『壹』 量化交易主要有什麼經典的策略
您好
研究量化投資模型的目的是找出那些具體盈利確定性的時空價格形態，其最重要手段的概率取勝，最重要的技術是概率統計，最主要的研究方向是市場行為心理。那麼我們在選擇用於研究的參數時，也應該用我們的經驗來確定是否把某技術參數放進去，因為一般來說定性投資比較好用的參數指標對量化投資同樣適用。
量化投資區別於傳統定性投資的主要特徵在於模型。我打個比方，我們看病，中醫與西醫的診療方法是不同，中醫是望、聞、問、切，最後判斷出的結果，很大程度上基於中醫的經驗，主觀定性程度大一些；西醫就不同了，先要病人去拍片子、化驗等，這些都要依託於醫學儀器，最後得出結論，對症下葯。中醫對醫生的經驗要求非常高，他們的主觀判斷往往決定了治療效果，而西醫則要從容得多，按事先規定好的程序走就行了。量化投資就是股票投資中的西醫，它可以比較有效地矯正理智與情緒的不兼容現象。
量化投資的一般思路：選定某些技術指標（我們稱之為參數，往往幾個組成一組），並將每一個參數的數據范圍進行分割，成幾等份。然後，用計算機編程寫出一段能對這些參數組對股票價格造成的影響進行數據統計的程序，連接至大型資料庫進行統計計算，自動選擇能夠達到較高收益水平的參數組合。但是選出這些參數組後還不能馬上應用，因為這里涉及到一個概率陷阱的問題，比如說，有1到100這一百個數字放在那裡，現在讓你選擇，請問你選到100的可能性是多大？是的，就是1/100，如果較幸運你選到了100並不能說明你比別人聰明，而是概率的必然。所以，在進行統計時要特別關注統計的頻率與選出的結果組數量之間的關系。在選出符合要求的參數組後我們還應留出至少三年的原始市場數據進行驗證，只有驗證合格後才能試用。
量化投資原始數據策略：我們選用96年後的市場數據，因為96年股市有過一次交易政策改革（你可以自己查詢了解一下），為了不影響研究結果我們不採納96年以前的數據進資料庫。
量化投資研究的硬設備：高計算性能電腦，家用電腦也可以，不過運算時間會很長，我曾經用家用電腦計算了三個月時間才得到想要的數據。
統計方法：可以選用遺傳演算法，但我在這里陪大家做的是比較簡單的模型，所以採用普通統計方法就可以了。
用於量化研究的軟體：我採用的是免費的大型資料庫MYSQL，ASP網路編程語言，以及可以設置成網路伺服器的旗艦版WIN7操作系統。
『貳』 GDP是個怎樣的量化指標
GDP的核算原理
GDP是國內(或地區)生產總值的英文縮寫。它指一個國家(或地區)所有常住單位在一定時期內生產活動的最終成果。GDP有三種表現形態，即價值形態、收入形態和產品形態。從價值形態看，它是所有常住單位在一定時期內生產的全部貨物和服務價值超過同期投入的全部非固定資產貨物和服務價值的差額，即所有常住單位的增加值之和；從收入形態看，它是所有常住單位在一定時期內創造並分配給常住單位和非常住單位的初次分配收入之和；從產品形態看它是最終使用的貨物和服務減去進口貨物和服務。在實際核算中，GDP的三種表現形態表現為三種計算方法，即生產法、收入法和支出法。三種方法分別從不同的方面反映GDP及其構成。 (1)生產法是從生產過程中生產的貨物和服務總產品價值入手，剔除生產過程中投入的中間產品的價值，得到增加價值的一種方法。計算公式為：增加值=總產出-中間投入。將國民經濟各行業的增加值相加，得到GDP。(2)收入法也稱為分配法。按收入法計算GDP是從生產過程創造收入的角度，對常住單位的生產活動成果進行核算。按照這種計算方法，增加值由勞動者報酬、生產稅凈額、固定資產折舊和營業盈餘四個部分組成。計算公式為：增加值=勞動者報酬+生產稅凈額+固定資產折舊+營業盈餘。國民經濟各部門的增加值之和等於GDP。 (3)支出法是從最終使用的角度反映GDP最終使用去向的一種方法。最終使用包括貨物和服務的最終消費支出、資本形成總額、貨物和服務凈出口三部分，計算公式為：GDP=最終消費支出+資本形成總額+貨物和服務凈出口。三種方法分別從不同的方面反映GDP及其構成。目前我市在GDP年度核算中同時採用這三種方法進行核算，互相驗證，以確保數字的准確性。
