cds價格

1. 關於西班牙國債CDS該價格曾最高達到112基點。信用保護的賣方若在此時平倉，將遭到巨大的虧損。樓上那位可

首先，CDS是有活躍的市場交易的。所以，信用保護的賣方（假設為A）在9月初，是受到買方4.7萬美元的保費，而拿到1000萬美元西班牙10年期國債的CDS的。比較而言，10月份，同樣的1000萬美元的西班牙10年期國債的CDS需要11.2萬美元（1000萬美元*0.0112=11.2萬美元。一個基點相當於萬分之一，即0.0001）。
其次，就是「平倉」。就是說信用保護的賣方想把這個1000萬美元西班牙國債的CDS給賣掉，注意，這里的賣掉，意味著角色發生了變化，他已經從以前的賣方轉為買方了，是他要付給本次信用保護的買家11.2萬美元的。
所以，上次9月份，買入這份CDS時，A是收入了4.7萬美元，這次A想平倉賣出，則需要支付11.2萬美元。因此說A若平倉，就至少虧損6.5萬美元（即：1000萬美元*（112-47）/10000=6.5萬美元）。

2. 什麼是cds費率

信用違約互換，大體意思是放貸方擔心貸款收不回來，向第三方買份保險，違約風險越高cds費率就越高

3. 經濟學中的CDS是什麼意思！！！！！

信用違約互換（Credit Default Swap,CDS)又稱為信貸違約掉期，也叫貸款違約保險，是目前全球交易最為廣泛的場外信用衍生品。ISDA（國際互換和衍生品協會）於1998年創立了標准化的信用違約互換合約，在此之後，CDS交易得到了快速的發展。信用違約互換的出現解決了信用風險的流動性問題，使得信用風險可以像市場風險一樣進行交易，從而轉移擔保方風險，同時也降低了企業發行債券的難度和成本。摘自網路

4. 無條件轉移全部CDS怎麼收費

呼叫轉移不同運營商收費也不一樣，
移動：無條件轉移基本費網內0.10元/分鍾，網外0.20元/分鍾，被轉號碼如非本地另加長途費0.07元/分鍾。
聯通：無條件轉移不區分網內網外基本費0.10元/分鍾，被轉號碼如非本地另加長途費0.07元/分鍾。
如是有條件轉移其中無法接通或關機轉移收費同無條件相同，無應答轉移、遇忙轉移會涉及到呼叫時手機所在地是否歸屬地，可能另算漫遊及長途費。

5. 怡化 存取款一體機 CDS6040W 價格大概是多少錢啊或者類似存取款一體機的價格大概是多少錢

這種一般是針對銀行生產的，市場好像沒有的買哦。存取款一體機可進行自動取款和自動存款，而且可以實現存取款現金的自動循環功能：即把客戶存進來的錢，即時作為剛要取款客戶的取款現金。

6. 近來看了《貨幣戰爭》，想知道CDS CDO 是什麼意思啊

1、擔保債務憑證（簡稱：CDO）

擔保債務憑證（Collateralized
Debt
Obligation，簡稱：CDO），資產證券化家族中重要的組成部分。它的標的資產通常是信貸資產或債券。這也就衍生出了它按資產分類的重要的兩個分支：CLO（Collateralised
Loan Obligation）和CBO（Collateralised Bond
Obligation）。前者指的是信貸資產的證券化，後者指的是市場流通債券的再證券化。但是它們都統稱為CDO。

2、信用違約互換（簡稱：CDS）

信用違約互換（英語：Credit default swap，縮寫CDS）也稱信用違約掉期、信貸違約掉期、貸款違約保險；是信貸與保險的衍生工具之一，合約由兩個法人交易，一個稱為買方（信貸違約時受保護的一方），另一個稱為賣方（保障買方於信貸違約時損失）。主要為約定期內信用違約提供一個高比率的保險業務，若擔保方沒有足夠的保證金，會來相當大的投機行為。若保證金充足，其意義在於為買方提供被違約時的本金保障。

當買方在有抵押下借款予第三者（欠債人），而又擔心欠債人違約不還款，就可以向CDS賣方（信貸違約掉期合約提供者）買一份有關該欠債人的合約／保險。這份合約相當於買保險，買方通常需定時繳納保險費否則合約失效，直至欠債人還款完成為止。

