50期權行權價格現價

㈠ 假設看漲期權的行權價為50

上行股價Su=股票現價S*上行乘數u=50*1.25=62.5
下行股價Sd=股票現價S*下行乘數d=50*0.8=40
股價上行時期權到期日價值Cu=62.5-50=12.5
股價下行時期權到期日價值Cd=0
套期保值比率H=（Cu-Cd）/（Su-Sd）=（12.5-0）/（62.5-40）=0.5556
期權價值C=HS-（HSd-Cd）/（1+r）=0.5556*50-（0.5556*40-0）/（1+7%）=7.01

㈡ 50etf期權，一首合約到底要多少錢呢

目前上交所上市的上證50ETF期權的委託單位為「張」，委託數量為1張或其整數倍。1張期權版對應的是10000份上權證50ETF。最小報價單位為0.0001元。根據不同的報價，合約的價格不一樣。此處的報價為權利金的報價，即期權買方向賣方支付的用於購買期權合約的資金。具體您可以查看50ETF期權行情揭示。

比如，某50ETF期權合約現價0.2109元，買入1張合約，那麼：
權利金=0.2109*10000=2109元（即權利金為2109元，若權利方放棄行權，則該筆費用支付給義務方）。
註：此費用不包含傭金，具體建議您咨詢您所在券商客服。

㈢ 50etf期權 如需行權是如何操作價值如何計算

上證50ETF認購（沽）期權給予買方在未來的某個特定時間，以特定的價格買入（或賣出）上證50ETF的權利。
50ETF期權的最後交易日/行權日規定在每個合約到期月份的第四個星期三（遇法定節假日順延）。
下面給大家講一講期權如果要行權的情況，是如何行權的。
由於50ETF期權是歐式期權，因此，只能在最後交易日/行權日才能提交「行權申報」指令。

交易所規定的提交「行權申報」指令的時間段包括最後交易日/行權日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:30，即當日的集合競價、連續交易以及收盤後30分鍾內的時段。從這個規定看，如果是深度實值期權才會在較早時間提交行權申報的，平值或稍虛一點的期權估計都要到收盤後半個小時決定是否行權，那為啥虛值期權也會被買方要求行權呢？看下面的步驟就明了了。
第一步：T日15:30前行權方（買方）提交「行權申報」指令，其行權的期權倉位將被凍結，義務方（賣方）暫時不需要進行任何作操作。
第二步：T日收盤後中國結算和經紀商將對「行權申報」指令進行資金和證券足額檢查，認沽期權的行權方需要持有的標的證券數量為：∑(合約乘數*行權數量）比如行權1張50ETF沽1月2200，那就准備10000（10000*1）份的50ETF就可以了；
認購期權的行權方需要持有的足量資金為：∑(行權價*合約乘數*行權數量）。比如行權1張50ETF購1月2200，那就准備22000元RMB就可以（2.20*10000*1）。否則，「行權申報」指令將失敗。有效的行權申報將配對義務方。
第三步： T+1日盤中行權方和義務方補足交收所需的足量資金和證券。
第四步： T+1日收盤後中國結算公司將被指派義務方標的證券和資金劃分給期權的行權方。
第五步： T+2 日開盤後，投資者可以自行處置所獲得的證券和資金。細心的朋友可能發現，如果是認購方行權，期權合約行權交收日為行權日的次一交易日。也就是T日行權，T+1日拿貨，T+2日才能平倉了結，那萬一行權後，遇到大跌行情，參與行權的認購期權買方將可能從原本的盈利變成虧損。大家可以看看以2015年5月交割（到期日為2015.5.27）的交割案例。 （這個就是行權的風險所在）
同樣的，對於認沽期權的賣方來說也同樣面臨這種不確定性，一旦其被分配行權，它將以行權價格買入相應份額的50ETF，而T+2日才能平倉了結。而對於認購期權的賣方以及認沽期權的買方來說，T+2的機制帶來的行權風險相對來說較為有限。
其中，認購期權賣方一旦被分配到行權，需要以行權價格出售相應份額的標的，賣方需要在交割日備齊足夠的標的，那麼，對於認購賣方而言，判斷可能被行權的概率並提前准備好標的是最重要的事，行權違約可是要罰款的哦。至於T日後標的價格走勢如何，對其沒有影響。（除非賣方未能准確預判被行權所需標的數量，需要在 T+1 日補足缺少或平倉多餘標的）；
認沽期權買方一旦申請行權，將以行權價格賣出相應份額的標的，從理論上來說，只要在行權日當天以收盤價買入所需行權對應的標的，則可以鎖定結算價帶來的利潤。
由於非主力合約流動性不高，往往會出現無風險套利的機會。我記得10月份（記不清，應該是）的時候，在最後交易日快收盤的時候可以買入「某實值沽+現價買入50ETF」的套利，除掉手續費，也有1個多點的利潤，當然，這不適合大資金，屬於蚊子腿，且資金要被鎖兩天。
今天的行權就講到這邊，有什麼不理解，或者需要補充的，可以留言。

