外匯量化交易策略

㈠ 量化對沖策略有哪些

股指期貨與個股對沖博取正阿爾法策略、商品期貨與現貨對沖策略、跨期對沖策略、跨回市場對沖、跨品種對答沖、統計套利、股票與期權對沖套利、可轉債與正股對沖套利、期權跨式對沖套利、事件驅動型對沖套利、ETF與成分股對沖套利，國債期貨與國債主力品種現貨的套利對沖等等，以後隨著中國金融產品的豐富，會有越來越多的包括利率、外匯產品在內的量化追蹤套利模式。

㈡ 外匯交易中有一種叫網格交易的方法，能賺錢嗎

網格交易法就是在不同價格位置上預埋下訂單，等價格經過時觸發訂單，自動版成交的方權法。由於其布置的訂單像網格狀一樣，所以成為網格交易法。具體又分為順勢網格、逆勢網格法。在小幅震盪的范圍內，網格交易法無疑是能掙錢的。但是，一旦出現趨勢，網格交易法將面臨巨大的浮虧乃至爆倉。不建議使用上述方法進行交易。

㈢ 做外匯這行的比較厲害的公眾號有哪些

1.外匯華爾街 2.全球外匯(WtoChina86 )

㈣ 為什麼大家喜歡在Collective2的量化平台上挑選外匯策略

1. 這里的策略師來比較多源，相對來說，策略類型也比較多樣

2. 很多策略提供免費使用期

3. 還可以在線與策略師交流，覺得很不錯

另外個人感覺C2的自動交易技術很人性化，比較符合現實的實際情況。

其實這里其它策略也很多，比如美股 港股 期貨策略。但可能外匯這個交易品種特點的問題，24小時交易，又有杠桿，所以參與的人更多些。

㈤ 對沖基金的主要幾種投資策略

對沖基金起源於19世紀50年代，基金經理買入有市場前景的優質股票，同時借入能反應市場平均指數的股票並賣出。在市場上漲時，買入的優質股票的漲幅會高於沽空平均指數而帶來的損失，從而獲利；而市場下跌時，買入的優質股票的跌幅會小於沽空平均指數而帶來的收益。對沖基金策略可以分為以下幾類：相對價值、事件驅動、宏觀策略、方向策略與期貨管理。

（一）相對價值

相對價值策略利用相關投資品種之間的定價誤差獲利，常見的相對價值策略包括股票市場中性、可轉換套利和固定收益套利。相對價值策略的產品不做市場的方向性選擇交易，因而不隨著市場的波動而起落，風險能夠得到較好的控制，但由於相關證券之間的價差通常很小，不用杠桿效應就不能賺取高額利潤，因此相對價值對沖基金傾向於使用高杠桿，而一旦套利發生問題則將會面臨巨額虧損。因為相對價值投資需要在多頭和空頭之間設置適當的對沖比率，任何一方的波動都會影響到對沖效果，所以管理人需要根據市場情況調整倉位；另外倉位太大也會影響流動性。歷史上最著名的相對價值對沖基金——美國長期資本管理公司就因為高杠桿和小概率事件而走向錯誤的方向，到了破產邊緣最終被收購。

（二）事件驅動策略

事件驅動策略投資於發生特殊情形或者是重大重組的公司，例如發生分拆、收購、合並、破產重組、財務重組或者股票回購等行為的公司。事件驅動的策略主要有受壓證券投資和並購套利。一方面，事件驅動型基金會通過對發行受壓債券的企業進行深入研究，折價買入企業債，待市場對企業回復信心後以相對較高的價格賣出獲利。另一方面，基金充分利用公司的並購機會，尋找收購價格與企業目前股價之間的差異，評價該階段下的風險收益，當存在相對確定的套利機會時交易。通過財務模型計算，控制賣空並購方與買入被並購方的股票比例實現市場風險敞口較低前提下的套利。需要指出的是，並購套利存在一定程度的交易風險，即當市場崩盤、戰爭發生或雙方因其他因素無法達成協議時，交易不成功所帶來的風險。因此在一般情況下，事件驅動型基金會配有專業的法律顧問，評估極端情況下的交易風險。

（三）宏觀策略

宏觀策略對沖基金是對沖基金產品中最具攻擊性的品種，索羅斯的量子基金就是這種類型的產品，根據國際政治經濟的重大事件和趨勢，分析相關市場可能出現的變動和走勢，在全球范圍內買入和賣空各種證券及其衍生品，獲取收益。投資工具囊括股票、債券、貨幣、大宗商品、衍生品等，而投資地域也教廣泛，發達金融市場、新興市場均可能成為他們的狙擊對象，特別當國際政治經濟局勢動盪時此類對沖基金更為風行。宏觀策略對沖基金的風險主要來自於對目標地區宏觀經濟和市場判斷的失誤。

