1. 期權的定價標準是什麼比如公司市值目前60億
期權價格的定價標准非常復雜，合約標的當前價格、行權價格、合約到期剩餘時間、市場無風險利率、標的價格預期波動率等因素都會影響期權價格。
1.合約標的當前價格
合約標的當前價格對期權價格的影響非常重要，在其他變數不變的情況下，合約標的價格上漲，則認購期權價格上漲，而認沽期權價格下跌。對於行權價格為10元的認購期權來說，如果標的價格從9元上漲到11元，那麼合約就從虛值變成了實值，因此期權的價格也會相應上漲。而對於同樣行權價格為10元的認沽期權來說，如果標的價格從9元漲到11元，期權就從實值變成了虛值，其價格會下跌。
2.行權價
在其他變數不變的情況下，對於認購期權來說，行權價越高，期權價格越低，認沽期權則相反。因此，行權價為55元的認購期權比65元的認購期權貴，這是因為期權買方可以以更低的價格買入標的證券，購買價格更優越，而行權價為75元的認沽期權則比65元的認沽期權貴，因為期權買方可以以更高的價格賣出標的證券。
3. 合約到期剩餘時間
對於期權來說，期權到期期限越長，期權買方獲利的可能性越大，期權賣方須承擔的風險也越大，因此期權價格越高。從另外一個角度看，期權到期期限越長，期權的時間價值也就越高。如果把期權比作保險，保險期間越長，所支付的保險費理應越高。
4.市場無風險利率
對於期權來說，時間代表了獲利的機會。因此，期權的到期剩餘時間越長，它能轉化為實值期權的可能性就越大，買方也就更願意付出更高的權利金。在其他變數不變的情況下，到期剩餘時間越長的期權對於期權買方的價值越高，對期權賣方風險越大，其價格也因此更高。。
5.標的價格預期波動率
標的價格的預期波動率是用來衡量標的證券未來價格變動不確定性的指標，簡單地說，標的證券價格波動率越高，期權合約到期時成為實值期權的可能性就越高，因此相應合約具有更高的價格。
波動率分為歷史波動率和隱含波動率，前者是從標的證券價格的歷史數據中計算出的收益率的標准差，後者是通過期權現價反推出來的波動率，反映的是市場對未來存續期內標的證券價格波動的判斷。在股票市場中，投資者習慣用市盈率判斷股價高低，在期權市場中，隱含波動率成為類似市盈率的估值工具，投資者可以通過比較隱含波動率和歷史波動率，判斷期權價格被高估還是低估，從而進行賣出或買入的操作。
2. 計算期權價格
期權價格亦稱期權費、期權的買賣價格、期權的銷售價格。通常作為期權的保險金，由版期權的購買人權將其支付給期權簽發人，從而取得期權簽發人讓渡的期權。它具有既是期權購買人成本，又是期權簽發人收益的二重性，同時它也是期權購買人在期權交易中可能蒙受的最大損失。
3. 如何看期權價格表
欄目1——期權代碼(OpSym)。這個欄目包含了標的資產的股票代碼(IBM)、合約的月份和年份(MAR10代表2010年3月)、執行價格(110、115、120等)，以及這是一個看漲還是看跌期權(C代表看漲期權，P代表看跌期權)。
欄目2——買價(Bid)。買價是指做市商提供的買入某一期權的最新價格。這意味著如果你以市價單入場賣出2010年3月執行價125美元的看漲期權，你將會以最新買價3.4美元成交。
欄目3——賣價(Ask)。賣價是指做市商提供的賣出某一期權的最新價格。這意味著如果你以市價單入場買入2010年3月執行價125美元的看漲期權，你將會以最新賣價3.5美元成交。
註：做市商就是靠以買價買入、以賣價賣出賺錢的。期權交易者在做任何期權交易的時候，必須考慮買價與賣價之間的差值。一般來講，期權交易越活越，價差就越小。價差太大可能會給交易者帶來問題，尤其是短線交易者。如果買價是3.4美元，賣價是3.5美元，這意味著你以3.5美元買入之後立即在市場上以3.4美元賣出，即便期權本身的價格沒有任何變化，你這筆交易將損失2.85%((3.4-3.5)/3.5)。
