行權價格與行權價格距間

① 轉股價格和行權價格

回答來這個問題，先掌握一個基自本知識點：

可轉換債券是一種混合型的債券，一般可以分為兩類：

1、不可分離的可轉換債券：其轉股權與債券不可分離，債券持有都直接按照債券面額、約定的轉股價格，在規定的期限內將債券轉換為股票。

2、可分離交易的可轉換債券：這類債券在發行時附有認股權證，這是一個組合（即認股權證、公司債券的組合），發行上市後，公司債券和認股權證各自獨立流通、交易。擁有認股權證的可轉換債券的持有者認購股票時，需要按照認購價格（又稱行權價）出資購買股票。

所以，

「轉換價格」是指不可分離的可轉換債券，債轉股的價格；如「債券面值100元/張，轉換價格10元/股，即一張債券可以轉換10股發行方指定的股票數」

「行權價格」是指可分離交易的可轉換債券，債轉股的價格，行權價一般與行權比例同時出現，如「行權比例2:1，行權價格為8元/股」；要行使行權價時，必須要有認股權證才可以。

② 什麼是行權價格間距

行權價格間距，是指基於同一合約標的的期權合約相鄰行權價格的差值。

③ 請問行權價格是的什麼呀

行權價格就是權證到期的那日可以按規定的價格買入或賣出規定股票 當然你有選擇你要不要用那個價格去行使你買入賣出的權利

④ 什麼叫行權價格呢

行權價格是指經濟行為相關方行權時所支付或者獲得的金額。增長期權的行權價格是形成標的資產投資所需要的金額;退出期權的行權價格是標的資產在未來行權時間可以賣出的價格,或者在可以轉換用途情況下標的資產在行權時的價值。評估實務中,評估可在企業發展戰略、投資規劃以及經濟行為相關方歷史經驗數據等資料的基礎上,結合自身判斷而確定行權價格。[1]

是指發行人發行權證時所約定的，權證持有人向發行人購買或出售標的證券的價格。

• 中文名

• 行權價格

• 外文名

• Exercise price

• 應用領域

• 金融學

⑤ 什麼是行權和行權價格

行權價格是指發行人發行權證時所約定的，權證持有人向發行人購買或出售標的證券的價格。內
行權價格和權證價容格緊密相關，行權價格依附於權證而存在。對認沽權證來說，行權價格高於行權期證券價格時，權證有內在價值；對認購權證來說，行權價格低於證券價格時，權證有內在價值。
因此行權價格成為定價權證的重要標尺，公式是:
認購權證價格=到期證券價格-行權價格
認沽權證價格=行權價格-到期證券價格

⑥ 行權價格=正股價格+權證價格

行權價格是指行權的時候你以什麼價格買賣正股的股票，這個價格是權證發行人在發行的時候就確定的。
買權證當然要花錢了，買賣根據權證交易價格定

購買權證前必須去營業部親自簽一個協議，這個肯定不花錢啊
發行價格跟行權價格不是一個概念，行權價格在權證發行前就要公布的，發行價格相當於新股上市定價一樣，這個定價是發行券商定的，提前不知道。權證發行上市後，權證的交易價格跟其內在價值以及市場參與買賣的人的行為有關。你的等式不成立。我建議你多去了解下什麼權證。

⑦ 上交所股票期權行權價格間距如何設置

行權價格間距是基於同一合約標的的期權合約相鄰兩個行權價格的差值。例如：「上證回50ETF期權」的行答權價格間距是3元或以下為0.05元，3元至5元（含）為0.1元，5元至10元（含）為0.25元，10元至20元（含）為0.5元，20元至50元（含）為1元，50元至100元（含）為2.5元，100元以上為5元。

⑧ 行權價格。權證價格。認股價 它們各是什麼意思。和它們之間的關系

認購權證溢價率=(認購權證價格/行權比例+行權價格-標的股票價格)/標的股票價×100% 認沽權證溢價率=(認沽權證價格/行權比例+標的股票價格-行權價格)/標的股票價格×100%