㈣ 50etf期權的權利金價格如何形成

我理來解你的想法，現在源花0.0508去買期權，然後不如去花2.496直接買現貨，還省了0.0508...你這個理解確實是錯了哈。

比如我現在回復你的時候，50ETF價格是2.47，但是購10月2500的價格是0.0391，如果按照你之前的理解，那這個價格組合更不可理喻：我居然要為能夠以2.50的價格買入現在只有2.47的東西付出0.0391？
期權的權利金，是指你付了這個錢，擁有了在某天行權購買該標的的權利。國內個股期權使用的是歐式期權，就是你現在付出0.0508，只能在10月期權到期時才能行權。換句話說，現在的50ETF價格，和行權2500價格，沒有什麼關系，它們之間的價格差，只是會影響期權的價格，就是所謂的實值、平值、虛值。
期權本身是有時間價值的，實際現在這個購2500已經是虛值期權了，只有時間價值。

㈤ 什麼是行權價格 股票期權的行權價格 行權價格

期權是指在未來一定時期可以買賣的權利，是買方向賣方支付一定數量的金額後擁有的在未來一段時間內或未來某一特定日期以事先規定好的價格向賣方購買或出售一定數量的特定標的物的權利，但不負有必須買進或賣出的義務。這個事先定好的價格就是行權價。
比如：上證「50ETF購9月2500」期權合約的行權價是2.5元/每份上證50ETF基金。

㈥ 買一手50etf期權需要多少錢

每張50ETF期權合約對抄應10000份「50ETF」基金份額，至於期權合約的市場價格（權利金）因合約不同而不同，而且隨著市場標的證券的價格波動而變化。

根據不同的報價，合約的價格不一樣。從幾塊錢一手到幾千塊錢一手都有，主要取決於合約虛實程度，實值期權合約的權利金較高，虛值期權的權利金較低。此處的報價為權利金的報價，即期權買方向賣方支付的用於購買期權合約的資金。

比如，某50ETF期權合約現價0.2109元，買入1張合約，那麼：

權利金=0.2109*10000=2109元（即權利金為2109元，若權利方放棄行權，則該筆費用支付給義務方）。註：此費用不包含傭金。

50ETF有很多交易合約，期權合約的市場價格也會因合約的不同而有所區別，對應的杠桿也不相同。另外在50ETF期權交易中還會根據交易筆數收取5-30元不等的手續費。

