1. 已知期權價值 怎麼計算stock price
布萊克－斯科爾斯期權定價模型的七個假設:1.在期權壽命期內，買方期權標的股票不發放股利，也不做其他分配；2.股票或期權的買賣沒有交易成本；3.短期的無風險利率是已知的，並且在期權壽命期內保持不變；4.任何證券購買者能以短期的無風險利率借得任何數量的資金；5.允許賣空，賣空者將立即得到所賣空股票當天價格的資金；6.看漲期權只能在到期日執行； 7.所有證券交易都是連續發生的，股票價格隨機遊走。
2. 期權定價問題,怎樣算出期權的理論價格
這就是理論與實際的差別咯~~~
如果是計算題的話，題目一般會給出標的物現在的價格和版一段時間後，可權能會上升和下降多少，還會給出無風險利率，就可以求出來了~~~
而實際標的物以後的價格和無風險利率是很難預測的，你說這是不是跟實際差好多~~~
3. 期貨知識：期權合約的結算價格是怎麼計算的
上交所在每個交易日收盤後向市場公布期權合約的結算價格，作為計算期權合版約每日日權終維持保證金、下一交易日開倉保證金、漲跌停價格等數據的基準。
原則上，期權合約的結算價格為該合約當日收盤集合競價的成交價格。但是，如果當日收盤集合競價未形成成交價格，或者成交價格明顯不合理，那麼上交所就會考慮期權交易的多重影響因素，另行計算合約的結算價格。即根據同標的、同到期日、同類型其他行權價的期權合約隱含波動率，推算該合約隱含波動率，並以此計算該合約結算價。
此外，期權合約最後交易日如果為實值合約的話，由上交所根據合約標的當日收盤價格和該合約行權價格，計算該合約的結算價格；期權合約最後交易日如果為虛值或者平值合約的話，結算價格為0。
期權合約掛牌首日，以上交所公布的開盤參考價作為合約前結算價格。合約標的出現除權、除息的，合約前結算價格按照以下公式進行調整：新合約前結算價格=原合約前結算價格×（原合約單位/新合約單位）。除權除息日，以調整後的合約前結算價作為漲跌幅限制與保證金收取的計算依據。
4. 期權費怎麼計算，和利率什麼關系
無風險利率越高，看漲期權的價值越高；
無風險利潤越高，看跌期權的價值越低。
假設股票的價格不變，高利率會導致執行價格現值降低，從而增加看漲期權的價值；看跌期權正好相反。
5. 計算期權價格
期權價格亦稱期權費、期權的買賣價格、期權的銷售價格。通常作為期權的保險金，由版期權的購買人權將其支付給期權簽發人，從而取得期權簽發人讓渡的期權。它具有既是期權購買人成本，又是期權簽發人收益的二重性，同時它也是期權購買人在期權交易中可能蒙受的最大損失。
6. 關於期權價格的計算，急！！！！會的大神幫幫忙。
看跌期權價格為：P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8
前面那個就是公式，叫期權平價公式，P是看跌期權的價格，C是看漲期權的價格（這里要求標的物一樣，執行價格一樣），K是執行價格，r是利率，T是時間，S0是標的物的現價，推導看我的這個回答：http://..com/question/1957740088018647380.html?oldq=1
7. 期權如何進行收盤價計算
一、期權合約的結算價格為該合約當日收盤集合競價的成交價格。
二、期權合約當日收盤集合競價未形成成交價格，但收盤前8分鍾內的連續競價階段有成交，且收盤時同時存在最優買價和最優賣價的，以該連續競價階段最後成交價作為基準價格，按照以下原則確定期權合約的結算價格：
（一）收盤時最優買價大於或者等於基準價格的，結算價格為該最優買價。
（二）收盤時最優賣價小於或者等於基準價格的，結算價格為該最優賣價。
（三）收盤時基準價格介於最優買價和最優賣價之間的，結算價格為基準價格。
三、期權合約當日收盤集合競價未形成成交價格，且收盤前8分鍾內的連續競價階段沒有成交，但收盤時同時存在最優買價和最優賣價的，結算價格為該最優買價和最優賣價的中間值。
四、按照第一條、第二條、第三條的規定均未能確定期權合約結算價格的，如果期權合約當日收盤時最優買價為漲停價格的，則結算價格為該漲停價格。
8. 期權價格計算
我敢肯定的說，這個題目不完整，沒有說合約單位是多少，所以沒辦法得到確定的專答案。 假設按屬國內豆粕等商品期權每張合約10噸為單位，那麼求出答案為3560元/噸。如果結果為3700元/噸，反推合約單位應為每張合約3噸。 感覺上不大可能，問題主人，再看看，補充下問題吧，然後大家再一起討論下。
9. 期權價格計算問題
看跌期權價格為：P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那個就是公式，叫期權平價公式，P是看跌期權的價格，C是看漲期權的價格（這里要求標的物一樣，執行價格一樣），K是執行價格，r是利率，T是時間，S0是標的物的現價，推導看我的這個回答：http://..com/question/1957740088018647380.html?oldq=1