倘若欠債人違約不還款（或其他合約指定情況，令人相信欠債人無力或無打算依時還款），買方可以拿抵押物向賣方索償，換取應得欠款；違約風險交換給賣方。賣方所賺取的是倘若欠債人依約還款時的合約金／保險費。

(6)cds價格擴展閱讀：

《信用違約互換》歷史——

1989年3月24日，美國美孚（Exxon）公司的郵輪瓦爾迪茲號（Valdez），在美國阿拉斯加的威廉姆王子灣（Prince William Sound）發生了觸礁事件，在隨後幾天里導致環境災難。法院最初判美孚公司2.87億美元的損失賠償金，以及50億美元的罰金。

美孚因此希望從摩根大通銀行獲得48億美元的授信額度。摩根大通銀行面臨兩難，一方面需要維持與美孚的客戶關系而不便拒絕美孚，另一方面巴塞爾I的條例又規定銀行需要對其信貸風險准備8%的風險准備金。摩根大通銀行在1994年底想出了一個變通方法：

摩根大通銀行前期支付歐洲復興開發銀行一筆保費，並約定如果美孚公司發生支付違約，歐洲復興開發銀行將向摩根大通銀行進行賠付。這樣摩根大通銀行所持有的美孚信用風險就被轉移給歐洲復興開發銀行，從而規避了監管所要求的高昂的風險准備金。當時這樣的安排並沒有一個金融名稱，直到後來才被稱為CDS 。

7. 什麼是CDS費率

CDS；其意為信用違約掉期。理論上的解釋為：CDS是一種對銀行間債券業務的保險，購買CDS類似買保險，買方（被保險方）同意在一段期間內支付費用給賣方，而賣方（保險方）僅在特定風險發生時（如違約）才支付一筆金額給買方。

8. CDs市場的CDS的定價

CDS的價格一大部分取決於債券評級機構對債券的評定，三大評級機構是標普、穆迪、惠譽，市場穩定時，評級高的債券的CDS保費較為低廉，垃圾債券CDS則需要交易之初有一個頭款（Upfront）作抵押。
CDS市場規模雖然大於全世界的51萬億美元的股市規模，但遠沒有股市活躍。首先，CDS一筆交易的平均面額是數百萬美元，遠高於普通的股票交易，況且CDS交易中往往幾天內沒有資金過戶，而是在每年的3、6、9、12月的20日定期交付保費，直到該項交易的到期日為止，保費也僅是交易面額的零頭；其次，CDS在交易對手之間進行，屬於櫃台交易，沒有統一的交易所，價格不透明，完全由雙方議定，監管機構無從知道；再次，CDS的交易者均為投資機構，散戶無法進入這一領域。17家主要券商的交易量佔到整個市場規模的90%。CDS市場的流通量也並不活躍，一家主要券商的CDS部門一天只有幾十、幾百筆以單一債券為參照物的CDS交易。一筆交易要由銷售商與交易雙方反復拉鋸溝通。
此外交易對手即使暫時不出現違約，如果承擔的風險遠大於自己能夠賠償的風險,也會被對方要求增加資產以應對出現萬一。

9. 請問哪裡可以查看各國的CDS行情

CDS是一種類似保險的合約，以某一種債券作為參照物，交易雙方不一定擁有此種債券，A、兩方對此債券的信用觀點不同，A方從B方購買保險，例如投保額為500萬美元，保險價格雙方議定，A方每年向B方交納保費，一旦參照債券違約，雙方交易即終止，辦理退賠手續，B方償付500萬美元給A方。由於原先CDS市場極其不透明，監管機構不知道每一項交易的細節，導致華爾街各大行之間錯綜復雜的債務糾纏，一旦某家大型交易對手倒閉便會給CDS市場帶來極大的混亂、信貸市場的極大恐慌。巴菲特將CDS產品稱為「定時炸彈」。CDS主要券商雷曼兄弟的倒閉引起的金融風暴便可知其中的殺傷力。