以上就是關於50ETF期權合約購買費用的相關內容，希望對大家有所幫助。對期權交易有興趣的朋友可搜索公號：期權知識星球，祝投資順利！

㈦ 50etf期權的T型報價圖怎麼看的

50etf期權抄的T型報價圖很簡單，從認購和認股兩邊出發去了解，對應的有合約代碼，持倉量，賣量，買價，漲幅，現價和行權價。

在顯示黃色字體行權價的一欄是實值，認購合約以上的是實值，對應的認沽合約是虛值，認購合約下方是虛值的，認沽的就是實值。

紅色為合約上漲的標志，投資者如果是做買方，不管是認沽還是認購，都只有行情上漲才能賺錢。

㈧ 50etf期權每個交割月份五個行權價格什麼意思

一個是和現價齊平的價格，也就是平值期權的執行價，然後規定下方還需要2個報價。

㈨ 50etf期權一手多少錢

每張上證50ETF期權合約對應10000份「50ETF」基金份額，至於期權合約的市場價格（權利金）因合約不同而不同，而且隨著市場標的證券的價格波動而變化。比如：「50ETF購8月2750」合約2015年7月2日開盤價為0.2958元，收盤價為0.2709元。
期權投資者需要通過上交所的期權知識測試定級後才能進行相應級別的操作。下面是上交所關於上證50ETF期權合約品種上市交易的一些基本規定：
一、上證50ETF期權的合約標的為「上證50交易型開放式指數證券投資基金」。自2015年2月9日起，本所按照不同合約類型、到期月份及行權價格，掛牌相應的上證50ETF期權合約。

上證50交易型開放式指數證券投資基金的證券簡稱為「50ETF」，證券代為「510050」，基金管理人為華夏基金管理有限公司。
二、上證50ETF期權的基本條款如下：
（一）合約類型。合約類型包括認購期權和認沽期權兩種類型。
（二）合約單位。每張期權合約對應10000份「50ETF」基金份額。
（三）到期月份。合約到期月份為當月、下月及隨後兩個季月，共4個月份。首批掛牌的期權合約到期月份為2015年3月、4月、6月和9月。
（四）行權價格。首批掛牌及按照新到期月份加掛的期權合約設定5個行權價格，包括依據行權價格間距選取的最接近「50ETF」前收盤價的基準行權價格（最接近「50ETF」前收盤價的行權價格存在兩個時，取價格較高者為基準行權價格），以及依據行權價格間距依次選取的2個高於和2個低於基準行權價格的行權價格。
「50ETF」收盤價格發生變化，導致行權價格高於（低於）基準行權價格的期權合約少於2個時，按照行權價格間距依序加掛新行權價格合約，使得行權價格高於（低於）基準行權價格的期權合約達到2個。
（五）行權價格間距。行權價格間距根據「50ETF」收盤價格分區間設置，「50ETF」收盤價與上證50ETF期權行權價格間距的對應關系為：3元或以下為0.05元，3元至5元（含）為0.1元，5元至10元（含）為0.25元，10元至20元（含）為0.5元，20元至50元（含）為1元，50元至100元（含）為2.5元，100元以上為5元。
（六）合約編碼。合約編碼用於識別和記錄期權合約，唯一且不重復使用。上證50ETF期權合約編碼由8位數字構成，從10000001起按順序對掛牌合約進行編排。
（七）合約交易代碼。合約交易代碼包含合約標的、合約類型、到期月份、行權價格等要素。上證50ETF期權合約的交易代碼共有17位，具體組成為：第1至第6位為合約標的證券代碼；第7位為C或P，分別表示認購期權或者認沽期權；第8、9位表示到期年份的後兩位數字；第10、11位表示到期月份；第12位期初設為「M」，並根據合約調整次數按照「A」至「Z」依序變更，如變更為「A」表示期權合約發生首次調整，變更為「B」表示期權合約發生第二次調整，依此類推；第13至17位表示行權價格，單位為0.001元。
（八）合約簡稱。合約簡稱與合約交易代碼相對應，代表對期權合約要素的簡要說明。上證50ETF期權的合約簡稱不超過20個字元，具體組成依次為「50ETF」（合約標的簡稱）、「購」或「沽」、「到期月份」、「行權價格」、標志位（期初無標志位，期權合約首次調整時顯示為「A」，第二次調整時顯示為「B」，依此類推）。
豆粕期貨是10噸/手，如果保證金比率是10%，價格是3200，那麼一手的保證金需要3200元。
白糖現在是4630元一噸，10噸是一手，也就是說現在一手是46300元。保證金按照合約價值的7%來算，也就是3307元可以交易一手。

㈩ 買一張上證50ETF期權如果行權的話到底花多少錢一共，拿下面這張圖算。

執行這張認購期權需要2.2x10000=22000元.