因為到結算日，期貨就到期了，已經是現貨了，不能和現貨價格不一致。
否則，就可以專套利，如從屬現貨市場購入，期貨市場交割。這種情形不可能發生，這種套利機會一旦出現，會有大量資金湧入，消滅掉套利機會。所以期貨價格隨著結算日的臨近，收斂現貨價格。
㈡ 請問什麼叫做價差收斂
是指期貨方面的嗎？在期貨里這種表現是指：由於供需之間的暫時不平衡，或是由於市場對各種證券的反應存在時滯，而造成在不同市場之間或不同證券之間就會出現暫時的價格差異，當這種差異出現趨於縮小，或者接近於「零」的時候，就是價差收斂。
㈢ 交割月份的逼近，期貨價格收斂於標的資產的現貨價格。為什麼呀期貨價格又是誰定的呢
理論上是這樣，交割月的價格應該和現貨價格接近。期貨價格是對未來價格的預期，是多空力量決定的結果，個人影響不了
㈣ 期貨價格收斂於現貨價格
對的 所以越接近交割時間 期貨價格和現貨價格理論上或者理想狀態 是一致的
㈤ 期貨中套期保值到期價格收斂是一個什麼狀況
指的是期貨合約到期日現貨和期貨的價格會修復價差，價格趨向一致。
㈥ 怎麼看待股指期貨合約價格交割時的收斂性
關於交割收斂的認識
中金所《滬深300股指期貨合約交易細則》規定，本合約「交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價」。據此，交割結算價是滬深300指數的均值。均值屬性決定了其相對較好的穩定性，相對較小的波動性。盡管交割結算價曲線並不由實際直接交易形成，但根據「標的指數（滬深300指數）最後2小時的算術平均價」，投資者能實時模擬出這一曲線。到期合約臨近交割前2小時的價格收斂軌跡為模擬的交割結算價曲線，而非滬深300指數曲線。
一是收盤「強制」收斂。股指期貨合約到期採用現金交割，多空雙方以交割結算價為基準，劃付持倉雙方的盈虧，了結所有未平倉合約。因此，到期合約收盤價理論上強制收斂於交割結算價。
二是盤中「被迫」收斂。除收盤時刻價格強制收斂外，在最後交易日臨近收盤的最後2小時（即交割結算價計算期），到期合約價格通常也會逐步收斂於盤中模擬的交割結算價。如果兩者嚴重偏離，無風險套利機會會促使套利力量將到期合約價格「拉回」至盤中模擬的交割結算價附近。
綜上所述，根據股指期貨合約的交割方式以及交割結算價定義，交割收斂的含義是到期合約價格收斂於合約交割結算價，即最後交易日收盤前2個小時內滬深300指數均值，到期合約價格圍繞模擬交割結算價波動。
㈦ 如何理解期貨價格收斂於現貨價格
某一特定商品或金融工具的期貨價格和現貨價格受相同經濟因素的制約和影響，從而它們的變動趨勢大致相同;而且，現貨價格與期貨價格在走勢上具有收斂性，即當期貨合約臨近到期日時，現貨價格與期貨價格將逐漸趨同。
㈧ 期貨價格為什麼要收斂於現貨價格
因為有交割的存在，因此期貨交割以後，拿到的就是真實的現貨。
㈨ 為什麼現貨價格和期貨價格在走勢上大致相同，具有收斂性
某一特定商品或金融工具的期貨價格和現貨價格受相同經濟因素的制約和影響，從而它們的變動趨勢大致相同；而且，現貨價格與期貨價格在走勢上具有收斂性，即當期貨合約臨近到期日時，現貨價格與期貨價格將逐漸趨同。
㈩ 用套利觀點解釋隨時間經過,債券價格為何會往面值收斂
債券可以近似的看成一個看跌期權。隨著到期日的臨近，其所包含的時間價值趨零，只包含內在價值。隨著時間的經過，剩餘支付的利息會減少，那麼價格會有向面值收斂的必然，如果從套利的觀點來看，如果不向面值收斂，或者說是高於/低於面值，那麼套利者可以賣出/買入該券，經過短期的持有，即可獲得面值（即便不考慮利息的支付），在市場的供需調節下，賣出/買入就會使價格減少/增加，從而想面值收斂。