（四）方向策略

方向策略對沖基金一般是指投資於股票市場並運用杠桿做多和（或）做空的對沖基金，例如：多/空策略對沖基金、新興市場對沖基金、行業（區域）對沖基金、量化對沖基金等。該策略買入預期價格上漲的證券和（或）賣空預期價格下跌的證券。與相對價值策略中的市場中性策略不同的是，股票多空頭策略並不強制要求多頭交易量與空頭交易量一致，即並不要求用等量的空頭來對沖掉多頭的市場風險（不追求組合的市場中性）。

（五）期貨管理

管理期貨是一種由期貨交易顧問（CTA）利用技術或基本面分析對各期貨品種進行投機交易的期貨投資基金，目前在美國大約有800家注冊CTA，與其他對沖基金策略不同之處在於管理期貨主要投資於商品期貨以及金融期貨、期權、遠期等交易品種，較少涉及股票、債券、外匯等基礎資產，由於投資標的高杠桿高風險特徵，期貨管理基金呈現出高風險的特徵，因而它的風險控制也受到格外重視。目前多數期貨管理基金會應用計算系系統化程序撲捉機會或者止損控制風險。另外，各國的期貨管理基金都受到了政府或行業不同程度的監管，例如美國期貨管理基金必須受到商品期貨交易委員會(CFTC)的監管，其中對公募期貨基金的監管更側重於政府和法律作用的發揮，而對私募期貨基金的監管則更多的是依靠行業協會及信譽機制等市場手段。

㈥ 作為一般的投資者為什麼要選擇外匯量化交易

外匯的價格反映出的是貨幣供給和需求的一種平衡狀態。影響供給和需求的兩個最重要的因素是利率和經濟的表現，在各項經濟指標中，如國民生產總值、國外資本的流入或是國際間的貿易差額代表的就是一個國家的經濟表現，也決定了這個國家貨幣的供給和需求。每天都會有不同的經濟指標公布，而在這些林林總總的數據中，作為一般的投資人必須要有能力判斷哪一個比較重要，在判斷重要性之後，還要對基本面和技術面有一定的分析處理能力。

如果從基本面分析的話，是注重金融、經濟理論和政局的發展，從而判斷供給和需求要素。基本面分析和技術分析最明顯的一點區別就是，基本面分析研究市場運動的原因，而技術分析研究市場運動的結果。

當以另一國貨幣估價一國貨幣時候，基本面分析包括對兩國宏觀經濟指標、資產市場以及政治因素的研究。宏觀經濟指標包括經濟增長率等數字，由國內生產總值、利率、通貨膨脹率、失業率、貨幣供給量、外匯儲備以及生產率等要素計算而得。資產市場包括股票、債券及房地產。政治因素會影響對一國政府的信仸度、社會穩定度和信心度。

下面是一些主要經濟指標的解讀：

1、國內生產總值(GDP)：是指某一國在一定時期其境內生產的全部最終產品和朋務的總值。

2、經常項目余額：這是對美國與世界其他國家所進行貿易的最廣泛的統計。該數據每季度統計美國貨物/勞務貿易包括海外投資的收入和向海外企業的付款。一個長期增長的經常項目赤字對美元是不利的。

3、貿易余額：統計美國貨物及勞務進出□的差額。這是國民生產總值中對貿易凈額的最直接統計。長期惡化的貿易余額讓人聯想到美元下跌的壓力。

4、非農業人員就業數據：是對全美非農業就業人口的月度統計。這一數據會強烈影響FED的利率政策。它是非常重要的數據，是對經濟發展非常可靠的同步統計。如果就業數字強勁，那麼利率和美元匯率都會上升。（反之則利率匯率下降）

5、消費價格指數 CPI:衡量購買固定樣本商品的成本發化。CPI—般被看作是衡量美國通脹率最佳的月度指標。CPI 的快速上升會帶動債券收益（長期利率）上升，因為投資者在持有長期債券時要求貼水。這會使債券持有者遭受損失，從而使美元和美元資產不再吸引人。

6、生產者價格指數 PPI:衡量產成品價格發動水平。分析人員關注「核心」的生產者價格指數的發化比率，不包括商品和能源價格。PPI 不包括運輸，批發和零售成本。它不對服務領域進行衡量。PPI 的迅速上升可以看作是通貨膨脹，會使債券貶值，長期利率上升。對美元匯率的影響通常是不明確的，要結合其他數據解讀。

7、資本帳收支：主要描述一國的長、短期資本流動情冴。

8、利率：利率是借出資本的回報或使用的代價。一國利率的高低對貨幣匯率有著直接影響。高利率的貨幣由於回報率較高，則需求上升，匯率升值；反之，則貶值。

9、零售銷售：全部耐用消費品和非耐用消費品的銷售總和，朋務項目不包括在內。強勁的零售銷售數據一般對債券市場是壞消息，對美元匯率是好消息。

10、工業生產：是美聯儲對製造、採掘和公用事業總產出的統計指標。商品生產企業佔全美收入的40%。如果工業生產的增長加速，首先會對美元利好，迕而將造成加息的壓力。「過多」的增長則會引發生產的瓶頸，造成更高的生產價格，從而產生通脹的威脅。