欄目4——外在價值(Extrinsic)。這個欄目顯示了每個期權價格中所包含的時間價值(例中有兩個價格，一個基於買價，一個基於賣價)。這一點很重要，因為所有期權在到期時都會失去全部時間價值。
欄目5——隱含波動率(IV)。這一數值是通過布萊克-斯克爾斯期權定價模型等計算出來的，代表依據當前期權價格和其他已知的期權定價變數所算出的預期未來波動率。隱含波動率越高，期權價格中所包含的時間價值就越大，反之亦然。如果你能夠看到某個證券隱含波動率的歷史數據，就可以判斷當前外在價值的水平是處於高位(適合開立期權)還是低位(適合買入期權)。
欄目6——德爾塔(Delta)。德爾塔是希臘字母，從期權定價模型中而來，代表期權的「股票等價頭寸」。看漲期權的德爾塔數值從0到100變動(看跌期權為0到-100)。持有一份德爾塔為50的看漲期權，其報酬/風險屬性大致與持有50股股票相當。如果股票上漲整整1個點，期權將會上漲大約0.5個點。期權距離價內越遠，期權頭寸表現得越像股票頭寸。換句話說，當德爾塔接近100，期權走勢與標的股票越來越接近，比如德爾塔為100的期權將會在股價每漲跌1美元時同樣漲跌1個整點。
欄目7——伽馬(Gamma)。伽馬也是從期權定價模型中來的希臘字母。伽馬的數值告訴你如果標的股票價格上漲1個點，期權的德爾塔將會漲跌多少。比如說，如果你以3.5美元買入2010年3月執行價125的看漲期權，從上圖可以看到德爾塔是58.20。換句話說，如果IBM股價上漲1美元，這份期權價值將會增加大約0.5820美元。
欄目8——Vega。Vega是指隱含波動率上升1個點可能導致期權價格漲跌的幅度。還以上面那個期權為例，如果隱含波動率上升1個點，即從19.04%上升到20.04%，期權的價格將會上漲0.141美元。這就說明了為何在隱含波動率較低的時候適合買期權(你支付的時間價值較小，將來隱含波動率的上升將會推高期權價格)，而隱含波動率較高的時候適合賣期權。
4. 期權如何定價
在期權運用中，大部分投資者無需知道模型的計算，不用拆解定價模型，只需要了解每個模型需要哪些因素、有什麼差異、適用范圍和優缺點，然後通過在期權計算器上輸入變數即可得到期權的價格。期權行情軟體也一般會自帶期權計算器，直接給出理論價格。但是，缺點是投資者不知道這些理論價格採用的是哪個模型，也不知道輸入的無風險利率以及價格波動水平等變數是多少。不過有些期權行情軟體可以由投資者自行去設定無風險利率和波動率水平參數，另外，網上也有各種期權計算器。
在分析定價模型前，先了解一下它的原理和假設條件。
期權的定價模型源自「隨機漫步理論」，也就是認為標的資產的價格走勢是獨立的，今天的價格和昨天的價格沒有任何關系，即價格是無法預測的。另外，市場也需要是有效市場。在這個假設下，一連串的走勢產生「正態分布」，即價格都集中在平均值周圍，而且距離平均值越遠，頻率便越會下跌。
舉個例子，這種分布非常類似小孩玩的落球游戲。把球放在上方，一路下滑，最後落到底部。小球跌落在障礙物左邊和右邊的概率都是50%，自由滑落的過程形成隨機走勢，最後跌落到底部。這些球填補底部後，容易形成一個類似正態的分布。
正態分布的定義比較復雜，但我們只需了解它是對稱分布在平均值兩邊的、鍾形的曲線，並且可以找出價格最終落在各個點的概率。在所有的潛在可能中，有68.26%的可能性是分布在正負第一個標准差范圍內，有13.6%的可能性是分布在正負第二個標准差范圍內，有2.2%的可能性是分布在正負第三個標准差范圍內。
期權的定價基礎就是根據這個特徵為基礎的，即期權的模型是概率模型，計算的是以正態分布為假設基礎的理論價格。但實際標的資產的價格走勢並不一定是正態分布。比如，可能會出現像圖片中的各種不同的狀態。
