㈠ 高分懸賞國際金融計算題4道（專業人士優先）
1．GBP/AUD=（1.6123/0.7130）/(1.6135/0.7120)=2.2613/62(匯率相除時,小除大,大除小)
2. GBP/JPY=(1.6125*150.80)/(1.6135*150.90)=243.17/48(匯率相乘時,小乘小,大乘大,這里GBP/USD=1.6125/25表達不正確,計算中將其改為GBP/USD=1.6125/35)
3.先將其換成同一標價法(這里有兩個市場是直接標價法,統一轉換成直接標價)
倫敦市場：JPY 1= GBP (1/195.79)/(1/195.59)
紐約市場：GBP1=USD1.6180/96
東京市場：USD1=JPY119.63/65
匯率相乘(用中間價),判斷是否可套匯及套匯方向,[(1/195.79+1/195.59)/2]*[(1.6180+1.6196)/2]*[( 119.63+119.65)/2]=0.9897
乘積不等於1,無論是英鎊還是美元,均有套匯機會
(1) 100英鎊套匯:因為乘積小於1,從倫敦市場開始,在倫敦市場兌換成日元,再在東京市場兌換成美元,再在紐約市場兌換成英鎊,減去100英鎊本金,即為套匯收益.
100*195.59/119.65/1.6196-100=0.9314英鎊
(2) 100美元套匯:因為乘積小於1,從紐約市場開始,在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場兌換成日元,再在東京市場兌換成美元, 減去100美元本金,即為套匯收益.
100/1.6196*195.59/119.65-100=0.9314美元
4.從題目看,利率高的貨幣遠期貶值,即貼水.先計算掉期率(三個月即期與遠期的匯率的年變動率):
掉期率=(1.5828-1.5728)*12/(1.5828*3)=2.5272%,小於兩種貨幣的利率差,有無風險套利(即拋補套利的機會),具體操作:即期將低利率貨幣美元兌換成高利率貨幣英鎊,進行英鎊三個月投資,同時簽訂賣出三個月英鎊投資本利的遠期外匯交易,到期後,英鎊本利收回,以約定價賣出得美元,再減去美元機會成本.v即為套利收益.
套利年收益率:(12%-8%)-2.5272%=1.4728%
㈡ 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市復場換算成同一標制價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
㈢ 國際金融計算題（抵補套利）
1.這里明顯出現了利率差，而遠期匯率和近期匯率差只要不超過利率差專就能套利：
掉期率屬(中間價計)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,
這里明顯不高於5%的利率差。這個是典型的抵補套利。
2.100萬的CAD先轉換成USD=100/1.5020*1.5000=99.867W
利息：99.867*10%/2=4.9934W
總共99.867+4.9934=104.8604W
6個月後匯率為1.5000-0.0100/1.5020-0.0080=1.4900/40
再轉換成CAD=104.86*1.4900/1.4940=104.5793 CAD
同期存款在加拿大則6月後得利100*0.05/2=2.5W CAD
則抵補套利為104.5793-102.5=2.0793W CAD
3.收益率=2.0793*2/100=4.1586%
樓主我做這題，非常辛苦，敲了半天，多給點獎勵分吧。謝謝。
你是學銀行學的吧，多看書啊。 （之前數字看錯了次，悲劇下，重新計算了）
㈣ 自考國際金融關於「即期匯率與遠期匯率」的計算題求解~~急！！！！
1.銀行買入美元的話，用買價，所以取1月和3月的最低價，是1.6120+245點=1.6365；客戶買入美元的話，用賣價，所以取1月和3月的最高價，是1.6140+350點=1.6490
㈤ 緊急求助關於國際金融的計算題
1、記住一點，遠期的匯率價差一定比即期大，於是，3個月遠期美元匯率為：
GBP/USD = 1.6935/1.6945 - 0.0070/0.0060 = 1.6865/1.6885.
2、投機商的目的肯定是要獲得收益。既然投機商預測匯率上升（這里是歐元升值，美元貶值），所以，在遠期合約中一定是買進歐元（賣出美元），因為，到時候用美元通過遠期合約以1.3500的價格買入歐元，再在市場上以1.5500賣出，有利可圖。投機商集體操作為：在即期市場買入美元存入銀行，買入遠期歐元（銀行是賣方）。
如果如投機商預測，匯率暴漲，那麼，我們來計算（假設投機商只投機1歐元，且不考慮利息問題）：
1歐元 （第一步：即期市場買入美元）= 1.2550 美元 （第二步：按照遠期合約買入歐元）= 0.9296 歐元 （第三步：在市場上賣出歐元）= 1.4409 歐元。可見每投機一單位歐元 獲得0.4409 歐元。
註：在即期市場買入美元後可以存入銀行獲得利息，如果考慮該利息以上第二步的1.2550美元將會有利息生成。此時投機效果在利率平價（匯率變化僅由兩種貨幣利率差所決定，不考慮外匯供求狀況。在匯率平價下，歐元升值是因為其利率比美元低）下為零，因為計算會發現，投機商直接把1歐元存銀行就可以得到相同的收益。
㈥ 國際金融實物 計算題
掉期策略：
賣出一筆10萬英鎊的1個月遠期，再買入一筆10萬英鎊的3個月遠期
1個月賣英鎊的匯率是1.6868
3個月買英鎊的匯率是1.6742
簡單算一下差值就可以了（不要想得復雜）（1.6868-1.6742）*10萬=1260美元
㈦ 國際金融掉期交易計算題，請寫出詳細過程！！謝謝！！！！
問題一：
掉期匯率是匯率，和即期匯率相似，只不過是遠期交割，遠期升貼版水是掉期點，權是掉期匯率與即期匯率之差。普通的掉期外匯買賣是即期A幣種換B幣種，到期時再B幣種換回A幣種。
因此針對你的例子，在即期你向交易對手買入1GBP，則賣出1.5650USD，遠期你再對交易對手賣出1GBP，同時買入1.5680USD。反向就是即期賣出GBP的結果啦。
