⑴ 股票的連續復利收益率怎麼求
購買價格×（1+R）的n次方＝當前股票價格，n可以做年數，可以做季數等等，隨你的便
⑵ 考試題：某股票的現貨價格是100元，無風險利率（連續復利）是5%，該股票沒有紅利。...
買入股票，賣出股票遠期合約，一股無風險利潤是2.47
⑶ 當前股票價格為20元，無風險年利率為10％（連續復利計息），簽訂一份期限為9個月的不支付紅利的股票遠期合
A比B還少啊來
不好意思，源去網路掃盲了。
20e^(0.1*9/12)=1.5，利息成本1.5，20+1.5＝21.5，21.5-21.5=0非負，非負即為存在套利機會。
http://ke..com/view/2159954.htm
1、套利機會的定義是投資額為零而證券組合的未來收益為非負值.
⑷ 什麼叫連續復利我國股票、基金分紅情況是怎樣
復利就是我們生活中常說的利滾利，就是在計算利息時，把上一期產生的利率也並入本金計算下一期的利息，而我們存在銀行存期存款的計息方法叫單利。 計算一年以內的投資收益時通常用單利，而計算一年以上的長期投資時通常要用復利法去衡量收益的情況。
⑸ kmv 連續復利股票收益率 還權 復權 緊急！！！！分數不夠多，但是各位大神幫幫小女子吧！！
KMV模型採用的都是復權後的收盤價，而且計算波動率最好採用復權數據，這樣可以除去分紅派息的影響啊
⑹ 有關於股票的平均收益率和連續復利收益率計算問題
希望採納
復利的計算很簡單，一時想不起來公式來，這個可以在線進行計算。
輸入投資額和收益率即可進行計算。
⑺ 一種無紅利支付的股票目前的市價是20元，無風險連續復利年利率為10%，則該股票3個月期遠期價格是多少
3個月後的遠期價格F=20*e^（10%*3/12）=20.51
⑻ 什麼是股票的連續復利收益率
舉例：股票4元今日長到4.4元，又從4.4元漲到4.84元
（4.84-4）/4*100%=21%
復利收益率為21%
⑼ 某股票預計在2個月和5個月後每股分別派發1元股息,該股票目前市價等於30,所有期限的無風險連續復利
（1）2個月和5個月後派發的1元股息的現值
I=e（-0.06*2/12）+e（-0.06*5/12）=1.96元。
遠期價格F=(30-1.96)e（0.06*0.5）=28.89元。
交割價格等於遠期價格，則遠期合約的初始價格為0。
（2）3個月後的5月份派發的1元股息的現值I'= e（-0.06*2/12）=0.99元。 遠期價格F'=（35-0.99）e（0.06*3/12）=34.52元。
空頭遠期合約價值=-（34.52-28.89）e（-0.06*3/12）=-5.55元