2、GDP的計算方法
實際核算中，GDP就等於國民經濟各部門的增加值之和。我們現行的GDP基本上是按國際通行的核算原則，對各種類型資料來源進行加工計算得出的。主要資料來源包括三部分：第一部分是統計資料，包括統計局系統的統計資料，如農業、工業、建築業、批發零售貿易餐飲業、固定資產投資、勞動報酬、價格、住戶收支統計資料，其他有關部門的統計資料，如交通運輸、貨物和服務進出口、國際收支統計資料；第二部分是行政管理資料，包括財政決算資料、工商管理資料等；第三部分是會計決算資料，包括銀行、保險、航空運輸、鐵路運輸、郵電通信系統的會計決算資料等。統計資料在越來越多的領域採用抽樣調查方法和為避免中間層次干擾的超級匯總法。基本計算方法採用國際通用的現價和不變價計算方法。
收入法計算GDP是從生產過程創造收入的角度，對常住單位的生產活動成果進行核算。它由勞動者報酬、生產稅凈額、固定資產折舊和營業盈餘四個部分組成。
勞動者報酬是指勞動者從事生產活動所獲得的全部收入。它包括勞動者獲得的各種形式的工資、獎金、津貼和其他收入，既包括貨幣形式的，也包括實物形式的。對於個體勞動者來說，其所獲得的勞動報酬和經營利潤不易區分，這兩部分統一作為勞動者報酬處理。
生產稅凈額是指生產稅減補貼的差額。生產稅大致包括銷售稅金、進成本稅及各種附加和規費，補貼視為負稅處理，包括政策虧損補貼、糧食系統價格補貼、外貿企業出口退稅收入等。
固定資產折舊反映了固定資產在當期生產中的轉移價值。企業和企業化管理的事業單位按實際計提的折舊計算；不計提折舊的單位，如政府機關等按統一規定的折舊率計算虛擬折舊。
營業盈餘相當於企業的營業利潤加上生產補貼，但要扣除從利潤中開支的工資和福利等。
3、GDP數據的質量控制
在GDP核算方法上，經過近幾年的改革、完善，逐步形成了一套嚴密的核算體系和科學的質量控制辦法。目前較常用的是：1、利用相關指標進行驗證;一是看財政收入佔GDP的比重變化情況:二是看GDP增幅與工農業總產值、社會消費品零售額、固定資產投資完成額、財政收入等主要經濟指標增幅是否相適應;三是看人均GDP的增幅與農民人均純收入、職工平均工資、居民可支配收入增幅是否相適應。2、對不同行業的增加值率進行控制，確定上下限，一般控制在規定的幅度之內。3、GDP是對整個國民經濟的核算，不同於傳統的1+1=2的匯總模式，在核算過程中還運用了抽樣調查和有關部門的資料，；同時，每次重大普查結束後，都要根據普查結果對相關行業數據進行驗證和調整。
要達到統計結果的客觀公正，首先要保證原始資料的准確性。為此，我們主要採取了以下措施：第一，採用抽樣調查方法。傳統的統計調查方法以全面報表為主，基層單位向政府統計部門報送報表，然後層層匯總到統計局。這種調查方法涉及單位多，需要大量統計人員，有限的資源無法保障對他們進行必要的統計技能的培訓，因而無法保證基層統計資料的准確性。抽樣調查涉及的單位少，需要的統計調查人員相對較少，統計部門有能力進行統計技能培訓，從而能夠提高基層統
『叄』 股票交易，如何建立確定的、機械的、量化的、交易系統，所謂的量化，到底指什麼，又該如何量化
量化的意思，就是把某些指標數字化，易於控制。
舉個例子，說股票下跌了可以買，這句話就難了，下跌多少呢？那麼通過模型量化，比如當量能階梯縮量到多少比例，以及價格跌穿多少日均線，並且未跌穿某長期均線的時候，發出買入指令。這個就是量化的過程。需要結合各種理論和經驗才可以量化。
『肆』 如何用量化的方法判斷股票價格高點（突
量化有很多，每一種量化的方式都是不一樣的，而且成功率高的量化指標，別人是不會拿出來和你分享的，那都是人家自己研究了幾千隻股票，反復驗證，反復修正做出來的。
