⑴ .標的股票價格為31元，執行價格為30元，無風險利率為10%，3個月期的歐式看漲期權價格為3元
（1）當市場價格低於2.25元時有套利機會，你可以以市價買入，以2.25元賣出
（2）當市場價格低於1元時有套利機會，你可以以市價買入，以1元賣出
⑵ 股價31元每手是多少
一手就是100股，100乘以31就是3100元
⑶ 投資人有10000面值的可轉債,二級市場每張125元,轉股價5元一股,標的股票價格為13元，轉股數
轉股數量是按照面值除以轉股價格，100/5=20股，每張可以轉為20股，再乘以張數就可以得到最後的轉股數量，和現在的債券價格沒有什麼關系。
⑷ 幾家證券公司都把一支股票的價格，現是31元，目標價是40元，都是買入，後市怎麼樣
沒有賣出轉手的，哪裡來的買入，最多也是漲停，有莊家控盤。
⑸ 股票T加0演算法，看下題，謝謝…… 假設，股票價格為28元，1000股，上午價格為31元，
降成本肯定的 賺錢也是不用說的
一股賺了2塊錢的差價一千股就是兩千塊
⑹ 標的股票價格為31，執行價格為30，無風險年利率為10%，三個月期歐式看漲期權價為3，
根據買賣平價公式C(t)+K*exp[-r(T-t)]=P(t)+S(t)
其中其中C為看歐式張期權價格，K是執行價格，P是看內歐式跌期權價格，S是現在的標的資容產價格，r為無風險利率，T為到期日（K按無風險利率折現），兩個期權的執行價和其他規定一樣
當等式成立的時候就是無套利，不等的時候就存在套利機會
如：上式的等號改為「>」號，則可以在 t 時刻買入一份看跌期權，一份標的資產，同時賣出一份看張期權，並借現金（P+S-C)，則 t 時刻的盈虧為0
到T時刻的時候，若S>K，則看漲期權被執行，得到現金K，還還本付息（P+S-C)*exp[r(T-t)]， 總盈虧為{C+K*exp[-r(T-t)]-P-S}*exp[r(T-t)]>0
若S<K,則執行看跌期權，得到現金K,還本付息（P+S-C)*exp[r(T-t)]，也能獲得大於零的收益
所以從總的來看，若平價公式不成立，則存在套利機會
代入數據即可
⑺ 我31元買的13000股,以30元的價格賣出300股我的股價為什麼變成40元
你以31元買入的，只有在高於該價格賣出才會獲利，而你卻是在低於該價位賣出就是虧損，由於買入的13000本身就處於浮虧狀態（每股浮虧1元），當你賣出了300股後（這300股變成了實際虧損），導致原來買入的10000股的虧損面上升，從而導致持倉成本達到了40元。
⑻ 什麼是標的股票價格
您選擇的股票就是標的股票 ，標的股票的價格就是您目標股票的價格。
⑼ 持倉里顯示的股價與實際股價不一樣是怎麼回事。比如：收盤價是5.31元，而查詢余額時持倉顯示5.1
持倉價，持倉成本價與收盤價是不一樣的；持倉價一般是指買入時的價格；持倉成本價是指股票包括賣出時以及手續費、印花稅等的合計
⑽ 求解金融工程計算題：某一協議價格為25元、有效期為6個月的歐式看漲期權價格為2元，標的股票價格為2
根據put-call parity
p = 25exp(-8% × 6/12)+2-24+0.5(exp(8% × 2/12) + exp(8% × 5/12))