⑨ 一張期權合約不是就一個行權價格嗎，為什麼合約里要設置行權間距，而不是一個確定的價

一張期權合約本來就是只有一個行權價格（行權價格在合約代碼上就體現了），和行權間距無關。

比如銅期權50000元以上的行權間距是1000元/噸，那麼它在售的期權合約（以11月看漲的期權合約為例）就包括：

CU2011C50000，CU2011C51000，CU2011C52000，CU2011C53000。。以此類推。

而每一張期權合約的行權價格都是確定的，分別是50000元/噸，51000元/噸，52000元/噸。。以此類推。

至於為啥要設置行權間距，一方面是為了促使成交的最大化；另一方面賣給你期權的機構自身也要控制風險。畢竟對你來說，期權風險有限（最多損失期權費）、收益理論無限；但對賣期權的機構來說，收益有限（就是賺期權費）、風險理論無限。

⑩ 行權價格 是什麼意思！詳細回答！

你好，行權價——股票期權計劃的核心
一般的股票期權是指一種衍生金融工具，它對應的「基礎資產」（underlying
assets，或稱「標的物資產」）是股票，可以分為買入期權（call option）和賣出期權（put
option）兩種，核心是期權的行權價。期權行權價大小決定了期權的內在價值（intrinsic
value，指期權的行權價與期權基礎資產市場價格的差值），同時期權行權價也是Black
Scholes模型計算期權價格（即期權費）的一個不可缺少的變數。一般的股票期權可以在期權交易所或者證券交易所上市交易，是一個交易品種。
但作為上市公司激勵機制的股票期權來說，不同於上述一般的股票期權。這種不同性表現在：上市公司激勵機制的股票期權是單一的買入期權；上市公司對內部員工發放的股票期權是免費的；股票期權不可轉讓交易。這些不同決定了作為一種公司激勵機制的股票期權計劃，在期權行權價的設計上，更加需要解決以下問題：
第一，授予時行權價如何設定？行權價的不同，將導致股票期權是虛值期權（out-of-the-money）、實值期權（in-the-money）還是平價期權（at-the-money），三者的區別在於期權發放時，期權本身是否有內在價值。虛值期權是指期權的行權價高於期權發放時股票的市場價，期權內在價值為負。實值期權是指期權的行權價低於期權發放時股票的市場價，期權具有內在價值。平價期權是指期權的行權價等於期權發放時股票的市場價，內在價值為零。不同的選擇，會造成期權發放時是否就有一筆收入的差別。如果把股票期權作為一種激勵手段，著眼於未來企業的業績和股價的上升，則期權行權價應該等於或高於現行股票市場價，期權因此成為平價期權或虛值期權。如果把股票期權作為一種福利工具或者作為管理層、員工薪酬的一個組成部分，則期權行權價應該低於現行股票市場價，也即發行實值期權給予員工。
第二，期權行權價是否可以調整？在何種情況下可以調整？是向上調整還是向下調整？因為當股票市場發生巨大的系統風險時，股價的暴漲或暴跌已經脫離了公司的基本面，這是非公司內部的管理層員工所能控制的，這種情況下造成已發放的期權或者帶來巨大的收益，或者變得一文不值，顯然背離了設計期權計劃的本意。這時，期權授予時規定的行權價顯得特別不合適，面臨調整的壓力。
因此，期權行權價的設計，關繫到股票期權計劃的目的：是著眼於激勵，還是主要是福利？如果著眼於激勵，授予期權時，行權價定得高於市場價，在股票市場發生整體性波動時，調整行權價，或使行權價與整個市場（如股指）的波動掛鉤。通過管理層和員工的努力，為股東創造價值並使管理層和員工分享股東價值上升帶來的利益。如果著眼於福利，授予期權時，行權價定得低於或大大低於市場價，不論股價未來如何波動，管理層和員工都可以借股票期權計劃之名輕易獲得一筆收入。
現實中不同的國家/地區對上市公司股票期權計劃的行權價做出了不同的規定。

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