『壹』 貸款杠桿率怎麼計算
貸款杠桿率怎麼計算？所謂的杠桿是利用保證金交易機制達成的資金放大的倍數，杠桿越大,資金放大的倍數越大，資金利用率就越高。杠桿越小，資金放大的倍數越小。每個規格的產品都有保證金比例的，用1除以保證金比例就是杠桿比例。杠桿比率=正股現貨價÷(認股證價格x換股比率)Delta值：所謂的delta值，是指「當股票價格變動一單位，預期權證價格會隨之變動的單位量」。
『貳』 分析美國次貨危機引發全球金融風暴的原因
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發生在美國的次債危機，目前存在著兩種不同的觀點。一種觀點認為它對美國的經濟構不成多大的威脅，有點類似於2001年IT泡沫破滅時所造成的影響；另一種觀點則認為它是自1929年以來美國歷史上最為嚴重的一次危機。大多數人認同後一種觀點，這是一次非常嚴重的衰退，它是由於長期累積而造成的病，它的不斷發展將會導致全球金融危機的爆發。
危機將依次分為四個階段，即次債危機、債務危機、美元危機和全球金融危機。在目前階段，美國的次級房地產抵押貸款市場危機爆發，房地產業嚴重衰退。債務危機到來時間會在今年夏天，那時美國資本市場的核心部分將出現連環危機。它包括商業票據市場、杠桿貸款市場、無擔保貸款市場、垃圾債券市場。大量的信用違約將觸發規模高達516萬億美元（截至2007年12月）的金融衍生品市場危機，大批金融機構將出現倒閉潮。之後，金融市場將出現流動性枯竭，人們對美元的信心將大打折扣，從而引起全球性的美元危機。這無疑會引起全球性的金融危機！只是後兩個階段的到來可能還需要好幾年的時間。
次債危機發生的原因遠不是美聯儲發放貸款的態度不謹慎、內部管理不嚴。從本質上看，美國資產增值拉動型經濟模式是：國內金融創新——國外資金迴流——國內資產換現——國內消費（其中有3/4是依靠房地產業。）——拉動國內GDP的增長，同時增加國內的就業率。
2000到2007年間，共有5萬億外國儲備流入美國。這就使得貸款顯得很容易，抬高了美國的資產價值，尤其是房地產行業這個美國經濟的提款機。但這種經濟的增長是不能持久的，美國當前已經嚴重透支資產的增值部分，用增值部分來貸款，這是非常危險的。只要資產停止增值，美國的經濟就將處於停滯狀態。其次，這勢必做空美國國內的金融市場，尤其是高杠桿貸款市場，動搖人們對整個金融市場的信心，從而引發金融危機。美國的財政儲蓄率自1980年一直處於下降的趨勢，到2004年，美國儲蓄率為零，2005年和2007年更為負的儲蓄率，這大大降低了其抵抗危機的能力。
美國的次債危機影響到中國的金融市場是毫無疑問的事。目前大約有1萬億美元的熱錢湧入中國的金融市場，它們大都是用來進行高杠桿貸款的，一旦美國的金融市場出現動盪，必然會導致資產抵押品的價格縮水，從而使得資產難以兌現，這時支付性的危機就會轉變為流動性的危機。這次中國的金融業，房地產業必然會受到很大的影響，尤其是非上市的和中小型的房地產公司將遭受嚴峻的挑戰。他們的出路只有兩條，要麼是被大公司收購，要麼是賤價拋售樓盤，實現資金迴流。中小型公司的集體拋盤將會導致中國房地產市場的供求逆轉，房價將會出現拐點，這就非常類似美國的次債危機了。雖然在美國是家庭財政儲蓄出現資金斷裂，在中國是房地產行業出現資金斷裂。但二者的結果都是一樣的，那就是都會導致金融危機。
目前中國的通貨膨脹10％的通貨膨脹率都還是比較保守的說法。商品供求決定價格有一個必的，那就是貨幣供應必須穩定。估計到08年底，人民幣將達到6％左右的升值率。中國作為一個不斷成長的製造業大國，必然會遭受嚴重的沖擊，廣東與東莞一帶欣欣向榮的廠房林立的壯觀景象將很難再見。大約有60—80萬家企業倒閉，上千萬人將失去工作，而目前糧價又在飛漲，這么龐大的無業人群湧入社會，勢必會引起難以預料的社會危機。處理不好，中國很可能是97年亞洲金融危機的再版。
次債危機將會引發全球性的金融危機只是時間的問題，它是不可逆轉的。在這場危機中，誰是贏家？誰是輸家？這裡面肯定有不下2萬億美元的資金轉移。有人被剝削了，就肯定有人把財富裝入了自己的口袋！
『叄』 請問達人，在哪裡可以找到銀行的貸款違約率與違約損失率的數據