CDS的殺傷力還在於在參照債券違約時，對債券違約虧損的放大作用。由於交易對手雙方不必擁有參照債券，在購買保險時擔保額由雙方任意確定，不必也無法預先知道已經有多少CDS以該債券作為參照，保額可能遠遠超過該參考債券尚未付清的余額。一旦債券違約，涉及的賠償金額會遠高於債券本身的數額，而且被捲入的機構會更多。

以前的CDS市場規模均由國際掉期和衍生產品協會（International Swaps and Derivatives Association，ISDA）公布，該協會從2001年起開始調查CDS市場規模，當時為9190億美元，到2007年底達到頂峰62萬億美元。今年7月底下降為55萬億美元。在這次金融風暴尤其是雷曼倒閉以後，數家結算機構對重復的CDS交易進行解套（unwinding）、沖銷（netting），使得CDS市場規模大為減少。對此市場規模的反復修改爭論本身便說明CDS市場不透明。

交易解套相當於保險中的退保，有主動解套和被動解套兩種。主動解套在貝爾斯登、雷曼倒閉前的幾天達到巔峰，主要是各個交易對手將與這兩家投行的交易解除，賠償再高罰金也在所不惜，或者將與這兩家進行的交易轉至另外一家機構（novation），除了交易對手改變外，其他參數不變。貝爾斯登被摩根大通收購後，賬簿上的所有CDS交易由後者擔保。雷曼破產後，各大機構又開始主動解套與摩根士丹利的交易，因為擔心大摩會步雷曼的後塵。被動解套相當於保險中的退賠，參考債券發生了違約事件，如房利美和房地美被政府接管、雷曼破產、華盛頓互惠銀行倒閉被政府接管又被賣給摩根大通、冰島三家銀行被政府接管均被視為違約事件，所有以這些機構的債券為參照物的CDS全部解套，投保一方得到另一方的賠償。另一種被動解套是由於交易對手的違約。雷曼原是CDS市場主要市場製造商（market maker），與各機構有數百萬項的衍生品櫃台交易（over the counter，OTC），相信有不下50萬項的CDS交易，所有這些交易全部解套。

重復的交易是指兩個交易對手在不同時間反復買賣同樣的債券保險，比如A方今天從B方買得500萬保險，若干天後B方以同樣保費從A方買得同樣數額的保險，這樣兩項交易相抵。各大券商會每個季度定期解除沖銷這些交易。沖銷的目的一則可以減少交易對手之間的繁雜付費手續，此外CDS市場從業人員希望沖銷能夠減少市場規模。太大的CDS規模被外界認為導致更高的風險，更易製造市場恐慌。雷曼破產後，其債券CDS票面總額被預測4000億美元，市場陷入極大恐慌，但是統計結果只有720億美元，在經過沖銷掉重復交易後，最後易手的金額僅為52億美元。如果市場預先知道這一數據，雷曼破產後的金融市場的歷史將會被改寫。

CDS公開數據所反映的

當前金融風險分配

DTCC的數據表明，債務越多的公司被參照的CDS也越多，這些交易有近80%在華爾街大行之間交易。同時，參照的債券中各國國債和各企業債券不相上下，預示著市場對各國國債違約的擔憂。

按照交易票面總額劃分，15.4萬億美元的CDS交易參照債券是單一的各國債券、企業債券，或者資產抵押債券，另外的14.8萬億美元則交易各類CDS指數或者將指數按照風險分成的各種標准組塊（standard index tranche）。由於指數的標准化，這些指數和組塊是CDS市場交易量最為活躍的產品。華爾街投行甚至將交易單一債券CDS小組和交易指數及標准組塊的小組分開，前者稱為信貸流動交易小組（credit flow desk），後者為信貸混合交易小組（credit hybrids desk）。CDS指數由交易最為活躍的同類、相似評級的CDS組成，約有十多種，每種指數每半年更新一次，將違約的CDS成員剔除，換入交易更為活躍的成員。這些指數有北美優質評級企業債券（CDX IG）、北美劣質評級企業債券（CDX HY）、歐洲企業債券（ITRAXX Europe）、北美資產抵押債券（ABX）、房貸抵押債券（CMBX）、企業貸款債券（LCDX）、金融業債券（FINANCIALS），還有日本、除日本外亞洲的企業債券等。

