❶ 計算期權價格
期權價格亦稱期權費、期權的買賣價格、期權的銷售價格。通常作為期權的保險金，由版期權的購買人權將其支付給期權簽發人，從而取得期權簽發人讓渡的期權。它具有既是期權購買人成本，又是期權簽發人收益的二重性，同時它也是期權購買人在期權交易中可能蒙受的最大損失。
❷ 期權價格計算
我敢肯定的說，這個題目不完整，沒有說合約單位是多少，所以沒辦法得到確定的專答案。 假設按屬國內豆粕等商品期權每張合約10噸為單位，那麼求出答案為3560元/噸。如果結果為3700元/噸，反推合約單位應為每張合約3噸。 感覺上不大可能，問題主人，再看看，補充下問題吧，然後大家再一起討論下。
❸ 請教：期權價格公式是什麼期權價格四個變數的意思
利率
波動率
存續期
基礎資產價格
❹ 哪一個期權的時間價值最大:溢價期權、折價期權、平價期權
平價期權的時間價值最大。
期權的時間價值是指期權尚未到期是，標的資產價格的波動為期權持有者帶來收益的可能性所隱含的價值。期權在平價的情況下，其未來帶給該投資者的收益可能更大，即波動性更大，所以平價期權的時間價值是最大的。
溢價期權、折價期權分別處於實值和虛值狀態，其帶給投資者未來較大收益的可能性比平價期權來得小，因此其時間價值也會比平價期權來的小。
❺ 「期權」的保證金為多少
期權買方最大的損失是權利金，所以只需要支付權利金即可，不用繳納保證金。
期權賣方需要繳納保證金，以保證其履約能力。
大商所期權交易實行交易保證金制度。單腿期權合約方面，期權賣方交易保證金的收取標准為：期權合約結算價×標的期貨合約交易單位+MAX[標的期貨合約交易保證金-期權虛值額的一半，標的期貨合約交易保證金的一半]。
針對期權交易不同的持倉組合，交易所系統中也將支持組合保證金收取方式。待期權交易施行一段時間後，將根據市場運行情況適時推出。
一、國際交易所情況
(一)單腿期權合約保證金收取方式
理論上，單一期貨期權保證金主要有兩種：傳統模式和Delta模式，保證金標准均考慮單一合約的次日最大損失：一是平倉時需要支付的權利金;二是平倉時可能出現的虧損。具體來看：
一是大商所擬採用的傳統保證金收取模式，保證金=期權合約結算價×標的期貨合約交易單位+MAX[標的期貨合約交易保證金-1/2期權虛值額，1/2標的期貨合約交易保證金]。國際上，CBOE長期採用傳統保證金模式，在參數設置上有所區別。傳統模式風險覆蓋程度較高。
二是Delta模式。期權保證金=權利金+|Delta|*期貨保證金，期權保證金範圍在{權利金，權利金+期貨保證金}，保證金水平相對低於傳統模式，虛值期權下，由於Delta值范圍在0至0.5之間，Delta模式保證金相對更低。每日結算後，Delta的取值是隨著合約價格變化不斷變動。
(二)期權組合保證金收取方式
對期權交易實施組合保證金優惠是目前國際市場的通行做法。CBOE交易所對期權套利客戶共提供了10餘種組合保證金標准，較為主流的期權組合保證金系統是CME的SPAN系統和OCC的STANS系統。
二、大商所保證金制度的設計原則
大商所期權保證金的設計分為兩個層面：
(一)單腿合約
從單腿合約保證金收取思路而言，採用傳統模式主要出於三點考慮：一是國內期權工具屬於新興產品，在發展初期實行傳統模式較為合理。二是設置較高的保證金水平，更有利於防範市場風險，確保新工具的安全運行。三是傳統模式保證金計算較為簡單、結構合理、便於實現，為客戶管理風險，穩步參與期權交易提供了便利。
(二)組合保證金
大商所已對期權組合保證金收取方式進行了大量的研究和市場調研。在上市初期保證市場平穩運行的基礎上，隨著數據的積累，將適時、分步推出組合保證金優惠，以提高資金使用效率，促進期權市場功能的發揮。
❻ 關於看空期權最終價值計算問題
多出的170可以看作為時間價值，必須注意期權是在未來某一時點賦予期權持有者用執行價格買入(對於看漲期權來說)或賣出(對於看跌期權來說)標的物，在期權沒有到期時，期權的價值大致有兩部分組成，一部分時內在價值，而另一部分是時間價值，實際上那投資者在棉花期貨為15000時，購入14600的棉花看跌期權，那時這期權實際上是屬於價外期權，即沒有內在價值，那權利金330實際上可以理解為期權的時間價值，而當棉花期貨為14000時，這期權的內在價值為600，那多出的170也是屬於時間價值。
❼ 關於期權價格的計算，急！！！！會的大神幫幫忙。
看跌期權價格為：P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8
前面那個就是公式，叫期權平價公式，P是看跌期權的價格，C是看漲期權的價格（這里要求標的物一樣，執行價格一樣），K是執行價格，r是利率，T是時間，S0是標的物的現價，推導看我的這個回答：http://..com/question/1957740088018647380.html?oldq=1
❽ 請教如何尋找期權價格中的最痛點是哪個價位
最痛點（maximum pain），也就是在期權到期時，正股位於某個價位，使得所有的買方盈利最小虧內損最大，所有的賣方容虧損最小盈利最大。當到期時正股位於該價位時，買方承受最大的金融痛苦，這也就是最痛點的名稱出處。嚴格的來說，由於交易的存在，期權持倉結構是動態變化的，所以最痛點也是時時變化的，但是由於我們統計口徑的問題，所以看到的最痛點是相對穩定的。
顯然，最痛點不是影響正股結算價的原因，相反，由於正股價格的變化，影響不同行權價期權合約的交易量，從而影響期權合約的持倉分布，最終影響最痛點的位置變化。總而言之，最痛點不過是我們操作期權時的次要因素中的一個重要因素而已，需要重視，但不能一葉障目而忽視了更重要的因素。