美國遠期外匯牌價

① 英鎊對美元的3個月遠期匯率是GBP／USD=1.6010／20，某商人賣出3個月的遠期英鎊10萬鎊，

商人與銀行簽訂遠期賣出10萬英鎊的合同，按照遠期價格，到期時，商人支付10萬英鎊，報價方買入10萬英鎊，支付給商人1.6010*10萬美元，商人同時在市場上買入英鎊，價格為1.5000，需要美元1.5000*10萬，這樣商人每英鎊會賺取差價：（1.6010-1.5000）美元。10萬英鎊共獲利：10萬*（1.6010-1.5000）=1.01萬美元

② 美國某銀行的外匯牌價為GBP/USD,即期匯率1.8485/1.8495，90天遠期差價為140/150,某美國人買入90天遠期...

英鎊一直都是美元標價法，所以對美國銀行來說這是直接標價法，90天遠期差價用的是點數報價，140/150，後面的數大於前面的數，所以計算遠期匯率的時候要在即期匯率的基礎上加上點數，即遠期匯率1.8625/1.8645。所以買入90天遠期英鎊10000要支付的美元=10000*1.8645=18645$

③ 遠期匯率的計算題！

根據利率平價理論，利率高的貨幣遠期貶值，貶值率與利差一致，遠期美元貶值，遠期匯率：106*（1-4%）=101.76

④ 求人民幣兌美元遠期匯率歷史數據

目前各來大銀行均可通過在線渠道自和網點提供實時匯率報價，另外，專業交易軟體、資訊終端等還可以提供歷史匯率查詢、匯率走勢圖等功能。
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⑤ 遠期匯率的RMB匯率

央行表示會進一步增強人民幣匯率彈性，發揮市場供求在 人民幣匯率形成中的基礎性作用，完善有管理的浮動匯率制度，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。人民幣兌美元的匯率水平已經突破7.79關口，創歷史新高，相比匯改前，人民幣對美元 累計升值幅度已超過5.88%。關於匯率波動以及實際升值幅度路徑的討論可謂汗牛充棟，但是， 關於境內外市場的互動卻是一個「盲點」。這個盲點可能來源於某種尷尬：即境外的判斷始終 走在我們的前面，境內所決定的匯率價格並沒有表現出本土信息優勢。
境外市場對人民幣匯率的代表是NDF，NDF目前的日均交易量已經做到了6億美元左右，大約 在亞洲外匯市場排名第三，其市場規模和地位進步神速。NDF，即所謂 的非交割遠期外匯合約。簡單地說，就是在中國實施外匯管制的情況下，境外投資（投機）者 不能直接參與國內的匯率交易，在境外離岸市場進行「交割」，由於他們不好弄到「人民幣」貨幣實體（中國有強制結售匯制度），於是就采 用了一種「無人民幣本金」的交割方式，交割的對象是約定匯率與即期匯率之差額，而這個差 額是以遍布世界的美元來進行支付的。
中國境內的遠期匯率市場建立於2005年8月10日，中國央行讓符合條件的市場主體開展遠期外匯交易，並允許具備一定資格的主體開展掉期交易。央行遵循自由化精神，將決定權下放給 各商業銀行，央行不提供任何匯率遠期的定價公式。四大國有商業銀行則構成匯率協調和報價小組，主導境內遠期匯率價格的形成。
於是，由於匯率管制境內外形成了不同的遠期匯率市場，那麼NDF和境內的遠期匯率之間的 關系就非常耐人尋味。如果國內遠期匯率引導NDF，「境內引導境外」是合理的常態，其理論支 持來自Kaen和Hachey，Hartman和Swanson的研究，他們考察了美國國內利率引導離岸市場利率的情況，提出了著名的「境內優先說」，即境內相比於離岸來說，享有本土的信息優勢，信息 傳遞的方向是服從信息在地理學的逐層擴散，信息的箭頭方向是從境內到境外。但是，在人民幣匯率上，外匯管制弱化了本土信息優勢的功能，NDF一直充當了匯率波動引 導者的角色。在匯改之前，境內匯率市場基本上沒有任何價值：銀行強制性結售匯削弱了主體 的機動性，再加上銀行間外匯市場是封閉的，境內的市場匯率包含的信息很少，不具備價格發 現功能。匯改之後，境內匯率市場本土優勢顯現，境內的即期匯率開始引導1月期的NDF，但1年 期NDF對即期匯率不存在引導功能（說明NDF的交易者基本上賭人民幣單向快速升值）。另外， NDF比境內遠期要更准確地從事「價格發現」。值得注意的是，在投機資本的驅動指標上，NDF對熱 錢的風向標作用明顯不斷增強，同時，匯率市場要越來越看重NDF在人民幣匯率問題上的位置和 沖擊的力度。
減弱「引導權之爭」最重要的辦法是採用漸進的方式打通境內外兩個市場，例如讓國內的企 業投資境外的產品來規避匯率風險，並吸引境外投資者購買境內的匯率產品（加大境內遠期市場的交易量和市場深度）。不過，這需要時間。對於中國央行來說，可以考慮接納並讓境外向國內的遠期匯 率「回歸」。例如，中國央行可以效仿過去韓國的做法，成立專門小組， 關注NDF的市場動態，編制NDF的信息，該信息可以幫助央行利用匯率利率平價定理推斷中外間 的利率水平之差。讓NDF成為人民幣匯率決策和監管的參考變數。
必須注意的是，在發展境內遠期匯率市場時，央行的角色是需要重新設計的。目前，央行承 擔了大部分匯率風險。如果它退出，讓境內的外匯指定銀行自行承擔匯率交易的風險，那麼， 這些銀行害怕風險集中，可能會停止遠期外匯服務，或者以價格調整的方式向企業轉嫁風險。 所以，在相當長的一段時間內，央行應繼續承擔大部分匯率風險。央行可逐步降低承擔商業銀 行拋售遠期外匯的比率，直到最終完全退出，由這些商業銀行自己決定均衡匯率的水平。