11、 耐用消費品訂單：月度統計製造商得到的耐用消費品（或估計能夠使用三年以上的商品）訂單的價值。訂單數量的增長說明需求已經超過了供給，生產市場上的不平衡威脅到長期經濟增長和價格穩定。這會增加壓力迫使美元匯率和利率上升。

12、采購經理人指數（NAPM 或 PMI):基於公司采購經理調查的指數。該指數在50以上時意味著采購經理人期望生產條件進一步改善。NAPM 讀數在消費仍然健康時會上升。激增的製造需求會限制產能，推高生產者價格。總體上，NAPM 讀數如果遠遠多於50，則美元利率匯率都會上升。

而除了以上這些指數外，各種其他指數，各種關於外匯，貨幣，國家政策等等的新聞都是需要隨時關注的，所以，作為一般的投資者，是沒有這個能力，時間，精力同時去處理這么大的一個信息量的，也是沒有辦法跟一個機構或是團隊競爭的，在這樣一個現實的基礎上，外匯量化交易，即通過計算機，運用量化策略，從龐大的市場中篩選數據，找尋統計上的關系，找到預測商品，貨幣的價格波動模式，從而找到投資的機會，的一種交易模式，是不受上述各種經濟數據的影響，也不需要對基本面和技術面進行分析，而且量化交易以先進的數學模型代替人為的主觀判斷，克服人性的弱點，如貪婪、恐懼、僥幸的心裡，也克服認識的偏差，藉助系統強大的信息處理能力使其具有更大的投資穩定性，極大的減少投資者情緒的波動影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下做出非理性的投資決策。

㈦ 外匯量化數據交易是騙局嗎

國內的外匯交易並沒有合法的平台，不要隨意參與這些不知名的產品，有可能會造成很大的損失。切記，不熟悉的產品和不熟悉的平台，不敢隨便投資。

㈧ 外匯量化交易用哪一款EA比較好，懂行的大神來，懸賞

這個需要根據行情來選擇EA，趨勢行情用跟震盪行情選的EA策略肯定不一樣。還是需要人工進行干預！沒有萬能的

㈨ 投資亞太量化外匯萬一本金拿不回來我找誰去維權

合規的外匯服務商都不會出現無法提現的情況，投資外匯往往都通過第三方的支付內通道把容人民幣兌換成美元。第三方通道的整頓與維護會直接影響出入金的時間，當然這也是響應國家對金融市場的整頓，創建一個良好的金融環境。如果因第三方出現當月到期不能提現或本金不能及時到位的問題公司會及時提供解決方案。既然是利益的共同體，對接平台時技術團隊都會率先考慮到平台的安全性。，希望我的回答能幫助到你，非常感謝！

㈩ 外匯EA量化交易有哪些優勢

外匯EA量化交易有哪些優勢？

外匯EA智能交易系統是通過電腦模擬認為操作來完成外匯交易，通過將外匯交易思路及策略用特殊的編程語言編寫成一個電腦軟體程序，讓電腦按照事先設定好的條件自動地買賣與交易。那麼與人工交易相比，外匯EA智能交易系統有哪些優勢呢?
一、外匯EA智能交易系統的好處在哪裡?
EA最大的優勢在於它的執行力，EA是機器，所以不會受情緒干擾，不會因為虧損了懊惱或者盈利了驕傲而失去控制。很多外匯交易者會因為受情緒影響而失去幾個月甚至幾年的所有利潤，但是EA不會。除此之外，EA還可以代替交易員進行操作，從而解放了交易員的交易時間，減少交易員的疲勞程度，杜絕了交易員某些人為的心態問題，從而能穩定的替代交易員完成交易。
二、外匯市場上有好的EA嗎?
答案當然是：有的。現在外匯市場上充斥著大量的EA，但是有投資者說市場上的EA有99%都是垃圾。這種說法是錯誤的，99%的EA都曾經工作過一段時間，至少在短期內它是可以盈利的。認為EA垃圾的原因很多，有可能是投資者根本就不懂得如何使用它，還有可能是使用的是過期版本，甚至可能EA本來就是為短期市場特性而設計的。因為EA是人寫的，如果投資者找的是那些破解版EA，沒有技術人員的支持，又不懂得使用，以為一掛上去就自動賺錢，那當然是垃圾了。再完美的EA如果沒有人的監控也會出錯的，這就是為什麼絕大部分EA在市面上測試一段時間之後就會消失的原因。所以選擇一款好的外匯EA智能交易系統會讓投資者事半功倍。