外匯頭寸6

A. 關於海龜交易法則 外匯保證金交易 單位頭寸的計算問題

杠桿倍數不用抄考慮，這個只襲涉及到你保證金金額，主要是你希望了解的是單點價值，外匯的單點價格一般歐元對美元有兩種，一種是迷你帳戶，單位價值是1000的，還有種標准單位價格是10000，另外好像有的100000的，具體的你可以看下你交易商的規定，如果是10000美元的，一共標准波動為140，100000的，標准波動為1402元

B. 海龜是怎麼計算外匯頭寸規模的我是說在外匯交易中是怎麼用的最好能舉例子。 謝謝

@q2606227339說的很對，但是如果要收益最大，標准差最小，你就需要考慮相關性的問題，然而做外匯很難持倉持續很長時間，比較短期（一兩個月）的各個方向各個進場位置不同的交易會給你算相關性（協方差）帶來毀滅性的打擊。
@byean_bj文不對題，在做廣告。
海龜的思路是波動越大的品種配置資金越少，它用ATR衡量波動。我覺得用在外匯的話，一個可能的方式是：
我們假設你按照帶止損的原版海龜規則做，做日線，20日突破。比如你得到一個開倉信號，歐美的。現在歐美日線ATR20是100點，假設你選擇的止損是兩個ATR，也就是200點。你的賬戶總共有10000美元，你希望一筆交易最多虧2%，也就是200美元。200美元200點，1點1美元，所以你應該開0.1手。
如果你選擇當一隻不帶止損的海龜，那麼我建議你最好去看看這個貨幣對歷史上每次虧損平均是多少點，然後再按照上邊的方法來確定頭寸規模，而不去管ATR或者N的問題。
當然，無論你當哪一種海龜，你也可以確定一個統一標准，對於每10000美元的保證金，開A / ATR手。這個A的值由你自己確定。我建議取的小一些，200左右或許合適。
另外，我不用海龜交易法，我很喜歡它的思想，不過我不認為它還能有效率的賺錢。

C. 如何運用外匯交易進行頭寸管理

遠期匯率的計算公式是國際金融市場上重要計算公式。
遠期匯率計算公式
A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有 用。

D. 外匯周轉余額與外匯頭寸有什麼區別

外匯周轉余額是我們國家特有的，是指各個商業銀行持有的外匯額。背景是國內規定商業銀行可以開展外匯兌換業務，但是得把外匯統一交給央行，不能持有。但是顯然一點都不持有總去找央行兌換很麻煩，於是就允許商業銀行為了周轉的需要持有一些外匯。

外匯頭寸則是個很大的概念，頭寸是指投資或者投機時候所開立的倉位,也指投資者擁有或借用的資金數量，就是position。
區別的話，商業銀行持有的外匯頭寸可以叫做外匯周轉余額，但是處於投資目的買入的遠期外匯合約顯然就不能叫做外匯周轉余額。

E. 關於沖擊一種貨幣 使其貶值 再贏取暴利

通過做空英鎊的手段，做空的概念你可以去BAIDU下
索羅斯在當時拋空的英鎊是100億，當然使用了杠桿，據說是1:20
索羅斯的這次成功和當時的時代大背景有關，英國早已不是日不落帝國了，英格蘭銀行也只有傳說中的威名。

當時德國是新崛起的經濟強國
德國和英國之間在匯率浮動上有矛盾，
德國財政大臣萊蒙居然發表了「歐洲貨幣匯率機制內各國將不會再一致行動」和「英鎊應該貶值」 這樣的言論，也就是說德國央行不會幫英格蘭銀行維護英鎊，投機客之前不敢動手就是怕德國央行會協同英國穩定英鎊，有了這個暗算就無所顧忌的動手了，結果英國退出了經濟共同體。所以說真正的始作俑者是德國央行，索羅斯們很好的抓住了機會。

靠，轉的這么長，搞的跟隋唐演義似的，我只想知道為什麼98襲擊香港後幾個老大的下場這么差，老虎基金破產，索羅斯到現在也沒什麼新戰役？

F. 為了達到結售匯綜合頭寸下限，銀行將增加對美元的需求，以舒緩人民幣升值帶來的壓力。這句話怎麼理解，

前期外匯管理局對商業銀行的結售匯綜合頭寸採取正負區間管理，及銀行的結售匯綜合頭寸應控制在一個負數至正數之間，比如-1000萬美元至1000萬美元之間。在這種情況下，銀行一般會將結售匯綜合頭寸控制在0附近，在人民幣持續升值的背景下，商業銀行更容易將結售匯綜合頭寸控制在負值。
外匯管理局20號文對商業銀行持有的結售匯綜合頭寸進行了限制，將頭寸與銀行外幣的存貸比掛鉤，只要銀行外幣存貸比超過外匯管理局設定的75的限額，商業銀行需要持有的結售匯綜合頭寸下限就會大於0。目前所有商業銀行的外幣存貸比遠高於100%，意味著銀行在6月底之間需要增加持有幾百億的外幣頭寸，相當於在這一段時間向市場少賣出了幾百億美元的外幣，這樣顯然能適當緩解人民幣升值壓力。
同時，銀行的外幣融資顯然會對人民幣匯率產生一定的升值壓力，商業銀行如果希望減少結售匯綜合頭寸下限金額，從而減少持有外幣的匯率風險，那麼就需要通過降低外幣存貸比，在外匯存款不可能大幅增加的背景下，只能減少外匯貸款，這樣也會適當緩解人民幣升值壓力。