建議你找一個量化的方向，然後去看幾千隻股票，也這樣反復修正，什麼時候達到你預期的陳功率的時候，你就可以出山了。
『伍』 為什麼說價格形態是技術分析的精髓
價格形態記錄的是行情價格走勢，很像醫學影像學的片子。我們知道自從CT影像技術發展以來，醫學的影像學就備受推崇和重視。好的影像學醫生僅憑一張CT片子就可以斷定你的身體健康狀況，准確率極高。這種影像學和我們的技術分析形態學一樣，也存在一個概率問題。越是有經驗的技術高手，研判的准確率越高。
一張醫學影像圖片，承載了一個人全部的身體健康狀況的信息，像我們的價格形態忠實的反映了行情走勢。好的影像學醫生讀片的功力也要用幾十年、幾百萬幅圖片的訓練，才可以日臻成熟。我們要掌握的技術分析的形態學更不是一蹴而就的朝夕之功。
三、價格形態成功概率為什麼高於其他分析方法
價格形態的成功率高於其他分析工具的原因很簡單：就是價格形態是一手、直接的市場價格信息，而指標等都是二手、間接的價格等處理信息。比如我們知道的許多趨勢指標，其實都是均線指標的二次再處理。
『陸』 量化投資,如何量化呢
量化投資技術幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。
1·量化選股
量化選股就是採用數量的方法判斷某個公司是否值得買入的行為。根據某個方法，如果該公司滿足了該方法的條件，則放入股票池，如果不滿足，則從股票池中剔除。量化選股的方法有很多種，總的來說，可以分為公司估值法、趨勢法和資金法三大類
2·量化擇時
股市的可預測性問題與有效市場假說密切相關。如果有效市場理論或有效市場假說成立，股票價格充分反映了所有相關的信息，價格變化服從隨機遊走，股票價格的預測則毫無意義。眾多的研究發現我國股市的指數收益中，存在經典線性相關之外的非線性相關，從而拒絕了隨機遊走的假設，指出股價的波動不是完全隨機的，它貌似隨機、雜亂，但在其復雜表面的背後，卻隱藏著確定性的機制，因此存在可預測成分。
3·股指期貨
股指期貨套利是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限，不同(但相近)類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為,股指期貨套利主要分為期現套利和跨期套利兩種。股指期貨套利的研究主要包括現貨構建、套利定價、保證金管理、沖擊成本、成分股調整等內容。
4·商品期貨
商品期貨套利盈利的邏輯原理是基於以下幾個方面 ：
（1）相關商品在不同地點、不同時間對應都有一個合理的價格差價。
（2）由於價格的波動性，價格差價經常出現不合理。
（3）不合理必然要回到合理。
（4）不合理回到合理的這部分價格區間就是盈利區間。
5·統計套利
有別於無風險套利,統計套利是利用證券價格的歷史統計規律進行套利,是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。統計套利在方法上可以分為兩類,一類是利用股票的收益率序列建模，目標是在組合的β值等於零的前提下實現alpha 收益，我們稱之為β中性策略；另一類是利用股票的價格序列的協整關系建模，我們稱之為協整策略。
6·期權套利
期權套利交易是指同時買進賣出同一相關期貨但不同敲定價格或不同到期月份的看漲或看跌期權合約，希望在日後對沖交易部位或履約時獲利的交易。期權套利的交易策略和方式多種多樣，是多種相關期權交易的組合，具體包括：水平套利、垂直套利、轉換套利、反向轉換套利、跨式套利、蝶式套利、飛鷹式套利等。
7·演算法交易
