❶ 遠期合約的合理價格
50×25000=1250000 合約當前價格1250000×6%=75000 合約資金產生的利息20000×3%=600 紅利利息收益期貨理論價格:F(t,T)=S(t)+S(t)*(r-d)*(T-t)/365=S(t){1+(r-d)*(T-t)/365} r為年利息率； d為年指數股息率1250000+75000-20000-600=1304400
答案是錯的！！！1304400為正確答案
❷ 有關遠期合約差價
遠期差價合約一般是指未來某個時間和現在的價格差異。遠期差價用升水、貼水、平價來表示 差距大小 最先在金融衍生品外匯市場 遠期差價對應的是即期價格 也就是現在的價格
❸ 遠期價格是使得遠期合約價值為零的交割價格，遠期合約簽訂時，買賣雙方不需要交換任何現金流，因此遠期合
錯了，價格價格是雙方約定的價格，而不是即時現價
❹ 遠期合約的價格
不知道你說的是遠期的價值還是執行價格
比如一個遠期 讓你可以用100元一噸的價格買入100噸銅
那麼無論多久 這個執行價格 100元買一噸銅是不變的
但是遠期的價值會變，在遠期剛簽訂的時候，價值為0，隨著銅價的波動，這個價值是會波動的
❺ 求問遠期合約順延後怎麼定價
f是什麼？ K是執行價，F是遠期均衡價。如果K不等於F就可以通過買入期權，賣出遠期進行套利了。 補充一： f=0實際的意思就是無套利，這需要與K結合起來，也就是說K不等於F的話，f就必須不等於0，而K=0的話，f就必須等於0否則就能套利。
❻ 遠期合約中，當市場價格高於合約約定的執行價格時，應由賣方向買方支付價差金額，反之則由買方向賣方支付
這是現金交割方式的遠期，普通的遠期應該是賣方支付資產（也可以是另一個幣種），買方支付現金，這是實物交割方式。但有時候交易雙方可以確定一個共同認可的價格，僅由一方支付差額。下面詳細說一個這種方式吧：
假設A和B約定遠期A（買方）支付X元，B（賣方）交割Y資產，也就是說協定的遠期資產價格為X/Y，遠期到期時雙方都認可Y資產價格為Z，那麼採用現金交割時，相當於A支付X元，B支付Y*Z，一抵銷相當於A支付X-Y*Z（X-Y*Z>0時），或是B支付Y*Z-X（Y*Z-X>0時）。
X-Y*Z>0也就是說Z<X/Y，即市場價格低於合約約定的執行價格，因此就是A來支付，即買方支付賣方價差金額，而Y*Z-X>0也就是說Z>X/Y，即市場價格高於合約約定的執行價格，因此就是B來支付，即賣方支付買方價差金額。
❼ 遠期合約價值計算的一道題
問題一：
遠期多頭方在2個月後才能以10.201拿到1股，相當於10.201/(1+12%)^2/12=10.010，而現在持有股票人在一個月後能得紅利0.505，相當於0.505/(1+12%)^1/12=0.500，因此除權後的股票價格等於9.500，遠期價格為9.500-10.010=－0.510。
問題二：
就用9.500*(1+12%)^2/12=9.681。但我覺得這個數是不準確的，應該要用公司的收益率，用無風險收益率低估了。
以上是我的理解，一塊討論吧 :)
❽ 期貨遠期合約價格與近期合約價格之間的關系
大戶同時在一個合約上做多，又做空，小散一跟多，大戶就把多單平了，一下子就價格跌落，大戶賺了！
❾ 在遠期合約中，市場價格高於合約約定的執行價格，為什麼是賣方向買方支付價差金額
這個問題很容易解釋，因為在簽訂合約時，買方已經支付給賣方一筆費用了，簽約時，買房就是估計未來的市價會高於約定價格的，而賣方則估計未來的市價低於合約價值；即買方看帳，賣方看跌。