『壹』 為什麼行使價格上升，看漲期權價格下降，看跌期權價格上升
看漲期權，即買入期權，是有權力以某個約定的價格買入某物，這里的「某個約定的價格」就是行使價格，也叫行權價格。可以看出，行權價格越低，就是能讓人買得越便宜，這份買入權就越有價值，相反，若行權價格越高，這份買入期權就越缺乏價值。所以，很顯然，當行權價格上升，使得份「便宜買」的好處降低了，那麼買入期權的價值也就降低了。
對於看跌期權（賣出期權），則是完全相反的情況。
『貳』 為什麼股息數量越多，看漲期權價格會下降
通過分配股票紅利，是不會改變總資產的，所以股東得到股息後，因公司總資產降低，股價相應也會降低，降低後的資產加上股息才能與分配前的資產總數相同。也就是說，分配除權後的股價會相應下降。
而漲期權就是指賦予持有人在一個特定時期以某一固定價格購進一種資產(既股票,外匯,商品,利率等)的權利。股票看漲期權的價值取決於到期日標的股票的價值。如果到期日的股票價格價高於執行價格，那麼看漲期權處於實值，持有者會執行期權，獲得收益;如果到期日的股票價格低於執行價格，那麼看漲期權處於虛值，持有者不會執行期權，此時看漲期權的價值就是0。
這就是為什麼派息愈多，看漲期權價格會下降越多的原因。
希望能幫到你。
『叄』 為啥有時候期權價格上升，但對應的IV卻下跌
正常現象，理論上當其它因素不變時，IV波動率下跌，期權價格會下跌，但實際上，Ⅳ波動率下跌的同時，其它因素也在變化，比如標的價格變化可能正在引起期權格上升，而這種上升影響又大於波動率下降的影響時，共同作用下，就形成了期權價格上升，而IⅤ波動率下降的現象。
期權價格由標的價格，波動率，行權價格，到期時間，無風險利率等因素共同決定。這些決定期權價格的因素中，利率影響很小，行權價和到期時間是已知固定不變的，真正決定期權價格的因素主要是標的價格和波動率，而標的價格對期權行格的影響一般比波動率影響更大，也更直觀。
實際期權交易中，要准確考慮標的價格和波動率兩個因素，才能達成預期。或者用合適的組合策略，對沖不確定的那個因素。
『肆』 為什麼越低的執行價格意味著看漲期權的期權費將會越高
期權費用決定於時間價值和內在價值，越低行權價的看漲期權內在回價值越高。
假設某標答的物現價5.000元，
如果行權價為5.000的看漲期權，內在價值等於0.000
如果行權價為4.500的看漲期權，內在價值等於0.500（以4.500價格行權，馬上就能以5.000賣出，所以內在價值為0.500）
如果行權價為4.000的看漲期權，內在價值等於1.000（以4.000價格行權，馬上就能以5.000賣出，所以內在價值為1.000）
所以執行價格越低，期權費將會越高
『伍』 看漲期權指預期上漲的意思，那麼為什麼在賣出看漲期權的時候卻是預期價格下跌呢，看不懂啊，
期權分為看漲期權和看跌期權。看漲期權的買方有權在某一確定的時間以確定的價格買進相關資產；看跌期權的買方有權在某一確定的時間以確定的價格出售相關資產。
買賣看漲期權以後，如果期權標的物的市場價格上漲，看漲期權的買方有權在某一確定的時間以原來（買進時）確定的便宜的價格買進（買進後，可以按市場價格賣出獲利），而看漲期權的賣方方必須按原來（賣出時）確定的便宜的價格賣給買方（如果手中沒貨，必須按現在市場的高價買進，賠錢賣給買方）。反正，如果該標的物的市場價格下跌，看漲期權的賣方可以按原來確定的（比現在市場高的）高價價格賣給買方（如果手中沒貨，可以按現在市場的低價買進，高價賣給買方）。
所以，在賣出看漲期權的時候是預期（希望）價格下跌。
具體可以參考：http://ke..com/view/15942.htm
『陸』 為什麼標的資產收益率越高,看漲期權的價格越低,而看跌期權的價格越高
如果這個收益率是指實際收到的股利的收益率，那麼這個問題就很好理解。 因為企業發放現金股利的時候，在不考慮其他因素的情況下，股票的價格是會降低的，股票價格越低，看漲期權價值就越低，而看跌齊全價值就越高。
『柒』 在期權有效期內，基礎資產的收益會使看漲期權價格上升還是下跌 請解釋清楚一點，謝謝。
基礎資產是指期權的標的資產。
看漲期權又稱買進期權,是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利。
期權的標的資產收益，比如像期權的標的股票分紅，除權，那麼股票的價格就會下跌，因此，看漲期權的價格也就隨著下跌。
換句話說，如果資本市場上該只股票的價格上漲，那麼它的看漲期權也就上漲。
呵呵~ 估計你是沒有理解基礎資產的 收益 的意思 ~
『捌』 標的資產產生收益為什麼使看漲期權價格下降
標的資產收益升高，意思就是標的資產分紅升高，所以標的資產價格下降，所以看漲期權價格下降。之前寫錯了，中國的考試出題意思的確表述不明確。。。