G. 各個銀行傳統的信貸業務

銀行傳統的信貸業務是

1、傳統業務，包括一般貸款、簡單外匯買賣、貿易融資等，主要是靠大量分行網路、業務量來支持。

2、信貸業務又稱為信貸資產或貸款業務，是商業銀行最重要的資產業務，通過放款收回本金和利息，扣除成本後獲得利潤，所以信貸是商業銀行的主要贏利手段。

3、在商業銀行的全部信貸資金來源中，自有資金所佔小，一般為全部負債業務總額的10%左右，但是自有資金銀行經營活動中發揮著十分重要的和不可替代的作用。

4、它是商業銀行開業並從事銀行業務的前提，其次，它是銀資產風險損失的物質基礎，為銀行債權人提供保障，再次成了提高銀行競爭力的物質保證。

(7)外匯頭寸6擴展閱讀

業務分類

1、按照其資產負債表的構成，銀行業務主要分為三類：負債業務、資產業務、中間業務。

2、負債業務是商業銀行形成資金來源的業務，是商業銀行中間業務和資產的重要基礎。

3、商業銀行負債業務主要由存款業務、借款業務、同業業務等構成。

4、負債是銀行由於受信而承擔的將以資產或資本償付的能以貨幣計量的債務。

5、存款、派生存款是銀行的主要負債，約占資金來源的80%以上，另外聯行存款、同業存款、借入或拆入款項或發行債券等，也構成銀行的負債。

6、資產業務是商業銀行運用資金的業務，包括貸款業務、證券投資業務、現金資產業務。

7、中間業務是指不構成商業銀行表內資產、表內負債形成銀行非利息收入的業務，包括交易業務、清算業務、支付結算業務、銀行卡業務、代理業務、託管業務、擔保業務、承諾業務、理財業務、電子銀行業務。

H. 外匯匯率怎麼換算的

1、假如GBP/USD=1.63表示的意思是1英鎊可以兌換1.63美元，這個等式你可以理解為GBP除以USD。那假如你要算GBP/JPY呢，（X/Y）*（Y/Z）=X/Z，所以有：

(GBP/USD)*(USD/JPY)=GBP/JPY，如果GBP/USD=1.63，USD/JPY=100，那麼GBP/USD=163這個就是交叉相乘。

同理交叉相除就是這個式子的逆運算了。

2、計算交叉匯率的方法主要有兩種:交叉相除和同邊相乘(分不同情況)1，交叉相除(必須同為直接報價或同為間接報價)。

1）同為直接報價貨幣

已知:USD/JPY=120.00--120.10，DEM/JPY = 66.33--66.43，求USD/DEM，則交叉相除。
USD/DEM=120.00/66.43--120.10/66.33=1.8064--1.8106

2）同為間接報價貨幣

已知:EUR/GBP = 0.6873--0.6883，EUR/USD=1.1010--1.1020，求GBP/USD，則交叉相除: GBP/USD=1.1010/0.6883--1.1020/0.6873=1.5995--1.60332。

3）同邊相乘(必須是直接報價與間接報價同存)

已知:EUR/USD=1.1005--1.1015，USD/JPY=120.10--120.20，求EUR/JPY。則同邊相乘: EUR/JPY=1.1005*120.10--1.1015*120.20=132.17--132.40。

(8)外匯頭寸6擴展閱讀：

1、匯率是指一國貨幣與另一國貨幣的比率或比價，或者說是用一國貨幣表示的另一國貨幣的價格。匯率變動對一國進出口貿易有著直接的調節作用。在一定條件下，通過使本國貨幣對外貶值，即讓匯率下降，會起到促進出口、限制進口的作用;反之,本國貨幣對外升值，即匯率上升,則起到限制出口、增加進口的作用。

2、在國際市場上，幾乎所有的貨幣兌美元都有一個兌換率。一種非美元貨幣對另外一種非美元貨幣的匯率，往往就需要通過這兩種對美元的匯率進行套算，這種套算出來的匯率就稱為交叉匯率。交叉匯率的一個顯著特徵是一個匯率所涉及的是兩種非美元貨幣間的兌換率。是用交叉匯率的貨幣對在外匯交易中又成為交叉盤，例如英鎊兌人民幣。

I. 外匯交易中的頭寸，平盤，平倉是什麼意思

頭寸是指已經建立的倉單 平盤是指股票現價與前一交易日收盤價相同。例如，開盤價與昨日收盤價相同則稱開平盤；當日收盤價等於前一日收盤價則稱為收平盤。平倉是將已建立的倉單賣出。

買入或賣出以後才算建倉，建倉也叫開倉；平倉是買回已賣出合約，或賣出己買入合約，也就是做相反的交易。外匯買賣標的是貨幣，如美元/日元,英鎊/美元,並非單一的某種貨幣美元或日元等；建倉之後尚沒有平倉的合約，叫未平倉合約或者未平倉頭寸，也叫持倉。

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