應用標准偏差原理的布林帶指標，雖然理論上價格出現在三個標准偏差范圍外的概率很低，只有0.3%（1000個交易日K線中只出現3次），但實際上，出現的概率遠超過0.3%。因為期貨價格或者說股票價格不完全是標准正態分布。兩邊的概率分布有別於標准正態分布，可能更分散，也可能更集中，表現為不同的峰度。比如股票價格的分布更偏向於對數正態分布。那麼在計算期權價格的時候，有些模型會對峰度進行調整，更符合實際。
另外，像股票存在成長價值，存在平均值上移的過程，而且大幅上漲的概率比大幅下跌的概率大，那麼它的價格向上的斜率比向下的斜率大，所以平均值兩邊的百分比比例會不一樣。為了更貼近實際，有些期權定價模型也會把偏度的調整計入定價。
5. 期權價格表怎麼看
你好
中國股票只有滬深300股指期貨，沒有股票期權
6. 期權價值包括哪些
天風證券投教平台剛好出了一期「學長話期權」圖文，給你參考一下：
期權價值=內在價值+時間價值。
內在價值指假如期權立即履行時該期權的價值，只能為正數或者為零。
時間價值指在期權剩餘有效期內，合約標的價格變動有利於期權權利方的可能性。
而主要影響期權價值變化的因素主要有以下幾點：
（1）標的資產價格的變化；
（2）標的資產波動率的變化；
（3）期權剩餘存續期的減少；
（4）標的資產分紅的變化；
（5）行權價格。
7. 期權價格包括哪些方面的價值構成
相關釋義：
期權價值
俗話說，「一分錢，一分貨。」美式期權比歐式期權有「提前行使權利」的優勢，所以投資者也多付近1.5%的期權費。在價內的期權比在價外的期權要貴，因為概率在發生作用。當投資者買進期權（無論是買權還是賣權）時，實際上他們是在買一定時間內希望會發生作用的概率。買權反映價格上動的概率，賣權反映價格下動的概率。期權的價值主要是由以下兩種價值組成的：
期權價值=內涵價值+時間價值
期權的內涵價值，指的是期權價格中反映期權敲定價格與現行期貨價格之間的關系的那部分價值。就多頭期權而言，其內涵價值是該現行期貨價格高出期權敲定價格的那部分價值。如果期貨價格低於或等於敲定價格，這時期權的內涵價值就為零，但不可能為負值；就空頭期權而言，其內涵價值是該現行期貨價格低於期權的敲定價格的那部分值。如果期貨價格高於或等於敲定價格，這時，期權的內涵價值為零。空頭期權的內涵價值同樣不能為負值。
期權的時間價值指的是期權的時間價值。例如，一筆多頭期權的期權價格為9，敲定價格為78，當時的期貨價格為75，那麼，該筆期權的內涵價值為3，即78—75，而時間價值為6，即9—3。期權的時間價值既反映了期權交易期內的時間風險，也反映了市場價格變動程度的風險。在期權的有效期內，期權的時間價值的變化是一個從大到小、從有到無的過程．一般而言，期權的時間價值與期權有效期的時間長短成正比。
內涵價值：期權的實際價值，即概率。
時間價值：期權投資者為投資期權而進行融資的成本。
如果現貨價格＝$27 1/2，9月的American Online Put＠3O＝$3 1/8，那麼，3 1/8＝21/2＋5/8( OV＝IV十TV)；
9月的America Online Put＠25＝$1/2，那麼，1/2=l/2（OV＝TV）；
10月的Aericar Online Put＠25= $13/8，那麼，13/8=13/8（OV=TV）。
可以看出，價內的期權至少等於它的內涵價值；價外的期權只有時間價值，而且時間越長，價值越大，因為融資需要的成本也越高。
8. 期權價格的問題
這個是基於無套利的定價。如果收益不歸屬於期權持有人，那麼標的資產產生的收益就會使得標的資產的價格下降。比如說股票分紅，分紅不屬於期權持有人，股票現價100，分紅1元，那麼就會立刻使得股票現價變為99元，如果期權執行價格為110，那麼看漲期權行權可能性下降，所以看漲權價格應該下降，看跌期權價格上升。其他資產道理一樣。期權的這些性質與期貨便利收益、儲藏成本等性質、效果一致。