PD貸款違約率

❶ 如何量化不同客戶的違約概率PD

違約概率是實復施內部評級法的制商業銀行需要准確估計的重要風險要素，無論商業銀行是採用內部評級法初級法還是內部評級高級法，都必須按照監管要求估計違約概率。
違約概率的估計包括兩個層面：一是單一借款人的違約概率；二是某一信用等級所有借款人的違約概率。《巴塞爾新資本協議》要求實施內部評級法的商業銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法有歷史違約經驗、統計模型和外部評級映射三種方法。

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❷ 銀行風險PD,LGD,EAD是指什麼，如何計算

PD是Probability of Default的縮寫，指：違約概率。內

LGD是Loss Given Default的縮寫，指：違約損失率。

EAD是Exposure at Default的縮寫，指：違約風險敞口。容

三者關系計算公式如下：

在MM框架下，銀行可以採用內部風險計量模型（如蒙特卡洛模擬）估計 EAD。

計算邏輯如下 ：

EAD =α×Effective PD；

Effective EPE=EffectiveEE（tk）× △tk (k=1 to min(1 year,maturity)；

Effective EE(tk) = max(Effective LGD(tk-1), EE(tk))；

(2)PD貸款違約率擴展閱讀：

銀行風險PD,LGD,EAD三者關系背景：

1、監察審理程序（Supervisory Review Process）：監管者通過監測決定銀行內部能否合理運行，並對其提出改進的方案。

2、市場制約機能，即市場自律（Market Discipline）：要求銀行提高信息的透明度，使外界對它的財務、管理等有更好的了解。