DTCC的數據顯示，如果沖銷掉重復的交易，在各國國債的CDS交易中，義大利國債的CDS交易凈額為227億美元，有3253項交易；西班牙國債CDS交易余額為166億美元，1900項交易；巴西122億美元，交易數超過1萬項。以下為德國114億美元、俄羅斯83億美元、希臘82億美元、土耳其76億美元。英國29億美元/381項交易，美國國債是16億美元/129項交易，中國19億美元/1667項交易，日本18億美元/293項交易。如果不抵消重復交易，土耳其以1886億美元的CDS票面總額奪魁，但是抵消掉重復交易後，凈額為76億美元。

西班牙房地產市場低迷，全國經濟在15年中首次陷入危機，信貸市場的凍結導致金融機構的股價大跌。西班牙國債CDS保費在10月24日達到112基點最高紀錄，9月初則為47基點。11月5日的收盤價是80基點，與10月10日的價格持平。義大利10年期國債的價格在10月24日達到138個基點，在11月5日的收盤價是108個基點，意味著擔保1000萬美元10年期的年保費是10.8萬美元，是8月份保費的雙倍。

在參照物為企業債券的CDS中，德國最大的銀行德意志銀行（Deutsche Bank）的CDS交易余額最高，達到124億美元，其次是通用電氣的121億美元，再次幾乎全是華爾街金融機構，如摩根士丹利（83億美元）、美林集團（82億美元）、高盛（69億美元）、全國房貸（Countrywide，67億美元）、花旗（60億美元）、瑞士銀行（60億美元）、瑞信集團（58億美元）、巴克萊銀行（55億美元）、摩根大通（54億美元）、伯克希爾·哈撒韋（51億美元）。如果不看CDS保費，這些CDS交易余額排序大約說明了CDS市場對這些金融機構的債券違約的擔憂。在雷曼兄弟申請破產保護的前一天，原為華爾街第三大投行美林集團在9月中旬被美國銀行收購，接下來的一周內，第一和第二大投行高盛和摩根士丹利被股市和CDS市場雙重絞殺，搖搖欲墜，逼迫財政部出台7000億美元的挽救市場計劃，兩家最後的投行在一周內同時宣布轉型為銀行控股公司，在10月中旬又分別從財政部得到100億美元的政府資金注入。高盛由於主要業務如企業合並（M&A）、證券承銷（ECM、DCM underwriting）在2008年大幅降低，華爾街一些分析師認為該行在今年第四季度可能出現1999年上市以來的首次虧損，高盛本周宣布裁員10%，約3200人。摩根士丹利則取消了今年聖誕節的慶祝活動。高盛、大摩的5年期CDS價格在11月5日的收盤價分別為311和423基點，股價在9月份以後分別下跌45%和53%。

CDS保費價格不包括在DTCC的公開數據之中。國債中CDS保費最高的國家是冰島、阿根廷、巴基斯坦、烏克蘭，最安全的國債則為馬爾他、加拿大、德國、美國、英國、日本、法國、芬蘭。中國5年期國債的保費是140美元，意味著1000萬美元中國國債每年的保費是14萬美元，這是美國國債CDS保費的4倍左右。

10. 銀行也的CDS是什麼意思有何參考意義

信用違約互換（Credit Default Swap,CDS)又稱為信貸違約掉期，也叫貸款違約保險，是目前全球交易最為廣泛的場外信用衍生品。信用違約互換的出現解決了信用風險的流動性問題，使得信用風險可以像市場風險一樣進行交易，從而轉移擔保方風險，同時也降低了企業發行債券的難度和成本。
該產品類似保險合同。CDS的購買者通常向賣方付款，購買某種債券如果違約，可從賣方獲得的賠償，合同可能長達一至五年。其價格以BP表示，價格越高代表雙方認為債券違約的可能性越大。1000個BP即相當於1標准合同為針對1000萬美元的債券，每年要付年保險費100萬美元。債權人通過這種合同將債務風險出售，合同價格就是保費。如果買入信貸違約掉期合同被投資者定價太低，當次貸違約率上升時，這種「保費」就上漲，隨之增值。CDS也常常會被對沖基金、投資銀行等用於對賭某家公司的未來是否會破產，而交易者並不真的持有某家公司的債券。
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