的delta、gamma、theta、vega、rho等值
國內無期權，所以沒有軟體可以滿足你去看這些指標，即使是國外的期權這些指標也不會顯示在軟體上，都是機構自己購置計算軟體計算工具根據模型輸入市場數據導出來的，而且這些指標未必對，期權的價格未必會按照這些指標變動
在對期權價格的影響因素進行定性分析的基礎上，通過期權風險指標，在假定其他影響因素不變的情況下，可以量化單一因素對期權價格的動態影響。期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma、theta、vega、rho等。對於期權交易者來說，了解這些指標，更容易掌握期權價格的變動，有助於衡量和管理部位風險。
Delta值：衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度
Gamma：衡量標的資產價格變動時，期權Delta值的變化幅度
Theta：衡量隨著時間的消逝，期權價格的變化幅度
Vega：衡量標的資產價格波動率變動時，期權價格的變化幅度
Rho：衡量利率變動時，期權價格的變化幅度
Ⅸ 證明（不可使用已知的看漲、看跌期權delta、gamma值公式）
搜一下：證明（不可使用已知的看漲、看跌期權delta、gamma值公式）