⑥ 美國和瑞士貨幣之間的即期匯率為SF1.3755/＄，1年遠期匯率為SF1.2925/＄，

借1美元一年後換1.1美元
買1.14935份1年遠期
將借來的美元換成1.3755瑞郎，一年後1.3755*1.08=1.48554瑞郎，用遠期合約換1.14935美元
還掉貸款，無風險套利4.935%

⑦ 如何查詢美元兌歐元遠期外匯匯率

可以網路銀行外匯頻道，按照今日實吋匯率:1美元=0.8452歐元，交易時以銀行櫃台成交價為准。

⑧ 美國的通貨膨脹率5% 既期匯率1英鎊=1.52美元 遠期匯率1英鎊=1.53美元 計算英國的通貨膨

設gpb通脹為x即期匯率1:1.52 遠期1*（1+x）：1.52*（1+0.05）=1:1.53 得出x=0.04313725 約為4.3%

⑨ 假設：3個月遠期匯率GBP/USD=1.6000/10。某美國投資者預期3個月後英

賣空交易，即簽訂三個月後賣出100萬英鎊的遠期合約（即報價者買入英鎊，匯率為1.6000），三個月後，市場英鎊價格下跌，補進100萬英鎊（市場報價者英鎊賣出，價1.5510）。投機獲利：
100萬*1.6000-100萬*1.5510=4.9萬美元

⑩ 求解！美國和中國利率8%和12%,即期匯率是1:2,12個月遠期匯率1:2.1 , 套利者能否套匯

根據利率平價得出的遠期價格公式為：
遠期匯率=Spot + Spot * ( R1- R2)/(1 + R2)

其中Spot為即期匯率，R1為人民幣匯率，R2為美元匯率。
理論遠期匯率=2 + 2 * ( 12% - 8% )/)( 1+8% )=2.0741
因為遠期匯率和理論遠期匯率存在差異，因此可以套利。
因為理論遠期匯率低於實際遠期匯率，因此客戶可以通過即期買入美元賣出人民幣，遠期賣出遠期美元買入人民幣進行套利，期限為12個月。