這個要銀行內部才可以搞到，外面的都不準，而且數據是銀行的內部機密。一般在評級法中要引用這些歷史參數，且這個模型也是保密的。總而言這，一般是拿不到的。公布的數據只能作參考。
『肆』 關於不良貸款和違約率
不良貸款是指出現違約的貸款。一般而言，借款人若拖延還本付息達三個月之久，貸款即會被視為不良貸款。
『伍』 美國的杠桿債券牛市是怎樣崩盤的
高收益債在70-80年代的盛行也催生了資產泡沫。80年代末，關於高收益債的負面新聞開始鵲起，高收益債市場受到情緒、監管、信貸緊縮等一系列因素影響，其市場承受了巨大的拋壓，另外由於債券質量日趨下降，以及1987年股災後潛在熊市的壓力，並且經濟也同時出現減速現象，這也成為泡沫破滅的重要原因，從1988年開始，發行公司無法償付高額利息的情況屢有發生，垃圾債券難以克服「高風險—>高利率—>高負擔—>高拖欠—>更高風險……」的惡性循環圈，逐步走向衰退，並且債券違約率也迅速攀升。整個80年代，高收益債的平均違約率僅僅不到4%，到了1991年，高收益債的違約率躥升至11%左右的空前高位。
在90年代垃圾債泡沫崩塌之前，儲貸機構的風險已經開始發酵。早在1984年，就因之前的高利率和放寬存戶利率的政策使儲貸機構出現了一系列破產事件，尤其是田納西州和加州，由於這兩個州對儲貸行業監管比較松，且當地的經濟都存在比較嚴重的泡沫，因此當時的儲貸機構的資產端本身就醞釀著比較大的風險。
而到了1986年，聯邦儲貸機構存款保險公司為當時54家破產的儲貸機構的存戶提供了約160億美元的賠償，但尚有相當一部分儲戶得不到賠付，並且隨著經濟狀況的進一步惡化，行業中的半數機構已經陷入危機。
隨著垃圾債的違約率的爬升和垃圾債危機的出現，90年代初儲貸機構的危機也一並達到了頂峰，當時新成立的清算信託公司分別在1989年和1990年賠付儲貸機構的家數高達318和213家。
1990年，高收益債券的平均交易價格只有面值的66%。大幅折價導致高收益債券市場發行量降到了10年來最低，10年來首次出現負回報。在經濟景氣階段，垃圾債的高收益很容易讓人忘記它的「垃圾」本質，但是一旦經濟減速，垃圾債的違約情況就會急劇上升。在這場危機的倒逼下，美國政府為此付出了1660億美元的救助，1800餘家儲貸機構破產，數百人入獄。美國的1981-1990年最終被形容為「貪婪的十年」。
垃圾債券在美國風行的十年雖然對美國經濟產生過積極作用，籌集了數千億游資，也使日本等國資金大量流入，並使美國企業在強大外力壓迫下刻意求新，改進管理等，但也造成了嚴重後果，包括儲蓄信貸業的破產、杠桿收購的惡性發展、債券市場的嚴重混亂及金融犯罪增多等。
『陸』 貸款的違約概率與違約時的本息回收率之間是什麼關系
貸款呢，違約概率一違約時的，本溪收回地之間是什麼關系？他們是相互關系的，如果要是我一個可以拿次拿定的
『柒』 銀行貸款違約概率怎麼計算
您好，有的銀行可以不收手續費，而有的銀行則需要收實際還款額1~3個月的利息，甚回至有的銀行需要答收取實際還款額3%的手續費。
國有大行工、農、中、建、交里，交行提前還款不收手續費，而工行需要收2~3個月的利息作為手續費，其他銀行則需收1個月利息。其中農行在貸款三年內提前還款的收一個月利息作為手續費，三年後則不收手續費。
大部分股份制銀行都表示不收手續費。而浦發銀行則表示若提前兩年還款需收取還款金額3%的手續費，兩年後則不收手續費。
外資銀行一般是根據已經還款年限收取差異收費。如花旗銀行，一年後提前還款需收取還款金額2%的收費，兩年後收費降至1%，三年後則不收手續費；匯豐銀行三年後提前還款不收手續費，兩年後提前還款至少收取2萬元的手續費，一年後提前還款至少收取3萬元手續費。
希望我的回答對您有幫助！
『捌』 銀行貸款違約率怎麼計算
違約率的計算方法
由於違約認定的主觀因素難以測度以及資料的不完善，我們僅根據專銀行信貸登記咨屬詢系統現有資料，給出了以下幾種度量違約率的方法：
A.違約企業戶數法：反映貸款違約企業數量比重
某信用等級違約率(i)=本期內貸款違約企業戶數/本期初貸款企業總戶數×100％
B.違約貸款筆數法：反映貸款違約次數比重(違約頻率)
某信用等級違約率(ii)= 本期內貸款違約筆數/本期初貸款總筆數×100％
C.違約貸款金額法：反映違約貸款金額比重
某信用等級違約率(iii)= 本期內貸款違約金額/本期初貸款總金額×100％