問題二：
你這「匯水」是啥詞？從沒見過。遠期匯率基本上就是掉期匯率，差別基本沒有。
7.7920＝7.7905+15（即期的賣價加較大的升水）
我覺得7.7935錯誤，應該是7.7930＝7.7900+30（即期的買價加較小的升水）
㈧ 求國際金融匯率計算題答案（有計算過程的），急！！！！！
EUR/USD=銀行歐元買入價/銀行歐元賣出價，1.3875是客戶從銀行購入歐元的價格，100*1.3875＝138.75萬美元，客戶支付.75萬美元才能購得100萬歐元；
F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3M EUR/USD遠期匯率＝1.3742/1.3752；
3M USD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％）]/[104.00*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/101.03。
3個月遠期價格低於即期價格，客戶可辦理一筆近端買入JPY、遠端買入USD的掉期進行套利，近端100萬USD買入(100*103.00)=10,300萬JPY，遠端用10,300萬JPY買入(10,300/101.03)=101.95萬USD，從中套利＝101.95-100.00=1.95萬美元。
若市場三個月後USD/JPY=108.00/109.00，109.00大於掉期遠端價格101.03，客戶盈利，潛在利潤＝101.95-（10,300/109.00）＝7.45萬美元；
每份合約保證金需要3,000美元，購買兩份合約需要6,000美元保證金。
若某日市場報價GBP/USD＝1.5800，則每份合約損失＝62,500*0.0200＝1,250 USD，兩份合約共損失2,500 USD。
按照要求兩份期貨合約需維持最低保證金4,000 USD，目前剩餘保證金金額為6,000-2,500＝3,500 USD，需要求追繳保證金，追繳金額＝4,000-3,500＝500 USD；
客戶期權費＝100*3％＝3萬 USD＝3/1.2500＝2.4萬EUR.
6個月後即期EUR/USD=1.2200低於約定期權價格1.3500，客戶到期行權，按1.3500的價格購入美元，需要EUR＝100/1.3500＝74.07萬 EUR，
如未辦理期權業務，客戶6個月後即期購入USD，需要EUR＝100/1.2200＝81.97萬 EUR
客戶盈虧＝81.97-（74.07+2.4）＝5.50萬 EUR，則本次買賣盈利5.5萬 EUR。
㈨ 誰能幫我算一下這幾個計算題呀實在是不會呀。。。關於國際金融匯率的
1、1英鎊=1.55*1.488馬克=2.3064
1馬克=105/1.488=70.5645日元
2、遠期匯率：1英鎊=（1.6322+0.0033）美元~（1.6450+0.0055）美元=1.6355-1.6505
3、遠期匯率：1英鎊=美圓（1.6025+0.0040）——（1.6035+0.0060）=1.6065-1.6095
掉期率（即期英鎊兌換美元與遠期美元兌換英鎊）：（1.6095-1.6025）*4/1.6025=1.75%，小於利差，500萬英鎊應該投資在美元市場上。
操作：即期將英鎊兌換成美元，進行投資，同時賣出三個月英鎊投資本利遠期，到期時，英鎊投資本利收回，並按遠期匯率兌換回美元，減英鎊投資的機會成本，即為獲利：
500萬*1.6025*（1+9%/4）/1.6095-500萬*（1+7%/4）=2764.83英鎊
㈩ 國際金融計算題
1.USD1=CHF1.4500/50, 三個月後遠期掉期率為：/130點,
三個月遠期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80
倫敦市場現匯匯率為：GBP1=USD1.8000/500, 三個月的遠期掉期率為：470/462點
三個月遠期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038
2.
(1)進口商進行期權保值,即買入英鎊看漲期權312.5萬/6.25萬=50份,支付期權費3125000*0.01=31250美元
a, 若英鎊升值，且GBP1>USD1.46(假如為1.47),英鎊升值超過了協議價格1.45,進口商執行期權,即以1.45的價格買入英鎊,再以市場價出售買入的英鎊,期權交易獲利:3125000/1.45*1.47-3125000-31250=11853.45美元
b、若英鎊貶值，且GBP1<USD1.45,放棄期權,進口商期權交易損失31250美元
c、GBP1=USD1.46, 英鎊升值超過了協議價格1.45,進口商執行期權,即以1.45的價格買入英鎊,再以市場價出售買入的英鎊,期權交易損益:3125000/1.45*1.46-3125000-31250=-9698.28美元,即期權交易凈虧損9698.28美元
d、若市場匯率USD1.45<GBP1<USD1.46,進口商執行期權, 9698.28美元＜虧損額＜31250美元
(2)進口商買入400萬/10萬,即40份馬克看漲期權合同,支付期權費4000000* 0.01690=67600美元.
USD=1.7DEM,執行期權,用4000000*0.5050=2020000美元買入馬克4000000以支付貨款,共支付美元: 2020000+67600=2087600美元.
如果沒有進行期權交易保值,需要支付4000000/1.7=2352941.18美元
USD1=2.3DEM,放棄期權,共支付美元4000000/2.3+67600=1806730.43美元
3.掉期率(1.5-1.35)*12/(1.5*3)=4%,小於利差,有套利機會,可套利,即可將英鎊兌換成美元,百行三個月投資,再通過遠期協議拋補,遠期賣出三個月美元投資本利.套利收益為1%(即利差與掉期率之差).