演算法交易又被稱為自動交易、黑盒交易或者機器交易，它指的是通過使用計算機程序來發出交易指令。在交易中，程序可以決定的范圍包括交易時間的選擇、交易的價格、甚至可以包括最後需要成交的證券數量。根據各個演算法交易中演算法的主動程度不同，可以把不同演算法交易分為被動型演算法交易、主動型演算法交易、綜合型演算法交易三大類。
8·資產配置
資產配置是指資產類別選擇，投資組合中各類資產的適當配置以及對這些混合資產進行實時管理。量化投資管理將傳統投資組合理論與量化分析技術的結合，極大地豐富了資產配置的內涵，形成了現代資產配置理論的基本框架。
它突破了傳統積極型投資和指數型投資的局限，將投資方法建立在對各種資產類股票公開數據的統計分析上，通過比較不同資產類的統計特徵，建立數學模型，進而確定組合資產的配置目標和分配比例。
『柒』 量化交易都有哪些主要的策略模型
研究量化投資模型的目的是找出那些具體盈利確定性的時空價格形態，其最重要手段的概率取勝，最重要的技術是概率統計，最主要的研究方向是市場行為心理。那麼我們在選擇用於研究的參數時，也應該用我們的經驗來確定是否把某技術參數放進去，因為一般來說定性投資比較好用的參數指標對量化投資同樣適用。
量化投資區別於傳統定性投資的主要特徵在於模型。我打個比方，我們看病，中醫與西醫的診療方法是不同，中醫是望、聞、問、切，最後判斷出的結果，很大程度上基於中醫的經驗，主觀定性程度大一些；西醫就不同了，先要病人去拍片子、化驗等，這些都要依託於醫學儀器，最後得出結論，對症下葯。中醫對醫生的經驗要求非常高，他們的主觀判斷往往決定了治療效果，而西醫則要從容得多，按事先規定好的程序走就行了。量化投資就是股票投資中的西醫，它可以比較有效地矯正理智與情緒的不兼容現象。
量化投資的一般思路：選定某些技術指標（我們稱之為參數，往往幾個組成一組），並將每一個參數的數據范圍進行分割，成幾等份。然後，用計算機編程寫出一段能對這些參數組對股票價格造成的影響進行數據統計的程序，連接至大型資料庫進行統計計算，自動選擇能夠達到較高收益水平的參數組合。但是選出這些參數組後還不能馬上應用，因為這里涉及到一個概率陷阱的問題，比如說，有1到100這一百個數字放在那裡，現在讓你選擇，請問你選到100的可能性是多大？是的，就是1/100，如果較幸運你選到了100並不能說明你比別人聰明，而是概率的必然。所以，在進行統計時要特別關注統計的頻率與選出的結果組數量之間的關系。在選出符合要求的參數組後我們還應留出至少三年的原始市場數據進行驗證，只有驗證合格後才能試用。
量化投資原始數據策略：我們選用96年後的市場數據，因為96年股市有過一次交易政策改革（你可以自己查詢了解一下），為了不影響研究結果我們不採納96年以前的數據進資料庫。 量化投資研究的硬設備：高計算性能電腦，家用電腦也可以，不過運算時間會很長，我曾經用家用電腦計算了三個月時間才得到想要的數據。
統計方法：可以選用遺傳演算法，但我在這里陪大家做的是比較簡單的模型，所以採用普通統計方法就可以了。
用於量化研究的軟體：我採用的是免費的大型資料庫MYSQL，ASP網路編程語言，以及可以設置成網路伺服器的旗艦版WIN7操作系統。
『捌』 如何用量化的方法判斷股票價格高點
量化有很多，每一種量化的方式都是不一樣的，而且成功率高的專量化指標。
1、多因屬子選股是最經典的選股方法，該方法採用採用一系列的因子（比如市盈率PE）作為選股標准，滿足這些因子的股票被買入，不滿足的被賣出。
2、風格輪動選股是利用市場風格特徵進行投資，市場在某個時刻偏好大盤股，某個時刻偏好小盤股，如果發現市場切換偏好的規律，並在風格轉換的初期介入，就可能獲得較大的收益。
3、行業輪動選股是由於經濟周期的的原因，有些行業啟動後會有其他行業跟隨啟動，通過發現這些跟隨規律，我們可以在前者啟動後買入後者獲得更高的收益，不同的宏觀經濟階段和貨幣政策下，都可能產生不同特徵的行業輪動特點。
4、資金流選股是利用資金的流向來判斷股票走勢。
等還有一些............