Ⅰ 請問看跌期權價格上漲，賣方可以不行使期權嗎為什麼
期權和期貨最大的區別就是期權的購買方（注意：不是標的資產的購買方！）購入的是一項「權力」，既然是權力，就可以自由選擇是否行使，那麼期權購買方最大的損失就是期權的買入價格。這道題目中，L為期權購買方，可以選擇不行權，損失為0.5*5000。您在這里會有疑問，可能是弄混了期權的購買方和標的資產的購買方，切記期權的購買方可能是標的資產的買方，也可能是標的資產的賣方，要看買入的是看漲期權還是看空期權。
Ⅱ 看跌期權的買方在協定價格大於現貨市場上的價格時賣出就一定盈利嗎（比如協定價格為9期權費為1,且此
協定價格為9期權費為1,且此時現貨市場上的價格為8.5——買方
我們計：E=9 P=1 S=8.5
盈利E-S-P=9-8.5-1=-0.5 賠了0.5元
當S<8時收益為正
Ⅲ 股票現價<交割價格,應該是看跌期權嗎
期權的看漲看跌不是根據價格的高低來判斷的，而是根據對價格的預期來判斷。
看漲期權：例如某投資者持有某股票100股，現價為100元，預計股票價格將要上漲到105左右，於是支付每股10元的費用買進某期貨合約，一月後可以以當前價格100再買進500股，
看跌期權：同樣，某投資者持有某股票100股，現價為100元，預計股票價格將要下跌到95左右，於是支付每股10元的費用買進某期貨合約，一月後可以以當前價格100賣出這100股。
這里約定的價格（即交個價格）可以高於市場價也可以低於或等於市場價，不能作為區分看漲或看跌的依據。當到期後的市場價（S）高於執行價（K）時看漲期權的買方行權更有利，當到期後的市場價（S）低於執行價（K）時看跌期權的買方行權更有利。
Ⅳ 買進看跌期權，為什麼到期市場價值低於執行價格還能盈利
3個月無風險收益率r=10%*3/12=2.5%，
該股票年波動率30%即0.3，3個月後股價變動上行乘數u=e^[0.3*(3/12)^0.5]=e^（0.3*0.25^0.5）=e^(0.3*0.5)=1.1618，表示3個月後股價可能上升0.1618，
股價變動下行乘數d=1/u=1/1.1618=0.8607，表示3個月後股價可能下降0.1393
上行股價Su=股票現價S*上行乘數u=50*1.1618=58.09
下行股價Sd=股票現價S*下行乘數d=50*0.8607=43.035
股價上行時期權到期日價值Cu=0
股價下行時期權到期日價值Cd=執行價格-下行股價=50-43.035=6.965
套期保值比率H=（Cd-Cu）/（Su-Sd）=（6.965-0）/（58.09-43.035）=0.4626
期權價值C=（HSu-Cu）/（1+r）-HS=（0.4626*58.09-0）/（1+2.5%）-0.4626*50=3.09
希望採納
Ⅳ 看跌期權賣出參考價格是
關於股票期權的問題，彩貝財經小編來為您解答。股票期權指買方在交付了期權費後即取得在合約規定的到期日或到期日以前按協議價買入或賣出一定數量相關股票的權利。是對員工進行激勵的眾多方法之一，屬於長期激勵的范疇。
股票期權是上市公司給予企業高級管理人員和技術骨幹在一定期限內以一種事先約定的價格購買公司普通股的權利，通常此價格低於未來市場價格。
股票期權是一種不同於職工股的嶄新激勵機制，它能有效地把企業高級人才與其自身利益很好地結合起來。
股票期權的行使會增加公司的所有者權益。是由持有者向公司購買未發行在外的流通股，即是直接從公司購買而非從二級市場購買。
舉個例子來說，公司承諾員工只要在公司工作5年即可，以10元/股的價格購買公司股份。如果當時市場價格高於10元，此筆交易即是劃算的，如果當時市場價格低於10元，員工可以放棄這種所謂的公司福利也沒有損失。一般公司願意以這種激勵方式來留下、捆綁員工。而在現實中，公司通常有嚴格的工作年限等要求。個人認為，這樣做有點空手套白狼的趕腳，一旦從公司離職，也就算是默認放棄權利了。即使認認真真履約獲得福利，但是公司的未來是不確定的，其實也是賭一種大概率事件。
Ⅵ 美式看跌期權的權利金不應該高於執行價格。為什麼如果高了會出現什麼情況
實際上無論是美式還是歐式看跌期權，其權利金都不應該高於執行價格(這是對於行權比例為1:1的期權為基準的，若行權比例超過1:1這個理論就不成立了)，很簡單的一個問題就是標的物的價格最多也只能為零，理論上是不會出現負值的，而看跌期權的價值是執行價格減去標的物價格，若標的物價格為零，其看跌期權權利金的最大值就是執行價格，若權利金高於執行價格，那麼就意味著要標的物的價格低於零才會有盈利空間，故此就會有這樣的結論。
Ⅶ 賣出看漲與看跌期權，以及買入看跌期權，賺與虧錢方面不太懂2
可是市價都108了呀
Ⅷ 買入看跌期權如何理解最大凈收益是執行價格減期權價格
買入看跌期權，即具有了以一定的執行價格賣出標的資產的權利，
在到期日，如果現貨價格ST小於執行價格X，執行期權，以執行價格X賣出資產，這時的收益是執行價格X減去現貨價格ST，可以這樣理解，現在資產的價格為ST,以X賣出資產後，可以以st的價格買入資產，這樣你就凈收益X-ST.
如果現貨價格大於執行價格，那麼不執行期權，收益是0.
因此看跌期權收益是max(X-ST,0)
Ⅸ 1.價格低於看漲期權執行價格， 2.價格高於看跌期權執行價格，為什麼不能行權
兩個一抄模一樣的蘋果襲（一模一樣沒有任何差別），一個人賣1元，一個人賣100元。你可以從100元那裡買，那是你的權利。但是腦子正常的人都會買1元的。（賣蘋果也是一樣，一個人花1元買，一個人花1個億買，如果非要賣給那個1元，那不成腦子有病了么，哈哈）類比期權也是這個，不是不能行權，只是行權不劃算。一般都放棄行權。
Ⅹ 為什麼行使價格上升，看漲期權價格下降，看跌期權價格上升
看漲期權，即買入期權，是有權力以某個約定的價格買入某物，這里的「某個約定的價格」就是行使價格，也叫行權價格。可以看出，行權價格越低，就是能讓人買得越便宜，這份買入權就越有價值，相反，若行權價格越高，這份買入期權就越缺乏價值。所以，很顯然，當行權價格上升，使得份「便宜買」的好處降低了，那麼買入期權的價值也就降低了。
對於看跌期權（賣出期權），則是完全相反的情況。